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1、一、单选题 1、按金融风险的性质可将风险划分为（C ）。A.纯粹风险和投机风险 B.可管理风险和不可管理风险 C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险 2、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。（A ）A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 3、以下不属于代理业务中的操作风险的是（D ）A.委托方伪造收付款凭证骗取资金 B.客户通过代理收付款进行洗钱活动 C.业务员贪污或截留手续费 D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 4、（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款
2、，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。（C ）A.利率风险 B.汇率风险 C.法律风险 D.政策风险 5、_是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。（D ）A.回避策略 B.转移策略 C.抑制策略 D.分散策略 6、(B）是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。A利率风险 B系统性风险 C金融自由化风险 D金融危机 7、（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。（C）A.凯恩斯 B.希克斯 C.马柯维茨 D.夏普 8、（c ）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承
3、担。A.回避策略 B.抑制策略 C.转移策略 D.补偿策略 9、下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（A）。A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿 10、（A）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。A.数据仓库 B.中间数据处理器 C.数据分析层 D.贷款评估系统 11、流动性比率是流动性资产与_之间的商。（B ）A.流动性资本 B.流动性负债 C.流动性权益 D.流动性存款 12、资本乘数等于_除以总资本后所获得的数值。（D）A.总负债 B.总权益 C.总存款 D.总资产 13、狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是
4、由于_主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。（B ）A.放款人 B.借款人 C.银行 D.经纪人 14、信用风险的核心内容是（A）A 信贷风险 B 主权风险 C 结算前风险 D 结算风险 15、（A）是 20 世纪 50 年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。A 德尔菲法 B CART 结构分析法 C 信用评级法 D 期权推理分析法 16、1968 年的 Z 评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（C ）A 流动资金/总资产 B 留存收益/总资产 C 销售收入/总资产 D 息前、税前收益/总资产 17、_A_理论认为，银行
5、不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。A.负债管理 B.资产管理 C.资产负债管理 D.商业性贷款 18、所谓的“存贷款比例”是指_。（A ）A.贷款/存款 B.存款/贷款 C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）19金融机构的流动性需求具有（A）。A刚性特征 B柔性特征 C宽限性特征 D清偿性特征 20、资产负债管理理论产生于 20 世纪（D）。A.30 年代 B.4O 年代 C.60 年代 D.70 年代末、8O 年代初 21、金融机构的流动性越高，(B）。A风险性越大 B风险性越小 C风
6、险性没有 D风险性较强 22、流动性缺口是指银行（A）和负债之间的差额。A资产 B现金 C资金 D贷款 23、当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_银行利润；反之，则会减少银行利润。（A ）A.增加 B.减少 C.不变 D.先增后减 P122 页 24、银行的持续期缺口公式是_。（A ）P125 页 A B.C.D.25、麦考利存续期是金融工具利息收人的现值与金触工具（B）之比。A面值 B现值 C未来价值预期 D清算价值 26、利率互换交易始于 2O 世纪（D）。A.30 年代 B.40 年代 C60 年代 D.80 年代初 27、当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负
7、债时，市场利率的（A）会增加银行的利润。A上升 B下降 C 不变 D 波动 28、缺口是指利率敏感型（A）与利率敏感型负债之间的差额之间的差额。A资产 B现金 C 资金 D 贷款 29、_，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。（B ）A.交易风险 B.折算风险 C.汇率风险 D.经济风险 30、源于功能货币与记账货币不一致的风险是（B）。A交易风险 B折算风险 C经济风险 D经营风险 31、在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬位，可以在争得对方同意的前提下（C），以避免该货币可能贬值带来的损失。A延期收汇 B
8、延期付汇 C提前收汇 D提前付汇 32、（B）的负债率、100的债务率和 25的偿债率是债务国控制外债总量和结构的警戒线。A.10%B.20%C.30%D.50%33、人员风险是指（B）。A 执行人员错误操作带来的风险 B.缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险 C.电脑系统出现故障导致的风险 D.因产品、服务和管理等方而的问题影响到客户和企融机构的关系所导致的风险 34、下列风险中不属于操作风险的是（C）A执行风险 B信息风险 c流动性风险 D关系风险 35、将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是（B）。A 标准化方法 B基本指标法 C，内部衡量法
9、D 积分卡法 36、为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或ALLAPPDDLALAPPDDALALPPDDLAALPPDD以权谋私问题，我国银行都开始实行了_制度，以降低信贷风险。（D）A.五级分类 B.理事会 C.公司治理 D.审贷分离 37、流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失（A）的风险。A.清偿能力 B.筹资能力 C.保证能力 D.盈利能力 38、证券投资管理的首要目标是（D）。A资本增长 B收人稳定 C获取资本利得 D本金安全 39、下列证券中，风险最小的是（B）。A地方政府债券 B中央政府债券 C公司债券 D
10、普通股股票 40、(A）是商业银行负债业务面临的最大风险。A流动性风险 B利率风险 C汇率风险 D案件风险 41、下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是（D）。A加强专业化的理赔队伍建设 B建立有效的理赔人员考核制度 C建立、健全理赔权限管理制度 D建立、健全风险核保制度 42、保险公司的财务风险集中体现在（C）。A现金流动性不足 B会计核算失误 C资产和负债的不匹配 D资产价格下跌 43、下列不属于保险资金运用风险管理的是（D）。A完善保险资金运用管理体制和运行机制 B提高保险资金运用管理水平 C建立保险资金运用风险公职的制衡机制 D加大对异常信息和行为的监控力度 44、证券承销的信用风险
11、主要表现为，在证券承销完成之后，证券的_不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。（D）A.管理人 B.受托人 C.代理人 D.发行人 45、并购业务是证券公司（C）的一项重要业务。A.融资业务 B.自营业务 C.投资银行业务 D.经纪业务 46、引起证券承销失败的原因包括操作风险、（D）和信用风险。A.法律风险 B.流动性风险 C.系统风险 D.市场风险 47、下列属于证券公司自营业务特点的是（B)A.对目标公司进行详尽的审查和评价 B以自有资金进行证券投资，盈利归已，风险自担 C对证券市场价格变动不产生影响 D对要害岗位实行不定期检查 48、证券公司的经纪业务是在（B）市场上
12、完成的。A.一级市场 B.二级市场 C.三级市场 D.四级市场 49、_是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金，为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。（C）A.股权基金 B.开放基金 C.成长型基金 D.债券基金 50、做好现金需求预测是开放式基金管理（C）的手段。A.募集风险 B.利率风险 C.赎回与流动性风险 D.汇率风险 51、(B )基金具有法人资格。A契约型 B公司型 C封闭式 D开放式 52、基金管理公司进行风险管理与控制的基础是（A）。A良好的内部控制制度 B依法合规经营 C设定风险管理目标 D使用风险控制模型 53、融资租赁一般包括租赁和_两个合同
13、。（D ）A.出租 B.谈判 C.转租 D.购货 54、20 世纪 90 年代以来，金融危机更多的是以（B）形式爆发。A经济危机 B货币危机 C货币信用危机 D信用危机 55、（A）在反映一国经济增长速度的同时，也反映了该国经济的总体发展态势。A.GDP 增长率 B国际收支平衡指标 C货币化程度指标 D证券化率 56、金融信托投资公司的主要风险不包括（D）A 信用风险 B 流动性风险 C 违约风险 D 税务风险 57、下列各项，（A）所承担的汇率风险主要是商业性风险。A 进口商 B生产商 C债权人 D 债务人 58、A 是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所以
14、不存在违约的问题。59、A.期货合约 B.期权合约 C.远期合约 D.互换合约 59、现代意义上的金融衍生工具产生于（D）。A 16、17 世纪 B.19 世纪中叶 C 20 世纪中叶 D.20 世纪 70 年代 60、当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为（C）A 实值 B虚值 C两平 D不确定 61、期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值（A ）A 越大 B越小 C不变 D不确定 62、金融衍生工具面临的基础性风险是（A）A 市场风险 B信用风险 C 流动性风险 D操作风险 63、（A ）标志着金融工程学正式形成。A国际金融工程师学会（IAFE）的成立 B马柯维茨的资产
15、组合选择理论的提出 C.MM 定理的提出 D无套利分析法的提出 64、我国于 20 世纪（A）恢复股票的发行。A.90 年代 B.70 年代 C.60 年代 D.80 年代 65、回购协议是产生于 20 世纪 60 年代末的一种（C）资金融通方式。A长期 B中期 C.短期 D 中长期 66、期限少于一年的认股权证为（B）。网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是_；其次是应用系统的设计。（A）A.数据传输和身份认证 B.上网人数和心理 C.国家管制程度 D.网络黑客的水平 67、下面不是网络银行的特点的是（D）。A电子虚拟服务方式 B模糊的业务时空界 C.业务实时处理 D交易费用
16、与物理地点有相关性 68、在电子交易过程中，负责核实用户和商家的真实身份以及交易请求的合法性的部门是（A）。A电子认证中心（CA)B工商管理局 C域名管理中心 D网络供应商 69、银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于（B）。A.建立系统规范的内部制度和操作流程 B计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估公司的水平 C银行自身的管理水平和内控能力 D员工信息素质高低和对设备的操作熟练程度 70、金融自由化中的“价格自由化”主要是指_的自由化。（A）A.利率 B.物价 C.税率 D.汇率 二、多选题 1西方发达国家的金融风险防范体系包括（ABCDE ）。A立法规
17、范制度 B内、外部监管制度 C存款保险制度 D市场准入退出制度 E.“骆驼评级”制度 2金融风险预警指标有（ABE）。A金融机构稳定性指标 B.宏观经济稳定性指标 C.资本账户自由化指标 D.金融业务自由化指标 E.市场风险指标 3、金融衍生工具面临的风险包括（ABCDE）。A 市场风险 B信用风险 C流动性风险 D 操作风险 E法律风险 4利率风险管理的方法有（ABE）。A合理选择利率 B利率掉期 C同一货币计价 D篮子货币 E货币互换 5、证券公司的风险有（ABCDE）。A.市场风险 B.操作风险 C.系统风险 D.流动性风险 E.信用风险 6.(ABCDE)方面可能引起证券公司经纪业务的
18、风险。A.交易环节的风险 B技术设备问题引致的风险 C证券公司工作人员故意或失误造成的风险 D财务及资金制度不健全引致的风险 E其他不正当的交易行为引致的风险 7信贷资产风险的主要成因包括（ABD）。A.来自经营环境的风险 B.来自借款人的风险 C.来自政府指导不力的风险 D.来自银行内部的风险 E.来自竞争对手的风险 8、商业银行面临的外部风险主要包括_。（ABD）A.信用风险 B.市场风险 C.财务风险 D.法律风险 9操作风险度量模型可以划分为（ABC）。A.基本指标法 B.标准化方法 C.高级衡量法 D.积分卡法 E.损失分布法 10操作风险的主要特点有（ABD）。A.发生频率低，但损
19、失大 B.单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰 C.操作风险不易界定 D.人为因素是操作风险产生的主要原因 E.操作风险发生时间具有不确定性 11利率风险的常用分析方法有（AB）A收益分析法 B.经济价值分析法 C.缺口分析法 D敏感型分析法 E 存续期分析法 12利率风险的主要形式有（ABCD）A 重新定价风险 B 收益率曲线风险 C 基准风险 D 期权性风险 E 违约风险 13管理利率风险的常用衍生金融工具包括（ABCDE）。A 远期利率协定 B 利率期货 C 利率期权 D 利率互换 E 利率上限 14金融机构流动性较强的负债有（ABCD）。A 活期存款 B 大额可转让定期存单 C
20、 向其他金融企业拆借资金 D 向中央银行借款 E 短期有价证券 15、从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（ABCE）。A.存贷款比率 B.备付金比率 C.流动性比率 D.总资本充足率 E.单个贷款比率 16、根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为（BCE）。A.无效市场 B.弱有效市场 C.强有效市场 D.偏强有效市场 E.中度有效市场 17、关于风险的定义，下列正确的是（ABCD）。A.风险是发生某一经济损失的不确定性 B.风险是经济损失机会或损失的可能性 C.风险是经济可能发生的损害和危险 D.风险是经济预期与实际发生各种结果的差异 E.风险是一切损失的总称 1
21、8、金融风险的特征是（ABCD）。A.隐蔽性 B.扩散性 C.加速性 D.可控性 E.非可控性 19、下列说法正确的是（ABC）。A.信用风险又被称为违约风险 B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险 C.信用风险存在于一切信用交易活动中 D.违约风险只针对企业而言 E.信用风险具有明显的系统性风险特征 20、按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：_。（ABCD）A.国家金融风险 B.金融机构风险 C.居民金融风险 D.企业金融风险 三、简答题 1、何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？答：利率敏感性缺口，是指利率敏感型资产与利率敏感型负债之间的差额。
22、缺口分析是银行计量利率风险最早使用的方法之一，目前银行界仍在广泛使用这一方法。当给是时段的利率敏感型负债大于利率敏感型资产（包括表外业务头寸）时，就会出现负的或负债敏感型缺口。这意味着市场利率上升会导致净利息收入下降；反之，正的或资产敏感型缺口意味着银行的净利息收入会因利率水平下降而减少。2、何为利率风险？主要形式？举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构？答：利率风险是指未来利率的不利变动带来损失的可能性。利率与个人、企业和金融机构都有着密切的关系。个人通过住宅抵押贷款向银行借钱买房，在金融市场上购买企业债券或国债，购买货币市场基金等。以个人住宅抵押贷款为例，当利率上升时，个人偿
23、还利息的负担就会加大；企业不仅会在银行存款，也会向银行申请贷款或发行企业债券等。对于借用了银行浮动利率贷款的企业来说，当市场利率上升，无疑会加重企业偿还利息的成本；银行要吸收存款和发放贷款，还要开展其他一些投资业务。所有这些活动都会受到利率波动的影响。3、何为操作风险？其有哪些特点？答：按照巴塞尔委员会的定义，操作风险是指“由于不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件造成直接或间接损失的风险”。从这个定义可以看出，操作风险的四大因素：人员、流程、系统和外部事件。操作风险的特点是：操作风险主要来源于金融机构的日常营运，人为因素是主要原因。（2）操作风险事件发生频率很低，但是一旦发生就会造成
24、极大的损失，甚至危及银行的生存。单个的操作风险因素与操作性损失之间不存在清晰的、可以定量界定的数量关系。4、外汇风险包括哪些种类，其含义如何？答：根据外汇风险的不同结果，可以将外汇风险划分为交易风险、折算风险和经济风险。交易风险。指把外币应收账款或应付账款兑换成本币或其他外币时，因汇率变动而蒙受实际损失的可能性。折算风险。是指在对财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。功能货币是指在经营活动中使用的各种货币；记账货币是指编制财务报表时使用的报告货币。功能货币与记账货币之间汇率的变动，就会使财务报表项目的账面价值发生变动，从而产生折算风险。其主要产生于
25、跨国公司对海外子公司财务报表进行的并表处理。经济风险。是指未预期到的汇率变动通过影响企业生产销售数量、价格和成本等，导致企业未来一定时期的收益或现金流量减少的一种潜在损失。5、信用风险的广义和狭义概念。答：信用风险有狭义和广义之分。狭义的信用风险是指银行信用风险，即信贷风险，也就是由于借款人主观违约或客观上还款出现困难，而导致借款本息不能按时偿还，而给放款银行带来损失的风险。广义的信用风险既包括银行信贷风险，也包括除信贷风险以外的其他金融性风险，以及所有的商业性风险。如果抛开商业性风险不谈，仅从金融性风险来看，广义的信用风险是指所有因客户违约或不守信而给信用提供者带来损失的风险，比如资产业务中
26、借款人不按时还本付息引起的放款人资产质量的恶化；负债业务中定期存款人大量提前取款形成的挤兑现象；表外业务中交易对手违约导致的或有负债转化为表内实际负债。6、银行一般面临的外部和内部风险。1外部风险包括：信用风险。是指合同的一方不履行义务的可能性。市场风险。是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。2 内部风险包括：财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。流动性风险，是指银行流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情
27、况不力而形成的风险。四、论述题 金融危机的概念及其含义是什么？金融危机的起因是什么？答：金融危机是金融风险大规模集聚爆发的结果。具体定义为：全部或大部分金融指标短期利率资产（证券、房地产、土地）价格、商业破产数和金融机构倒闭数的急剧、短暂和超周期恶化。金融危机有三层含义：（1）金融危机是金融状况的恶化；(2）金融危机时的金融恶化涵盖了全部或大部分金融领域；(3）金融危机时的金融恶化具有突发的性质，它是急剧、短暂和超周期的。一般来说，金融领域需要四种基本均衡：即货币供求均衡，资金借贷均衡，资本市场均衡和国际收支均衡。这种均衡状态被破坏到一定程度，就有可能爆发金融危机。货币供求均衡维系着货币的稳定
28、。当货币供求均衡被破坏到一定程度时，币值就会发生较大波动，影响人们对货币的信心，人们的信心丧失到一定程度时，货币制度和物价体系即濒临崩溃的边缘。资金借贷均衡关系维系着信用关系的稳定。当资金借贷关系被破坏到一定程度时，市场上信用链条被割断，金融机构就会陷人困难，面临巨大的风险甚至倒闭。资本市场维系着金融资产的价格稳定。当资本市场均衡关系被破坏到一定程度时，就会引起市场恐慌，大量有价证券被抛售，发生资本市场的崩溃。国际收支均衡维系着汇价的稳定和国际资本流动的稳定。当国际收支被破坏到一定程度时，汇价就会发生较大波动，国家就会出现支付危机和资金外逃。上述四种均衡关系之间具有密切的相关性。一种均衡关系被
29、破坏到一定程度时，会诱发其他均衡关系的严重失衡，而一种均衡关系保持比较稳定，也会对其他均衡关系的失衡倾向产生抑制作用。你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。（1）建立金融风险评估体系 金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：健全科学的金融预警指标体系。开发金融风险评测模型。（2）建立预警信息系统 完善的信息系统是有效监管的前提条件。我国目
30、前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会有效银行监管的核心原则要求还有差距。增加描述市场总体金融风险和金融机构风险的指标，为风险监测和预警提供信息支持。严格和完善金融机构财务报表制度，制定严格的数据采集内容和格式、方式和方法及采集渠道。金融机构上报的资料，要经过会计师和审计师审计，如发现弄虚作假或拖延，监管部门应给予惩罚。（3）建立良好的公司治理结构 金融机构治理结构是否良好对金融风险防范是至关重要的。如果公司治理结构存在缺陷，会增大金融体系风险。国外银行的实践表明，金融风险及金融危机的发生，在某种程度上应归咎于公司治理的不足。我国近些年的金融
31、业改革非常重视法人治理结构的改进，但是国有独资商业银行的所有者与经营者定位还不是很清楚，高管人员仍然集治理权与管理权于一身，缺乏治理与管理的监督机制。股份制商业银行表面上看有着良好治理结构，但实际运行中也存在一些问题，如股东贷款比例过高，小股东收益被忽视等。为此，应在公司治理结构方面做好以下几项工作：改进国有商业银行的分权结构。完善公司治理的组织结构。完善激励机制和制约机制。加强信息披露和透明度建设。（4）加强审慎监管体系建设 构筑以银监会、证监会和保监会为主体、机构内控为基础、行业自律为纽带、社会监督为补充，“四位一体”的复合型金融监管体制，以预防金融风险的发生。构建监管主体的监管组织机构。健全我国金融机构的内部监控制度。建立金融行业自律机制。充分发挥社会中介的监督作用。