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1、静态、动态和序贯博弈计量经济模型的研究梳理,计量经济学论文博弈论是研究在利益互相影响的局势中，局中人怎样选择自个的策略才能使本身的收益最大化的平衡问题，是研究聪明而又理智的决策者在冲突或合作中的策略选择理论。无论是人类社会的发展变化、社会经济制度的变革，还是人们的日常生活，我们都会经常碰到利益互相影响的博弈问题，也会经常使用博弈方式方法去选择策略。1944 年冯 诺依曼和摩根斯坦的 (博弈论与经济行为一书，奠定了这门学科的理论和方式方法论基础。70 年来，博弈论获得了多方面的突破： 纳什 Nash 创立了博弈平衡的核心概念，泽尔腾 Selten 发展了动态博弈，海萨尼 Harsanyi 建构了
2、不完全信息博弈理论与方式方法，这三位博弈论专家共享了 1994 年度的诺贝尔经济学奖。1996 年诺贝尔经济学奖荣归博弈论专家莫里斯 Mirrlees和维克瑞 Vickrey，以表彰他们在非对称信息下的鼓励理论方面所作出的出色奉献。2001 年诺贝尔经济学奖又荣归博弈论专家阿克洛夫 Akerlof、斯宾塞 Spence 和斯蒂格利兹 Stiglitz，表彰他们对不对称信息下的市场交易理论所作出的出色奉献。2005 年诺贝尔经济学奖荣归以色列耶路撒冷希伯来大学理性研究中心的奥曼 Robert J. Aumann 和美国哈fo大学肯尼迪学院、马里兰大学公共政策学院的谢林 Thomas C. Sch
3、elling，以表彰他们通过博弈论分析而增进我们对冲突和合作的理解方面所作出的出色奉献。2007 年诺贝尔经济学奖又一次荣归博弈论专家美国明尼苏达大学的赫维茨 Leonid Hurwicz、普林斯顿大学高等研究院的马斯金 Eric S. Maskin 和芝加哥大学经济系的梅耶森 Roger B. Myerson，以表彰他们在机制设计理论方面所作出的出色奉献。2020 年诺贝尔经济学奖再一次荣归博弈论专家美国加州大学洛杉矶分校的夏普利 Lloyd S. Shapley 和哈fo大学商学院的罗斯 Alvin E. Roth 教授，以表彰他们在稳定配置理论和市场设计实践方面所作出的出色奉献，标志着博
4、弈论的发展进入了一个辉煌的时代。博弈论的思想极为深入，内容特别丰富，尤其是近年来，博弈论的思想和建模方式方法已浸透到了经济分析的诸多领域。博弈论拓宽了经济学的研究领域，加深了经济学的分析。正如着名经济学家泰勒尔所讲： 正如理性预期使宏观经济学发生革命一样，博弈论广泛而深远地改变了经济学家的思维方式 . 计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的经济学的一个分支学科，从诞生之日起，就显示了极强的生命力。经过 20 世纪四五十年代的发展和 60 年代的发展，已经在经济学科中占据极其重要的地位。正如着名计量经济学家、诺贝尔经济学奖获得者克莱因所评价的： 计量经济学已经在经济学科中居于最重
5、要的地位。 着名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森甚至讲： 文献主要讨论的是离散型完全信息静态博弈的估计，对离散型不完全信息静态博弈估计的研究主要来自洛佩兹 Aradil-las - Lopez。洛佩兹 2005,2018,2020分别讨论了简单的和一般的离散型不完全信息静态博弈计量经济模型的估计，通过与完全信息静态博弈的比拟，提出了一系列在有私人信息的情况下辨别模型特征的条件，并提出了基于平衡特征的不完全信息静态博弈估计方式方法。 2. 连续型静态博弈计量经济模型 连续型静态博弈计量经济模型中，局中人的可选策略是连续的，不能计算每个平衡结果出现的概率，但能够利用局中人收益函数对平衡策略的
6、一阶条件来建立似然函数，并估计构造参数。 拉丰 Laffont,1995讨论了投标人有不同私人价值的文献都是针对详细模型的讨论，也有对一般模型讨论的文献。 马鲁亚马 Maruyama,2007,2018针对一般构造的完全信息序贯博弈，在假设效用函数的干扰项为正态分布的情况下，改良了 GHK Geweke - Hajivassiliou - Keane 模拟器，构造了模型似然函数的模拟形式，解决了估计量中包含的多重积分问题，最后利用模拟最大似然法完成了对模型的估计。王亚峰2018利用广义最大熵方式方法建立了一个稳健于随机干扰项分布的离散型完美信息序贯博弈估计量，通过使用基于数据的模型平衡约束条件
7、，避免了常见的多重积分问题。在这里基础上，又发展了一个基于模拟矩的离散型完美信息序贯博弈估计量，利用重要性抽样技术获得模型矩条件的模拟矩，解决了前一估计量的非平滑问题。王方军 2020 系统研究了离散型序贯博弈的计量经济模型估计问题，分别给出了完全且完美信息序贯博弈计量经济模型、完全不完美信息序贯博弈计量经济模型和完美不完全信息序贯博弈计量经济模型的估计方式方法。 五、进一步研究方向 尽管一些学者在博弈计量经济模型这一领域做出了创始性研究，一些学者也为估计复杂的博弈计量经济模型提出了新的方式方法，推动了这一领域的发展，但现有的研究还存在一些有待完善之处： 1. 对博弈计量经济模型的估计，经常会
8、碰到博弈的多重平衡问题，一些学者提出了复杂的估计方式方法，或者用特殊的平衡选择机制来解决这个问题，但这些方式方法的适应性和普遍性遭到了质疑。因而，针对博弈中存在的多重平衡问题，还有待进一步研究。 2. 尽管学者们为博弈计量经济模型的估计提出了一些新的方式方法，解决了一些模型的估计问题，但有些方式方法也有很多局限性，而且估计结果也往往不理想，这大大限制了这些方式方法的应用，也对发展更好的方式方法提出了迫切要求。 3. 序贯博弈在现实中是普遍存在的，博弈计量经济模型的研究牵涉序贯博弈的还不多，因而需要对各种类型的序贯博弈计量经济模型做进一步研究。 4. 现有研究对详细博弈模型的实证分析多，对一般博
9、弈模型的理论研究少，博弈计量经济模型的研究需要进一步系统化。 5. 以往的研究，大多是在博弈中局中人的数量、局中人的可选策略已经知道的情况下，假定研究者知道各局中人在所有策略组合情况下各自收益的支付函数 或反响函数 形式，但不知道各函数中详细参数，通过研究者观测到的数据来估计收益函数的参数。一般情况下，我们很难知道各局中人的支付函数的函数形式 即构造关系，假如采用适当的估计方式方法从已经知道的数据以及局中人已经知道的策略选择来估计出局中人反响函数 或反响函数，就能够考虑对博弈进行非参数计量和半参数计量模型研究. 以下为参考文献： 1王文举，等 . 博弈论应用与经济学发展M. 北京：首都经济贸易
10、大学出版社，2003. 2王文举，等 . 博弈论应用与经济动态模拟M. 北京：中国社会科学出版社，2018. 3王文举，等 . 保险问题博弈分析及动态仿真M. 北京：科学出版社，2018. 4杨颖梅，王文举 . 密封招标博弈分析M. 北京：中国社会科学出版社，2020. 5Bresnahan T,Reiss P. Entry in Monopoly MarketsJ. Review of Economic Studies,1990,574：531-553. 6Bresnahan T,Reiss P. Empirical Models of Discrete GamesJ. Journal of Econometrics,1991,481：57-81. 7Kooreman P. Estimation of Econometric Models of Some Discrete GamesJ. Journal of Applied Econometrics,1994,93：255-268.