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1、福建省福建省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理能年中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试卷力提升试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】B2、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括()环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】D3、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D4、下列说法正确的是（）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风
2、险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】D5、2018 年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】B6、（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】D7、商业银行的审计部门应当定期对市场
3、风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】A8、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】A9、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因
4、素【答案】B10、假设某人向商业银行申请了一笔 60 万的住房按揭贷款,在已经还款 40 万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔 30 万的个人贷款。若前者的风险权重是 50%,追加部分的风险权重是 150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】D11、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】C12、商业银行资本管理办法(试行)是何时正式施行的?（）A.20
5、18 年 12 月 31 日B.2013 年 1 月 1 日C.2012 年 7 月 1 日D.2012 年 6 月 7 日【答案】B13、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】C14、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过 100 万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过 300 万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过 500 万元D.商业银行对单家企业（或企业集
6、团）的风险暴露不超过 1000 万元【答案】C15、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】C16、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】A17、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为 5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为 8%、6%、5%，其对应的概率分别为 0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产
7、品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】C18、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】A19、（）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】A20、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】D21、
8、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）A.存货周转率变小B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】D22、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】A23、市场风险限
9、额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】A24、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为 50B.对其他金融机构债权统一给予 50的风险权重C.商业银行之间原始期限在 4 个月以上的债权给予的风险权重为 0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予 50的风险权重【答案】A25、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力
10、，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】B26、假设某商业银行 2010 年 6 月末交易账簿利率风险 VaR 值为 552 万美元，汇率风险 VaR 值为 79 万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的 VaR 总值最有可能为（?）。A.等于 631 万美元B.大于 631 万美元C.小于 631 万美元D.小于 473 万美元【答案】C27、某公司 2015 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 8000 万元。
11、2015 年期初存货为 450 万元，2015 年期末存货为 550 万元，则该公司 2015 年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】D28、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】C29、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.应当是一个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出
12、经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】A30、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】A31、以下关于 VaR 的说法，错误的是（）。A.VaR 值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR 值是对未来损失风险的事后预判C.VaR 的计算涉及置信水平与持有期D.计算 VaR 值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】B32、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根据总行关于行业的总体指
13、导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额【答案】B33、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是 0.5 年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C34、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部
14、数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】A35、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】B36、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】A37、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A
15、.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】C38、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】B39、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信
16、息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】C40、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】D41、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】B42、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（）。A.每三年一次B
17、.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】C43、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】B44、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】D45、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】C46、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的
18、工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】C47、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】B48、商业银行的决策机构是（）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】A49、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】D50、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用
19、过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、商业银行的风险文化是由（）组成的。A.风险管理知识B.公司治理原则C.内部控制体系D.风险管理理念E.风险管理制度【答案】AD2、商业银行应基于风险评估过程中确定的（）确定资本需求。A.当前风险轮廓B.当前风险水平C.未来业务规划D.未来盈利模式E.发展战略【答案】AC3、风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。A.方差协方差法B.蒙特卡洛法C.解释区间法D.历史模拟法E.高级计量法【
20、答案】ABD4、下列关于违约的说法中，正确的有（）。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义B.违约定义是巴塞尔新资本协议内部评级法的最重要定义C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念E.债务人破产可以视为违约【答案】BCD5、商业银行的资本应急预案应包括（）等。A.紧急筹资成本分析B.紧急筹资可行性分析C.限制资本占用程度高的业务发展D.采用风险缓释措施E.采用风险缓释措施成本分析【答案】ABCD6、下列选项中，属于中长期结构性分析指标的有（）。A.净稳定资金比例B.期限错配分析C
21、.同业市场负债比例D.融资集中度指标E.存贷比【答案】ABCD7、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为 2000 万元，期限为 1 年，到期支付贷款本金和利息。A.市场B.银行C.客户D.存款人E.监管机构【答案】AB8、风险事件：A.改革销售策略和激励机制B.塑造良好的公司文化C.改变经营战略，继续扩大产品和业务规模D.直接解雇参与不端行为的雇员，但不对高管层进行问责E.建立“三道防线”为核心的内部控制体系【答案】AB9、以下各项属于流动性负债的有（）。A.活期存款B.超额准备金C.银行准备金D.定期存款E.票据和债券【答案】AD10、下列哪些属于企业信用分析的 5Cs 系统的分析范围
22、?（）A.借款人的个人品德B.企业的资本金C.借款人未来现金流量的变动趋势D.借款人提供的抵押品价值E.借款人的利率水平【答案】ABCD11、情景分析应遵循的原则不包括（?）。A.重要性B.全面性C.长期性D.谨慎性E.客观性?【答案】ACD12、风险监管框架涵盖了相互衔接的、循环往复的监管步骤，主要包括（）等。A.了解机构B.实施风险为本的现场检查C.监管措施、效果评价和持续的非现场监测D.准备风险为本的现场检查E.规划监管行动【答案】ABCD13、商业银行市场风险管理总体要求包括的主要内容有（）。A.有效的董事会和高级管理层的治理架构B.严格的内部控制和审计C.完善的市场风险管理流程D.全
23、面的市场风险管理政策E.可靠的独立验证【答案】ABCD14、商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率（LGD）估计时，通常需要考虑（）A.抵押和担保B.还款方式C.客户所在地区D.货款品种、期限E.客户所处行业【答案】ABCD15、商业银行制定资本规划，应当充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括（）。A.或有风险暴露B.严重且长期的市场衰退C.突破风险承受能力的其他事件D.风险事件E.外部事件【答案】ABC16、商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当（）A.对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总B.及时收集、核实、调查企业集团内客户极其关联方的授信信息C.了解集
24、团内部重大资金流向及应收、应付款项D.分析企业集团内部的关联关系E.识别企业集团的性质，进行综合授信【答案】BCD17、风险事件：A.就业制度和工作场所安全事件B.外部欺诈事件C.实物资产的损坏D.内部欺诈事件E.客户、产品和业务活动事件【答案】AD18、下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（）。A.对信用、市场、操作风险分别配置相应的经济资本B.对风险较高的客户实行贷款利率上浮C.为营业场所购买财产保险D.将贷款资产证券化后出售E.要求借款人提供第三方担保【答案】CD19、商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。A.应采用历史模拟法计算 VaR 值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用 99%的单尾置信区间D.市场价格的历史观测期至少为一年E.持有期为 10 个营业日【答案】CD20、与传统金融衍生产品相比，信用衍生产品的特点有()。A.杠杆性B.保密性C.替代性D.灵活性E.交易性【答案】BD