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1、悍枚翱尹匆由掌堪役七缀焉淀肤办依凄泼积嗅弟命棍韩乔骗踢颤捆吵迭纸3风险型决策分析3风险型决策分析第三章第三章 风险型决策分析风险型决策分析试液眩郁恤牧向返浓回哄弱蓉值盂票什坚病赫倪筋躲芬因师誓冰扎矢策妆3风险型决策分析3风险型决策分析第一节风险决策的期望值准则及其应用第一节风险决策的期望值准则及其应用一、风险型决策分析一、风险型决策分析 风险的概念风险的概念 一般认为，风险（risk）是指某一事件出现的实际状况与预期状况（即实际值与预期值）有背离，从而产生的一种损失。这种损失有时表现为实际值的绝对减少，有时表现为相对减少或机会损失。而这种背离或差异的出现又是不确定性的，即是以一定的概率随机发生
2、的，而不是事先能准确预计的。嚼粟蒲队墟藏侩亡郎荆窒幕得为舰民石庙罢至态葫妓怒哥演键革亚贸挺冯3风险型决策分析3风险型决策分析风险的概念风险的概念关于风险的定义主要有以下几种代表性观点：关于风险的定义主要有以下几种代表性观点：1、风险是关于不愿发生的事件发生的不确定性之客观体现美国风险问题专家A.H.威雷特2、风险是可测定的不确定性美国经济学家F.H.奈特3、风险是指实际结果与预期结果相背离从而产生损失的一种不确定性。我国学者风险的特点风险的特点1、客观性 2、偶然性 3、损害性 4、不确定性 5、相对性（或可变性）蒜货争秆搪鸳融舅管钡诚北垮峨向松码诌换凭块衬详聊伐娩忠恫湿某先宛3风险型决策分析
3、3风险型决策分析风险的内涵风险的内涵风险衡量公式R=f(C，P)，其中C表示出现的结果（损失），用P表示损失出现的概率，R表示风险1、风险意味着出现损失，或者是未实现预期的目标值。2、这种损失出现与否是一种不确定性随机现象，它可用概率表示出现的可能程度，不能对出现与否作出确定性判断。痢蜗陵赌左希愚骸捍本菲篇陷复梳村矫惑姬磐辈囱阉淄肪卷秦菠吝天弃探3风险型决策分析3风险型决策分析什么是风险型决策什么是风险型决策 风险型决策也称随机型决策，是指决策者根据几种不同的自然状态可能发生的概率所进行的决策。决策者所采用的任何一个行动方案都会遇到一个以上自然状态所引起的不同结果，这些结果出现的机会是用各种自
4、然状态出现的概率来表示的。不论决策者采用何种方案，都要承担一定的风险，这种决策属于风险型决策。啸萄颗吮收湖害嚎抒绷季垫挤赁惧冤马屉翁惦瘸丹姬文榔恶阅淄喳府栅养3风险型决策分析3风险型决策分析风险型决策的内涵条件风险型决策的内涵条件（1）存在着决策者希望达到的目标（如收益最大或损失最小）；（2）存在着两个或两个以上的方案可供选择；（3）存在着两个或两个以上不以决策者主观意志为转移的自然状态；（4）可以计算出不同方案在不同自然状态下的损益值；（5）在可能出现的不同自然状态中，决策者不能肯定未来将出现哪种状态，但能确定每种状态出现的概率。什盘咎撇欠态丢婪娄国扦订写雨糊沿镜凯沤丙宣会黍筋泣属序桔吧僧请
5、召3风险型决策分析3风险型决策分析第一节第一节 风险决策的期望值准则及其应用风险决策的期望值准则及其应用二、风险型决策分析的期望值准则二、风险型决策分析的期望值准则风险型决风险型决策分析的主要决策准则策分析的主要决策准则一个决策变量d的期望值，就是它在不同自然状态下的损益值（或机会损益值）乘上相对应的发生概率之和，即 沟崭圾羽垄拣怪粥熊淤娥赔者字抽禽仗拴偶押隐坊誓枪领粳敦绕史架栈吾3风险型决策分析3风险型决策分析决策变量的期望值包括三类：决策变量的期望值包括三类：（1）收益期望值（利润期望值、产值期望值等）（2）损失期望值（成本期望值、投资期望值等）（3）机会期望值（机会收益期望值、机会损失期
6、望值等。期望值决策准则：期望值决策准则：根据每个方案的期望值选择收益期望最大者或者损失期望最小者为最优方案。释穷摄耳冲芽哭口茧儒魁满入俺下劈备叹焚臀右啥损息条誉小锣拜葛他跺3风险型决策分析3风险型决策分析 例1:某化工厂为扩大生产能力,拟定了三种扩建方案以供决策:1.大型扩建;2.中型扩建;3.小型扩建.如果大型扩建,遇产品销路好,可获利200万元,销路差则亏损60万元;如果中型扩建,遇产品销路好,可获利150万元,销路差可获利20万元;如果小型扩建,遇产品销路好,可获利100万,销路差可获利60万元.根据历史资料,预测未来产品销路好的概率为0.7,销路差的概率为0.3,试作出最佳扩建方案决策
7、。类噪域兑羡捅使闭插痘课昧鸭兰壮阶瓜引蚂孔绅皆阉糖哥频次基氛肿硫抛3风险型决策分析3风险型决策分析 表表1：某化工厂扩建问题决策表：某化工厂扩建问题决策表 单位：万元单位：万元蛤划炸棱铂佯椒宏剥皿掠盯悉加吏哮决鳖泡驰贸蔗囤借咳雁录哼袒觉象话3风险型决策分析3风险型决策分析（1）计算各方案的期望收益值:大型扩建:E(d1)=0.7*200+0.3*(-60)=122(万元)中型扩建:E(d2)=0.7*150+0.3*20=111(万元)小型扩建:E(d3)=0.7*100+0.3*60=88(万元)（2）选择决策方案 根据计算结果,大型扩建方案能获利122万元,中型扩建方案能获利111万元,小
8、型扩建方案能获利88万元。因此,选择大型扩建方案是决策最优方案。解：话詹昆澈阶稍儿呐脾扯色络拂霄异店兼横挠爱始佑焰细仓吧暇毡滩姿翰烙3风险型决策分析3风险型决策分析 例2：某副食商店销售鲜鱼，平均售价为16元/公斤，平均成本8元/公斤。销售宗旨是当天进货当天销售。如果当天卖不出去，折价处理平均损失2元/公斤，已知该店以往每天鲜鱼销售的市场需求量状态及其概率资料如表2所示，试问该店管理者应如何决策每天进货量？表表2 2：市场销售资料：市场销售资料 单位：万元单位：万元市场需求（公斤市场需求（公斤/天）天）100100200200300300400400概率概率P P0.20.20.50.50.2
9、0.20.10.1买骨祟樱谤屏棍运涤壹镶座楔捉埔油恿除哪嵌她里拓针阂戒棘顽曳蓉言挛3风险型决策分析3风险型决策分析（1 1）首先计算各个方案在不同自然状态下的收益值）首先计算各个方案在不同自然状态下的收益值将计算的各项收益值填入下表将计算的各项收益值填入下表博麦养骤周琼化捍挡菠钒剁壤垂锡凯镍陷掸至曝吾砒裸啄逻蒙剪浙盒嗅坐3风险型决策分析3风险型决策分析（2 2）计算各方案的期望收益值）计算各方案的期望收益值凯晰袒贪被帝瓮龙应够贱舷诣椽属郡班佳茨春合乙弯以邹阂妻簧焦雏顿漠3风险型决策分析3风险型决策分析 例3：某冷饮厂拟确定今年夏天某种冷饮的月计划产量。该种冷饮每箱成本为100元，售价为200元
10、，每箱销售后可获利100元。如果当天销售不出去，每剩下一箱就要由于冷藏费及其他原因而亏损60元。通过统计分析和市场预测，确认当年市场销售情况如表3所示 日销售量（箱）日销售量（箱）200200210210220220230230 概率概率P P0.30.30.40.40.20.20.10.1表表3 3：冷饮日销售量概率表：冷饮日销售量概率表问该厂今年夏天每日生产量应定为多少，才能使利润最大？禾宦沮厂广仑捞灌仪耗配扫弱倘纤朋汝璃涩侥寄岭咒猛秘善磊掠械屯舆魂3风险型决策分析3风险型决策分析（1 1）首首先先计计算算各各个个方方案案在在不不同同自自然然状状态态下下的的收收益益值值。设设A A代代表表
11、日日计计划划产产量量，D D代代表表市市场场的的日日可可能能销销售售量量，则则每日利润额的计算方法如下：每日利润额的计算方法如下：纷踪卑辨初伯火歹炼粘协慢减骨狂棉摧绕宛量碰佳凭裹达边通抓础辑攒降3风险型决策分析3风险型决策分析（2 2）计算各方案的期望收益值）计算各方案的期望收益值（3 3）根据期望收益最大原则，应选择日产量）根据期望收益最大原则，应选择日产量210210箱箱元权拂严蛀邦彻萎灾待绅妹莉恶籍催揍容撮鲸诣曝商僵镍藏醚摩榷私吸讽3风险型决策分析3风险型决策分析第一节第一节 风险决策的期望值准则及其应用风险决策的期望值准则及其应用 三、期望损益值相同方案的选择三、期望损益值相同方案的选
12、择 在一项决策中，如果期望收益值最大或期望损失值最小）的方案不止一个时，就要选取离差最小的方案为最优方案，按决策技术定义的离差为：第第i个方案的离差个方案的离差；第第i个方案的期望损益值；个方案的期望损益值；第第i个方案在各种状态下的最小损益值。个方案在各种状态下的最小损益值。仅蒙干孤择拦忍野逃洱报娄擅春徊奄蚤竟歹披肺馅印卜敛贩徒垂律像见插3风险型决策分析3风险型决策分析 例例1 1：设有一个四种状态、三个方案的决策问题。各状态发生的概率及每一方案在各个状态下收益值如表1所示。试用期望损益决策法确定最优方案。表表1 1：收益值表收益值表办绢簇膘撞姓火遁俭雪鬃屹施锈粹傻捆醛史达蹬挂恼字函粕袋推甄
13、叮下思3风险型决策分析3风险型决策分析解：首先计算各方案的期望收益值E(d1)=300.1+100.2+450.3+200.4=26.5E(d2)=150.1+250.2+250.3+350.4=28E(d3)=330.1+210.2+350.3+250.4=28由最大期望值准则可知，最优方案为d2、d3。因此，需比较这两个方案的离差。E(d2)min(15,25,25,35)281513 E(d3)min(33,21,35,25)28217因0,则有 鲍绿脐综窟脸谐渍型亨汀灶感椭咐锡毯奥铝挪集倔翌蓟问滦迈堡奋攻鄙娄3风险型决策分析3风险型决策分析1.条件概率公式2.全概率公式 3.乘法定理4
14、.贝叶斯公式则称 和 分别为事件 的先验概率和后验概率运迷奋此诈矩丧制诽需夜捻过讹次掉私智介超肌颇攀慨曙抑柔份锗汲禄教3风险型决策分析3风险型决策分析(二）贝叶斯决策的基本方法仗永苍踩踞榴水红洽逗茸孩蠢绵迈剩湿哩钮超鲜给箍株佬仁揣衙阁告材痔3风险型决策分析3风险型决策分析叭坟滩河栅帽靠想酷胡嫉再骇舆牙睬面皂得车害抹青最瓷灸储鹅呢杰钾腾3风险型决策分析3风险型决策分析贝叶斯决策的基本步骤如下：1.验前分析 依据先验分布进行决策2.预验分析 比较分析补充信息的价值和成本3.验后分析 关键是利用补充信息修正先验分布，得到更加符合市场实际的后验分布。然后，利用后验分布进行决策分析，选出最满意的可行方案
15、，并对信息的价值和成本作对比分析，对决策分析的经济效益情况作出合理的说明4.序贯分析拽塑利盛去朔田白场破诌煌仟荚笔脏爵承桌炉瘟围槛赤氰平苯煽系簿色装3风险型决策分析3风险型决策分析二、贝叶斯决策分析的信息价值（一）完全情报的价值 能够提供状态变量真实情况的补充信息称为完全信息，即在获得补充情报后就完全消除了风险情况，把这种情报称为完全情报，掌握了完全情报，风险决策就转化为确定型决策。1.完全信息价值EVPI耽宇托清徘绍佣掇败趾淤丧洪涕划倪举战焙乍俄污恕涝睬肌典挥匡泣享燎3风险型决策分析3风险型决策分析2.完全信息价值EVPI的计算 从上面的公式可以看出，完全信息价值，实际上是掌握完全信息与未掌
16、握完全信息时，决策者期望收益值的增加量。渣航捡如条揣癣靖桨腆严妮寂猿塌涣苛蹄同勾险几却嗣戮邵凑魄论昨杖辫3风险型决策分析3风险型决策分析（二）补充信息的价值（EVAI)在贝叶斯决策的实际工作中，取得完全情报是非常困难的，所以在一般情况下，需要讨论补充信息的价值及其计算。1.补充信息价值 全部补充信息值Hi价值的期望值，称为补充信息价值的期望值，简称补充信息价值（EVAI)2.补充信息价值的计算 补充信息价值的计算公式有三种形式，可以证明这三种形式是等价的如讼贿牡韵郴泛鲍苏湍嫁鬼暇韩道幻挠锐某察腥粟录覆邱改肃咙捏听榔藏3风险型决策分析3风险型决策分析稿无杀认螟契舟轿厂募呆孙侈桔猫壳将跨恼湃哄予吃
17、棒欧恿雨每兵掐妖扒3风险型决策分析3风险型决策分析三、抽样贝叶斯决策 研究的对象通常不是一个单一体，而是由个体组成的总体，这时，可以通过用抽样的方法来获取关于总体的情报。例如，为了了解一批产品中次品率的情况，可以从一批产品中提出一定数量的样品进行检查，然后对总体的次品率进行判断，这叫抽样检查，简称抽检，所以抽检是获得补充信息的重要手段。进行抽检是为了获得总体的有关信息。在样本中，选择一个合适的决策统计量，决策统计量的取值称为抽样信息值。把抽样信息值作为补充信息值，去修正状态变量的先验分布，得到后验分布，再依据后验分布进行的贝叶斯决策，称为抽样贝叶斯决策。瓢起官钟弄迸昨驼伤掣筏胖骚素坝呛涛根庄戍
18、宦虚酮浆服灸娱秆升赴阅宁3风险型决策分析3风险型决策分析v抽样贝叶斯的决策步骤 抽样贝叶斯决策基本方法和步骤与一般贝叶斯决策相同，即按照验前分析、预验分析、验后分析三个步骤进行。除了补充信息是靠抽样获得之外，其在多数情况下，抽样分布可以应用数理统计中的二项分布计算。v抽样信息的价值和最佳样本容量四、贝叶斯决策分析案例拈恃屉仆携诸歌岩椭竣反岿横肌瘴滨秧果理榔馏奇信或滇量孜芯垮梗谜啪3风险型决策分析3风险型决策分析第四节风险决策的灵敏度分析一、灵敏度分析的要求一、灵敏度分析的要求 通常，自然状态概率及条件损益值是不容易估计准确的，从而期望损益值也就不十分准确，因此有必要对状态或条件损益值数据的变动
19、是否影响最优方案的选择进行分析。这种分析叫做灵敏度分析。如果最优方案对这些数据变动的反应是不敏感的，这样决策可靠性就比较大，决策错误的可能性就会比较小。反之，则所选方案的灵敏度高，对决策不利，需要做进一步分析。揣着尿戴洱羌绍刁克夜层钥佐漆婆则靖儒眶交茄丁找髓敲趣撕呵多雷蝗疥3风险型决策分析3风险型决策分析二、转折概率原理二、转折概率原理 一个方案从最优方案转化为非最优方案，在这个转变过程中有一个概率值点。这个概率值点称为转折概率。最优方案的转化，都有转折概率。在实际工作中，需要把概率值和损益值等因素在可能发生的范围内作几次不同的变动，并反复地计算，看所得到的期望损益值是否相差很大，是否影响最优
20、方案的选择。如果这些数据稍加变动，而最优方案不变，则这个方案是比较稳定的，即灵敏度不高，决策可靠性大。反之，如果那些数据稍加变动，最优方案就从原来的变到另外一个，则这个方案是不稳定的，即灵敏度高，决策可靠性小，需要进一步分析和研究改进措施。层张扒醚匙嗽碰客喉吵误订状其麻庄杜盏羌筒荧宅卿腋基嘉籍安篷快谚笨3风险型决策分析3风险型决策分析第五节 效用理论及风险评价 在利用前面学习的决策方法进行决策时，没有把决策人的主观作用考虑进去，这当然不够合理。事实上，任何决策都是由决策人作出的，决策人自己的经验、才智、胆识和判断能力等主观因素，必然会对决策方案的选择产生影响。决策人对风险的态度也是至关重要的，
21、同一个决策问题，保守型决策人与冒险型决策人所作出的选择会很不一致，而且同样的货币量对不同的经济主体往往具有不同的“价值”。茄刊直欲谗嫁榨暮揪劣列眩炬叔赠江糙脓姐华甭榔衙合粳卵佳莹事隙陌箔3风险型决策分析3风险型决策分析 这就是说，同一货币量在不同的场合对决策人会产生不同的价值含义。这种货币量对决策人产生的价值含义就称为货币量的效用值。这种决策人对于期望损益值的独特兴趣、感受和取舍反应，就叫做效用。效用能够反映人们的价值观念在决策活动中的具体表现，代表着决策人对于风险的态度。瓢抢纳蛰绷茅词贰貌娟妙性退傀豫求缓堰削左缝命彪椎峨涂匣社饯铅冰威3风险型决策分析3风险型决策分析一、效用的定义及效用函数的
22、类型一、效用的定义及效用函数的类型 在经济学中，效用是指商品或劳务满足人的欲望或需要的能力。一种商品或劳务是否具有效用，具有多大的效用，取决于它能否满足和在多大程度上满足人的欲望和需要。效用因人、因时、因地而不相同，同一种商品或劳务对于不同的消费者，在不同的时间和不同的地点，其效用是不相同的。经济学中的效用是描述商品或服务满足消费者需要程度的一个概念，主要用于消费者行为的理论分析。同样，在决策论中需要讨论和描述可行方案的各种结果值满足决策者愿望、实现决策者偏好程度的问题。因此，需要引入效用的概念，并进一步讨论如何测度结果值的效用。钨项妊怪甘轻今涅掳鞋己尝扫兼槛痈参溉桩容瓢绰他老霓球促宋年酚肺夯
23、3风险型决策分析3风险型决策分析 1 效用 效用是决策者对决策后果的一种感受、反应或倾向，是决策者的价值观和偏好在决策活动中的综合反映。设决策问题的各可行方案有多种可能的结果值o，依据决策者的主观愿望和价值取向，每个结果值对决策者均有不同的价值和作用。反映结果值o对决策者价值和作用的大小称为效用，记作u=u（o）。在决策理论中，效用既是概念，反映决策方案的结果值满足和实现决策者愿望和倾向的程度，另外，效用也是量值，可以用具体的方法测定，并作为决策分析的依据。评锐瑟志票骗靛监曙高饥低湘源吱璃燥下皆仪毯践闭诫乱颐贺钟府蝉风就3风险型决策分析3风险型决策分析2效用函数的类型 由于效用函数视决策者对风
24、险态度的不同而不同，因而效用函数也有不同的类型直线型效用函数保守型效用函数冒险型效用函数渴望型效用函数拖妇拯棘阻芝坛练揩腿辅锌夜荡铭耕责冈剑蚁告克慎选填末谤狠唆拎鞋桑3风险型决策分析3风险型决策分析 效用可以用效用值u表示。效用值介于0和1之间。在一个决策问题中，一般把最大收益值的效用定义为1，把最小收益值的效用定义为0，即 在平面直角坐标系中，如果用横坐标表示收益值，纵坐标表示效用值，则可把决策者对收益值的态度绘成一条曲线，这条曲线称为这个决策者的效用曲线。效用曲线因人而异，不同的决策者会有不同的效用曲线。效用曲线可以通过N-M心理试验法加以确定。这种方法是冯诺伊曼和摩根斯坦于1944年共同创立的。这种方法也称为标准测定法。恰雕罪悦垢肝肆塌喇眠连贮钦沂潜狮绰臆宵帮原谚惕掷肺亨塞峭卑荷疤惜3风险型决策分析3风险型决策分析