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1、第3章双变量回归模型：估计问题SRF的构造问题主要是估计回归函数中的系数有多种方法最大似然法图解法最小二乘法最常用的方法：最小二乘法3.1普通最小二乘法最小二乘原理最小二乘的几何解释(画图)最小二乘系数的推导最小二乘系数的表达式3.1普通最小二乘法基本性质1.它通过Y和X的样本均值2.估计的Y均值等于实测的Y均值3.残差 的均值为零4.残差 和预测的Yi值不相关5.残差和Xi不相关0f(u)YXX1X2X3X4同方差性：Var(ui|Xi)=Var(uj|Xj)，ij3.2经典线性回归模型最小二乘法的基本假定假定5:各个干扰之间无自相关3.2经典线性回归模型:最小二乘法的基本假定最小二乘法的基
2、本假定假定6:ui和Xi的协方差为零3.2经典线性回归模型由于被解释变量Yi分布的性质决定于ui，因而对ui的各项假定也适用于 Yi，从而有：3.3最小二乘估计的精度或标准误差方差:标准误:3.5最小二乘估计量的性质:高斯-马尔可夫定理一个估计量 的最优线性无偏估计量,1.它是线性的2.它是无偏的3.它是有效的4.高斯高斯马尔可夫定理：在给定经典线性回马尔可夫定理：在给定经典线性回归模型的假定下，最小二乘估计量，在无偏线归模型的假定下，最小二乘估计量，在无偏线性估计量一类中，有最小方差，就是说它们是性估计量一类中，有最小方差，就是说它们是BLUE（P58-59）3.7相关系数与相关分析相关系数YX0 3.7相关系数与相关分析相关系数的表达式3.7相关系数与相关分析斯皮尔曼（Spearman）相关系数斯皮尔曼相关系数也称为等级相关系数，侧重于观测现象的等级，就是把有关联的品质标志按其表现排列为等级，形成X和Y的两个序数数列，再测定这两个序数数列之间的相关程度恩格尔和格兰杰获得2003年诺贝尔经济学奖