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1、长城久恒平衡型证券投资基金 2006 年半年度报告正文 1 长城久恒平衡型证券投资基金 长城久恒平衡型证券投资基金 二六年半年度报告二六年半年度报告 报告期间：2006 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 披露日期：2006 年 8 月 28 日 报告期间：2006 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 披露日期：2006 年 8 月 28 日 长城久恒平衡型证券投资基金 2006 年半年度报告正文 2第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录
2、（一）重要提示（一）重要提示 长城久恒平衡型证券投资基金管理人长城基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2006 年 8 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。按照中国证监会证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3 号半年度报告的内容与格式第六条“基金半年度报告中的财务会计报告无须审
3、计，但中国证监会或证券交易所另有规定的除外。”的规定，本基金 2006 年半年度报告的财务资料未经审计。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。长城久恒平衡型证券投资基金 2006 年半年度报告正文 3（二）目录（二）目录 第一节 重要提示及目录.2（一）重要提示 2（二）目录 3 第二节 基金简介.4（一）基金基本情况 4（二）基金投资基本情况 4（三）基金管理人 4（四）基金托管人 4（五）信息披露方式 5（六）注册登记机构 5 第三节 主要财务指标和
4、基金净值表现.5（一）主要财务指标(2006 年 1 月 1 日2006 年 6 月 30 日)5（二）基金净值表现 6 第四节 管理人报告.7（一）基金管理人及基金经理 7（二）基金运作遵规守信情况声明 7（三）投资策略和业绩表现说明及解释 7（四）宏观经济、证券市场及行业走势简要展望 8 第五节 托管人报告.8 第六节 财务会计报告.9（一）长城久恒半年度会计报表（未经审计）9（二）长城久恒半年度会计报表附注 12 第七节 投资组合报告.19（一）期末基金资产组合情况 19（二）期末按行业分类的股票投资组合 19（三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 20（四）投资组合的
5、重大变动 21（五）按券种分类的债券组合 24（六）基金投资前五名债券明细 24（七）投资组合报告附注 24 第八节 基金份额持有人户数、持有人结构.25 第九节 基金份额变动.25 第十节 重大事件揭示.25 第十一节 备查文件目录.26 长城久恒平衡型证券投资基金 2006 年半年度报告正文 4第二节第二节 基金简介基金简介（一）基金基本情况（一）基金基本情况 基金名称：长城久恒平衡型证券投资基金 基金简称：长城久恒 基金代码：200001(前端收费)201001(后端收费)基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003 年 10 月 31 日 报告期末基金份额总额：379,719,
6、040.82 份（二）基金投资基本情况（二）基金投资基本情况 投资目标：本着安全性、流动性原则，控制投资风险，谋求基金资产长期稳定增长。投资策略：本基金以资产配置作为控制风险、获得超额收益的核心手段，通过资产的动态配置、股票资产的风格调整以及证券选择三个层次进行投资管理。业绩比较基准：70%中信综指+30%中信国债指数。风险收益特征：本基金的风险水平力求控制在市场风险的 50%-60%左右。（三）基金管理人（三）基金管理人 名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 办公地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 邮政编码：518031 法定代表
7、人：杨光裕 信息披露负责人：彭洪波 联系电话：0755-83680399 传真：0755-83662600 电子邮箱：（四）基金托管人（四）基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司（简称中国建设银行）注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码：100032 法定代表人：郭树清 长城久恒平衡型证券投资基金 2006 年半年度报告正文 5信息披露负责人：尹东 联系电话：010-67595104 传真：010-66275865 电子邮箱:（五）信息披露方式（五）信息披露方式 基金选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报、上海证券报 登载半年度报
8、告正文的管理人互联网网址： 基金半年度报告置备地点：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层（六）注册登记机构（六）注册登记机构 名称：长城基金管理有限公司 办公地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 第三节 主要财务指标和基金净值表现 第三节 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（一）主要财务指标(2006 年 1 月 1 日2006 年 6 月 30 日)（一）主要财务指标(2006 年 1 月 1 日2006 年 6 月 30 日)序号 项目 金额 序号 项目 金额 1 本期净收益（元）165,
9、959,789.932 加权平均基金份额本期净收益（元）0.48643 期末可供分配基金收益（元）80,599,787.324 期末可供分配基金份额收益（元）0.21235 期末基金资产净值（元）460,318,828.146 期末基金份额净值（元）1.2127 基金加权平均净值收益率 42.89%8 本期基金份额净值增长率 55.96%9 基金份额累计净值增长率 65.60%长城久恒平衡型证券投资基金 2006 年半年度报告正文 6（二）基金净值表现（二）基金净值表现 1、长城久恒各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较例表 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩
10、比较基准标准差 过去一个月 过去一个月-0.08%1.17%2.46%1.28%-2.54%-0.11%过去三个月 过去三个月 32.65%1.37%24.99%1.23%7.66%0.14%过去六个月 过去六个月 55.96%1.11%38.10%1.00%17.86%0.11%过去一年 过去一年 65.53%0.93%45.82%0.93%19.71%0.00%过去三年 过去三年-自基金合同生效起至今 自基金合同生效起至今 65.60%0.98%20.95%0.97%44.65%0.01%2、长城久恒净值累计增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：-30%-20%-10%0%10%20
11、%30%40%50%60%70%80%03-10-3103-12-3104-2-2904-4-3004-6-3004-8-3104-10-3104-12-3105-2-2805-4-3005-6-3005-8-3105-10-3105-12-3106-2-2806-4-3006-6-30基金久恒比较基准 附注：附注：1、本基金合同约定：本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的 80%，本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的 25%。本基金在投资运作中按照相关法律法规规定，严格遵守了基金合同的约定。长城久恒平衡型证券投资基金 2006 年半年度报告正文 72、本基金业绩比较基
12、准的选择符合基金合同、基金招募说明书的规定。第四节第四节 管理人报告管理人报告（一）基金管理人及基金经理（一）基金管理人及基金经理 1、基金管理人简介 长城基金管理有限公司是由长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、西北证券有限责任公司、北方国际信托投资股份有限公司、中原信托投资有限公司共同发起设立，经中国证监会批准设立的第 15 家基金管理公司，2001 年 12 月 27 日在深圳注册成立，注册资本为 1 亿元人民币。公司经营范围是发起设立基金、管理基金及中国证监会批准的其他业务。目前，公司管理的基金有封闭式基金：久富证券投资基金和久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久恒平衡型证券投资基
13、金、长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金。2、基金经理简介 杨毅平先生，生于 1964 年，1993 年毕业于中国人民大学区域经济专业，经济学硕士，13年证券从业经历。曾任职于中国太平洋保险公司深圳分公司证券营业部，君安资产管理公司投资部，中国太平洋保险公司深圳分公司资金运用部，嘉实基金管理有限公司投资部副总监、基金经理，鹏华基金管理有限公司投资部总监、基金经理。2006 年 1 月进入长城基金管理有限公司，任职首席策略分析师，现任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理。（二）基金运作遵规守信情况声明（二）基金运作遵规守信情况声明
14、 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，严格按照证券投资基金法、长城久恒平衡型证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人谋求基金资产的长期稳定增值。长城久恒的投资组合符合基金合同的规定，个别指标被动偏离有关约定时，在法律法规规定的期限内及时进行了调整，基金的投资管理活动无损害投资者利益的行为。（三）投资策略和业绩表现说明及解释（三）投资策略和业绩表现说明及解释 今年上半年，长城久恒基金共分红 7 次，每 1
15、0 份基金单位共分配 3.00 元。上半年长城长城久恒平衡型证券投资基金 2006 年半年度报告正文 8久恒基金管理小组确定了积极进攻的投资策略，将基金资产主要配置在成长性行业，如金融、地产、消费、资源，并根据上市公司的景气度和估值水平积极进行调整，取得了一定的绩效，基金净值平稳增长并大幅超越比较基准。报告期内，股票市场表现较好的资产类是有色金属，品牌消费品和商业。相对而言，本基金在食品饮料和商业零售上配置力度不够，上半年的净值增长仍然不十分理想。（四）宏观经济、证券市场及行业走势简要展望（四）宏观经济、证券市场及行业走势简要展望 今年一月至五月股票市场基本上处于单边上扬状态，进入六月后，市场
16、有较强的调整要求，股票再融资和 IPO 的金额和速度是影响行情的主要因素。目前的扩容步伐快于投资者的预期，使得股指短期难以继续大幅上扬，同时 A 股公司的估值水平与 H 股接近的趋势已越来越明朗，抑制了市场的投机情绪，但我们认为调整的主要表现形式是结构调整和个股分化，而非股指的大幅下跌，毕竟 A 股市场进入上升周期成为多数投资者的共识，股权分置改革的实施和人民币升值的大趋势有利于中国股市长期走牛。我们认为，成长和并购是今年行情的主线。对于前景明朗、估值偏低的成长股，每次下跌都是买进的机会。我们依然坚定看好金融、消费及服务业。此外，拥有核心竞争力的自主创新类企业的股票也会有良好表现。经历过短暂调
17、整后的市场将更为健康和理性。我们会加倍努力，用持续的净值增长和现金分红回报投资者对我们的信任和支持。第五节 托管人报告 第五节 托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据长城久恒平衡型证券投资基金基金合同和长城久恒平衡型证券投资基金托管协议，托管长城久恒平衡型证券投资基金（以下简称长城久恒基金）。本报告期，中国建设银行股份有限公司在长城久恒基金的托管过程中，严格遵守了证券投资基金法、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。本报告期，按照国家有关规
18、定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人长城基金管理有限公司在长城久恒基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个别监长城久恒平衡型证券投资基金 2006 年半年度报告正文 9督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。由长城久恒基金管理人长城基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。第六节 财务会计报告（一）长城久恒半年度会计报表第六节 财务
19、会计报告（一）长城久恒半年度会计报表（未经审计）（未经审计）0、长城久恒 2006 年 6 月 30 日及 2005 年 12 月 31 日的比较式资产负债表 单位：人民币元 项目 注释 2006 年 6 月 30 日2005 年 12 月 31 日 资产：银行存款 80,214,496.05 22,909,107.64 清算备付金 3,560,356.58 832,648.55 交易保证金 784,185.64 436,581.56 应收证券清算款 9,727,998.95 6,456,602.16 应收股利 -应收利息（1）1,693,108.88 4,432,653.82 应收申购款 7
20、2,089,219.64 3,458.00 其他应收款 163,688.80 -股票投资市值 261,269,009.31 288,069,428.15 其中：股票投资成本 232,721,998.29 264,090,524.58 债券投资市值 126,313,335.50 115,234,844.40 其中：债券投资成本 126,266,591.13 114,560,909.91 权证投资 -其中：权证投资成本 -买入返售证券 -待摊费用 -其他资产 -合计 555,815,399.35 438,375,324.28 负债：应付证券清算款 65,355,823.26 -应付赎回款 751,
21、135.91 20,864,243.03 长城久恒平衡型证券投资基金 2006 年半年度报告正文 10 应付赎回费 2,833.74 889.77 应付管理人报酬 496,045.64 552,811.99 应付托管费 82,674.25 92,135.34 应付销售服务费 -应付佣金（2）1,212,091.44 390,116.66 应付利息 -应付收益 26,580,332.18 -未交税金 -其他应付款（3）827,197.50 825,973.00 卖出回购证券款 -短期借款 -预提费用（4）188,437.29 100,000.00 其他负债 -负债合计 95,496,571.21
22、 22,826,169.79 持有人权益：实收基金（5）379,719,040.82 414,447,449.67 未实现利得（6）(6,824,459.26)(4,283,861.18)未分配收益 87,424,246.58 5,385,566.00 持有人权益合计 460,318,828.14 415,549,154.49 负债及持有人权益合计 555,815,399.35 438,375,324.28 附注：每基金份额净值 1.212 1.003 0、长城久恒本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表 单位：人民币元 项目 注释 本期数 上年同期数 一、收入 1、股票差价收入（7）159
23、,571,276.45 25,767,866.42 2、债券差价收入（8）249,899.18(4,186,160.97)3、权证差价收入（9）5,696,838.75 -4、债券利息收入 1,509,757.08 2,637,610.40 5、存款利息收入 183,781.30 142,435.31 6、股利收入 1,985,244.67 3,782,806.99 7、买入返售证券收入 -8、其他收入（10）383,448.83 547,168.45 收入合计 169,580,246.26 28,691,726.60二、费用 长城久恒平衡型证券投资基金 2006 年半年度报告正文 11 1、
24、基金管理人报酬 2,883,530.93 4,925,103.08 2、基金托管费 480,588.41 820,850.41 3、基金销售服务费 -4、卖出回购证券支出 51,494.79 9,700.00 5、利息支出 -6、其他费用（11）204,842.20 212,721.57 其中：上市年费 -信息披露费 148,765.71 148,765.71 审计费用 39,671.58 49,588.57 其他 16,404.91 14,367.29费用合计 3,620,456.33 5,968,375.06三、基金净收益 165,959,789.93 22,723,351.54 加：未实
25、现利得 3,940,917.33(15,910,994.69)四、基金经营业绩 169,900,707.26 6,812,356.85 0、长城久恒本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表 单位：人民币元 项目 注释 本期数 上年同期数 本期基金净收益 165,959,789.93 22,723,351.54 加：期初未分配收益 5,385,566.00 (53,742,985.71)本期损益平准金 21,618,150.92 16,357,541.40可供分配基金净收益 192,963,506.85 (14,662,092.77)减：本期已分配基金净收益（12）105,539,260.27
26、-期末基金净收益 87,424,246.58 (14,662,092.77)0、长城久恒本报告期及上年度可比期间的比较式净值变动表 单位：人民币元 项目 注释 本期数 上年同期数 一、期初基金净值 415,549,154.49 814,036,063.36二、本期经营活动 已实现基金净收益 165,959,789.9322,723,351.54 未实现利得 3,940,917.33(15,910,994.69)经营活动产生的基金净值变动数 169,900,707.266,812,356.85 长城久恒平衡型证券投资基金 2006 年半年度报告正文 12三、本期基金单位交易 基金申购款 306,
27、479,071.6430,067,952.20 基金赎回款 (326,070,844.98)(432,360,695.63)基金单位交易产生的基金净值变动数 (19,591,773.34)(402,292,743.43)四、本期向持有人分配收益 向持有人分配收益产生的基金净值变动数 (105,539,260.27)-五、期末基金净值 460,318,828.14418,555,676.78（二）长城久恒半年度会计报表附注（二）长城久恒半年度会计报表附注 1、基金的基本情况 基金募集申请的核准机构：中国证券监督管理委员会 核准文号：中国证监会证监基金字【2003】97 号 核准名称：长城久恒平衡
28、型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日：2003 年 10 月 31 日 合同生效日基金份额总额：1,284,133,805.81 份 2、本报告所采用的会计政策和会计估计:（1）本报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。（2）主要税项：营业税 根据财政部、国家税务总局财税字号、财税号文关于证券投资基金税收问题的通知和财税（2002）128 号文关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知规定：以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；根据财政部、国家税务总局财税字（2004
29、）78 号文关于证券投资基金税收征策的通知，自2004 年 1 月 1 日起，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税。企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字号文关于证券投资基金税收问题长城久恒平衡型证券投资基金 2006 年半年度报告正文 13的通知规定：对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税字（2004）78 号文关于证券投资基金税收征策的通知，自 2004 年 1 月 1 日起，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。根据财税
30、2005103 号文财政部、国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。印花税 根据财政部、国家税务总局财税（2002）128 号文关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知规定，基金管理人运用基金买卖股票按照 2的税率征收印花税；根据财政部、国家税务总局财税200511 号的规定，自 2005 年 1 月 24 日起买卖股票印花税率为 0.1%。根据财税2005103 号文财政部、国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知，股权分置改革过程中因非流通股股东向流
31、通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税（2002）128 号文关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知规定：对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。根据财政部、国家税务总局财税2005102 号文关于股息红利个人所得税有关政策的通知及财税2005107 号文有关个人所得税政策的补充通知，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额
32、。根据财税2005103 号文财政部、国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。3、本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。4、关联方关系及交易（4）关联方关系 关联方名称 与本基金关系 长城久恒平衡型证券投资基金 2006 年半年度报告正文 14长城基金管理有限公司 本基金管理人及发起人、本基金管理人主要股东控制的机构、本基金注册与登记机构、本基金销售机构 中国建设银行 本基金托管人、本基金销售机构 长城证券有限责任公司 本基金管理人的主要股东、租赁交易席位 东
33、方证券股份有限公司 本基金管理人的股东、租赁交易席位 西北证券有限责任公司 本基金管理人的股东 中原信托投资有限公司 本基金管理人的股东 北方国际信托投资股份有限公司 本基金管理人的股东 景顺长城基金管理有限公司 本基金管理人主要股东控制的机构（2）关联方交易 i)本基金通过关联人席位进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。本期数 上年同期数占总额占总额 关联方名称 项目金额 （元）比例 金额 （元）比例 1.股票投资成交金额 长城证券有限责任公司 成交量 718,692,199.05 29.07%177,883,505.50 23.91%东方证券股份有限公司 成交量 5
34、51,851,201.08 22.32%53,195,070.73 7.15%合计 1,270,543,400.13 51.39%231,078,576.23 31.07%2.债券投资成交金额 长城证券有限责任公司 成交量 47,163,636.9036.56%154,405,562.30 61.18%东方证券股份有限公司 成交量 49,126,742.3038.08%3,941,600.00 1.56%合计 96,290,379.2074.64%158,347,162.30 62.74%3.债券回购交易 长城证券有限责任公司 成交量 10,000,000.0010.42%10,000,000
35、.00 33.33%东方证券股份有限公司 成交量 30,000,000.0031.25%0 0.00%合计 40,000,000.0041.67%10,000,000.00 33.33%4.权证交易 长城证券有限责任公司 成交量 8,505,821.99 100.00%-合计 8,505,821.99 100.00%-5.支付的佣金 长城证券有限责任公司 支付佣金 588,746.0829.61%144,365.04 24.30%东方证券股份有限公司 支付佣金 451,719.7322.72%43,579.79 7.34%合计 1,040,465.8152.33%187,944.83 31.6
36、4%*本基金对关联方席位交易佣金的计算方式及佣金比率与其他非关联方交易佣金的计算方式及佣金比率一致。长城久恒平衡型证券投资基金 2006 年半年度报告正文 15*佣金协议的服务范围：除进行证券交易外，还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。ii)本基金提取的关联方报酬 关联方名称 本期计提数（元）上年同期计提数（元）计算标准 计算方式 长城基金管理有限公司 2,883,530.934,925,103.08年费率 1.5%中国建设银行 480,588.41820,850.41年费率 2.5按前一天基金资产净值乘以费率每天计提 合计 3,364,119.345,745,953
37、.49 iii)与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。iv)各关联方投资本基金的情况 本基金管理人的主要股东长城证券有限责任公司在本报告期末持有本基金份额为39,431,388.01 份，占基金总份额的比例为 10.38%。其它关联方本期末及上期末、长城证券有限责任公司上期末未持有本基金份额。v)关联方保管的银行存款余额 关联方名称 项目 期末数（元）上年同期数（元）中国建设银行 银行存款 80,214,496.0514,177,751.07 vi)从关联方取得的利息收入 关联方名称 项目 本期数（元）
38、上年同期数（元）中国建设银行 存款利息收入 167,564.01138,173.66 vii)本报告期内无关联方关系发生变化。5、主要会计报表项目注释（截止 2006 年 6 月 30 日）注释（1）应收利息注释（1）应收利息 单位：人民币元 项目 期末数 银行存款利息 14,254.88 清算备付金利息 1,602.10 权证交易价差保证金利息 63.30 债券利息 1,677,188.60 长城久恒平衡型证券投资基金 2006 年半年度报告正文 16合计 1,693,108.88 注释（2）应付佣金 注释（2）应付佣金 单位：人民币元 项目 期末数 长城证券有限责任公司 329,967.2
39、6 平安证券有限责任公司 136,279.63 国泰君安证券股份有限公司 199,883.29 兴业证券股份有限公司 278,111.94 东方证券股份有限公司 267,849.32 合计 1,212,091.44 注释（3）其他应付款 注释（3）其他应付款 单位：人民币元 项目 主要经济内容 期末数 平安证券有限责任公司 代垫席位保证金 250,000.00 国泰君安证券股份有限公司 代垫席位保证金 250,000.00 兴业证券股份有限公司 代垫席位保证金 250,000.00 应付后端申购费 申购费 750.00 可转债税金 税金 75,913.00 银行间债券及回购交易结算服务费 结算
40、服务费 420.00 外汇交易中心债券及回购交易手续费 交易手续费 114.50 合计 827,197.50 注释（4）预提费用 注释（4）预提费用 单位：人民币元 项目 期末数 结存原因 审计费 39,671.58信息披露费 148,765.71未支付 合计 188,437.29 注释（5）实收基金 注释（5）实收基金 单位：人民币元 项 目 期初数 本期申购（转入）增加数 本期赎回（转出）减少数 期末数 实收基金 414,447,449.67 252,189,960.78286,918,369.63379,719,040.82 合计 414,447,449.67 252,189,960.7
41、8286,918,369.63379,719,040.82 注释（6）未实现利得 注释（6）未实现利得 单位：人民币元 长城久恒平衡型证券投资基金 2006 年半年度报告正文 17项 目 期末数 投资估值增值(a)28,593,755.39 未实现利得平准金-申购 20,614,992.19 未实现利得平准金-赎回(54,240,003.39)未实现利得平准金-转入(160,994.80)未实现利得平准金-转出(1,632,208.65)合 计(6,824,459.26)a.投资估值增值 单位：人民币元 项 目 期末数 股票投资 28,547,011.02 债券投资 46,744.37 合 计
42、 28,593,755.39 注释（7）股票差价收入 注释（7）股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期数 卖出股票成交总额 1,333,204,374.51 减：卖出股票成本总额 1,172,517,996.80 卖出佣金 1,115,101.26 股票差价收入 159,571,276.45 *本基金本报告期因股权分置改革而获得由非流通股股东支付的现金对价为人民币 295,945.50 元，该等现金对价于股权分置改革方案实施后的股票复牌日冲减股票投资成本。注释（8）债券差价收入 注释（8）债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期数 卖出债券成交总额 106,717,305.27 减：卖出债券
43、成本总额 101,112,784.76 卖出应收利息 5,354,621.33 债券差价收入 249,899.18 注释（9）权证差价收入 注释（9）权证差价收入 单位：人民币元 项目 本期数 卖出权证成交总额 7,101,109.53 减：卖出权证成本总额 1,404,270.78 长城久恒平衡型证券投资基金 2006 年半年度报告正文 18卖出佣金-权证差价收入 5,696,838.75 注释（10）其他收入 注释（10）其他收入 单位：人民币元 收入项目 本期数 赎回(转出)基金补偿收入 383,448.83 合 计 383,448.83 注释（11）其他费用 注释（11）其他费用 单位
44、：人民币元 费用项目 本期数 信息披露费 148,765.71 审计费用 39,671.58 债券帐户服务费 9,000.00 银行费用 6,060.38 回购交易费用 747.03 债券交易费用 387.50 其他(银行询征费及更换印鉴卡费用)210.00 合 计 204,842.20 注释（12）本期已分配基金净收益 注释（12）本期已分配基金净收益 单位：人民币元 收益分配情况 本次收益分配额 本期累计收益分配额 分红除息日:2006 年 2 月 9 日 11,346,441.35 11,346,441.35 分红除息日:2006 年 3 月 9 日 6,887,022.71 18,23
45、3,464.06 分红除息日:2006 年 3 月 31 日 11,999,574.01 30,233,038.07 分红除息日:2006 年 4 月 11 日 13,321,166.86 43,554,204.93 分红除息日:2006 年 5 月 11 日 16,303,887.22 59,858,092.15 分红除息日:2006 年 6 月 8 日 19,100,835.94 78,958,928.09 分红除息日:2006 年 6 月 30 日 26,580,332.18 105,539,260.27 6、本报告期内流通转让受到限制的基金资产 本基金截至 2006 年 6 月 30
46、日止因参与网上资金申购定价发行获配新股而持有的流通转让受限制的股票情况如下：股票 股票名称 数 量 总成本 期末总市值 代码 （股）(元)(元）估值方法受限原因 受限期限长城久恒平衡型证券投资基金 2006 年半年度报告正文 192006.7.5601988 中国银行 504,000 1,552,320.00 1,552,320.00按成本估值 网上申购 上市流通 7、本基金在本报告期内，无或有事项。8、本基金在本报告期内，无资产负债表日后事项。第七节 投资组合报告（一）期末基金资产组合情况 序 号 资产项目 金额（元）占基金总资产比例（）第七节 投资组合报告（一）期末基金资产组合情况 序 号
47、 资产项目 金额（元）占基金总资产比例（）1 股票 261,269,009.31 47.01 2 债券 126,313,335.50 22.73 3 权证 0.000.00 4 银行存款和清算备付金合计 83,774,852.63 15.07 5 其他资产 84,458,201.91 15.20 合计：555,815,399.35 100.00（二）期末按行业分类的股票投资组合 分 类 市值（元）占基金资产净值比例（%）（二）期末按行业分类的股票投资组合 分 类 市值（元）占基金资产净值比例（%）A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00B 采掘业 20,672,817.60 4.49C 制造业
48、 130,126,410.24 28.27 C0 食品、饮料 11,441,719.50 2.49 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00 C5 电子 0.00 0.00 C6 金属、非金属 13,593,230.00 2.95 C7 机械、设备、仪表 72,149,711.36 15.67 C8 医药、生物制品 32,941,749.38 7.16 C99 其他制造业 0.00 0.00D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,233,000.00 0.27E 建筑业
49、 0.00 0.00F 交通运输、仓储业 74,669.50 0.02G 信息技术业 17,029,873.62 3.70H 批发和零售贸易业 7,833,920.49 1.70I 金融、保险业 68,869,817.86 14.96长城久恒平衡型证券投资基金 2006 年半年度报告正文 20J 房地产业 0.00 0.00K 社会服务业 5,936,580.00 1.29L 传播与文化产业 0.00 0.00M 综合类 9,491,920.00 2.06合 计 261,269,009.31 56.76（三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股
50、）期末市值（元）占基金净值比例（三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）期末市值（元）占基金净值比例 1 600016 G 民 生 7,906,178 34,549,997.86 7.51%2 600036 G 招 行 4,250,000 32,767,500.00 7.12%3 600583 G 海 工 828,944 18,982,817.60 4.12%4 002021 中捷股份 2,035,578 15,490,748.58 3.37%5 000410 G 沈 机 1,045,688 14,440,951.28 3.14%6 0000