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1、中国证券登记结算有限责任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited中国结算深圳分公司2012年12月注：请参加12月6日培训的参会单位自行打印，本次培训不提供书面材料。中国证券登记结算有限责任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited主要内容l业务变化要点l主要
2、工作安排l数据接口调整中国证券登记结算有限责任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited业务变化一览业务变化变化前变化后账户体系按业务开立结算保证金账户按业务开立结算保证金账户必须开立自营（有）结算保证金账户收取额度按成交金额计算最低限额每交易单元25万按结算净额计算最低限额每账户20万资金用途未明确流动性垫付、弥补/分摊价差损失调整周期每季度每月计付利息不计付利息计付利息配套措施缴纳权证、ETF履约保证金取消权证、ETF履约保证金中国证券登记结算有限责任公司China Securities Depository
3、 and Clearing Corporation Limited业务变化要点l账户体系l收取额度l资金用途l调整周期l计付利息l配套措施中国证券登记结算有限责任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited账户体系业务类型业务类型包含种类包含种类结算备付金账户结算备付金账户结算保证金账户结算保证金账户证券公司自营交易结算业务自营证券投资业务自营结算备付金账户自营结算保证金账户 客户交易结算业务客户经纪业务 客户结算备付金账户客户结算保证金账户 融资融券业务信用交易结算备付金账户客户结算保证金账户 银行自营交易结算业
4、务上市商业银行参与交易所债券交易等结算备付金账户（债券自营）自营结算保证金账户 客户交易结算业务基金、年金、理财产品等托管业务结算备付金账户（托管基金、年金、理财等）客户结算保证金账户自营结算保证金账户QFII托管业务结算备付金账户（QFII）客户结算保证金账户自营结算保证金账户 其他特殊业务证券公司质押贷款业务质押贷款结算备付金专户自营结算保证金账户与本公司上海分公司不同的是，仅从事承销业务的结算参与人需在深圳分公司开立结算保证金账户，但无需缴纳结算保证金。中国证券登记结算有限责任公司China Securities Depository and Clearing Corporation L
5、imited收取额度l调整了计算公式由上一季度纳入净额结算业务的证券日均成交额调整为过去半年内日均结算净额l调整了最低限额由单个交易单元最少不低于25万元调整为单个账户不低于20万元l收取额度大幅下降根据对2011年至2012年6月测算结果，深圳市场结算保证金收取总额度下降约为91%以上中国证券登记结算有限责任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited资金用途l流动性垫付l弥补价差损失客户结算保证金用于自保自营结算保证金用于自保和有限额度的互保中国证券登记结算有限责任公司China Securities Depo
6、sitory and Clearing Corporation Limited调整周期l每季度调整改为每月调整清算时间改为每月第一个交易日，仍采取预记账处理中国证券登记结算有限责任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited计付利息l计付利息向结算保证金计付利息l计息利率 本公司与结算银行的协商利率l结息日结息清算日为每季度末月20日（该日为节假日时为该日前一个交易日）记账日期为每季度末月21日l利息结转直接计入结算保证金对应的结算备付金账户中国证券登记结算有限责任公司China Securities Deposi
7、tory and Clearing Corporation Limited配套措施l取消权证交收履约保证金2012年3月曾将其缴纳额度调整为0l取消ETF申购赎回履约保证金退还至结算参与人客户备付金账户l注销权证、ETF履约保证金账户（B006、B008）l权证、ETF履约保证金退还后，本公司统一注销该两类账户l退还时间2013年1月前3个交易日中国证券登记结算有限责任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited主要工作安排l账户开立l原保证金结转l计息方式调整中国证券登记结算有限责任公司China Securit
8、ies Depository and Clearing Corporation Limited本次业务变动需要申请开立账户的情形参与人类型参与人类型业务类型业务类型开立账户开立账户托管行基金托管基金托管自营结算备付金账户自营结算保证金账户QFII托管QFII托管自营结算备付金账户自营结算保证金账户证券公司仅开展经纪业务自有结算备付金账户自有结算保证金账户本次调整共有22家托管行和7家证券公司需要开立结算保证金账户。托管行开户流程详见关于发布中国结算深圳分公司证券结算保证金管理业务指南的通知。证券公司开户按照参与人服务专区-结算参与人业务登录-深圳分公司业务-证券公司自营及经纪资金结算业务办理。
9、中国证券登记结算有限责任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited本次业务变动需要开立账户的托管银行序号序号参与人编码参与人编码名称名称基金基金(自营自营)QFII(QFII(自营自营)1100200工行2100202建行3100203农行4100204中行5100199招行6100195交行7100201光大8100196浦发9100197深发展10100205中信11100210民生12100206华夏13100198兴业14100208汇丰15100207花旗16100209渣打17100214德意志181
10、00312广东发展19100385邮政储蓄20100211上海银行21100293北京银行22100386渤海银行中国证券登记结算有限责任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited本次业务变动需要开立账户的证券公司序号名称参与人编码开立账户类型1100102五矿证券有限公司 自有结算保证金账户结算备付金账户2100133众成证券经纪有限公司 3100071联讯证券有限责任公司 4100110厦门证券有限公司 5100014川财证券经纪有限责任公司 6100047和兴证券经纪有限责任公司 7100009恒泰长财证券
11、有限责任公司 中国证券登记结算有限责任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited原保证金结转l原结算保证金结转时间2013年1月第2个交易日l结算保证金账户结算参与人已有的结算保证金账户继续使用l结转方式原结算保证金按照多退少补的原则，由本公司通过结算保证金对应的结算备付金账户进行退还或补扣，参与人无需申请中国证券登记结算有限责任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited计息方式调整l自2013年起，对计息方式进行调整当前利息记账日
12、期：季度末月21日，当21日为节假日调整为21日后第一个交易日调整后的利息记账日期：季度末月21日中国证券登记结算有限责任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited数据接口调整l调整内容包括：保证金计算明细数据基金租用席位保证金基数、履约保证金调整相关数据参与人上月成交量保证金利息数据中国证券登记结算有限责任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited数据接口调整一览数据类型调整前调整后保证金计算明细数据为参与人上季度买入总额及卖出总
13、额；为参与人前六个月的权益类日均结算净额、固定收益类日均结算净额；每季度首月第一个交易日发送每月第一个交易日发送托管行无其托管产品的保证金计算明细数据为托管行新增了其托管产品的保证金计算明细数据基金租用席位保证金基数每季度首月第一个交易日向托管行发送不再发送履约保证金成交量数据履约保证金上月成交额、上月单日最大净买入、比例及额度不再发送参与人上月成交量托管行无其托管产品的上月成交量数据。为托管行新增了其托管产品的上月成交量数据。保证金利息结息数据无SJSZJ.DBF中用途代号为J020的数据，在每季度结息日发送。中国证券登记结算有限责任公司China Securities Depository
14、 and Clearing Corporation Limited结算保证金计算明细数据l综合数据服务库SJSFW.DBF中数据类别0AFWMRJE、FWMCJE字段分别为前六个月的权益类日均结算净额、固定收益类日均结算净额在每月月初第一个交易日发送对证券公司，每个备付金账户对应一条记录，FWGDDM字段为空。对托管银行，每个备付金账户对应多条记录。若FWGDDM为空，则为该备付金账户的数据；若FWGDDM不为空，则为该备付金账户下托管产品的数据。托管行下已将证券账户销户的托管产品的成交量将不会纳入结算保证金计算中。中国证券登记结算有限责任公司China Securities Deposito
15、ry and Clearing Corporation Limited结算保证金计算明细数据l对证券公司备付金账户，数据样例：FWSJLBFWMXZHFWGDDMFWMRJEFWMCJE0AB00100XX001,000,000.002,000,000.00中国证券登记结算有限责任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited结算保证金计算明细数据l对托管行的托管备付金账户，数据样例：l注意：托管备付金账户的日均结算净额与其下每个产品的日均结算净额无总分关系。（见下页例）FWSJLBFWMXZHFWGDDMFWMRJ
16、EFWMCJE0AB0019997XX1,000,000.002,000,000.000AB0019997XX08000XXXXX2,000,000.002,000,000.000AB0019997XX08000YYYYY1,000,000.00500,000.00中国证券登记结算有限责任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited结算保证金计算明细数据l例：设一个托管行备付金账户下托管有两只产品A,B，一个保证金调整周期为2个交易日。权益类交易量如下表所示：n该结算备付金账户在保证金调整周期内的权益类日均结算净额
17、为 （|-300+100|+|100-100|）/2=100万 产品A的权益类日均结算净额为：（|-300|+|100|）/2=200万 产品B的权益类日均结算净额为：（|100|+|-100|）/2=100万股东代码股东代码交易日交易日1交易日交易日2产品A08000XXXXX净买入300万净卖出100万产品B08000YYYYY净卖出100万净买入100万中国证券登记结算有限责任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited结算保证金计算明细数据l其保证金计算明细数据为：l托管行需要自行确定如何将结算保证金分摊到
18、每个托管产品。FWSJLBFWMXZHFWGDDMFWMRJEFWMCJE0AB0019997XX1,000,000.000AB0019997XX08000XXXXX2,000,000.000AB0019997XX08000YYYYY1,000,000.00中国证券登记结算有限责任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited结算保证金计算明细数据l综合数据服务库SJSFW.DBF中取消如下数据的发送：数据类别04：履约保证金统计上月成交额数据类别05：履约保证金统计上月最大净买入数据类别06：履约保证金调整比例及额
19、度数据类别09：基金租用席位结算保证金基数中国证券登记结算有限责任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited参与人上月成交量l综合数据服务库SJSFW.DBF中01数据用于每月月初最低备付额度调整。新增托管行的托管产品的上月成交量数据，对证券公司无变化。托管行备付金账户的上月成交量数据和其托管产品的上月成交量数据有总分关系。FWSJLBFWMXZHFWGDDMFWMRJEFWMCJEFWBYSZ01B0019997XX1,000,000.00500,000.00300,000.0001B0019997XX0800
20、0XXXXX600,000.00200,000.00100,000.0001B0019997XX08000YYYYY400,000.00300,000.00200,000.00中国证券登记结算有限责任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited结算保证金利息数据l资金结算信息库SJSZJ.DBF用途代号：J020表示结算保证金的利息结转到对应备付金账户导致的资金余额变动，本次新增。数据样例：表示B00100XX00收到对应保证金账户B00200XX00的利息1200.30元。ZJMXZHZJYTDHZJFSJEZJ
21、DQYEZJZQDMZJXWDHB00100XX00J0201,200.301,001,200.3000XX00中国证券登记结算有限责任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited结算保证金调整数据l资金结算信息库SJSZJ.DBF用途代号:B002表示结算保证金调整，导致对应备付金账户余额发生变动，与现有一致。中国证券登记结算有限责任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited咨询方式业务咨询：Tel:0755-25946015 E-mail:技术咨询：Tel:0755-25985833E-mail:cqhe中国证券登记结算有限责任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited谢谢！谢谢！