《辽宁省2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷A卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《辽宁省2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷A卷附答案.doc（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、辽宁省辽宁省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理能年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷力测试试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算 VaR 的一种方法。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法【答案】B2、在国别风险日常监测原则中，()是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。A.完整性原则B.及时性原则C.合理性原则D.独立性原则【答案】B3、广义上讲，银行机构的市场准入包括
2、三个方面，其中不包括（）。A.机构准入B.业务准入C.产品准入D.高级管理人员准入【答案】C4、2016 年年初，某银行次级类贷款余额为 1000 亿元，其中在 2016 年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了 200 亿元。则次级类贷款迁徙率为()。A.30.0B.40.0C.75.0D.80.0【答案】C5、对改制企业的国有建设用地使用权采取（）方式处置的，必须进行地价评估。A.划拨B.租赁C.买卖D.消亡【答案】B6、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分即为（）。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】C7、商品价格
3、风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括()。A.铜B.大豆C.黄金D.石油【答案】C8、信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。信贷审批或信贷决策应遵循下列原则：审贷分离原则、统一考虑原则和展期重审原则。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C9、下列不属于市场风险限额指标的是（）。A.交易账户 VaR 限额B.止损限额C.产品或组合敞口限额D.行业限额【答案】D10、银行风险管理的流程是()。A.风险控
4、制风险识别风险监测风险计量B.风险识别风险控制风险监测风险计量C.风险识别风险计量风险监测风险控制D.风险控制风险识别风险计量风险监测【答案】C11、（2018 年真题）从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。A.内部报告和综合报告B.内部报告和外部报告C.综合报告和专题报告D.综合报告和外部报告【答案】B12、专业化的融资担保公司可在余额不超过净资产（）倍之内承担融资担保责任。A.8B.9C.10D.12【答案】C13、银行监管的依法原则是指()。A.平等对待所有参与者B.监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度C.监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定D.努力降低成本，不给纳
5、税人增添负担【答案】C14、（2018 年真题）不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】C15、操作风险损失数据的收集要遵循（）的原则。A.客观性、全面性、动态性、标准化B.主观性、全面性、静态性、标准化C.主观性、全面性、动态性、标准化D.客观性、全面性、静态性、标准化【答案】A16、（2019 年真题）监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】C17、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于()。A.2.5
6、B.10.5C.11.5D.2.5【答案】C18、进度统计是（）。A.进人单位工程的生产资源是按进度计划供给的B.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整，目的是消除进度偏差C.检查计划执行效果的主要手段，可以发现进度有无偏差及偏差程度的大小D.可以进一步协调各专业间的衔接关系，掌握工作面的状况和安全技术措施的落实程度，为下一轮计划的编制做好准备【答案】C19、常用的市场风险限额不包括()。A.损失限额B.交易限额C.风险限额D.止损限额【答案】A20、在商业银行风险监管核心指标中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额 之比，不得低于（）。A.30%B.25%
7、C.50%D.75%【答案】B21、建筑安装工程施工过程中质量检查实行三检制，是指（）。A.作业人员的“自检”和专职质量员的“专检”、“互检”相结合的检查制度B.作业人员的“自检”、“互检”和专职质量员的“专检”相结合的检查制度C.作业人员的“互检”、“专检”和专职质量员的“自检”相结合的检查制度D.作业人员的“自检”、“互检”和“专检”相结合的检查制度【答案】B22、2005 年 6 月 17 日万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于（）引发的风险。A.内部欺诈事件B.信息科技系统
8、事件C.执行、交割和流程管理事件D.外部欺诈事件【答案】D23、下列关于有效的声誉风险管理体系，理解不正确的是（）。A.全面了解客户的声誉信誉问题B.明确商业银行的战略愿景和价值理念C.培养开放、互信、互助的机构文化D.建立公平的奖惩机制【答案】A24、新发生不良贷款的内部原因不包括（）。A.违反贷款“三查”制度B.地方政府行政干预C.违反贷款授权授信规定D.银行员工违法【答案】B25、施工过程发生设计更变信息传递中断而造成质量问题，应属于（）。A.事前质量控制失效B.事中质量控制失效C.事后质量控制失效D.事前管理控制失效【答案】B26、2008 年国际金融危机中，系统性金融风险在国际金融市
9、场迅速蔓延很快影响到整个世界经济，下列关于系统性金融风险说法错误的是（）。A.可能导致部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失B.一般会威胁到整个金融机构的稳定C.通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响D.通常会给实体经济带来严重的负面影响【答案】C27、死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 0.17%、0.60%、0.60%，则 3 年的累计死亡率为()。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.
10、2.32%【答案】C28、（2018 年真题）（）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。A.埃格蒙特集团B.反洗钱金融行动特别工作组C.沃尔夫斯堡集团D.亚太反洗钱集团【答案】B29、（2018 年真题）清晰的战略风险管理流程不包括（）。A.战略风险识别B.战略风险规划C.战略风险评估D.监测和报告【答案】B30、一旦商业银行采用了()，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。A.标准法B.替代标准法C.高级计量法D.流程分析法【答案】C31、CreditMetrics 模型认为债务人的信用风险状况用债务人的()表示。A.资产规模B.信用等级C.盈利水平D.行为评分【答案
11、】B32、特种设备锅炉，其范围规定为容积大于或者等于（）L 的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于（）MPa（表压），且额定功率大于或者等于（）MW的承压热水锅炉。A.300.20.1B.300.10.2C.200.10.1D.300.10.1【答案】D33、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要,据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是可以避免的B.商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验C.风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性D.通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才
12、更具价值【答案】A34、下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（）。A.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分C.限额是有效传导风险偏好的重要工具D.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望【答案】D35、资本收益率的计算公式为（）。A.RAROC=（ELNI）/ULB.RAROC=（ULNI）/ELC.RAROC=（NIEL）/ULD.RAROC=（ELUL）/NI【答案】C36、声誉危机管理的主要内容不包括()。A.管理危机过程中的信息交流B.危机处理过程中持续沟通C.确保及时处理投诉和批评D.预先制定
13、战略性的危机管理规划【答案】C37、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（）。A.营运资金B.运营效率C.速动比率D.存货周转率【答案】B38、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素是指（）类贷款。A.关注B.可疑C.损失D.次级【答案】A39、世界多数国家的地籍资料的发展大体都经历了（）的阶段。A.法律地籍税收地籍多用途地籍B.产权地籍税收地籍现代地籍C.法律地籍产权地籍现代地籍D.税收地籍产权地籍多用途地籍【答案】D40、下列选项中，属于市场准入应该遵循的原则的是()。A.便民B.合理C.守法D.诚信【答案】A41、下列久期计算方法中，（）能更好地体现隐
14、含期权价值的变动。A.有效久期B.久期缺口C.修正久期D.麦考利久期【答案】A42、案例一发生进度偏差的主要因素是（）。A.在项目内部，属于项目管理不当B.作业队长不熟悉工艺要求造成的C.项目外部的影响因素D.供货商供货质量发生差异【答案】A43、在巴塞尔协议中，核心一级资本不包括的内容是()。A.优先股及其溢价B.实收资本或普通股C.资本公积可计入部分D.盈余公积【答案】A44、在流动性风险管理的市场流动性分析中，下列（）属于银行体系流动性指标。A.股票市场指数B.国债市场利率C.票据转贴现利率D.回购利率【答案】D45、商业银行的核心一级资本充足率不得低于()A.5%B.4%C.6%D.7
15、%【答案】A46、查封、预查封登记的申请人为（）。A.土地权利人B.利害关系人C.土地管理部门D.人民法院嘱托国土资源行政主管部门【答案】D47、()是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.转移风险D.货币风险【答案】C48、下列不属于战略风险流程的是()。A.战略风险识别B.外部审计C.战略风险评估D.监测和报告【答案】B49、商业银行的流动性比例应当不低于（）。A.10B.15C.20D.25【答案】D50、下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是（）。A.风险限额是风险偏好传导的
16、重要手段B.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度C.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限D.风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、损失数据收集的核心环节主要包括()。A.损失事件识别B.损失事件填报C.损失金额确定D.损失事件信息审核E.损失数据验证【答案】ABCD2、由定量和定性指标相结合的综合打分卡模型，通常包括的因素有()。A.政治B.经济C.法律D.税收E.基础设施【答案】ABCD3、依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度是（）进度控制的任务。A.业主方B.设计方C.
17、施工方D.供货方【答案】B4、合格优质流动性资产的基本特征有（）。A.风险低B.易于定价C.价值稳定D.与低风险资产的相关性高E.与高风险资产的相关性低【答案】ABC5、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备（）特征。A.相关性B.全面性C.可靠性D.及时性E.可比性【答案】ABCD6、商业银行应报告的重大风险事项包括()。A.重大信贷风险事项B.重大利率风险事项C.重大法律风险事项D.重大市场风险事项E.重大突发性事项【答案】ABCD7、巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括(?)。A.加权平均法B.标准法C.现期风险暴露法D.远期风险暴露法E
18、.内部模型法【答案】BC8、常用的风险事后控制的方法有()A.风险缓释或风险转移B.风险资本的重新分配C.提高风险资本水平D.限额管理E.风险定价【答案】ABC9、不论采取何种方式，操作风险报告的内容都应当包括()A.风险状况B.损失事件C.诱因与对策D.关键风险指标E.资本金水平【答案】ABCD10、下列有关关联交易的说法，正确的有()。A.国家控制的企业问因为彼此同受国家控制而成为关联方B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组C.纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提
19、供给销售公司销售D.与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征E.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制【答案】BCD11、下面关于国家风险限额管理的说法，不正确的有()。A.国家风险暴露包括信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景B.国家风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额C.国家风险限额管理基于对整个国家的综合评级D.国家风险限额可以根据需要决定多久重新检查一次E.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露【答案】BD12、信访事项涉及下级行政机关或其工作人员的，按照（）的原则，转送有权处理的行政机关
20、。A.属级负责、各地管理、谁受理谁管理B.属地管理、分级负责、谁受理谁管理C.属地管理、分级负责、谁主管谁负责D.属级管理、分区负责、谁主管谁负责【答案】C13、商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括()A.国别限额遵守情况B.国别风险暴露C.国别风险评估D.超限额业务处理情况E.压力测试情况【答案】ABCD14、三方会谈的“三方”包括（）。A.存款人B.监管者C.外部审计机构D.政府部门E.被监管银行【答案】BC15、在下列（）情况下，信用风险管理委员会（或类似的机构）可以考虑重新设定/调整限额。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.高级管理层决定战
21、略重点的变化D.年度进行业务计划和预算E.其他银行已进行限额调整【答案】ABCD16、商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括（）。A.客户的类型B.基本经营情况C.企业员工的数量D.信用状况E.企业的资产规模【答案】ABD17、企业集团的特征之一是对关联方的财务和经营政策有重大影响。所谓“重大影响”包括下列哪些情形（）。A.互相交换管理人员B.在被投资企业的董事会或类似权力机构中派有代表C.参与管理政策的制定D.一方拥有另一方 20%至 50%表决权股份E.一方拥有另一方 10%至 20%表决权股份【答案】ABCD18、下列属于战略风险管理应急方案的有(
22、)。A.灾难恢复计划B.回应监管批评C.诉讼应答策略D.业务中断恢复计划E.公共关系补偿计划【答案】ABCD19、以下利润总额的计算公式中，表达正确的是（）。A.利润总额=营业收人一营业成本一营业税金及附加一期间费用B.利润总额=营业收人一营业成本一营业税金及附加一期间费用一资产减值损失+公允价值变动收益+投资收益C.利润总额=营业利润+营业外收人一营业外支出D.利润总额=营业利润+营业外收人一营业外支出一所得税【答案】C20、商业银行在风险偏好的设置与实施过程中应当()。A.将风险偏好与战略规划有机结合B.向业务条线和分支机构传导C.充分考虑利益相关者的期望D.持续地监测与报告E.参考同业水平【答案】ABCD