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1、融鑫证券投资基金 2006 年第二季度报告 1 融鑫证券投资基金 二零零六年第二季度报告融鑫证券投资基金 二零零六年第二季度报告 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 融鑫证券投资基金 2006 年第二季度报告 2 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人-中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、
2、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人-中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2006 年 7 月年 7 月 14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金相关的法律文件。日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉
3、尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金相关的法律文件。融鑫证券投资基金 2006 年第二季度报告 3目 录 目 录 一、基金产品概况 一、基金产品概况.4 二、主要财务指标和基金净值表现二、主要财务指标和基金净值表现.5 三、管理人报告三、管理人报告.6 四、基金投资组合报告（截止四、基金投资组合报告（截止 2006 年年 6 月月 30 日）日）.7 五、重大事项揭示五、重大事项揭示.11 六、备查文件目录六、备查文件目录.11 融鑫证券投资基金 2006 年第二季度报告 4一、基金产品概况一、
4、基金产品概况 基金简称：基金简称：基金融鑫 基金运作方式：基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：基金合同生效日：2002 年 6 月 13 日 基金份额总额：基金份额总额：800,000,000 份 基金管理人：基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中国工商银行股份有限公司 投资目标：投资目标：投资于高速成长及业务有良好前景的企业，基金管理人将采取较为稳健的投资策略，为基金持有人获取中长期稳定的投资收益。投资策略：投资策略：1.资产配置 基金管理人在对宏观经济形势、政策变动以及市场走势等因素进行深入分析的基础上，进行基金资产在股票、债券和现金间的一级配置。基金管理
5、人根据市场情况、大盘、中盘、小盘股票的相对价值情况和行业发展情况，在大盘、中盘、小盘股票之间和不同行业（主要为高新技术行业）之间进行二级配置。2.证券投资 (1)股票投资 本基金将重点投资于高速成长及业务有良好前景的成长型上市公司股票。(2)债券投资 本基金可投资于国债、金融债和企业债（包括可转债）。本基金将在对利率走势和债券发行人基本面进行深入分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平的高低、信用风险的大小、流动性好坏等因素，建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。(3)权证投资 融鑫证券投资基金 2006 年第二季度报告 5考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价
6、格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价（Value Price）”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。根据本基金的风险收益特征，确定本基金投资权证的具体比例。业绩比较基准：业绩比较基准：业绩比较基准80%上海综合指数20%中信标普国债指数 注：中信标普指数信息服务有限公司于 2006 年 4 月 12 日将原“中信国债指数”更名为“中信标普国债指数”，该指数计算方法未做变动。二、主要财务指标和基金净值表现二、主要财务指标和基金净值表现(一)主要财务指
7、标(未经审计)(一)主要财务指标(未经审计)序号 主要财务指标 2006.04.01-2006.06.30 1 基金本期净收益 83,934,491.512 加权平均基金份额本期净收益 0.10493 期末基金资产净值 1,376,523,208.024 期末基金份额净值 1.7207注：以上所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(二)基金净值表现(二)基金净值表现 1、基金融鑫历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去
8、3 个月 38.61%3.83%21.75%3.45%16.86%0.38%融鑫证券投资基金 2006 年第二季度报告 62、基金融鑫累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 -40%-20%0%20%40%60%80%100%02-6-1303-1-1003-8-904-3-704-10-405-5-305-11-3006-6-29基金融鑫基金基准 三、管理人报告三、管理人报告(一)基金经理简介(一)基金经理简介 马志新先生，工学学士，13 年证券从业经历。曾任广西信托投资公司深圳证券业务部副总经理，市场开发部副总经理；曾任国信证券公司投资研究中心、投资管理部和资产管理部特级研究员
9、、投资经理。2003 年加入国投瑞银基金管理有限公司（以下简称本公司），任本公司国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。自 2006 年 2 月起任本基金基金经理。(二)基金运作的遵规守信情况说明 (二)基金运作的遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人遵守证券投资基金法及其系列法规和融鑫证券投资基金基金合同等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。(三)基金经理工作报告(三)基金经理工作报告 市场四月加速上升后，五月中旬开始出现横向波动，成交量维持高位。一方
10、面说明市场热情的高涨，另一方面也反映了在经历较大幅度上涨之后，在当期估值处于合理水平的情况下，市场对未来一段时期的变化出现分歧。融鑫证券投资基金 2006 年第二季度报告 7 基金二季度在维持股票高仓位的同时，继续调整持仓结构，减持行业风险较大的地产、银行类股票，增持了持续增长明确，长期风险较小，估值合理的股票。对后市我们仍然持谨慎乐观的态度，在市场的震荡中，行业和公司将出现进一步的分化，我们将重点关注科技创新、收购兼并和管理层激励公司的投资机会。四、基金投资组合报告（截止四、基金投资组合报告（截止 2006 年年 6 月月 30 日）日）(一)基金资产组合情况 (一)基金资产组合情况 (二)
11、按行业分类的股票投资组合 (二)按行业分类的股票投资组合 行业分类 期末市值（元）市值占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业 0.000.00B 采掘业 83,483,675.456.06C 制造业 828,698,256.4960.20C0 食品、饮料 249,798,564.5418.15C1 纺织、服装、皮毛 0.000.00资产项目 期末金额（元）占基金总资产的比例（%）股票合计（市值）1,070,703,312.7365.65债券合计（市值）281,402,038.7017.26权证合计（市值）2,457,715.860.15银行存款和清算备付金合计271,187,877.32
12、16.63其他资产合计 5,088,006.470.31资 产 总 计 1,630,838,951.08100.00融鑫证券投资基金 2006 年第二季度报告 8行业分类 期末市值（元）市值占基金资产净值比例(%)C2 木材、家具 0.000.00C3 造纸、印刷 0.000.00C4 石油、化学、塑胶、塑料 66,238,670.704.81C5 电子 21,562,382.241.57C6 金属、非金属 125,414,392.179.11C7 机械、设备、仪表 222,953,371.6116.20C8 医药、生物制品 142,730,875.2310.37C99 其他制造业 0.000
13、.00D 电力、煤气及水的生产和供应业0.000.00E 建筑业 0.000.00F 交通运输、仓储业 0.000.00G 信息技术业 22,928,425.711.67H 批发和零售贸易 92,186,755.086.70I 金融、保险业 4,835,600.000.35J 房地产业 30,479,400.002.21K 社会服务业 0.000.00L 传播与文化产业 0.000.00M 综合类 8,091,200.000.59合 计 1,070,703,312.7377.78(三)股票投资前十名股票明细 (三)股票投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称数 量（股）期末市值（元）市值占
14、基金资产净值比例(%)融鑫证券投资基金 2006 年第二季度报告 91 600316 洪都航空3,340,000 114,862,600.00 8.342 000568 G 老 窖7,552,476 111,474,545.76 8.103 000869 G 张 裕2,752,058 104,330,518.78 7.584 000970 G 三 环5,796,401 71,991,300.42 5.235 600583 G 海 工3,126,274 71,747,988.30 5.216 600694 大商股份1,590,000 64,887,900.00 4.717 600276 G 恒
15、瑞2,639,127 62,388,962.28 4.538 600161 G 天 坛4,225,481 62,114,570.70 4.519 600879 G 火 箭3,399,940 46,409,181.00 3.3710 000792 G 钾 肥2,206,349 44,259,360.94 3.22(四)按券种分类的债券投资组合 (五)债券投资前五名债券明细 (四)按券种分类的债券投资组合 (五)债券投资前五名债券明细 序号 债券名称 债券期末市值（元）市值占基金资产净值比例（%）1 02 国债（14）157,088,432.70 11.41 2 20 国债（10）82,004,1
16、56.00 5.96 3 20 国债（4）36,981,500.00 2.69 券种项目 期末市值（元）市值占基金资产 净值比例（%）国债 281,402,038.7020.44可转债 企业债 金融债 债券投资合计 281,402,038.7020.44融鑫证券投资基金 2006 年第二季度报告 10序号 债券名称 债券期末市值（元）市值占基金资产净值比例（%）4 04 国债（11）2,520,250.00 0.18 5 02 国债（13）1,824,800.00 0.13 (六)投资组合报告附注 (六)投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没
17、有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。2、基金投资的前十名股票中，均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。3、其他资产的构成 项 目 期 末 金 额（元）应收利息 4,390,640.12 交易保证金 697,366.35 合 计 5,088,006.47 4、报告期内基金未主动投资权证。因股权分置改革被动持有的权证成本为零，具体明细如下：序号 权证名称 获配数量(股)本期卖出数量(股)卖出差价收入(元)1 五粮 YGC1*312,000312,000437,004.892 五粮 YGP1*328,000328,000391,835.013 茅台 JCP1 1,180,8001,180,
18、8001,815,870.614 钾肥 JTP1 787,982注：五粮 YGC1 和五粮 YGP1 为上期获配本期卖出权证。融鑫证券投资基金 2006 年第二季度报告 11五、重大事项揭示五、重大事项揭示 本公司 2006 年 6 月 15 日公告：经公司第一届董事会第七次会议审议通过，同意万朝领先生辞去公司总经理职务，并决定暂由副总经理董日成先生代为履行总经理职务。六、备查文件目录六、备查文件目录(一)关于同意融鑫证券投资基金上市、续期并扩募的批复（证监基金字200254 号）(二)融鑫证券投资基金基金合同(三)融鑫证券投资基金托管协议(四)国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件(五)本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文(六)融鑫证券投资基金 2006 年第二季度报告原文 查阅地点：深圳市福田区深南大道投资大厦第三层 网址：http:/ 国投瑞银基金管理有限公司 二零零六年七月二十一日