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1、第7章 蒙特卡罗模拟（file:7gener2）（file:5logit1）第1页/共49页第2页/共49页第7章 蒙特卡罗模拟第3页/共49页作为地名，蒙特卡罗在欧洲的摩纳哥（Monaco），模拟以著名赌城而得名。第4页/共49页蒙特卡罗第5页/共49页第7章 蒙特卡罗模拟第6页/共49页第7章 蒙特卡罗模拟第7页/共49页第7章 蒙特卡罗模拟第8页/共49页第9页/共49页第7章 蒙特卡罗模拟（file：gener2-text01）第10页/共49页标准正态分布随机数指数分布随机数3个自由度的poisson分布随机数df=3的t分布随机数第11页/共49页（file：gener2-text
2、01）第12页/共49页第7章 蒙特卡罗模拟（file：gener2-text01）第13页/共49页第7章 蒙特卡罗模拟第14页/共49页第15页/共49页第7章 蒙特卡罗模拟第16页/共49页（file：gener2-text02）第17页/共49页（file：gener2-text03）第18页/共49页第7章 蒙特卡罗模拟第19页/共49页第20页/共49页第7章 蒙特卡罗模拟第21页/共49页（file：gener2-text04）第22页/共49页回归系数的OLS估计量模拟1万次结果（有偏估计量）第23页/共49页组距适中组距适中组距过宽组距过宽组距过窄组距过窄第24页/共49页充
3、分利用EViews中的画图功能第25页/共49页（file：gener2-text05）第26页/共49页（file：gener2-text05）第27页/共49页 =0.8，自回归系数是右偏倚分布（file:dynamic model）注意：本程序是在生成一个T=200序列的的基础上，估计T=20，50，200三个不同样本容量条件下动态模型的自回归系数。如果三个不同样本容量的序列分别生成，将浪费大量的时间。第28页/共49页第7章 蒙特卡罗模拟（file：gener2-text06）第29页/共49页（file：gener2-text06）第30页/共49页第31页/共49页第32页/共49
4、页第7章 蒙特卡罗模拟（file：gener2-text07）第33页/共49页（file：gener2-text07）第34页/共49页I(0)变量相关系数r的分布是正态的，对称的，均值是0。I(1)变量相关系数r的分布是倒U形的，对称的，均值是0。第35页/共49页I(2)变量相关系数r的分布是U形的，对称的，均值是0。第36页/共49页(File:responce_function)第7章 蒙特卡罗模拟第37页/共49页第38页/共49页（file：gener2-text08）第39页/共49页第7章 蒙特卡罗模拟（file：gener2-text08）第40页/共49页图6 2.5%和97.5%临界值与T的散点图（file：tdrift7）第7章 蒙特卡罗模拟（file：gener2-text08）第41页/共49页图7 2.5%临界值与1/T的响应面函数估计（file：tdrift7）图8 97.5%临界值与1/T的响应面函数估计图9 2.5%和97.5%临界值与1/T的散点图与估计的响应面函数曲线第42页/共49页第43页/共49页第44页/共49页y61*=-0.2293第45页/共49页第46页/共49页第47页/共49页第7章结束第48页/共49页感谢您的观看。第49页/共49页