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1、辽宁省辽宁省 20232023 年期货从业资格之期货基础知识通关提年期货从业资格之期货基础知识通关提分题库及完整答案分题库及完整答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、能源期货始于（）年。A.20 世纪 60 年代B.20 世纪 70 年代C.20 世纪 80 年代D.20 世纪 90 年代【答案】B2、当沪深 300 指数期货合约 1 手的价值为 120 万元时，该合约的成交价为（）点。A.3000B.4000C.5000D.6000【答案】B3、根据以下材料，回答题A.101456B.124556C.99608D.100556【答案】D4、企业中最常见的风险是（）。A.价格风险B.
2、利率风险C.汇率风险D.股票价格风险【答案】A5、我国期货市场上，某上市期货合约以涨跌停板价成交时，其成交撮合的原则是（）。A.价格优先和平仓优先B.平仓优先和时间优先C.价格优先和时间优先D.时间优先和价格优先【答案】B6、某期货合约买入报价为 24，卖出报价为 20，而前一成交价为 21，则成交价为（）；如果前一成交价为 19，则成交价为（）；如果前一成交价为 25，则成交价为（）。A.21；20；24B.21；19；25C.20；24；24D.24；19；25【答案】A7、上海期货交易所关于铝期货合约的相关规定是：交易单位 5 吨手，最小变动价位 5 元吨，最大涨跌停幅度为不超过上一结算
3、价3，2016 年 12 月 15日的结算价为 12805 元吨。A.12890 元吨B.13185 元吨C.12813 元吨D.12500 元吨【答案】C8、外汇看涨期权的多头可以通过（）的方式平仓。A.卖出同一外汇看涨期权B.买入同一外汇看涨期权C.买入同一外汇看跌期权D.卖出同一外汇看跌期权【答案】A9、下列说法错误的是（）。A.期货合约和场内期权合约均是场内交易的标准化合约B.期货合约和场内期权合约均可以进行双向操作C.期货合约和场内期权合约过结算所统一结算D.期货合约和场内期权合约盈亏特点相同【答案】D10、6 月 10 日，A 银行与 B 银行签署外汇买卖协议，买入即期英镑 500
4、 万、卖出一个月远期英镑 500 万，这是一笔（）。A.掉期交易B.套利交易C.期货交易D.套汇交易【答案】A11、商品期货合约不需要具备的条件是（）。A.供应量较大，不易为少数人控制和垄断B.规格或质量易于量化和评级C.价格波动幅度大且频繁D.具有一定规模的远期市场【答案】D12、（）是会员制期货交易所会员大会的常设机构。A.董事会B.理事会C.专业委员会D.业务管理部门【答案】B13、期货市场的套期保值功能是将风险主要转移给了（）。A.套期保值者B.生产经营者C.期货交易所D.期货投机者【答案】D14、以 3%的年贴现率发行 1 年期国债，所代表的实际年收益率为（）%。（结果保留两位小数）
5、A.2.91B.3.09C.3.30D.3.00【答案】B15、沪深 300 股指期货合约交割方式为（）。A.滚动交割B.实物交割C.现金交割D.现金和实物混合交割【答案】C16、假设年利率为 6，年指数股息率为 1，6 月 30 日为 6 月股指期货合约的交割日，4 月 1 日，股票现货指数为 1450 点，如不考虑交易成本，其 6 月股指期货合约的理论价格为（）点。（小数点后保留两位）A.1486.47B.1537C.1468.13D.1457.03【答案】C17、反向市场中进行牛市套利交易，只有价差（）才能盈利。A.扩大B.缩小C.平衡D.向上波动【答案】A18、（）不是每个交易者完成期
6、货交易的必经环节。A.下单B.竞价C.结算D.交割【答案】D19、在期货市场上，套期保值者的原始动机是（）。A.通过期货市场寻求利润最大化B.通过期货市场获取更多的投资机会C.通过期货市场寻求价格保障，消除现货交易的价格风险D.通过期货市场寻求价格保障，规避现货交易的价格风险【答案】D20、与外汇投机交易相比，外汇套利交易具有的特点是（）。A.风险较小B.高风险高利润C.保证金比例较高D.成本较高【答案】A21、以下能够体现期货市场的发展有利于企业的生产经营的说法中，错误的是（）。A.期货价格有助于生产经营者做出科学合理的决策B.期货市场可以帮助生产经营者规避现货市场的价格风险C.期货价格可以
7、克服市场中的信息不完全和不对称D.在期货市场上，生产经营者的活动受价格波动干扰非常大【答案】D22、8 月和 12 月黄金期货价格分别为 305.00 元/克和 308.00 元/克。套利者下达“卖出 8 月黄金期货和买入 12 月黄金期货，价差为 3 元/克”的限价指令，最优的成交价差是（）元/克。A.1B.2C.4D.5【答案】A23、非美元报价法报价的货币的点值等于（）。A.汇率报价的最小变动单位除以汇率B.汇率报价的最大变动单位除以汇率C.汇率报价的最小变动单位乘以汇率D.汇率报价的最大变动单位乘以汇率【答案】C24、对于股指期货来说，当出现期价低估时，套利者可进行（）。A.正向套利B
8、.反向套利C.垂直套利D.水平套利【答案】B25、8 月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用 12 月份到期的沪深 300 股指期货进行保值。假定其股票组合现值为 3 亿元，其股票组合与该指数的系数为 0.9，9 月 2 日股票指数为 5600 点，而 12 月到期的期货合约为 5750 点。该基金应（）期货合约进行套期保值。A.买进 119 张B.卖出 119 张C.买进 157 张D.卖出 157 张【答案】D26、下列关于影响期权价格的因素的说法，错误的是（）。A.对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大B.对于看跌期权而言
9、，执行价格越高，买方盈利的可能性越大C.即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升D.即期汇率上升，看跌期权的内在价值下跌【答案】A27、近 20 年来，美国金融期货交易量和商品期货交易量占总交易量的份额分别呈现()趋势。A.上升，下降B.上升，上升C.下降，下降D.下降，上升【答案】A28、当客户可用资金为负值时，（）。A.期货公司将首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓B.期货公司将第一时间对客户实行强行平仓C.期货交易所将首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓D.期货交易所将第一时间对客户实行强行平仓【答案】A29、4 月 1 日，沪深 300 现货指数为 3000 点，市场年利率为 5，
10、年指数股息率为 1，若交易成本总计为 35 点，则 5 月 1 日到期的沪深 300 股指期货()。A.在 3069 点以上存在反向套利机会B.在 3010 点以下存在正向套利机会C.在 3034 点以上存在反向套利机会D.在 2975 点以下存在反向套利机会【答案】D30、某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入 50 万欧元以获得高息，计划投资 3 个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为 12.5 万欧元，2009 年 3 月 1 日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购
11、买 50 万欧元，同时卖出 4 张 2009 年 6 月到期的欧元期货合约，成交价格为 EUR/USD=1.3450。2009 年 6 月 1 日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售 50 万欧元，2009 年 6 月 1 日买入 4 张 6 月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为 EUR/USD=1.2101。A.损失 6.75B.获利 6.75C.损失 6.56D.获利 6.56【答案】C31、某投资者在 5 月 2 日以 20 美元吨的权利金买入一张 9 月份到期的执行价格为 140 美元吨的小麦看涨期权合约。同时以 10 美元吨的权利金买入一张9 月份到期执行价格为
12、13D 美元吨的小麦看跌期权。9 月时，相关期货合约价格为 150 美元吨，则该投资者的投资结果是（）。（每张合约 1 吨标的物，其他费用不计）A.亏损 10 美元吨B.亏损 20 美元吨C.盈利 10 美元吨D.盈利 20 美元吨【答案】B32、下列关于我国境内期货强行平仓制度说法正确的是（）。A.交易所以“强行平仓通知书”的形式向所有会员下达强行平仓要求B.开市后，有关会员必须首先自行平仓，直至达到平仓要求，执行结果由期货公司审核C.超过会员自行强行平仓时限而未执行完毕的，剩余部分由交易所直接执行强行平仓D.强行平仓执行完毕后，由会员记录执行结果并存档【答案】C33、系数（），说明股票比市
13、场整体波动性低。A.大于 1B.等于 1C.小于 1D.以上都不对【答案】C34、郑州小麦期货市场某一合约的卖出价格为 1120 元吨，买入价格为 1121元吨，前一成交价为 1123 元吨，那么该合约的撮合成交价应为（）元吨。A.1120B.1121C.1122D.1123【答案】B35、12 月 1 日，某油脂企业与某饲料厂签订合同，约定向后者出售一批豆粕，以下一年 3 月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格 10 元吨的价格作为交收价格。同时该油脂企业进行套期保值，以 2220 元吨的价格卖出下一年 3 月份豆粕期货合约，此时豆粕现货价格为 2210 元吨，下一年 2 月 12 日，该油
14、脂企业实施点价，以 2600 元吨的期货价格为基准A.在期货市场盈利 380 元吨B.与饲料厂实物交收的价格为 2590 元吨C.结束套期保值时该交易者的基差为-60 元吨D.通过套期保值操作，豆粕的售价相当于 2230 元吨【答案】D36、在形态理论中，下列属于持续形态的是（）。A.菱形B.钻石形C.旗形D.W 形【答案】C37、移动平均线的英文缩写是（）。A.MAB.MACDC.DEAD.DIF【答案】A38、某粮油经销商在国内期货交易所买入套期保值，在某月份菜籽油期货合约上建仓 10 手，当时的基差为 100 元吨。若该经销商在套期保值中出现净盈利30000 元，则其平仓时的基差应为()
15、元吨。(菜籽油合约规模为每手 10 吨，不计手续费等费用)A.-200B.-500C.300D.-100【答案】A39、6 月 11 日，菜籽油现货价格为 8800 元/屯。某榨油厂决定利用菜籽油期货对其生产的菜籽油进行套期保值。当日该厂在 9 月份菜籽油期货合约上建仓，成交价格为 8950 元/吨。至 8 月份，现货价格至 7950 元/吨，该厂按此现货价格出售菜籽油，同时将期货合约对冲平仓，通过套期保值该厂菜籽油实际售价是 8850 元/吨，则该厂期货合约对冲平仓价格是A.8050B.9700C.7900D.9850【答案】A40、某新客户存入保证金 10 万元，8 月 1 日开仓买入大豆
16、期货合约 40 手（每手 10 吨），成交价为 4100 元/吨。同天卖出平仓大豆合约 20 手，成交价为4140 元/吨，当日结算价为 4150 元/吨，交易保证金比例为 5%。则该客户的持仓盈亏为（）元。A.1000B.8000C.18000D.10000【答案】D41、套期保值本质上是一种()的方式。A.躲避风险B.预防风险C.分散风险D.转移风险【答案】D42、目前，沪深 300 股指期货报价的最小变动价位是（）点。A.0.1B.0.2C.0.01D.1【答案】B43、在正向市场中，期货价格高出现货价格的部分与（）的高低有关。A.持仓量B.持仓费C.成交量D.成交额【答案】B44、下列
17、关于期货交易的说法中，错误的是()。A.期货交易的目的在于规避风险或追求风险收益B.期货交易的对象是一定数量和质量的实物商品C.期货交易以现货交易、远期交易为基础D.期货交易是指在期货交易所内集中买卖期货合约的交易活动【答案】B45、1882 年，交易所允许以（）方式免除履约责任，而不必交割实物。A.实物交割B.对冲C.现金交割D.期转现【答案】B46、会员制期货交易所()以上会员联名提议，应当召开临时会员大会。A.14B.13C.15D.16【答案】B47、某日交易者在我国期货市场进行讨论交易同时买入 10 手 7 月玻璃期货合约、卖出 20 手 9 月玻璃期货合约，买入 10 手 11 月
18、份玻璃期货合约成交价格分别为 1090 元/吨、1190 元/吨和 1210 元/吨，一周后对冲平仓时的成交价格分别为 1130 元/吨、1200 元/吨、1230 元/吨，玻璃期货合约交易单位为 20 吨/手，该交易者的净收益是()元。(不计手续费等费用)A.16000B.4000C.8000D.40000【答案】C48、某新客户存入保证金 30 000 元，5 月 7 日买入 5 手大豆合约，成交价为4000 元/吨,当日结算价为 4020 元/吨，5 月 8 日该客户又买入 5 手大豆合约，成交价为 4030 元/吨，当日结算价为 4060 元/吨。则该客户在 5 月 8 日的当日盈亏为
19、（）元。（大豆期货 10 吨/手）A.450B.4500C.350D.3500【答案】D49、般来说，期货投机者在选择合约月份时，应选择（）合约，避开（）合约。A.交易不活跃的，交易活跃的B.交易活跃的，交易不活跃的C.可交易的，不可交易的D.不可交易的，可交易的【答案】B50、某日我国 3 月份豆粕期货合约的结算价为 2997 元/吨，收盘价为 2968 元/吨，若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为4%，豆粕期货的最小变动价位是 1 元/吨，下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为（）元/吨。A.3117B.3116C.3087D.3086【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、期
20、货公司应当按照（）的原则，建立并完善公司治理。A.明晰职责B.强化制衡C.加强风险D.追求股东利益最大化【答案】ABC2、如果商品生产经营者因担心未来现货商品价格下跌，可以采取()的方式来保护其日后的利益。A.多头套期保值B.空头套期保值C.买入套期保值D.卖出套期保值【答案】BD3、一般来看，期货交易所的主要风险源于()。A.监控执行力度问题B.市场非理性价格波动风险C.监控执行广度问题D.市场理性价格波动风险【答案】AB4、企业在套期保值业务上，需要注意的事项包括（）。A.企业在参与期货套期保值之前，需要结合自身情况进行评估，以判断是否有套期保值需求，以及是否具备实施套期保值操作的能力B.
21、企业应完善套期保值机构设置C.企业需要具备健全的内部控制制度和风险管理制度D.加强对套期保值交易中相关风险的管理 E【答案】ABCD5、在关于波浪理论的描述中，正确的有（）。A.一个完整的周期通常由 8 个子浪形成B.价格上涨、下跌现象是不断重复的C.上升周期由 5 个上升浪和 3 个下降调整浪组成D.波浪理论中的任何一浪，其要么是主浪，要么是调整浪【答案】ABCD6、适合用货币互换进行风险管理的情形有（）。A.国内金融机构持有期限为 3 年的美元债券B.国内企业持有期限为 5 年的日元负债C.国内企业投标海外欧元项目，3 个月后公示中标结果D.国内企业持有期限为 3 年的欧元负债【答案】AB
22、D7、期货合约与远期合约的不同点主要表现在（）方面。A.交易对象B.保证金制度C.履约方式D.信用风险【答案】ABCD8、以下属于期货价差套利种类的有（）。A.跨期套利B.跨品种套利C.跨市套利D.期现套利【答案】ABC9、某国有企业 1 个月后会收到 100 万美元货款并计划兑换成人民币补充营运资本。但 3 个月后，该企业必须再将人民币兑换成美元，用以支付 100 万美元材料款。则下列说法正确的是()。A.为规避汇率风险，企业可进行外汇掉期交易B.为规避汇率风险，企业进行交易的方向是先买入后卖出美元C.为规避汇率风险，企业可进行外汇现货交易D.为规避汇率风险，企业进行交易的方向是先卖出后买入
23、美元【答案】AD10、关于期货居间人表述正确的有（）。A.居间人不能从事投资咨询和代理交易等期货交易活动B.居间人从事居间介绍业务时，应客观，准确地宣传期货市场C.居间人可以代理客户签交易账单D.居间人与期货公司没有隶属关系【答案】ABD11、根据折算标准的不同，汇率的标价方法可分为()。A.直接标价法B.美元标价法C.间接标价法D.欧元标价法【答案】ABC12、每日价格最大波动限制一般不是以合约上一交易日的（）为基准确定的。A.收盘价B.中位价C.平均价D.结算价【答案】ABC13、在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下，看涨期权多头损益状况为（）。A.最大亏损=权利金B.最大盈利=执行价格
24、-标的资产价格-权利金C.最大亏损=标的资产价格-执行价格D.最大盈利=标的资产价格-执行价格-权利金【答案】AD14、般可以通过分析价格变化与成交量变化的关系来验证价格运动的方向，下列说法正确的有（）。A.如果价格上升时成交量上升，说明大量交易者跟市卖出B.如果成交量下降时价格也下跌，说明跟市卖出者很少C.如果价格上升时成交量也下降，说明市场交易者不愿意跟市买入D.如果价格下跌时成交量上升，说明跟市买入者较多【答案】BC15、当标的资产的市场价格（）时，对看跌期权多头有利。A.上涨B.下跌C.波动幅度变小D.波动幅度变大【答案】BD16、运用股指期货进行套期保值应考虑的因素包括()。A.股票
25、或股票组合的值B.股票或股票组合的值C.股票或股票组合的流动性D.股指期货合约数量【答案】AD17、下列关于短期国债与中长期国债的付息方式的说法中，正确的是（）。A.中长期国债通常采用贴现方式发行，到期按照面值兑付B.短期国债通常采用贴现方式发行到期按照面值兑付C.中长期国债通常为分期付息的债券D.短期国债通常为分期付息的债券【答案】BC18、当外汇期货价格（），投资者适合进行期现套利。A.低于无套利区间下界B.高于无套利区间下界C.低于无套利区间上界D.高于无套利区间上界【答案】AD19、商品期货合约交割月份的确定，一般受该合约标的商品的（）等方面特点的影响。A.生产B.使用C.储藏D.流通【答案】ABCD20、下列产品中属于金融衍生品的是（）。A.期货B.外汇C.期权D.互换【答案】ACD