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1、第二章 定性预测 专家预测法的含义专家预测法最常用的有头脑风暴法和德尔菲P15德尔菲法的几个阶段市场调查预测法的调查方法P35第8题计算题中不会出现，但可能在选择题中出一部分。第1页/共59页第三章 时间序列平滑预测 时间序列影响因素P36简单移动平均法计算P38二次移动平均法例3.3计算P44二次移动平均法的优点P46一次指数平滑预测法计算P47平滑系数的作用简答P49第一段“例如取a=0，则，但风险也相应地小一些”二次指数平滑预测法计算例3.4P54三次指数平滑计算公式（3.21）P56第2页/共59页第四章 趋势外推预测 一次多项式模型和二次多项式的特点、判断 P60 简单指数模型形式和
2、特点 P65指数模型的计算如何转换为线性模型修正指数模型的形式和描述的规律、图形 P66 龚伯兹曲线 “趋势特点是：初期 P67龚伯兹曲线的形式，参数含义 （4.10）罗吉斯缔曲线 P69 数学模型和变化特点第3页/共59页第五章 一元回归 一元线性回归模型的数学公式P74回归系数b1含义模型的假设判定系数的含义和公式P78t检验和F检验各自公式P78区间预测公式（5.18）（5.19）P83 如何实际预测计算第4页/共59页第六章 多元回归 多元回归模型假定P94非线性回归模型形式分可转化和不可转化P103能够判断各种曲线能否转化直接换元法和间接换元法表6-16-2P104自相关的检验方法
3、DW检验 P113DW检验判别表 表67 P113DW检验的局限性（必须满足的假定）P114必须理解 例6.5 P126 重点是t检验 DW检验 和预测 P129P130 习题8第5页/共59页第七章 时间序列模型预测法 P132博克思-詹金斯方法着重分析经济时间序列本身的概率或随机性质。P134移动平均法含义公式7.2P136偏自相关函数PACF是，它是，例如Yt与Yt-2之间的相关系数p2.P138表格7-1P139Wold分解定律指出，（7.15）为白噪声。第6页/共59页第九章 马尔可夫预测 马尔可夫过程含义和基本特征P165转移概率和转移概率矩阵含义P167第一段转移概率Pij的特性
4、P167“Pij都是正值，是在0和1之间不一定等于1”二步转移概率计算P169最下边计算下期市场占有率、稳定市场占有率P172例9.39.4第7页/共59页第十章 经济决策一般问题 经济决策的原则分类经济决策的程序第8页/共59页第十一章 确定型决策 P191盈亏平衡点含义和公式线性规划模型三部分和四个假定条件P200例11.3模型建立求解（二个条件）P203【例11.6】分析为主P214图1126根据敏感性报告，写出目标函数，求出最大利润，对报告内容进行解释。目标函数系数同时变动的百分之百法则含义P217如何分析第9页/共59页第十二章 非确定型决策 非确定型决策的不同准则下方案的选择计算乐
5、观决策准则P234悲观决策准则乐观系数等可能决策准则期望收益决策法P242计算【例12.2】决策树法含义 P245决策树法的过程 P246 例12.3会计算第10页/共59页计算分析重点计算分析重点1.简单移动平均法五角星1.一次指数平滑法和二次指数平滑法2.指数模型变换为线性模型3.回归模型分析4.确定型线性规划、敏感性分析5.异方差的变化处理和估计 P130.题85.风险型决策期望收益法 决策树分析7.马尔可夫预测（一步转移和稳定市场占有率）第11页/共59页1一次移动平均法P58-7（1）解：采用一次移动平均法，设N=3，以移动平均值Mt(1)（YtYt-1Yt-2）/3作为下期预测值因
6、此下一年一月份的预测值为Y13M12(1)（39150+37915+40736）/339267第12页/共59页 2.二次移动平均P58-7(1)（如果要求说明理由为什么选该方法：则可以画图说数据是线性上升，也可以说数据的二阶差分为零，可以使用二次移动平均法）解：由数据呈现线性上升，因此设模型为：yt+Tat+btT采用二次移动平均法（N3），由Mt(1)（YtYt-1Yt-2）/3Mt(2)（Mt(1)Mt-1(1)Mt-2(1)）/3则第13页/共59页2.二次移动平均P58-7(1)由计算表得，当t=12时，at39467，bt380.3月月投资额投资额Yt MtMt(1)(1)(N=3
7、)MtMt(2)(2)atatbtbt1 128452284522 228635286353 328279282794 430475304755 533210332106 632053320537 732503325038 835340353409 938726387261010407364073638267.3338267.331111379153791539125.6739125.671212391503915039267392673888738887 3964739647 380.3380.3第14页/共59页 2.二次移动平均P58-7(1)因此，当t12时，下期预测值为Y13Y12+
8、1=39467+380.3140028（如果预测下一年度二月份，则Yt+2=39467+380.3241408）第15页/共59页3.加权移动平均法P58-7(2)解：采用加权移动平均法，设N=3，各期权重分别为3，2，1，则移动平均值Mt(1)（3Yt2Yt-1Yt-2）/（3+2+1）作为下期预测值因此下一年一月份的预测值为Y13M12(1)(339150+237915+40736)/639002.67第16页/共59页4一次指数平滑P58-7（3）解：由一次指数平滑公式作为下期预测值，Yt+1St(1)第17页/共59页4一次指数平滑P58-7（3）由计算公式，得到S0=(28452+2
9、8635)/2=28543.5S1=0.3y1+0.7S0=0.3284520.728543.5=28516.1.S12=0.3y12+0.7S11=37492.3因此因此下一年一月份的预测值为Y13S12(1)37492第18页/共59页5二次指数平滑P58-7（3）（如果要求说明理由为什么选该方法：则可以画图说数据是线性上升，也可以说数据的二阶差分为零，可以使用二次指数平滑法）解：由数据呈现线性上升，设模型为：yt+Tat+btT采用二次指数平滑法第19页/共59页5二次指数平滑P58-7（3）得到计算得到，当t12时，at39723.7,bt956.29得到下一期预测值为Yt+1=397
10、23.7+956.29140680（如果预测下一年度二月份，则Yt+2=39723.7+956.29241636）第20页/共59页6简单指数模型P70-6思路：通过对模型两边取对数后，转换为一次多项式，即普通的一元回归模型。解：由于数据环比接近于常数，因此适合指数模型模型方程为yt=abt，两边取对数lgyt=lga+t lgb令=lga,=lgb，模型化为lgyt=+t由计算表格（该表格一般会直接给出，不需自己计算）第21页/共59页6简单指数模型P70-6年度年度支出支出y环比环比tlgyt2t*lgy199556012.74812.74819966081.0857122.78445.5
11、6819976851.1266432.83698.50719988071.178142.9071611.62719998391.0396552.9242514.61920009101.0846262.9593617.754200110861.1934173.0364921.251200211901.0957683.0766424.604200314601.2268993.1648128.479200414400.9863103.15810031.584合计合计5529.592385166.742第22页/共59页6简单指数模型P70-6=0.04834=2.6933由=lga,=lgb，因此a
12、=10=493.5,b=10=1.118因此，得到预测方程yt=abt=493.51.118t如果要预测2005年支出，则t=11,预测值y2005=493.51.118111679第23页/共59页7.Excel回归分析结果解读P83【例5.2】已知某地区每年汽车拥有量Y与货运周转量X密切相关，数据如下，Excel的回归分析结果如图，要求：（1）写出回归方程（2）分析决定系数的含义（3）对回归系数进行t检验（4）预测货运周转量X为270万吨.公里时的汽车拥有量Y。第24页/共59页7.Excel回归分析结果解读序号序号货运周转量货运周转量X汽车拥有量汽车拥有量Y180702100653120
13、904140955160110618011572001208220140924015510260150第25页/共59页6.Excel回归分析结果解读第26页/共59页7.Excel回归分析结果解读解：（1）由回归结果图形，（查找Coefficient一列，回归系数），得到回归系数a=24.45b=0.509回归方程为（2）决定系数（图形中RSquare）为0.962，表明在汽车拥有量的变化中，有96.2是由货运周转量决定的，方程拟合效果非常好。第27页/共59页7.Excel回归分析结果解读解：(3）回归系数a、b的t检验回归系数a、b对应的t统计量分别为：t1=3.813,t2=14.24
14、，当设定检验显著水平a=0.05时，自由度dfn-28，临界值为由于t1，t2均大于临界值，因此回归系数通过了t检验。（4）预测，当X270时，汽车拥有量的估计值为第28页/共59页8线性规划模型P200【例11.3】（1）建立线性规划模型：（一般线性规划都是求解在限制条件下要得到最大利润或最小成本，应该怎么安排生产，牢记“决策变量、目标函数、约束条件”三大构成：怎么安排生产是决策，得到最大利润是目标，满足生产条件限制是约束）第29页/共59页 8线性规划模型P200【例11.3】解：决策变量：设生产A产品x1个单位，B产品x2个单位目标函数：最大利润MaxZ6x1+4x2约束条件：2x1+3
15、x2100（原料限制）4x1+2x2120（工时限制）x1,x20第30页/共59页8线性规划模型P200【例11.3】2）用图解法求解该线性规划问题在x1，x2的坐标平面上，画出约束条件包括的区域（该区域称为可行解区域，即在该区域内安排生产是可行的），图中的阴影部分。OAx1x2CB2x1+3x2=1004x1+2x2=120第31页/共59页8线性规划模型P200【例11.3】然后找出3个顶点A,B,C，得三点坐标为A(30,0),C(0,33.3),B(20,20)，将3个点坐标分别带入目标函数Z6x1+4x2，比较其大小：ZA=180,ZB=200,ZC=133.3因此最优解为顶点B，
16、即x1=20,x2=20，生产A、B计算机各20台，最大利润为200百美元。OAx1x2CB2x1+3x2=1004x1+2x2=120第32页/共59页9线性规划模型的建立以及根据Excel的求解结果分析P214【例11.6】（1）根据题目建立线性规划模型该问题属于在生产资源总量一定的前提下，怎么安排生产使得总利润最大。同样按决策变量、目标函数、约束条件建立线性规划模型。解：决策变量，设分别生产四种产品各为x1,x2,x3,x4单位目标函数：最大利润MaxZ9x1+8x250 x3+19x4约束条件：3x1+2x2+10 x3+4x418（原料甲限制）2x3+0.5x43（原料乙限制）x1,
17、x2,x3,x40第33页/共59页（2）用Excel求解，对结果进行分析解：由图中第二部分“可变单元格”中，可知最优生产方案为生产C产品1单位，D产品2单位，AB产品不生产，此时得最大利润为88万元。第34页/共59页（3）进行敏感性分析要求：a.当A、C两种产品得单位利润发生波动，最优解变不变？在多大范围内波动，最优解不变？（教材P216）b.当A产品单位利润由9万元增加到10万元，同时C产品单位利润由50万元降低到49万元时，最优解变不变？C.当A产品单位利润由9万元增加到12万元，同时C产品单位利润由50万元增加到51万元时，最优解变不变？第35页/共59页解：当A产品的单位利润增加不
18、超过4个单位，最优解不变。当前单位利润为9万元，即最大可以达到94=13万元，最优解都不变。向下减少可以无限制（1E+30基本为无穷大）。当C产品的单位利润增加不超过2个单位，最优解不变。当前单位利润为50万元，即最大可以达到502=52万元，最优解都不变。向下减少不超过2.5个单位时，最优解同样不变。即C产品单位利润的变化范围在(50-2.5=47.5)（50252）之间时，最优解不变。第36页/共59页（3）进行敏感性分析b.当A产品单位利润由9万元增加到10万元，同时C产品单位利润由50万元降低到49万元时，最优解变不变？解：采用百分之百法则，A产品单位利润增加，占允许增加量的比例为：（
19、109）/4*100=25C产品单位利润下降，占允许下降量的比例为：（5049）/2.5*100=40变化百分比的总和为65，没有超过100，因此此时最优解不变。第37页/共59页（3）进行敏感性分析C.当A产品单位利润由9万元增加到12万元，同时C产品单位利润由50万元增加到51万元时，最优解变不变？解：采用百分之百法则，A产品单位利润增加，占允许增加量的比例为：（129）/4*100=75C产品单位利润增加，占允许增加量的比例为：（5150）/2*100=50变化百分比的总和为125，超过100，此时不能确定最优解变不变。第38页/共59页敏感性分析应用（07考题）第39页/共59页第40
20、页/共59页解：（1）决策变量：设报刊广告作x1个单位，电视广告作x2个单位目标函数：最小成本 MinZ 2x1+3x2约束条件：5x1+2x2 15（产品A市场目标）3x1+5x2 20（产品B市场目标）x1,x2 0敏感性分析应用（07考题）第41页/共59页敏感性分析应用(07考题)（2）原来广告的单位成本分别为3、2，最优方案（终值）为作广告报刊1.84，电视2.89单位。现在广告单位成本变为2、3，是目标函数系数发生了变化。根据百分之百法则：报刊单位成本下降，占允许下降量的比例为：（32）/1.8*100=55.55电视单位成本上升，占允许上升量的比例为：（32）/3*100=33.
21、33变化百分比的总和为88.88，没有超过100，因此最优解不变，即最优广告组合仍为报刊1.84，电视2.89单位。第42页/共59页敏感性分析应用(07考题)（3）原来产品A、B的市场目标占有率为15、20，现在市场目标要求变成18、15，是约束条件右端值发生了变化，应采用影子价格分析。原来的影子价格产品A为0.4736，产品B为0.2105。即产品A市场目标提高1个百分点，需要增加广告成本0.4736单位。根据百分之百法则：产品A的市场目标上升，占允许增量的比例为：（1815）/18.33*100=16.37产品B的市场目标下降，占允许减量的比例为：（2015）/11*100=45.45变
22、化百分比的总和为61.82，没有超过100，因此影子价格不变。广告成本变化量为：3*0.4736-5*0.2105=0.3683第43页/共59页10马尔可夫决策P177-练习7解：二步转移概率矩阵矩阵相乘C=A*BC11等于A的第1行与B的第1列对应相乘求和C21等于A的第2行与B的第1列对应相乘求和第44页/共59页 11.马尔可夫决策应用P178-练习11解：状态转移概率矩阵上期市场占有率为第45页/共59页（2）一步转移后的市场状态本期市场占有率为下期市场占有率第46页/共59页（3）稳定市场占有率计算设稳定市场占有率为得第47页/共59页解得x1=,x2=,x3=第48页/共59页
23、12.期望收益决策法P242【例12.2】雪糕店进货方案，根据历史资料，得到每天能卖出不同销售量的概率（即不同天气状况下需求量的概率），卖出能赚钱，卖不完的部分则反而要支出冷藏费。计算不同进货方案下在不同需求量下的盈利和费用，得到收益值，求出该进货方案的期望收益，最后比较不同进货方案的期望收益。第49页/共59页 12.期望收益决策法解：当进货量S小于需求量D时，利润50S当进货量S大于需求量D时，利润50D-20(S-D)=70D-20S（1）计算条件收益当进货量S为50箱时：在各种需求量的条件下，都可以销售完毕，利润50502500当进货量S为60箱时：在需求量D为50箱，卖不完，利润50
24、5020102300在其他需求量的条件下，都可以销售完毕，利润50S50603000第50页/共59页 12.期望收益决策法当进货量S为70箱时：在需求量为50箱，卖不完，利润505020202100在需求量为60箱，卖不完，利润506020102800在其他需求量下，销售完，利润50S70503500当进货量S为80箱时：在需求量为50箱，卖不完，利润505020301900在需求量为60箱，卖不完，利润506020202600在需求量为70箱，卖不完，利润507020103300在需求量为80箱，销售完，利润50S80504000第51页/共59页 12.期望收益决策法（2）条件收益表（黑
25、体为可以卖完的情况）日需求量日进货量50607080P=0.1P=0.4P=0.3P=0.25025002500250025002500250025002500602300300030003000300030003000702100280035003500350035008019002600330040004000第52页/共59页（3）最优进货当进货量S为50箱时：期望收益2500当进货量S为60箱时：期望收益0.123000.930002930当进货量S为70箱时：期望收益0.121000.428000.535003080当进货量S为80箱时：期望收益0.119000.426000.433
26、000.140003020由期望收益比较，最优进货方案为70箱，此时期望利润3080最大。第53页/共59页 13.边际分析决策法第244页首先定出边际利润MP和边际损失ML，根据公式计算转折概率P编制累积概率表找出最优进货的区间用插值法找到最优进货量第54页/共59页 14.决策树 案例分析题P245-248页例12.3实际上就是期望收益法的应用只不过将结果画成树状方案选择过程也变成剪枝第55页/共59页15 P130 题8Yi=b0+b1 Xi+ui，误差项2i=2X4i,如何变化达到同方差目的，如何估计变换后模型。解：由2i=2X2i，则i=X2，以1/X2为权数，进行加权最小二乘估计，得消除了异方差。令则第56页/共59页计算分析计算分析14 异方差及补救Yi=b0+b1 Xi+ui，误差项2i=2X4i,如何变化达到同方差目的，如何估计变换后模型。解：由2i=2X2i，则i=X2，以1/X2为权数，进行加权最小二乘估计，得消除了异方差。令则第57页/共59页结束语结束语祝大家考出好成绩祝大家考出好成绩谢谢谢谢第58页/共59页感谢您的观看！第59页/共59页