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1、辽宁省辽宁省 20232023 年证券分析师之发布证券研究报告业务年证券分析师之发布证券研究报告业务考前冲刺试卷考前冲刺试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列各类活动中，属于广义金融工程范畴的有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】A2、下列用于计算每股净资产的指标有（）。A.B.C.D.【答案】D3、下列属于交易型策略的有（）A.B.C.D.【答案】A4、回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（）A.B.C.D.【答案】A5、资本资产定价模型的假设条件有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】
2、D6、下列属于行业分析的主要任务的有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】A7、下列关于业绩衡量指标的相关计算中，不正确的是（）。A.资本报酬率=（息税前利润/当期平均已动用资本）100%B.股息率=每股股利/每股市价 l00%C.市盈率=每股市价/每股盈余 100%D.负债率=总负债/股东权益 100%【答案】D8、在通货膨胀时期，政府应当（）。A.、B.、C.、D.、【答案】A9、股权资本成本的计算包括（）。A.II、III、IVB.I、II、IIIC.I、II、IVD.I、II【答案】A10、对于未来量化投资发展的说法正确的是（）A.B.C.D.【答案】A11、从市场预期理论、流动性偏好
3、理论和市场分割理论等理论来看，期限结构的形成主要是由（）决定的。A.资本流向市场的形式B.对未来利率变化方向的预期C.市场的不完善D.流动性溢价【答案】B12、资产重组根据是否涉及股份的存量和增量，可分为（）。A.B.C.D.【答案】B13、盈利预测的假设主要包括（）。A.B.C.D.【答案】C14、贴现率的特点有（）。A.B.C.D.【答案】C15、3 月份，大豆现货的价格为 650 美分/蒲式耳。某经销商需要在 6 月份购买大豆，为防止价格上涨,以 5 美分/蒲式耳的价格买入执行价格为 700 美分/蒲式耳的 6 月份大豆美式看涨期权。到 6 月份，大豆现货价格下跌至 500 美分/蒲式耳
4、，7 月份期货价格下跌至 550 美分/蒲式耳。则该经销商应当（）。A.执行该看涨期权，并买进大豆期货B.放弃执行该看涨期权，并买进大豆现货C.执行该看涨期权，并买进大豆现货D.放弃执行该看涨期权，并买进大豆期货【答案】B16、证券分析师职业道德的十六字原则是（）。A.公开公平、独立诚信、谨慎客观、勤勉尽职B.独立透明、诚信客观、谨慎负责、公平公正C.独立诚信、谨慎客观、勤勉尽职、公正公平D.独立诚实、谨慎客观、勤勉尽职、公正公平【答案】C17、趋势外推法的预测过程一般分为（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D18、期权方向性交易需要考虑的因素有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】B19、
5、证券研究报告的发布流程通常包括以下主要环节（）。A.B.C.D.【答案】D20、下列关于假设检验基本思想的说法中，正确的有（）。A.B.C.D.【答案】B21、下列关于市场有效性与获益情况，说法错误的是（）。A.在弱式有效市场中，投资者不能根据历史价格信息获得超额收益B.在半强式有效市场中，投资者可以根据公开市场信息获得超额收益C.在半强式有效市场中，投资者可以获得超额收益D.在强式有效市场中，投资者不能获得超额收益【答案】B22、某公司从银行取得贷款 30 万元,年利率为 6%,贷款期限为 3 年,到第 3 年年末一次偿清,该公司应付银行本利和为（）万元。A.36.74B.38.57C.34
6、D.35.73【答案】D23、在投资学中，我们把真实无风险收益率与预期通货膨胀率之和称为（）。A.到期收益率B.名义无风险收益率C.风险溢价D.债券必要回报率【答案】B24、利用单根 K 线研判行情，主要从（）方面进行考虑。A.B.C.D.【答案】A25、下列关于行业幼稚期的说法中，正确的有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D26、下列对统计推断的参数估计描述有误的是（）A.通过对样本观察值分析来估计和推断，即根据样本来推断总体分布的未知参数，称为参数估计B.参数估计有两种基本形式,点估计和参数估计C.通常用无偏性和有效性作为评价点估计优良性的标准D.点估计和区间估计都体现了估计的精度【答
7、案】D27、债券的净价报价是指（）。A.全价报价减累积应付利息B.现金流贴现值报价C.本金报价D.累计应付利息报价【答案】A28、投资者预期股票价格上涨，可以通过（），构造牛市价差期权。A.、B.、C.、D.、【答案】D29、关于托管经营和承包经营的说法，正确的有（）A.B.C.D.【答案】C30、2000 年，我国加入 WTO，大家普遍认为会对我国汽车行业造成巨大冲击，没考虑到我国汽车等幼稚行业按国际惯例实行了保护，在 5 年内外资只能与中国企业合资生产汽车，关税和配额也是逐年减少，以及我国巨大的消费市场和经济的高速发展我国汽车业反而会走上快通发展的轨道。这属于金融市场中行为偏差的哪一种（）
8、。A.过度自信与过度交易B.心理账户C.证实偏差D.嗓音交易【答案】D31、从长期来看，影响公司产品竞争能力水平的主要因素有（）。A.B.C.D.【答案】C32、信用评级主要从（）方面进行分析。A.B.C.D.【答案】A33、盈利预测的假设主要包括（）。A.B.C.D.【答案】C34、一般来说，基础证券波动率变大，以该基础证券为标的的期权（）。A.B.C.D.【答案】D35、根据资产定价理论中的有效市场假说，有效市场的类型包括（）。A.B.C.D.【答案】A36、量化分析法的显著特点包括()。A.、B.、C.、D.、【答案】D37、关于上市公司配股填资后对财务指标的影响，下列说法中正确的有（）
9、A.I、B.I、C.I、II、D.I、II、【答案】C38、根据策略试用期限不同可以将投资策略分为（）。A.主动型策略和被动型策略B.战略性投资策略和战术性投资策略C.价值型投资策略、成长性投资策略和平衡型投资策略D.股票投资策略、债券投资策略、另类产品投资策略【答案】B39、某人拟存入银行一笔资金以备 3 年后使用，三年后其所需资金总额为11500 元，假定银行 3 年期存款利率为 5，在单利计息的情况下，当前需存入银行的资金为（）元。A.9934.1B.10000C.10500D.10952.4【答案】B40、下列（）算式计算出来的结果是净资产收益率。A.B.C.D.【答案】D41、及时快
10、速地跟踪市场变化，不断发现能够提供超额收益的新的统计模型，寻找新的交易机会，这体现出量化投资分析的（）特点。A.纪律性B.及时性C.准确性D.分散化【答案】B42、统计假设检验决策结果可能包括的情形有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】A43、改革开放以来，随着我国国民经济对外依存度的大大提高，国际金融市场动荡会导致（）。A.出口增幅上升，外商直接投资上升B.出口增幅下降，外商直接投资下降C.出口增幅上升，外商直接投资下降D.出口增幅下降，外商直接投资上升【答案】B44、下列关于股票内部收益率的描述，正确的是()。A.、B.、C.、D.、【答案】B45、下列情况回归方程中可能存在多重共线性的
11、有（）。A.B.C.D.【答案】A46、以下为实值期权的是（）。A.执行价格为 300 元/吨，市场价格为 350 元/吨的小麦买入看涨期权B.执行价格为 300 元/吨，市场价格为 350 元/吨的小麦卖出看跌期权C.执行价格为 300 元/吨，市场价格为 350 元/吨的小麦买入看跌期权D.执行价格为 350 元/吨，市场价格为 300 元/吨的小麦买入看涨期权【答案】A47、中央银行规定利率限额与信用配额对商业银行的信用活动进行控制，属于（）。A.再贴现政策B.公开市场业务C.直接信用控制D.间接信用控制【答案】C48、规范的股权结构包括（）。A.B.C.D.【答案】D49、常见的关联交易主要有（）。A.B.C.D.【答案】B50、下列关于证券公司、证券投资咨询机构发布证券研究报告的说法中，不正确的是()。A.应当审慎使用信息B.不得将无法确认来源合法性的信息写入证券研究报告C.对于市场传言，不可以根据自己的分析作为研究结论的依据D.可将无法确认来源合规性的信息写入证券研究报告【答案】D