《辽宁省2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《辽宁省2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一.doc（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、辽宁省辽宁省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理精年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一选试题及答案一单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、CBRC 流动性风险监管指标压力测试最短生存期为（）。A.10 天B.30 天C.50 天D.60 天【答案】B2、（）是一种带有社会福利性质的权利，是农民基于集体成员身份而享有的福利保障，由作为集体成员的农民无偿取得、无偿使用。A.集体建设用地使用权B.宅基地使用权C.集体农用地使用权D.土地承包经营权【答案】B3、下列关于声誉风险的说法，错误的是（）。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方
2、对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险。D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】B4、下列属于客户评级的专家判断法的是()。A.5CS 系统B.5PS 系统C.CAMELS 系统D.以上都是【答案】D5、在操作风险管理工具中，关键风险监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制。这体现的是（）原则。A.有效性B.可靠性C.敏感性D.相关性【答案】C6、一个由 5 笔等级均为 B 的债券组成的 600 万元的债券组合，违约概率为1，违约后回收率为
3、40，则预期损失为（）万元。A.3.6B.36C.2.4D.24【答案】A7、风险文化中最为重要和最高层次的因素是（）。A.管理战略B.管理制度C.风险管理理念D.内部控制【答案】C8、商业银行资本管理办法(试行)提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和（）。A.初级法B.高级法C.内部评级法D.内部评审法【答案】C9、全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险【答案】A10、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 l5 年。该行在张某尚未来得及办理他项权
4、证的情况下，便提前向其发放贷款，不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为()引起的操作风险。A.信贷人员技能匮乏B.贷款流程执行不严C.内部欺诈D.未授权交易【答案】B11、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）A.高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表参与信息科技管理工作B.较大信息科技预算投入C.设立负责信息科技风险管理的部门D.董事会履行的信息科技管理职责【答案】B12、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是()。A.指计人资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期资产减去即期负债C.包括变化较小的结构性资产或负债D.未到交
5、割日的现货合约不属于即期净敞口头寸【答案】C13、某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到 90，这说明（）。A.该银行经营状况良好B.该银行流动性风险偏高，但仍属正常C.该银行处置不当可能失去清偿能力D.该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力强【答案】C14、某股票过去 3 年的年收益率分别为 5、2和 1，那么其收益率的样本均值为（）。A.3.51B.3.11C.2.87D.1.33【答案】D15、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。A.缺口分析B.敏感性分析C.情景分析D.久期分析【答案】B16、市场流
6、动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险（）。A.相应越高B.相应越低C.不变D.不一定【答案】B17、在计量信用风险的方法中，下列（）不是巴塞尔新资本协议中标准法的缺点。A.过分依赖于外部评级B.没有考虑到不同资产间的相关性C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予 100%的风险权重，缺乏敏感性D.与 1988 年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性【答案】D18、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。A.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权B.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权C
7、.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权D.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权【答案】B19、（）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。A.久期分析B.外汇敞口分析C.缺口分析D.敏感性分析【答案】C20、出现期限错配是因为银行用（）存款去支持（）贷款。A.长期；短期B.短期；长期C.短期；短期D.长期；长期【答案】B21、以下哪项是目前最恰当的声誉风险管理方法()A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】D22、下列是资本充足率压力测试框架的主要内容的是()A.反馈评价
8、B.情景选择C.过程控制D.情景再现【答案】B23、报警阀应设在明显、易于操作的位置，距地高度（）左右为宜。A.1.0mB.1.1mC.1.2mD.1.3m【答案】A24、（）是影响工程质量的主要因素。A.自然因素B.人的因素C.设计因素D.方法因素【答案】B25、（2018 年真题）商业银行在使用权重法计量信用风险监管资本中，（）的信用风险转换系数最低。A.一般未使用的信用卡授信额度B.与交易直接相关的或有项目C.个人住房抵押贷款D.与贸易直接相关的短期或有项目【答案】D26、根据国务院有关规定，承包、租赁、拍卖“四荒”土地使用权，最长不超过（）年。A.40B.50C.60D.70【答案】B
9、27、流动性应急计划主要包括()和弥补现金流量不足的工作程序。A.提高流动性管理的预见性B.建立多层级的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.危机处理方案【答案】D28、下列属于国际性金融监管机构的是（）。A.世界银行B.国际货币基金组织C.巴塞尔委员会D.金融稳定理事会?【答案】C29、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR 值分别为 300 万元及 400 万元，则资金交易部门当期的整体 VaR 值为（）。A.100 万元B.700 万元C.多于 700 万元D.小于 700 万元【答案】D30、（2018 年真题）下列关于声誉风险管理的具体做法中，错误的是
10、（）。A.强化声誉风险管理培训B.确保及时处理投诉和批评C.尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致D.努力实现承诺【答案】D31、可分为前台交易、中台风险管理和后台结算/清算三个环节的是()A.法人信贷业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】D32、A 银行的外汇敞口头寸如下：美元多头 700，英镑多头 300，法国法郎空头390，瑞士法郎空头 130，则用短边法计算的 A 银行持有的外汇的总敞口头寸为()。A.610B.1000C.90D.1130【答案】B33、下列选项不是商业银行用来计算 VaR 值的模型技术的是()。A.期望法B.方差-协方差法C.历
11、史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】A34、关于资产证券化，下列说法正确的是()。A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点B.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的C.有利于分散信用风险，改善资产质量D.以上都正确【答案】D35、根据计量的结果通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】D36、某股票过去 3 年的年收益率分别为 5、2和 1，那么其收益率的样本均值为（）。A.3.51B.3.11C.2.87D.1.33【答案】D37、下列属于市场风险报告补充信息的是（）
12、。A.模型局限性B.模型运行结果C.情景分析结果D.重要的模型假设和参数【答案】C38、在国别风险的主要类型中，（）是最主要的类型之一。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】D39、（2020 年真题）商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与（）进行比较。A.压力测试结果B.市场风险资本要求C.压力风险价值D.每日损益【答案】D40、资本充足率压力测试框架以（）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】B41、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。A.购买保险B.计提损失准备金C.计提资本金D.冲减经营利润【答案】C42、下列关于商业银行资本的说法，
13、不正确的是()。A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本【答案】D43、案例一发生进度偏差的主要因素是（）。A.在项目内部，属于项目管理不当B.作业队长不熟悉工艺要求造成的C.项目外部的影响因素D.供货商供货质量发生差异【答案】A44、下列指标中不应低于 25%的是()A.流动性覆盖率B.净稳定资金比例C.存贷比D.流动性比例【答案】D45、（2020 年真题）在
14、商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。A.声誉风险B.社会风险C.政治风险D.信用风险【答案】A46、以下不是总敞口头寸计算方法的是（）。A.累计总敞口头寸法B.公允价值法C.净总敞口头寸法D.短边法【答案】B47、AMA 是指()A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.流程分析法【答案】C48、市场风险在（）中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。A.基本账户B.银行账户和交易账户C.交易账户D.银行账户【答案】B49、因处分抵押财产涉及国有土地使用权转让的，申请人不包括（）。A.抵押人B.土地所有
15、者C.抵押权人D.受让人【答案】B50、下列商业银行风险预警程序的正确顺序是（）。A.风险分析信用信息的收集和传递风险处置后评价B.风险分析后评价信用信息的收集和传递风险处置C.信用信息的收集和传递风险分析风险处置后评价D.信用信息的收集和传递后评价风险分析风险处置【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、如果承包方违法将承包地用于非农建设的，由（）依法予以处罚。A.乡级以上地方人民政府有关行政主管部门B.县级以上地方人民政府有关行政主管部门C.发包方D.村委会【答案】B2、下列关于战略风险评估说法正确的是（）。A.战略风险执行之前，应当认真估计其是否与商业银行的长期发展目标和战略
16、规划保持一致B.商业银行应当建立与其内部资本充足评估程序相互衔接和配合的完善的全面风险管理框架C.董事会、各级管理人员，战略管理部门以及法律内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接的责任D.针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估有利、正 常和不利的市场条件下，战略规划和实施方案可能对其产生的影响E.董事会、各级管理人员，战略管理部门以及法律内部审计部门对有效的战略风险评估负有直接的责任【答案】ABD3、根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本主要有（）。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.社会资本E.证券资本【答案】ABC4、新产品业务风险管理原则包括（）。
17、A.统一性B.公开性C.全面性D.时效性E.统筹性【答案】AC5、商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用有()。A.降低商业银行所面临的操作风险B.降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价C.避免商业银行的资产被迫廉价出售D.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系E.增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款【答案】BCD6、下列属于商业银行反洗钱管理体系的有（）。A.反洗钱管理组织架构B.反洗钱内控制度体系C.反洗钱内部监督体系D.反洗钱内部考核体系E.反洗钱培训【答案】ABCD7、日常国别风险信息监测应遵循的原则包括（）。A.审慎性B.完整性C.独立性D.及时性E
18、.一致性【答案】BCD8、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有()。A.不良贷款迁徒率B.正常贷款迁徒率C.资本充足率D.成本收入比E.大额负债依赖度【答案】AB9、有效的风险偏好声明应该与银行的（）相关联。A.长期战略规划B.短期战略规划C.资本规划D.财务规划E.薪酬机制【答案】ABCD10、某钢门窗安装工程，工程进行到第三个月末时，已完成工作预算费用 40 万元。完成工作实际费用为 45 万元，则该项目的成本控制效果是（）。A.费用偏差为-5 万元，项目运行超出预算B.费用偏差为 5 万元，项目运行节支C.费用偏差为 5 万元，项目运行超出预算D.费用
19、偏差为-5 万元，项目运行节支【答案】A11、下列属于个人信贷业务内容的有()。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.个人生产经营贷款D.个人质押贷款E.法人信贷业务【答案】ABCD12、（2022 年 7 月真题）下列关于质押担保的表述，恰当的有（）。A.质押是债权人所享有的通过占有由债务人或第三人移交的质物而使其债权优先受偿的权利B.质押合同应详细记载被担保的主债权种类、数额等事项C.以物质作担保所发放的贷款为质押贷款D.在动产质押中，债务人或第三方为质权人E.在动产质押中，移交的动产为质物【答案】ABC13、风险限额管理的环节有（）。A.风险限额分类B.风险限额设定C.风险限
20、额监测D.风险限额控制E.风险限额处置【答案】BCD14、2014 年 4 月，中国银行业监督管理机构批准实施资本管理高级方法的银行有（）。A.工商银行B.农业银行C.中国银行D.建设银行E.交通银行【答案】ABCD15、新发生不良贷款的外部原因包括()。A.企业违法违规B.企业逃废银行债务C.地方政府行政干预D.违反贷款授权授信规定E.企业经营管理不善或破产倒闭【答案】ABC16、操作风险监控与报告中损失数据收集应遵循的原则有()A.重要性原则B.准确性原则C.统一性原则D.谨慎性原则E.全面性原则【答案】ABCD17、商业银行经营目标的矛盾有（）。A.流动性与效益性B.流动性与安全性C.效
21、益性与安全性D.流动性与效率性E.安全性与风险分散性【答案】AC18、商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，需要判断的内容包括（）。A.客户的类型B.客户的基本经营情况C.客户的发展前景D.客户的信用状况E.客户的资产规模【答案】ABD19、下列描述信用风险、市场风险与操作风险的关系，正确的有（）。A.信用风险主要存在于授信业务B.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面C.市场风险存在于交易类业务D.操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利E.操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系【答案】ABC20、商业银行董事会在信息科技治理中，应承担的职责有（）。A.审查批准信息科技战略B.评估信息科技及其风险管理工作的总体效果和效率C.确定可接受的风险级别D.监督各项职责的落实E.履行信息科技预算和支出【答案】ABC