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1、诺安股票证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 1诺安股票证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 诺安股票证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 2011 年 6 月 30 日 基金管理人：诺安基金管理有限公司2011 年 6 月 30 日 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2011 年 8 月 25 日 送出日期：2011 年 8 月 25 日 诺安股票证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 21 重要提示 1.1 重要提示 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料
2、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，
3、投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。2 基金简介 2.1 基金基本情况2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 诺安股票 基金主代码 320003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 12 月 19 日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 16,013,348,064.96 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 2.2 基金产品说明 投资目标 以中国企业的比较优势和全球化发展为视角,发掘最具投资价值的
4、企业,获得稳定的中长期资本投资收益。在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担和控制市场风险的情况下,取得稳定的、优于业绩基准的中长期投资回报。投资策略 本基金实施积极的投资策略。在资产类别配置层面,本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动,动态调整股票资产的配置比例;在此基础上本基金注重有中国比较优势和有国际化发展基础的优势行业的研究和投资;在个股选择层面,本基金通过对上市公司主营业务盈利能力和持续性的定量分析,挖掘具有中长期投资价值的股票;在债券投资方面,本基金将运用多种投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。业绩比较基准 80%富时 A600 指数+20%富时
5、中国国债全价指数 风险收益特征 本基金属于中高风险的股票型基金,通过合理的资产配置和投资组合的建立,有效地规避风险并相应地获得较高的投资收益。诺安股票证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 3 2.3 基金管理人和基金托管人 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 陈勇 赵会军 联系电话 0755-83026688 010-66105799 信息披露负责人 电子邮箱 客户服务电话 400-888-8998 95588 传真 0755-83026677 010-66105798 2.4 信息披露方式 2.4 信息
6、披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺安基金管理有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日)本期已实现收益 994,976,452.00本期利润-1,342,423,580.84加权平均基金份额本期利润-0.0807本期基金份额净值增长率-7.67%3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2
7、011 年 6 月 30 日)期末可供分配基金份额利润-0.1157期末基金资产净值 16,138,948,932.83期末基金份额净值 1.0078 注:上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现 3.2
8、.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 2.79%0.96%1.40%1.01%1.39%-0.05%过去三个月-6.07%0.90%-4.99%0.91%-1.08%-0.01%过去六个月-7.67%1.04%-3.04%1.00%-4.63%0.04%过去一年 14.86%1.21%16.58%1.11%-1.72%0.10%诺安股票证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 4过去三年 16.51%1.53%16.85%1.60%-0.34%-0.07%自基金合同生效起至
9、今 280.31%1.67%196.59%1.68%83.72%-0.01%注：本基金的业绩比较基准为:80%富时中国 A600 指数+20%富时中国国债全价指数。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 -140.00%0.00%140.00%280.00%420.00%560.00%2005-12-19 2006-11-19 2007-10-19 2008-9-192009-8-192010-7-192011-6-19诺安股票业绩比较基准收益
10、率 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132 号文批准,公司股东为中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科学城建设股份有限公司,公司注册资本为1.5 亿元人民币。公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、财务管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度、信息技术管理制度、基金会计核算制度、基金销售管理制度、保密制度、紧急应变制度、授权管理制度、资料档案
11、管理制度等公司管理制度体系。截至 2011 年 6 月 30日,公司共管理十五只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金
12、经理助理简介 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 杨谷 副总经理、投资总监、本基金 的 基 金 经理、诺安主题精 选 股 票 型证 券 投 资 基2006 年 6 月 22 日-13 经济学硕士,CFA,具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部;2003 年 10 月加入诺安基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监。曾于 2006 年 11诺安股票证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 5金基金经理 月至 2007 年 11 月任诺安价值增长 股 票 证
13、券 投 资 基 金 基 金 经理,2006年2月起任诺安股票证券投资基金基金经理,2010年9月起任诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理。邹翔 成 长 基 金 组投资总监、本基 金 基 金 经理 2010 年 10 月 14日-18 经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于中信实业银行、华夏证券有限公司、华夏基金管理有限公司、大通证券有限公司、中国国际金融有限公司、诺德基金管理有限公司、申万巴黎基金管理有限公司。邹翔先生曾于1999 年7 月至 2000 年6月任兴和证券投资基金基金经理、2000 年7月至2001年11月任兴安证券投资基金基金经理、2007 年 4 月至2008 年 5
14、月任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理。2010年 3 月加入诺安基金管理有限公司,现任公司成长基金组投资总监。于 2010 年 10 月起任诺安股票证券投资基金基金经理。注：此处的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定等。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安股票证券投资基金管理人严格遵守了中华人民共和国证券投资基金法及其他有关法律法规,遵守了诺安股票证券投资基金基金合同的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。4.3 管
15、理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见制定了诺安基金管理有限公司公平交易制度以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与诺安价值增长股票证券投资基金(简称“诺安价
16、值增长”)为投资风格相似的投资组合。报告期内,本基金的净值增长率为-7.67%,诺安价值增长的净值增长率为-6.06%,两者相差不足 5 个百分点。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金不存在异常交易情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011 年上半年市场经历了冲高-震荡-回落的过程。整个上半年,通胀持续攀升以及由此带来的紧缩政策持续加码压制了市场的赚钱效应,期间,部分品种和
17、部分板块有一定的表现,但总体看,下行是上半诺安股票证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 6年的主流趋势。在此情况下,我们主要降低了仓位,并抓住了一些低估值的机械行业股票加强了配置。4.4.2 报告期内基金业绩表现 4.4.2 报告期内基金业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.0078 元。本报告期基金份额净值增长率为-7.67%,同期业绩比较基准收益率为-3.04%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 回顾上半年,在内外多重利空的交织下,A 股市场经历了较大幅度的调整。外部经济复苏出现反复。外围数据连续三个
18、月快速下行,欧债危机的反复重演、美国失业率再度走高、新兴市场社会矛盾的集中爆发等充分预示着全球经济正面临着持续复苏缺乏强劲动力的局面,这点如果说 5 月份之前市场还存在质疑的话,6 月份数据持续下行已经彻底的宣告外部经济复苏之路不是一帆风顺。相比外围经济,国内经济选择了一条主动调整来应对全球经济的硬着陆风险的思路,显然,这在牺牲了国内经济短期高速增长的同时,保存了中国经济可持续增长的潜力。这是上半年我们经历的情况。逻辑上讲,中国先于全球经济复苏而复苏,也将先于全球经济调整而调整,之后也将先于全球经济再复苏而复苏,这无疑是中国领导人的高明所在,但无疑也是国内资本市场的的历史重任之所在。就近期而言
19、,最坏的数据周期上半年已经结束,料下半年数据环比逐月走好可期!估值方面看,截止 6 月 30 日,3 月份的沪深 300 的 PE 估值(TTM)为 11.33 倍(PE 历史最低估值 10.89倍),PB 估值为 2.13 倍(PB 历史最低估值为 1.75 倍),剔除银行股的估值为 22.37 倍左右,相比较历史估值,全市场估值仍处在底部的位置。流动性方面,当前需要注意的新情况是江浙资金从高利贷产品中的回撤,即在违约风险大大增加的情况下,民间资金在投资方向上可能在进行着调整,上半年 7 万亿的理财产品已经创下了历史新高,这部分资金一旦转向,对资本市场影响值得观察。特别的,从政策面来看,保障
20、房融资、水利建设加快、对收入分配改革的推进均看出中国结构性改革政策在实质性的加速,而温总理 6 月底在欧洲之行的讲话更是表明,国内经济在调整后出现健康可持续增长可以期待。综合国内外形势,我们认为:下半年市场有望改变上半年的颓势,走出一波反弹向上的行情。尽管在6 月末短期急速上涨之后可能会有强势的调整,但市场的趋势已经为积极做多者准备好了发挥的舞台,这点值得注意。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守企业会计准则、证券投资基金会计核算业务指引以及中国证券监督管理委员会颁布的关于证券投资基金执行企业会计准则估
21、值业务及份额净值计价有关事项的通知与关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成
22、员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当诺安股票证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 7年收益分配。本报
23、告期内,本基金未进行收益分配。5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011 年上半年,本基金托管人在对诺安股票证券投资基金的托管过程中,严格遵守证券投资基金法 及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011 年上半年,诺安股票证券投资基金的管理人-诺安基金管理有限公司在诺
24、安股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,诺安股票证券投资基金未进行利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安股票证券投资基金 2011 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。6 半年度财务会计报告(未经审
25、计)6.1 资产负债表 6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表 会计主体：诺安股票证券投资基金 报告截止日：2011 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 本期末 2011 年 6 月 30 日 上年度末 2010 年 12 月 31 日 资产 本期末 2011 年 6 月 30 日 上年度末 2010 年 12 月 31 日 资 产：资 产：银行存款 4,817,395,722.292,123,554,642.76结算备付金 5,776,837.1733,227,070.82存出保证金 13,009,762.405,732,035.15交易性金融资产 10,908,757
26、,745.2814,932,366,388.16其中：股票投资 10,903,902,207.5814,932,366,388.16 基金投资-债券投资 4,855,537.70-资产支持证券投资-衍生金融资产-买入返售金融资产 504,561,276.841,978,433,967.65应收证券清算款-279,999,990.00应收利息 1,304,392.112,211,214.15应收股利 634,276.91-应收申购款 1,019,916.024,038,546.86诺安股票证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 8递延所得税资产-其他资产-资产总计 16,252,459,929
27、.0219,359,563,855.55负债和所有者权益 本期末 2011 年 6 月 30 日 上年度末 2010 年 12 月 31 日 负债和所有者权益 本期末 2011 年 6 月 30 日 上年度末 2010 年 12 月 31 日 负 债：负 债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款-应付证券清算款 73,525,893.10330,717,088.93应付赎回款 7,505,441.829,703,654.86应付管理人报酬 19,555,151.4724,568,853.21应付托管费 3,259,191.924,094,808.88应付销售服务费-应付交
28、易费用 7,939,527.0017,566,488.55应交税费 25,000.0025,000.00应付利息-应付利润-递延所得税负债-其他负债 1,700,790.881,356,125.58负债合计 113,510,996.19388,032,020.01所有者权益：所有者权益：实收基金 16,013,348,064.9617,381,898,614.18未分配利润 125,600,867.871,589,633,221.36所有者权益合计 16,138,948,932.8318,971,531,835.54负债和所有者权益总计 16,252,459,929.0219,359,563,
29、855.55 注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0078 元,基金份额总 16,013,348,064.96 份。6.2 利润表 6.2 利润表 会计主体：诺安股票证券投资基金 本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目项 目 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011年 6 月 30 日 上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6月 30 日 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011年 6 月 30 日 上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6月 30
30、 日 一、收入 一、收入-1,145,665,269.98-4,707,836,479.751.利息收入 41,943,668.5224,276,493.62其中：存款利息收入 12,893,482.1014,679,093.06债券利息收入 7,000.91-资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入 29,043,185.519,597,400.56其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）1,149,359,846.23-734,924,888.50诺安股票证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 9其中：股票投资收益 1,114,028,046.89-792,180,758.83
31、基金投资收益-债券投资收益-资产支持证券投资收益-衍生工具收益-股利收益 35,331,799.3457,255,870.333.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-2,337,400,032.84-3,998,659,694.044.汇兑收益（损失以“-”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）431,248.111,471,609.17减：二、费用 减：二、费用 196,758,310.86225,008,091.871管理人报酬 130,702,535.72153,834,100.132托管费 21,783,755.9725,639,016.653销售服务费-4交易费用 44,0
32、54,271.2345,318,906.675利息支出-其中：卖出回购金融资产支出-6其他费用 217,747.94216,068.42三、利润总额（亏损总额以“三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）”号填列）-1,342,423,580.84-4,932,844,571.62减：所得税费用 -四、净利润（净亏损以“-”号填列）四、净利润（净亏损以“-”号填列）-1,342,423,580.84-4,932,844,571.62 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：诺安股票证券投资基金 本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6
33、 月 30 日 单位：人民币元 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 项目项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）17,381,898,614.181,589,633,221.36 18,971,531,835.54二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-1,342,423,580.84-1,342,423,580.84三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-1,368,550,549
34、.22-121,608,772.65-1,490,159,321.87其中：1.基金申购款 156,500,444.867,561,650.91 164,062,095.772.基金赎回款-1,525,050,994.08-129,170,423.56-1,654,221,417.64四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-五、期末所有者权益（基金净值）16,013,348,064.96125,600,867.87 16,138,948,932.83项目项目 上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2
35、010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 诺安股票证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 10实收基金 未分配利润 所有者权益合计 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）21,275,937,282.062,586,578,344.03 23,862,515,626.09二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-4,932,844,571.62-4,932,844,571.62三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-1,495,477,704.19-79,040,334.12-1,574,518,038.3
36、1其中：1.基金申购款 285,628,946.035,441,403.18 291,070,349.212.基金赎回款-1,781,106,650.22-84,481,737.30-1,865,588,387.52四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-五、期末所有者权益（基金净值）19,780,459,577.87-2,425,306,561.71 17,355,153,016.16 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:奥成文 薛有为 薛有为 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4
37、 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.2 差错更正的说明 6.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无差错更正。6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化
38、。6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人 中国工商银行股份有限公司 托管人 注：下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.4.1.
39、2 权证交易 6.4.4.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2011 年 1 月1 日至 2011 年 6 月 30上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6诺安股票证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 11日 月 30 日 当期发生的基
40、金应支付的管理费 130,702,535.72153,834,100.13其中：支付销售机构的客户维护费 22,360,500.4025,624,715.79注:A.基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提,计算方法如下:H=E1.5%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 B.基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。6.4.4.2.2 基金托管费 6.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30日 上
41、年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 21,783,755.9725,639,016.65注:A.基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:H=E0.25%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 B.基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期及上年度可比期间与基金托
42、管人无银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30日 上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6月 30 日 基金合同生效日(2005 年 12 月 19日)持有的基金份额-期初持有的基金份额-149,317,687.04期间申购/买入总份额-期间因拆分变动份额-减：期间赎回/卖出
43、总份额-149,317,687.04期末持有的基金份额-期末持有的基金份额占基金总份额比例-注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同及招募说明书规定执行。6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末基金管理人主要股东及其控制机构未持有本基金的基金份额。6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 诺安股票证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 12本期 20
44、11 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 4,817,395,722.2912,713,984.172,778,401,167.84 14,560,987.25 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无
45、其他关联交易事项。6.4.5 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.5 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.5.1.1 受限证券类别：股票 证券代 码 证 券 名 称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额 期末估值总额 备注000528 柳工 2011-01-21 2012-01-21 非公开发行增发受限 30.0022.6314,
46、000,000279,999,990.00 316,820,000.00-注：可流通日以公告为准。柳工（000528）的认购价格除权后为每股 20 元。本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限债券和权证。6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌开盘单价数量（股）期末 成本总额 期末 估值总额 备注600216 浙江医药 2011-06-25 重大事项 31.39 2011-07-04 32.6010,000323,923.72
47、313,900.00-000563 陕国投 A 2011-06-28 重大事项 11.10 2011-07-12 12.21169,9371,721,149.211,886,300.70-000876 新希望 2011-06-29 重大资产重组 19.95 2011-07-05 21.9550,000967,809.56997,500.00-000935 四川双马 2011-06-24 重大事项 13.23 2011-07-01 14.5574,7991,027,901.30989,590.77-000759 中百集团 2011-04-14 重大资产重组 10.99-6,679,677 88,
48、700,225.39 73,409,650.23-000917 电广传媒 2011-12-27 重大资产重组 20.05 2011-07-06 26.847,081,396144,389,258.73141,981,989.80-注：中百集团(000759)自 2011 年 5 月 23 日起、电广传媒(000917)自 2011 年 6 月 20 日起采用指数收益法进行估值。诺安股票证券投资基金 2011 年半年度报告摘要 136.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1
49、银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0.00 元,无债券作为质押。6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 0.00 元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说
50、明的其他事项 根据中国证监会公告200838 号关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见有关规定,本基金自 2008 年 9 月 16 日起采用中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法提供的指数收益法对本基金持有的长期停牌股票进行估值。本基金所持有的股票中百集团(000759)自2011年5月23日起,采用指数收益法进行估值,对本基金当日净利润和资产净值的影响为减少人民币 5,878,115.76 元,对上半年净利润和资产净值的影响为减少人民币 8,883,970.41 元。本基金所持有的股票鄂武商 A(000501)自 2011 年 5 月 25 日起,采用指数收益法进行