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1、计量经济学期末复习计量经济学期末复习基础题部分基础题部分一、基本概念一、基本概念1、计量经济学、计量经济学是依据统计资料，采用数学方法，研究经济变量之间是依据统计资料，采用数学方法，研究经济变量之间数量关系的一门交叉学科。数量关系的一门交叉学科。其中，经济学为计量经济学提供理论基础，数学为计其中，经济学为计量经济学提供理论基础，数学为计量经济学提供研究方法，统计学为计量经济学提供资量经济学提供研究方法，统计学为计量经济学提供资料数据。料数据。2.异方差性异方差性对于模型对于模型yi=0+1x1i+2x2i+kxki+i (i=1,2,.n)，如果出现如果出现 Var(i)=2i其中其中2i随样
2、本观测值的不同而不同，随样本观测值的不同而不同，称模型出现了异方差性。称模型出现了异方差性。3、序列相关性、序列相关性对于模型对于模型yi=0+1x1i+2x2i+kxki+i (i=1,2,.n),如果出现如果出现 Cov(i,j)0,则称模型出现了序列相关性。则称模型出现了序列相关性。4、多重共线性、多重共线性对于模型对于模型yi=0+1x1i+2x2i+kxki+i (i=1,2,.n)，如果出现如果出现 Cov(xi,xj)0,则称模型出现了多重共线性。则称模型出现了多重共线性。5、随机解释变量问题、随机解释变量问题对于模型对于模型yi=0+1x1i+2x2i+kxki+i(i=1,2
3、,.n)，如果出现如果出现Cov(xi,i)0，则称模型出现了随机解释变量问题。则称模型出现了随机解释变量问题。6、工具变量工具变量是指是指在参数估计中，作为工具使用代替随机解释在参数估计中，作为工具使用代替随机解释变量的变量变量的变量，记为，记为Zi工具变量选择工具变量选择应满足以下三个条件：（应满足以下三个条件：（1）与与 随随机解释变量机解释变量高度相关；（高度相关；（2）与与随机误差项随机误差项不相不相关关；（；（3）与与模型中的模型中的其他解释变量不相关其他解释变量不相关。7、内生变量与外生变量、内生变量与外生变量内生变量：内生变量：由模型系统本身决定，同时对模型系统产生影响由模型系
4、统本身决定，同时对模型系统产生影响的随机变量。的随机变量。外生变量：外生变量：不是由模型系统本身决定，但是会对模型系统产不是由模型系统本身决定，但是会对模型系统产生影响的确定性变量。生影响的确定性变量。8、结构式模型与简化式模型、结构式模型与简化式模型结构式模型：结构式模型：是指依据经济理论或行为规律建立的，描述经济变是指依据经济理论或行为规律建立的，描述经济变量之间直接结构关系的计量经济学模型。量之间直接结构关系的计量经济学模型。简化式模型：简化式模型：是指描述每个内生变量与所有先决变量之间经济关是指描述每个内生变量与所有先决变量之间经济关系的计量经济学模型。系的计量经济学模型。9、单整与协
5、整、单整与协整如果一个时间序列如果一个时间序列Yt经过经过d次差分才平稳，称次差分才平稳，称Yt为为d阶阶单整序列，记为单整序列，记为Yt I（d）。）。如果两个时间序列如果两个时间序列Xt和和Yt同为同为1阶单整序列，阶单整序列，即即 Xt I（1）；）；Yt I（1），但），但Xt和和Yt之间的线性之间的线性组合组合Yt=-Xt为为0阶阶 单整序列，称单整序列，称Xt和和Yt之间具有协之间具有协整关系。整关系。10、ARCH与与GARCH模型模型许多时间序列的现期方差与前期许多时间序列的现期方差与前期“波动波动”相关，描相关，描述这类关系的模型称为自回归条件异方差（述这类关系的模型称为自回
6、归条件异方差（ARCH）模型：模型：为解决为解决ARCH模型中的解释变量之间的多重共线性模型中的解释变量之间的多重共线性问题，问题，Bollerslev（1986）提出了广义自回归条件异）提出了广义自回归条件异方差（方差（GARCH）模型：）模型：二、简述题二、简述题1、建立计量经济学模型的应有哪些步骤？、建立计量经济学模型的应有哪些步骤？（1）设计理论模型）设计理论模型包括确定模型中的变量和数学形式以及拟定参数的包括确定模型中的变量和数学形式以及拟定参数的理论期望值；理论期望值；（2）收集样本数据）收集样本数据包括时间序列数据、截面数据和虚变量数据；包括时间序列数据、截面数据和虚变量数据；（
7、3）参数估计）参数估计主要包括最小二乘估计法和最大或然估计法；主要包括最小二乘估计法和最大或然估计法；（4）模型检验）模型检验包括经济意义检验、统计检验和计量经济学检验。包括经济意义检验、统计检验和计量经济学检验。2、计量经济学模型可以应用于哪些方面？、计量经济学模型可以应用于哪些方面？（1）结构分析）结构分析乘数分析：描述解释变量变动一个单位引起被解释乘数分析：描述解释变量变动一个单位引起被解释变量变动的倍数；弹性分析：描述解释变量变动变量变动的倍数；弹性分析：描述解释变量变动1%引起被解释变量变动的百分比。引起被解释变量变动的百分比。（2）经济预测）经济预测是指将解释变量的样本观测值代入应
8、用模型中，对是指将解释变量的样本观测值代入应用模型中，对被解释变量进行预测。被解释变量进行预测。（3）政策评价）政策评价通过将计量模型的估计值与预期政策的目标值进行通过将计量模型的估计值与预期政策的目标值进行比较分析比较分析,对政策实施效果进行检验评价。对政策实施效果进行检验评价。3、线性回归模型的基本假设是什么？、线性回归模型的基本假设是什么？违背了基本假设模型是否可以估计？违背了基本假设模型是否可以估计？基本假设为：基本假设为：解释变量是确定的，彼此不相关；解释变量是确定的，彼此不相关；随机项的均值为随机项的均值为0，方差相同；，方差相同；随机项在不同样本点之间相互独立；随机项在不同样本点
9、之间相互独立；随机项与解释变量间相互独立；随机项与解释变量间相互独立；随机项服从随机项服从0均值，同方差的正态分布。均值，同方差的正态分布。违背了基本假设模型不能再用违背了基本假设模型不能再用普通普通最小二乘最小二乘法进行估计，但可以使用其他方法进行估计。法进行估计，但可以使用其他方法进行估计。4、应用普通最小二乘法得到的参数估计量具有哪、应用普通最小二乘法得到的参数估计量具有哪些性质？些性质？（1）线性：是指参数估计量是被解释变量的线）线性：是指参数估计量是被解释变量的线性函数，即性函数，即 。（2）无偏性：是指参数估计量的均值等于模型）无偏性：是指参数估计量的均值等于模型的理论参数值，即的
10、理论参数值，即 。（3）有效性是指在所有线性无偏估计量中，应）有效性是指在所有线性无偏估计量中，应用普通最小二乘法得到的参数估计量的方差最小。用普通最小二乘法得到的参数估计量的方差最小。（4）当线性回归模型满足基本假设时，应用）当线性回归模型满足基本假设时，应用普通普通最小二乘法得到的参数估计量具有上述三种性质。最小二乘法得到的参数估计量具有上述三种性质。5、以绝对收入假说模型、以绝对收入假说模型 ci=0+1yi+i 为例，说为例，说明明 i 包含包含了哪些了哪些影响因素影响因素？（1）模型中省略的解释变量，如消费品价格、前模型中省略的解释变量，如消费品价格、前期消费等期消费等。（2）模型数
11、学形式的近似性，如边际消费递减倾模型数学形式的近似性，如边际消费递减倾向的规律的作用，可能导致向的规律的作用，可能导致c与与y之间之间非线性非线性相关。相关。（3）统计误差统计误差，如，如统计人员的疏忽统计人员的疏忽产生的误差，产生的误差，统计工具和方法统计工具和方法局限产生局限产生的的误差，误差，数据精确程度数据精确程度不不高产生的误差。高产生的误差。6、单方程计量经济学模型和联立方程计量经济学、单方程计量经济学模型和联立方程计量经济学 模型有哪些区别？模型有哪些区别？（1）研究对象）研究对象单方程计量经济学模型研究的是单一经济现象，单方程计量经济学模型研究的是单一经济现象，联立方程计量经济学模型研究的是经济系统；联立方程计量经济学模型研究的是经济系统；（2）变量之间的关系）变量之间的关系单方程计量经济学模型变量之间为单向因果关系，单方程计量经济学模型变量之间为单向因果关系，联立方程计量经济学模型变量之间互为因果关系；联立方程计量经济学模型变量之间互为因果关系；（3）方程的个数）方程的个数单方程计量经济学模型只有一个方程，单方程计量经济学模型只有一个方程，联立方程计量经济学模型含有多个方程。联立方程计量经济学模型含有多个方程。