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1、交易系统中证期货有限公司中证期货有限公司赵英英期货的概念广义广义:未未来来时时期期交交易的某种商品易的某种商品期货期货狭义：狭义：商品交易所商品交易所里买卖的标准化里买卖的标准化合约合约投机交易的目的 投机交易最主要的目的是通过低买高卖获投机交易最主要的目的是通过低买高卖获取差价，从而实现盈利。包括：外汇、期货、取差价，从而实现盈利。包括：外汇、期货、股票。股票。期货交易的难点1、价格波动的不可预测性、价格波动的不可预测性-属于属于“市场市场”范围范围2、行为交易的不规范性、行为交易的不规范性-属于属于“自己自己”范围范围3、行为心理的不稳定性、行为心理的不稳定性属于属于“自己自己”范围范围成
2、功交易的两个敌人市场：变幻莫测的金融市场，上下跳动的价格，市场：变幻莫测的金融市场，上下跳动的价格，市场：变幻莫测的金融市场，上下跳动的价格，市场：变幻莫测的金融市场，上下跳动的价格，不确定因素太多克服它，可以理解价格不确定因素太多克服它，可以理解价格不确定因素太多克服它，可以理解价格不确定因素太多克服它，可以理解价格 波动本质，更容易把握价格高低价差波动本质，更容易把握价格高低价差波动本质，更容易把握价格高低价差波动本质，更容易把握价格高低价差自己：人性的贪婪和恐惧，行为的冲动和犹豫自己：人性的贪婪和恐惧，行为的冲动和犹豫自己：人性的贪婪和恐惧，行为的冲动和犹豫自己：人性的贪婪和恐惧，行为的
3、冲动和犹豫 调整好自己的心理、行为，能更好地执调整好自己的心理、行为，能更好地执调整好自己的心理、行为，能更好地执调整好自己的心理、行为，能更好地执 行个人对市场的正确理解行个人对市场的正确理解行个人对市场的正确理解行个人对市场的正确理解 两者的成功结合，能实现成功交易两者的成功结合，能实现成功交易两者的成功结合，能实现成功交易两者的成功结合，能实现成功交易认识市场1、期货市场的历史、作用、交易规则、期货市场的历史、作用、交易规则2、各商品的性格特点、各商品的性格特点-从经济生活高度去理从经济生活高度去理解商品解商品3、相关市场（股票、外汇、债券）、经济基、相关市场（股票、外汇、债券）、经济基
4、础知识等础知识等4、价格波动的本质、价格波动的本质从人心角度去理解价格从人心角度去理解价格5、价格的表现形式、价格的表现形式-技术分析工具技术分析工具认识自我1、总结自己的性格特点、总结自己的性格特点2、总结自己的交易特点、总结自己的交易特点3、对比，性格特点与交易特点是否吻合，性格特、对比，性格特点与交易特点是否吻合，性格特点优先点优先4、对比自己的性格特点与水平特点是否吻合，性、对比自己的性格特点与水平特点是否吻合，性格特点优先格特点优先 总而言之，江山易改本性难移，做自己擅长总而言之，江山易改本性难移，做自己擅长的事情，努力去改变自己更于适应环境的事情，努力去改变自己更于适应环境“知知”
5、系列系列交易的两大“敌敌人人”市场自己3、基本面分析、基本面分析（宏观经济、商品供求货币流动性、交易主体立场分析等）4、技术分析、技术分析（K线形态、均线、波浪理论、黄金分割线、大势线、趋势指标、振荡指标等）2、价格波动规律、价格波动规律（把握价格形成本质，从而充分理解价格的波动）5、时间周期、时间周期（不同周期技术图形的分解）不同交易风格特点举例说明1、市场交易规则、市场交易规则（充分了解市场游戏规则）自我性格的认识自我交易风格的的认识寻求自我交易风格与自我性格的匹配资金管理资金管理交易纪律交易纪律分析方法分析方法交易策略交易策略交易系统交易系统交易系统是什么交易系统是什么“行行”系列系列交
6、交易易系系统统1、形成分析方法、形成分析方法3、形成交易策略、形成交易策略4、制定交易计划、制定交易计划5、执行交易计划、执行交易计划2、完善交易理念、完善交易理念根据“知”系列课程，形成自己的分析思维形成正确的资金管理、止盈止损原则形成顺势而行的交易策略思维用正确的交易决策思维制定出具体的交易计划严格执行交易计划，并总结完成之交易流程交易流程6、交易总结1、制定目标5、执行策略4、制定策略2、修炼心诀3、观察市场交易流程交易流程如何观察和判断市场趋势市趋势市技术工具技术工具：趋势指标（均线系统、MACD、MACD柱等）、K线形态、大势线、波浪理论、趋势线基本面基本面：供需情况（产量变化、需求
7、变化）、货币流动性、宏观经济状况、相关金融市场表现震荡市震荡市技术工具技术工具：振荡指标（KDJ、RSI等）、指标背离出现的反转信号、黄金分割线基本面基本面：供需情况（产量变化、需求变化）、货币流动性、宏观经济状况、相关金融市场表现 震荡市震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。时机不好，宁可错过，不可做错上涨市上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过下跌市下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 交易策略交易策略 三重滤网交易系统的原理就是顺大势、逆中势，顺中势、逆小势，它首先要求我们选定一个时间周期，假如你以日线为主要操作周期，则你的操作策略就要从周线级别上去寻找
8、，假如周线技术上给出看空，则日线上就找超买的是很去逢高做空，不做多，这就是所谓的顺中势、逆小势，也可以做5分钟看30分钟，做周线看月线等等，三个时间周期的轮换，得出交易策略。三重滤网交易系统原理三重滤网交易系统原理假如以日线为主要操作级别：第一层滤网：利用趋势指标判断周线趋势，且只顺从趋势方向操作第二层滤网：利用震荡指标来观察日线图。当周线趋势向上时，利用日线下跌来寻找买点；当周线趋势向下时，利用日线上涨来寻找放空点。第三层滤网：当周线趋势向上而日线震荡指标下降时，运用追踪型买进停止技术。当周线趋势向下而日线震荡指标上升时，运用追踪型卖出停止技术。时间周期 月K线：长期走势，每月平均由4-5根
9、周K线形成，相对稳定 月线走势由周线、日线形成，其趋势框住周、日线趋势周K线：中期走势，每周平均由5根日K线形成，比较稳定 周线走势由日线组成，其走势框住日线走势日K线：短期走势，每日走势由当天交易时段组成，波动难以预测 日线走势波动难以预测，但其以长期趋势为主方向 综上所述，长期趋势由短期走势汇聚而成，短期走势受限长期趋势，最佳策略是寻找长期趋势，寻找短期走势造成的偏离，来决定短期的入场点或出场点。三重滤网交易系统原理图三重滤网交易系统原理图 上涨市上涨市三重滤网交易系统原理图三重滤网交易系统原理图 上涨市上涨市三重滤网交易系统原理图三重滤网交易系统原理图 下跌市下跌市三重滤网交易系统原理图
10、三重滤网交易系统原理图 下跌市下跌市三重滤网交易系统原理图三重滤网交易系统原理图 震荡市震荡市三重滤网交易系统原理图三重滤网交易系统原理图 震荡市震荡市三重滤网交易系统原理图三重滤网交易系统原理图 震荡市震荡市 实例讲解实例讲解美原油美原油你如何知道这里你如何知道这里是下跌破位或者是下跌破位或者是最佳买点？是最佳买点？美原油指数日线图美原油指数日线图交易策略：交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸
11、。买在支撑点，卖在压力位。震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。时机不好，宁可错过，不可做错时机不好，宁可错过，不可做错美原油指数周线图美原油指数周线图K线依托均线支撑，沿着线依托均线支撑，沿着趋势线保持上涨态势趋势线保持上涨态势 实例讲解实例讲解美原油美原油 上涨市上涨市交易策略：交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。时机不
12、好，宁可错过，不可做错时机不好，宁可错过，不可做错美原油指数日线图美原油指数日线图买买买买买买买买买买买买买买买买买买买买因周线看涨，日线逢低买。在因周线看涨，日线逢低买。在KDJ处于低位时买入，不做空处于低位时买入，不做空 实例讲解实例讲解美原油美原油 上涨市上涨市交易策略：交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。时机不好，宁可错
13、过，不可做错时机不好，宁可错过，不可做错 实例讲解实例讲解郑糖郑糖 上涨市上涨市郑糖指数周线图郑糖指数周线图K线依托均线支撑，沿着线依托均线支撑，沿着趋势线保持上涨态势趋势线保持上涨态势交易策略：交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。时机不好，宁可错过，不可做错时机不好，宁可错过，不可做错郑糖指数日线图郑糖指数日线图因周线因周线看
14、涨，看涨，日线逢日线逢低买。低买。在在KDJ处于低处于低位时买位时买入，不入，不做空做空因周线看涨，日线逢低买。在因周线看涨，日线逢低买。在KDJ处于低位时买入，不做空处于低位时买入，不做空郑糖指数日线图郑糖指数日线图买买买买买买买买买买买买买买买买买买买买买买买买买买 实例讲解实例讲解郑糖郑糖 上涨市上涨市交易策略：交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。震荡市：高抛低吸
15、。买在支撑点，卖在压力位。时机不好，宁可错过，不可做错时机不好，宁可错过，不可做错 从从19991999年年4 4月月-2008-2008年年7 7月，均线系统一月，均线系统一直向上发散，直向上发散，k k线依托均线上行，完好线依托均线上行，完好的上涨形态，这个时间段内操作思路只的上涨形态，这个时间段内操作思路只能是逢低买，能收获价格从能是逢低买，能收获价格从12.312.3美元涨美元涨到到147147美元的区间。美元的区间。美原油指数月线图美原油指数月线图（1999-2009年）年）连续大阳线之连续大阳线之后，出现大阴后，出现大阴线，说明市场线，说明市场出现转势，即出现转势，即时运用黄金分时
16、运用黄金分割线，看调整割线，看调整第一目标位第一目标位38.2%位置位置经过连续大跌，价经过连续大跌，价格急速跌破黄金分格急速跌破黄金分割割50%位置，前期位置，前期上涨格局彻底转变上涨格局彻底转变为下跌格局，此后为下跌格局，此后操作策略改为逢高操作策略改为逢高沽空，直至新的转沽空，直至新的转势信号出现势信号出现月级别月级别周级别周级别月线出现长下影线，月线出现长下影线，中期转势，从此级别中期转势，从此级别转入周线级别看反弹转入周线级别看反弹目标目标38.2%位置。位置。月级别日、周日、周 买入买入日、周日、周 卖出卖出日、周、日、周、月卖出月卖出日、周日、周 月买入月买入 实例讲解实例讲解美
17、原油美原油交易策略：交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。时机不好，宁可错过，不可做错时机不好，宁可错过，不可做错 美原油指美原油指数周线图数周线图（）（）月线级别出现转势信号，中期调整格局，月线级别出现转势信号，中期调整格局，第一目标为月线黄金分割线第一目标为月线黄金分割线38.2%位置位置96美元，周线级别上依托美元，周线级别
18、上依托5周均线逢高沽周均线逢高沽空，临近空，临近96则观察是否彻底转势。则观察是否彻底转势。均线向下发散，均线向下发散，并连续跌破并连续跌破96、80美元一线，下美元一线，下跌格局确立，日跌格局确立，日线级别上逢高沽线级别上逢高沽空，直至新的转空，直至新的转势信号出现。势信号出现。月线出现长下影线，表现抗月线出现长下影线，表现抗跌，周线横盘，现底部信号，跌，周线横盘，现底部信号，周线均线一旦走好，向上发周线均线一旦走好，向上发散，则日线确立涨势，逢低散，则日线确立涨势，逢低买入策略。买入策略。月级别周级别周级别周周k线一直沿着均线向上运行，多头格局线一直沿着均线向上运行，多头格局运行完好，形态
19、亦未出现转势形态，但月运行完好，形态亦未出现转势形态，但月线与周线级别上出现线与周线级别上出现82美元一线压力，目美元一线压力，目前行情被压震荡，但一旦突破前行情被压震荡，但一旦突破82一线，可一线，可看看95美元一线，因而该位日线级别顺势逢美元一线，因而该位日线级别顺势逢低买入为主，直至周线出现转势信号。低买入为主，直至周线出现转势信号。日级别日、周日、周 卖出卖出日、周、日、周、月卖出月卖出日、周日、周 买入买入日线买日线买入入 实例讲解实例讲解美原油美原油交易策略：交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：
20、卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。时机不好，宁可错过，不可做错时机不好，宁可错过，不可做错前面所述，该周期内前面所述，该周期内月周线级别均看空，月周线级别均看空，日线级别以逢高沽空日线级别以逢高沽空策略为主策略为主如前面所述，如前面所述，月、周线开始月、周线开始出现反复，日出现反复，日线振幅加大，线振幅加大，均线粘合，转均线粘合，转为策略观望为策略观望 美原油指数日线图（）美原油指数日线图（）实例讲解实例讲解美原油美原油 下跌市下跌市空空空空空空空
21、空空空空空空空空空大空大空大空大空交易策略：交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。时机不好，宁可错过，不可做错时机不好，宁可错过，不可做错美原油指数日线图美原油指数日线图买买买买买买买买买买买买买买买买买买买买如前面所述，月线出现转势信号，如前面所述，月线出现转势信号，周线均线向上发散，出现上涨态势，周线均线向上发散，出现上涨态势
22、，日线转为逢低买入策略日线转为逢低买入策略 实例讲解实例讲解美原油美原油 上涨市上涨市大买大买大买大买大买大买大买大买交易策略：交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。时机不好，宁可错过，不可做错时机不好，宁可错过，不可做错伦铜周线图伦铜周线图K线突破，均线向上发散，并一直依托线突破，均线向上发散，并一直依托均线向上运行，位上涨趋势
23、，逢低买均线向上运行，位上涨趋势，逢低买入为主，直至转势入为主，直至转势 实例讲解实例讲解伦铜伦铜 上涨市上涨市交易策略：交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。时机不好，宁可错过，不可做错时机不好，宁可错过，不可做错 实例讲解实例讲解伦铜伦铜 上涨市上涨市伦铜周线图伦铜周线图买买买买买买买买买买买买买买买买买买买买买买买买买买大买
24、大买大买大买大买大买大买大买交易策略：交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。时机不好，宁可错过，不可做错时机不好，宁可错过，不可做错 实例讲解实例讲解美豆美豆 震荡市震荡市美豆指数周线图美豆指数周线图均线纠缠，一直未能走出震均线纠缠，一直未能走出震荡区间，周线属于震荡市，荡区间，周线属于震荡市，日线低买高卖，突破止损日线低买高卖，
25、突破止损突破突破失败失败突破突破失败失败交易策略：交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。时机不好，宁可错过，不可做错时机不好，宁可错过，不可做错 实例讲解实例讲解美豆美豆 震荡市震荡市美豆指数日线图美豆指数日线图周线判断为震荡，日线级别周线判断为震荡，日线级别低买高卖，突破止损低买高卖，突破止损突破突破失败失败突破突破失败失败买买
26、空空买买买买买买买买空空空空空空空空空空空空交易策略：交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。时机不好，宁可错过，不可做错时机不好，宁可错过，不可做错中 证 期 货 有 限 公 司 http:/谢谢 谢谢 ！赵英英，赵英英，2006年毕业于中南财经政法大学，硕士研究生，年毕业于中南财经政法大学，硕士研究生，2006年进入中国年进入中
27、国国际期货经纪有限公司，先后担纲研究中心宏观研究员、农产品部研究员、营销国际期货经纪有限公司，先后担纲研究中心宏观研究员、农产品部研究员、营销中心交易顾问，中心交易顾问，2009年进入新湖期货有限公司，现任中证期货产业中心研究员，年进入新湖期货有限公司，现任中证期货产业中心研究员，历经四年多期货行业的风雨洗礼，对期货市场有较深的感性和理性认识，在期货历经四年多期货行业的风雨洗礼，对期货市场有较深的感性和理性认识，在期货交易策略和程序化交易方法上有较具成功的案例，能针对不同性格投资者拟定稳交易策略和程序化交易方法上有较具成功的案例，能针对不同性格投资者拟定稳健的交易方法。交易理念：跟随市场，控制风险，为财富增值。健的交易方法。交易理念：跟随市场，控制风险，为财富增值。