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1、辽宁省辽宁省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理题年初级银行从业资格之初级风险管理题库练习试卷库练习试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于风险计量评估的描述中，错误的是(?)。A.风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程B.风险计量只需要对单笔交易承担的风险进行计量C.商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法D.风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定
2、量或两者相结合的方式【答案】B2、(?)因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。A.内部欺诈B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】B3、在正常的市场条件下，市场风险报告通常()向高级管理层报告一次。A.每天B.每周C.每月D.每季度【答案】B4、下列不属于商业银行外包管理组织架构的是()。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.外包管理团队【答案】B5、对计入所有者权益的可供出售债券公允价值负变动可从附属资本中扣减的比例为()。A.25B.50C.75D.100【答案】D6、以下（）方面不能确定商业银行具体披露的内容和要求。A.效益性B.
3、流动性C.安全性D.全面性【答案】D7、下列选项不是商业银行用来计算 VaR 值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】A8、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理基本假设的是()。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.减少风险发生的可能性D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】C9、根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)VaRB.市场风险监管资本=(最低乘数
4、因子+附加因子)VaRC.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)VaRD.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)VaR【答案】B10、假定目前市场上 1 年期零息国债的收益率为 10，1 年期信用等级为 B 的零息债券的收益率为 158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为 0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为(?)。A.2.5B.5C.10D.15【答案】B11、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据
5、市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】B12、某银行 2015 年的资本为 1000 亿元，计划 2016 年注入 100 亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为 5，则电子行业以资本表示的组合限额为()亿元。A.5B.45C.50D.55【答案】D13、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】A14、为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当（）。A.异质化、分散化B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化C.同质化、集中化D.负债应当同质化、集中化
6、，资产应当异质化、分散化【答案】A15、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。A.财务报表检查B.关注财务数据完整性、准确性和可靠性C.金融机构风险和合规性的分析、评价D.会计资料规范性【答案】C16、商业银行的()应当监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级管理办法方面的履职情况。A.股东大会B.董事会C.监事会D.董事长【答案】C17、国别风险有很多常见的表现形式，不包括()。A.重议利息B.取消债务C.提供担保D.再融资【答案】C18、（2021 年真题）（）引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还提出了关于流动性监管的四种检测工具。A.巴塞尔协议B.巴塞
7、尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议【答案】C19、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每（）计量公允价值通常按市场价格计价。A.日B.月C.半年D.年【答案】A20、下列各项不属于土地总登记特点的是（）。A.阶段性B.全域性C.集中性D.随机性【答案】D21、内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行()的过程。A.记录、监测、处理B.记录、汇总、分析C.报告、汇总、记录D.记录、监测、分析【答案】B22、()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.市场价值B.公允价值C.名义价值D.市值重估【答案】C23、下列选项中，不属于零售银行 2 级目
8、录的是（）。A.零售业务B.私人银行业务C.银行卡业务D.托管业务【答案】D24、下列不属于风险限额管理的相关环节的是（）。A.超限额处理B.风险限额监测C.风险限额对冲D.风险限额设定【答案】C25、（2020 年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）A.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标B.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量C.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性比率不低于 25%D.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性覆盖率不低于1
9、50%【答案】D26、在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具是指（）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.一级资本【答案】A27、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力B.领导能力C.企业社会责任D.战略发展计划【答案】C28、（2021 年真题）商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）A.个人客户评级B.国别评级C.法人客户评级D.主权评级【答案】B29、如果一个资产期初投资 100 元，期末收入 l50 元，那么该资产的对数收益率为（）。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】D30、下
10、列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（）。A.我国对商业银行资本充足率的计算依据 2004 年中国银监会发布的商业银行资本充足率管理办法实施B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上C.资本充足率=(资本扣除项)信用风险加权资产D.核心资本充足率=(核心资本核心资本扣除项)(信用风险加权资产+8市场风险资本要求)【答案】A31、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）A.高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表参与信息科技管理工作B.较大信息科技预算投入C.设立负责信息科技风险管理的部门D.董事会履行的信息科技管理职责【答案】B32、假如某一房
11、地产项目总投资 10 亿元，开发商自有资本金 35 亿元，货款及其它负债 65 亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值将低于65 亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下，债权人好比()。A.买入一份看涨期权B.卖出一份看跌期权C.买入一份看跌期权D.卖出一份看涨期权【答案】B33、商业银行采用()计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部评级法B.内部模型法C.权重法D.高级计量法【答案】A34、贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，()指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提
12、的准备。A.一般准备B.专项准备C.特种准备D.一般风险准备【答案】C35、操作风险损失数据的收集的核心环节不包括（）。A.损失事件评估B.损失事件识别C.损失事件填报D.损失金额确定【答案】A36、下列关于巴塞尔新资本协议及其信用风险量化的说法，不正确的是（）。A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C.外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱【答案】C37、消防干管用卡箍沟槽连接，每根配管长度不宜超过（）。A.3.0mB.6.
13、0mC.9.0mD.10m【答案】B38、风险识别包括（）环节。A.感知风险和分析风险B.计量风险和分析风险C.计量风险和感知风险D.感知风险和检测风险【答案】A39、下列有关风险限额管理的说法中，错误的是（）。A.行业标准和监管目标不是限额目标值设定的绝对参考B.限额指标很多是绝对额指标C.风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制三个环节D.监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求【答案】B40、由商业银行总行对海外分行提供信用支持而引发的风险属于()。A.国家风险暴露B.跨境转移风险C.高压力风险事件D.内部操作风险【答案】B41、货币互换交易与利
14、率互换交易的区别是(?)。A.货币互换和利率互换都涉及利息支付和本金的交换B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率C.货币互换需要在期初和期末交换本金D.货币互换只需要在期末交换本金【答案】C42、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险B.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持其外币资产的结构合理C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张【答案】D4
15、3、监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。A.及时性假设B.相关性假设C.准确性假设D.全部性假设【答案】B44、（2020 年真题）借款人向银行申请 1 年期贷款 100 万，经测算其违约概率为 2.5，违约回收率为 40，该笔贷款的信用 VaR 为 10 万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D45、()是目前最恰当的声誉风险管理方法。A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大
16、放小的原则D.推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】D46、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为 15 亿元，回收总成本为 065 亿元，违约风险暴露为 3 亿元，则该债项的违约损失率为（）。A.36.67B.86.67C.71.67D.42.31【答案】C47、下列属于不公平竞争行为的是()。A.某银行为了提高对客户服务技巧的质量，定期对从业人员进行培训，讲授金额产品和服务的特点及技巧，经过一段时间后，该行的服务质量和效率显著提高，吸引了更多客户B.某银行虽然在同类同质产品的定价上并不是最低的
17、，但却能在提供产品和服务的过程中，为客户提供增值服务C.某银行在向客户推销信用卡时，明确告知客户在信用卡使用过程中，消费达到一定金额后，可以获得某些奖品D.某银行客户经理为了获得一家上市企业的贷款业务，答应其财务部负责人可以给予一定比例的提成【答案】D48、下列担保形式中，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的是()。A.留置B.抵押C.质押D.定金【答案】A49、关于地址变更登记中的地址的描述，下列说法错误的是（）。A.住所依法只能有一个B.经常性是指连续居住五年以上的住宅C.如无相反证明，户籍登记的住址即为经常居住地D.渔民和海员住在船舶上，船舶不具有固定性，因而不能以船舶为
18、住所，而必须以船籍地为住所【答案】B50、银行账户中的项目通常按()计价。A.名义价值B.市场价值C.历史成本D.公允价值【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、单机试运转要编制专门方案，明确分工，要有意外发生的（）。A.防范措施B.应急预案C.防范措施和应急元D.保护措施【答案】C2、下列关于因果分析模型的说法，不正确的有（）。A.由威尔逊开发B.用于分析检验损失事件与风险诱因C.是定性分析D.运用了 VaR 技术对操作风险进行计量E.不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度【答案】C3、市场风险内部模型法的实施要素包括()A.压力测试B.风险因素识别与构建C.新增风险D
19、.返回检验E.特定风险【答案】ABCD4、有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括(?)。A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸B.头寸的盈亏情况C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理【答案】ABCD5、下列关于银行账簿利率风险管理的描述正确的有（）A.对异常银行的定义为利率冲击下经济价值变动超过一级资本 20%的银行B.利率预测包括对利率变动方向、利率变动水平、利率周期转折点的预测C.对银行账簿利率风
20、险的管理采用表内、表外两种方法D.监管要求通过经济增加值（EVA）和净利息收益法，计算银行账簿利率风险水平E.银行账簿利率风险包括定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权性风险【答案】BD6、从商业银行流动性来源看，流动性可分为（）。A.表外流动性B.表内流动性C.资产流动性D.负债流动性E.市场流动性【答案】ACD7、风险为本监管原则可以解决金融机构大量报送防卫性报告以及（）不足的问题。A.实效性B.完整性C.针对性D.均衡性E.独立性【答案】ACD8、下列关于现场监管和非现场检查在监管活动中的作用的说法中，正确的是()。A.通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少现场检查的
21、工作量B.非现场监管对现场检查有指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过现场检查修正非现场监管结果E.非现场监管工作还要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测【答案】ABCD9、商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在（）。A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.是商业银行风险管理根本的驱动力【答案】ABCD10、A 银行要降低流动性风险敞口，在“钱荒”期间其合适的措施有（）。A.缩短资产久期，增强资产流动性B.拉长负债久期，付出一定成本缓解流动性压力C.缩短负债久期，避免成本增高D.控制金融
22、同业业务的资产负债久期差E.拉长资产久期，提高资产盈利能力?【答案】ABD11、进行施工成本的材料费控制，主要控制的内容有（）。A.材料用量B.材料定额C.材料数量标准D.材料价格【答案】A12、衡量风险的指标有（）。A.方差B.久期C.凸度D.风险价值（VaR)E.期望收益【答案】ABCD13、新产品业务的主要风险不包括()。A.声誉风险B.法律风险C.操作风险D.汇率风险E.信用风险【答案】BD14、从要素方面看，商业银行的内部控制必须包含的要素有()A.内部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.监督与评价E.改进【答案】ABC15、土地登记资料公开查询的程序是（）。A.查询、鉴证
23、和查询收费B.查询土地登记资料的申请、对土地登记资料查询申请的审查、查询C.查询土地登记资料的申请、查询、对土地登记资料查询申请的审查、鉴证D.查询土地登记资料的申请、对土地登记资料查询申请的审查、查询、鉴证和查询收费【答案】D16、保证法律责任一般包括（）。A.部分责任保证B.连带责任保证C.一般责任保证D.全部责任保证E.完全责任保证【答案】BC17、全面风险管理体系的三个维度分别是（）。A.全面风险管理要素B.企业的目标C.企业的内部结构D.企业的各个层级E.企业的规模【答案】ABD18、（）土地登记不需报人民政府审批。A.更改B.初始C.注销D.变更【答案】C19、商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有()。A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸B.为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸C.外币贷款的借款人出现违约行为D.外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约E.银行资产与负债之间的币种不匹配【答案】AB20、巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括（）。A.内部欺诈B.外部欺诈C.实物资产损毁D.经营中断和系统瘫痪E.客户、产品和经营问题【答案】ABCD