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1、2021 年专业学位研究生入学统一考试 金融学综合考试科目命题大纲 一、考试性质 金融学综合是 2021 年金融硕士（MF）专业学位研究生入学统一考试的科目之一。金融学综合考试要力求反映金融硕士专业学位的特点，科学、公平、准确、规范地测评考生的基本素质和综合能力，选拔具有发展潜力的优秀人才入学，为国家的经济建设培养具有良好职业道德、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的金融专业人才。二、考试要求 测试考生对于与货币金融学和公司金融相关的基本概念、基础理论的掌握和运用能力。三、考试内容 第一部分 货币金融学（一）货币与货币制度 货币的含义和功能 货币形式的演进 货币的本位制度
2、货币层次的划分 金融创新与货币层次划分 （二）金融体系概览 金融体系的融资方式和金融结构 金融市场的功能和分类 金融市场工具 金融市场的国际化 金融中介的功能 金融中介的类型 金融体系的监管 （三）利率与利率计算 利率与利率分类 单利和复利 现值和终值 到期收益率和回报率 我国利率市场化改革 （四）利率决定理论 资产需求理论 利率决定的债券供求分析 利率决定的货币供求分析 （五）利率结构理论 利率的风险结构 预期理论 市场分割理论 流动性溢价理论和期限优先理论 （六）汇率、汇率决定与汇率制度 什么是汇率 长期汇率的决定：购买力平价理论 短期汇率的决定：利率平价理论 汇率制度和国际收支 我国人民
3、币汇率制度改革 （七）股票市场和有效市场假说 股票相关概念 股票估值模型 股票市场的定价机制 理性预期理论及有效市场假说 （八）金融结构的经济学分析 世界各国金融结构的基本特征 交易成本和信息不对称如何影响金融结构 信息不对称问题的解决办法 我国的金融结构和金融机构分类 （九）银行与金融机构管理 商业银行主要业务 商业银行管理的基本原则 商业银行流动性管理 商业银行资产负债管理 商业银行资本充足性管理 商业银行信用风险管理 商业银行利率风险管理 银行业的结构与竞争 （十）非银行金融机构 证券市场机构 保险公司 信托公司 投资基金 其他非存款类金融机构 （十一）金融监管 金融监管的经济学分析 政
4、府安全网：存款保险制度和最后贷款人制度 金融监管措施 金融监管的国际合作巴塞尔协议 我国金融监管体系 （十二）中央银行 中央银行的产生 中央银行的职能 中央银行的类型与独立性 中央银行的业务 中国人民银行与美国联邦储备委员会 （十三）货币供给 存款货币创造机制 存款货币创造能力的限制因素 货币供给影响因素 货币供给模型 （十四）货币需求 货币需求的含义 传统货币数量论 凯恩斯的流动性偏好理论 弗里德曼的现代货币数量论 （十五）货币政策与传导机制 货币政策与政策目标 货币政策工具 货币政策操作 货币政策与财政政策 国际收支与货币政策 货币政策传导机制 （十六）通货膨胀与通货紧缩 总供给和总需求
5、通货膨胀 通货紧缩 第二部分 公司金融 （一）公司金融概述 公司经营的目标 代理人问题 金融市场 （二）财务报表分析 资产负债表 利润表 现金流量表 比率分析与杜邦恒等式 （三）长期财务计划 销售百分比法 外部融资与增长 （四）折现与价值 货币的时间价值 年金与永续年金 贷款种类与分期偿还贷款 债券的估值 股票的估值 （五）资本预算 投资决策方法 增量现金流 净现值 回收期法则 平均会计报酬率 NPV 估计值 APV 法与 FTE 法 （六）风险分析、实务期权和资本预算 敏感性分析、场景分析和盈亏平衡分析 蒙特卡洛模拟 实物期权 决策树 （七）期权、期货与公司理财期权与公司理财 认股权证与可转
6、换债券 衍生品与套期保值风险 （八）收购、兼并与剥离 收购方案与动机 兼并的净值管理与策略 杠杠收购与资产剥离 （九）风险与收益 风险与收益的度量 投资组合 系统风险和非系统风险 证券市场线 资本资产定价模型 无套利定价模型 （十）资本成本 权益成本 债务成本和优先股成本 加权平均资本成本 部门与项目资本成本 发行成本与加权平均资本成本 （十一）筹集资本 证券的承销方式 IPO 抑价之谜 租赁 新权益发售与公司价值 新债务发售与公司价值 （十二）资本结构 财务杠杆效应 MM 定理（三种情形）破产成本 融资理论 市场时机理论 （十三）股利与股利政策 现金股利与股票股利 股利政策 股票回购 拆股与反向拆股 （十四）短期财务计划与管理 短期财务与计划 现金和流动性管理 信用和存货管理 （十五）国际公司理财 外汇市场与汇率 国际资本预算 国际金融风险分析 四、考试方式与分值 本科目满分 150 分，其中，货币金融学部分为 90 分，公司金融部分为 60 分，由培养单位自行命题，全国统一考试。