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1、辽宁省辽宁省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理自年初级银行从业资格之初级风险管理自我检测试卷我检测试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、关于风险识别/分析，下列表述正确的是（）。A.风险识别的关键在于对风险影响因素的分析B.失误树分析方法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质【答案】A2、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影
2、响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】C3、操作风险评估(RCSA)的原理是按照“固有风险一控制措施=剩余风险”的方法，对业务流程中的()和控制措施进行系统识别、量化评级和记录报告，评估业务流程固有风险、剩余风险，量化分析风险程度，并针对不可接受的风险敞口采取改进措施。A.风险因素B.风险结构C.风险级别D.风险点【答案】D4、商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标 和（）。A.流动性风险指标B.信用风险指标C.风险抵补类指标D.操作风险指标【答案】C5、以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是()。A.全面B.审慎C.有效D.协助【答
3、案】D6、当前，某银行贷款余额的 50为房地产行业贷款，利润亦有超过 50来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为 0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是（）。A.该类型贷款的预期损失为 0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥【答案】B7、新产品业务风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的()和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险类型B.业务特点C.风险特点D.风险事件【答案】A8、买卖其他
4、公司的股票等投资行为属于(?)。A.经营活动的现金流B.投资活动的现金流C.融资活动的现金流D.销售活动的现金流【答案】B9、银行可能遭受的国家风险包括（）。A.到期不还风险B.间接风险C.债务重新安排风险D.以上都是【答案】D10、如果某商业银行持有 1000 万美元即期资产，700 万美元即期负债，美元远期多头 500 万，美元远期空头 300 万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。A.700B.300C.600D.500【答案】B11、下列关于风险说法正确的是（）A.操作风险包括法律风险，也包括战略风险和声誉风险B.市场风险由于市场价格（包括金融资产价格和商品价格）波动而导致商
5、业银行表外头寸遭受损失的风险C.与市场风险相比，操作风险的观察数据少，不易获取。在很大程度上由个案因素决定D.流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险【答案】D12、巴塞尔委员会于（）公布了第三版银行公司治理原则。A.2006 年B.2010 年C.2013 年D.2015 年【答案】B13、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】A14、关于商业银行流动性监管核心指标，下列表述不正确的是（）。A.流动性比例和超额
6、备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B.核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算【答案】D15、操作风险人员因素方面主要表现为（）。A.失职违规B.控制和报告不力C.与客户纠纷D.交通事故【答案】A16、下列选项中，不是商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标的是(?)。A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配D.确保潜在风险得以规避【答案】D17、下列各项中
7、，不属于抵押合同应详细记载内容的是()。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时问【答案】D18、（2019 年真题）（）是因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策、监管法规等所遭受的罚款、吊销执照等。A.追索失败B.对外赔偿C.资产损失D.监管罚没【答案】D19、AMA 是指()A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.流程分析法【答案】C20、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.关注财务数据完整性、准确性和可靠性C.会计资料规范性D.财务报表检查【答案】A21、多重信
8、用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit?Metric 模型B.Credit?Risk+模型C.Credit?Portfo1io?View 模型D.KMV 模型【答案】C22、下列关于违约概率说法错误的是（）。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与 0.03中的较高者C.计算违约概率的 1 年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不
9、是同一个概念【答案】C23、新产品业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是()。A.声誉风险B.操作风险C.市场风险D.信用风险【答案】D24、下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是()。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去B.通过业务外包。商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或问接的责任C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理【答案】B25、（）是巴塞尔委员会为应对贷
10、款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。A.拨备覆盖率B.贷款拔备率C.贷款迁徙率D.不良贷款率【答案】B26、关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是()。A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B.实现路径决定了战略目标C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等D.各家商业银行所处的外部经济/金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同【答案】B27、下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（）。A.债务人是一个法人或几个自然人B.债务人是一个或几个自然人C.笔数多，单笔金额小D.按照组合方式进行管理【答案】A28、流动性
11、风险监测与控制的主要工作不包括()。A.流动性风险限额监测B.流动性风险计量C.流动性风险控制D.流动性风险预警与报告【答案】B29、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是()。A.失误树分析法B.制作风险清单C.专家调查列举法D.情景分析法【答案】B30、贷款定价中的风险成本一般是指（）。A.预期损失B.非预期损失C.预期和非预期损失D.以上都不对【答案】A31、下列不属于审慎经营类指标的是（）。A.成本收入比B.资本充足率C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率【答案】A32、（）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。A.评估风险B.监测风险C.感知风险D.制作风险清单【
12、答案】C33、外包是指商业银行将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为。下列关于外包的说法不正确的是（）。A.合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本B.商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商C.商业银行必须对业务外包的风险进行管理D.一些关键过程和核心业务不应外包出去【答案】B34、以下不属于操作风险资本计量方法的是（）。A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.动态指标法【答案】D35、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.账面资本B.会计资本C.经济资本D.监管资本【答案】D36、（2019 年真题）商业银行在完善流动性风险
13、监测和预瞥机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险D.建立多层次的流动性屏障【答案】A37、在单一客户限额管理中，客户所有者权益为 2 亿元，杠杆系数为 08，则该客户最高债务承受额为()亿元。A.2.5B.0.8C.2.0D.1.6【答案】D38、大规格风管是指矩形风管边长大于（）的。A.2500mmB.2400mmC.2000mmD.1500mm【答案】A39、某投资者在期初以每股 18 元的价格购买 C 股票 100 股，半年后每股收到0.2 元的现金红利，
14、同时卖出股票的价格是 20 元，则在此半年期间，投资者在C 股票上的百分比收益率应为（）。A.11.11B.11.22C.12.11D.12.22【答案】D40、如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款 60 亿元，关注类贷款 20 亿元，次级类贷款 10 亿元，可疑类贷款 6 亿元，损失类贷款 5 亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A.2B.20.1C.20.8D.20【答案】C41、()又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率【答案】B42、银行账户利率风险管理的基础是()。A.利率风险计量B.利率风险评估C.
15、利率预测D.利率风险控制【答案】C43、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为8 亿元，可疑类贷款为 2 亿元，损失类贷款为 2 亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 2 亿元，专项准备是 3 亿元，特种准备是 3 亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.5B.0.67C.0.8D.0.3【答案】B44、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。A.金融风险可能造成的损失分为预期损失，非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业
16、银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移【答案】C45、()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.市场价值B.公允价值C.名义价值D.市值重估【答案】C46、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额 X100%B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民市各项存款期末余额 X100%C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心期末余额 X100%D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产 X 100%【答案】D47、（）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有
17、效满足资金需求的风险。A.市场流动性风险B.表外流动性风险C.融资流动性风险D.表内流动性风险【答案】C48、分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的()。A.结构分析B.总量分析C.趋势分析D.同质同类比较【答案】A49、（）负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程。A.董事会和股东会B.董事会和风险管理委员会C.董事会和高级管理层D.股东会和风险管理委员会【答案】C50、即使采用适当的缓释工具，也不能（）操作风险。A.限制B.降低C.分散D.消除【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、商业银
18、行对抵押担保应重点关注的事项有()。A.抵押物登记B.抵押权的实现C.抵押物的所有权转移D.可以作为抵押品的财产范围及种类E.抵押合同应详细记载的内容【答案】ABCD2、商业银行在特定时段内需要借入的资金规模是由一定水平的()决定的。A.客户规模B.一定数量的流动性资产C.发放的贷款D.净利润E.核心存款【答案】BC3、风险偏好指标值的确定要体现()原则。A.全面性B.合法性C.合规性D.稳定性E.重要性【答案】CD4、商业银行外部审计作为一种外部监督机制，有助于()。A.引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断B.发现银行管理的缺陷C.约束银行不当经营和管理行为D.鼓励银行
19、创新业务发展E.限制银行资产规模扩张【答案】ABC5、当吊运重物降落到最低位置时，卷筒上所存在钢丝绳不得少于（）圈。A.2B.3C.4D.5【答案】A6、在工资制度的设定上以论资排辈依据的薪酬方式是（）。A.基于岗位的薪酬模式B.基于技能的薪酬模式C.基于年功的薪酬模式D.基于市场的薪酬模式【答案】C7、商业银行贷款担保方式主要有()。A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金【答案】ABCD8、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是（）。A.期限弹性分析B.持续期分析C.敏感分析D.外汇敞口分析E.风险价值分析【答案】AB9、某商业
20、银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其()长期集聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.操作风险E.战略风险【答案】BC10、行业风险预警主要包括（）。A.行业发展前景分析B.行业环境风险因素C.行业财务风险因素D.行业经营风险因素E.行业重大突发事件【答案】BCD11、资产证券化风险暴露包括（）所形成的风险暴露。A.银行持有资产支持证券B.提供信用增级C.流动性便利D.开展利率
21、互换E.信用衍生工具【答案】ABCD12、银监会于 2007 年颁布的商业银行信息披露办法，要求银行披露其经营状况的主要信息，包括（）。A.公司治理情况B.财务会计报告C.各类风险管理状况D.业务合同E.年度重大事项【答案】ABC13、常用的市场风险限额包括（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.损失限额E.追索限额【答案】ABC14、关于战略风险管理的说法，正确的有()。A.强化了商业银行对潜在威胁的洞察力B.有助于将风险挑战转变为成长机会C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险D.能最大限度地避免经济损失E.减少法律争议、诉讼事件【答案】ABD15、下列事件可能引发商业银行
22、声誉风险的有（）。A.出售理财产品未事先告知潜在风险，使客户蒙受巨大损失B.投资衍生产品遭受巨额损失C.网银系统出现故障，引发客户安全质疑D.银行大量挪用客户存款E.在银行办理业务排队时间长、柜员服务态度差【答案】ABCD16、内部资本充足评估报告的主要内容包括()。A.风险评估B.风险预测C.资本规划D.资本评估E.压力测试【答案】AC17、理论上，风险限额的设定分成四个阶段：（）。A.全面风险计量B.利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析C.运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量D.综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，确定各业务敞口的
23、风险限额E.由监管部门评定最终风险限额【答案】ABCD18、从商业银行流动性来源看，流动性可分为（）。A.表外流动性B.表内流动性C.资产流动性D.负债流动性E.市场流动性【答案】ACD19、按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为（）。A.综合企业集团B.纵向一体化企业集团C.横向一体化企业集团D.股份合作化企业集团E.有限责任制企业集团【答案】BC20、商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列属于引发操作风险的外部事件包括（）。A.外部欺诈/盗窃B.错误监控/报告C.内部欺诈D.违反系统安全E.监管规定【答案】A