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1、2022年中级经济师经济根底知识点10-10第19章金融风险与金融监管考点一金融风险金融风险不确定性、相关性、高杠杆性、传染性根本特征市场风 由于市场因素（如利率、汇率、股价以及商品价格等）的波动而导险致的金融参与者的资产价值变化的风险类型 信用风 由于借款人或市场交易对手的违约（无法偿付或无法按期偿付）险而导致损失的风险流动性资产流动性降低而导致的风险风险操作风 险由于金融机构的交易系统不完善、管理失误或其他一些人为错误 而导致的风险【例1 单项选择题】由于利率、汇率的波动而导致的金融参与者资产价值变化的风险, 属于金融风险中的（）oA.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】
2、D【解析】此题考查金融风险类型中的市场风险。【例2 -多项选择题】金融风险的主要特征包括0。A.不确定性B.相关性C.必然性1999年，国际货币基金组织采取新的分类法，按照汇率弹性从小到大，将各国汇率制度分为: 无单独法定货币、货币局安排、传统盯住安排、水平区间盯住、爬行盯住、爬行区间、事先不公 布汇率目标的管理浮动、独立浮动八种。（二）影响汇率制度选择的因素（三）人民币汇率制度2005年7月21日，我国改革人民币汇率形成机制，实行以市场供求为根底、参考一篮子 货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。银行间外汇市场人民币对美元买卖价在中国人民银行公布的市场交易中间价的5%。的幅 度内浮动;欧元、日
3、元、港币、英镑等非美元货币对人民币交易价的浮动幅度为3%。美元现 汇 卖出价与买入价之差不得超过交易中间价的1%；现钞卖出价与买入价之差不得超过交易中间价的 4%o【例1单项选择题】金本位制下的汇率制度属于（）。A.自发的浮动汇率制度B.自发的固定汇率制度C.人为的浮动汇率制度D.人为的可调整的固定汇率制度【答案】B【解析】此题考查汇率制度。金本位制下的汇率制度属于自发的固定汇率制度。【例2 -多项选择题】一般倾向于固定汇率制度的国家有（）oA.经济开放程度高B.经济规模小C.进出口集中在某几种商品D.经济开放程度低E.进出口集中在某一国家【答案】ABCE【解析】此题考查汇率制度。经济开放程度
4、越高、经济规模越小、进出口集中在某几种商品 或某一国家的国家，一般倾向于固定汇率制度。相反，经济开放程度低、进出口商品多样化 或地域 分布分散化、同国际金融市场联系密切、资本流出入较为客观和频繁，或国内通货膨胀率与其他 主要国家不一致的国家，那么倾向于实行浮动汇率制。（三）国际清算银行国际清算银行是以股份公司的形式建立，其最高权力机构是股东大会。股东大会每年举行一 次。国际清算银行的银行部为会员国央行管理国际储藏资产、开办多种银行业务。【例7单项选择题】国际货币基金组织的贷款业务中，为解决成员国结构性缺陷导致的 严重国际收支问题的是（）。A.中期货款B.补充贷款C.普通贷款D.减贫与增长贷款【
5、答案】A【解析】此题考查国际货币基金组织的中期贷款。中期贷款是为解决成员国结构性缺陷导 致 的严重的国际收支问题的。)o【例8 多项选择题】以下属于国际货币基金组织主要资金来源的有（A.债权转让B.对外借款安排C.业务净收益D.从资本市场融资E.成员国缴纳的份额【答案】BE【解析】此题考查国际货币基金组织的资金来源。国际货币基金组织的资金来源主要有份额 和借款，所以选BEOD.高杠杆性E.传染性【答案】ABDE【解析】此题考查金融风险的根本特征。考点二金融危机（一）金融危机的含义金融危机是指一个国家或几个国家与地区的全部或大局部金融指标的急剧、短暂和超周期 的 恶化。其有频繁性、广泛性、传染性
6、和严重性等特点。（二）金融危机的类型含义金融危机的类型类型 债务危 机货币危 机类型 债务危 机货币危 机相关内容也称支付能力危 发生危机国家的特征：出口不断萎缩，外汇主要来源于举 机，一般发生在发借外债；国际债务条件对债务国不利；大多数债务国展中国家缺乏外债管理经验，外债投资效益不高，创汇能力低货币大幅贬值的 危机货币大幅贬值的 危机在实行固定汇率制或带有固定汇率制色彩的盯住汇率 安排的国家，容易出现其货币内外价值脱节的问题，通常 反映为本币汇率高估。发生危机国家的汇率政策的共 同特点在于其盯住汇率制度流动性 危机流动性 危机综合性金融危由流动性缺乏引 起的危机几种危机的结合国内流动性危机：
7、如果金融机构资产负债不匹配.即 “借短放长，那么会导致流动性缺乏以归还短期债务国际流动性危机：如果一国金融体系中潜在的短期外 汇履约义务超过短期内可能得到的外汇资产规模，国际 流动性就缺乏分为外部综合性金融危机和内部综合性金融危机。发生内 部综合性金融危机国家的共同特点是金融体系脆弱，危机由银行传导至整个经济【例3单项选择题】从国际债务危机、欧洲货币危机和亚洲金融危机中可以看出，发生 危机国家的汇率政策的共同特点是（）oA.实行自由浮动汇率制度B.实行有管理浮动汇率制度C.实行盯住汇率制度D.实行货币局确定汇率制度【答案】C【解析】此题考查金融危机的类型。国际债务危机、欧洲货币危机和亚洲金融危
8、机，危机 主 体的共同特点是盯住汇率制度。【例4 多项选择题】国际金融危机的类型十分复杂，具体可分为（）oA.货币危机B.债务危机C.流动性危机D.管理危机E.综合性金融危机【答案】ABCE【解析】此题考查金融危机的类型。包括债务危机、货币危机、流动性危机以及综合性金 融 危机。考点三金融监管理论（一）金融监管的开始金融监管首先是从对银行的监管开始的，这和银行的一些特性有关：（1）银行提供的期限转 换功能；（2）银行是整个支付体系的重要组成局部，作为票据的清算者，降低了交易的费用；（3）银行 的信用创造和流动性创造功能。（二）金融监管理论【例5 单项选择题】为了保护债权人的利益，需要金融监管，
9、这一观点反映的是（）oA.公共利益论B.保护债权论C.金融风险控制理论D.金融资产优化组合理论【答案】B【解析】此题考查传统金融监管理论一一保护债权论的内容。保护债权论认为，为了保护 债 权人的利益，需要金融监管。考点四金融监管体制（一）金融监管体制的分类金融监管体制的分类划分依据分类典型代表从银行的监管主体以 及以中央银行为重心的监管体制美国中央银行的角色来分独立于中央银行的综合监 管体制德国综合监管体制英国从监管客体的角度来 分业监管体制大多数开展巾国家，包括中国（二）我国金融监管体制的演变1 .自20也己80年代以来，我国的金融监管体制逐渐由单一全能型体制转向独立于中央银行 的分业监管体
10、制。2 . 1992年以前，中国人民银行是全国唯一的监管机构。3 .我国目前实行分业监管体制，由中国人民银行、银监会、证监会和保监会组成。4 .在新的监管体制中，中国人民银行继续发挥其独特的作用。5 . 2003年底修改的中国人民银行法明确规定中国人民银行及其分支机构负有维护金融稳 定的职能，主要包括：一是作为最后贷款人在必要时救助高风险金融机构；二是共享监管信息，采取各种措施防范系统性金融风险；三是由国务院建立监管协调机制。中国人民银行在金融监管方面拥有监督检查权，包括直接 检查监督权、建议检查权和在特定情况下的全面检查监督权。【例6 多项选择题】从监管客体的角度来分，金融监管体系可分为（）
11、oA.分业监管体制B.统一监管体制C.综合监管体制D.独立于中央银行的综合监管体制E.以中央银行为重心的监管体制【答案】AC【解析】此题考查金融监管体制的分类。从监管客体的角度来分，金融监管体系可分为分 业 监管体制和综合监管体制。【例7 单项选择题】根据2003年底修改的中华人民共和国中国人民银行法，以下判 断正确的选项是（）oA.我国的金融监管工作以中国人民银行为核心B.中国人民银行指导其他金融监管机构C.中国人民银行在金融监管方面拥有监督检查权D.中国人民银行不再有金融监管职能【答案】c【解析】此题考查我国金融监管体制方面的内容，要求考生熟悉。中国人民银行在金融监 管 方面拥有监督检查权
12、，包括直接检查监督权、建议检查权和在特定情况下的全面检查监督权。考点五巴塞尔协议2003年新巴塞 尔资本协 议2003年新巴塞 尔资本协 议最低资本要求新协议的资本要求变化表达在：（1）对风险范畴的进一步 拓展；（2）计量方法的改进；（3）鼓励使用内部模型；（4） 资本约束范围的扩大监管当局的监 各国金融监管当局的职责：（1）全面监管银行资本充足状督检查况；（2）培育银行的内部信用评估系统；（3）加快制度化进程市场约束新协议强调以市场力量来约束银行1988 年内容相关规定资本组成（1）核心资本（一级资本）：包括实收股本（普通股）、公开储 藏。至少占全部资本的50%附属资本（二级资本）：包括未公
13、开储藏、资产重估储藏、普通准备金、呆账准备金、混合资本工具、长期次级债券风险资产权重根据不同类型的资产与表外、业务的相对风险大小，分别 赋予它们0%、10%、20%、50%、100%的权重。权重越 大，风险越大资本标准资本与风险加权资产的比率不得低于8%,核心资本比率 不得低于4%巴塞尔 报告过渡期安排【例8 单项选择题】在1988年的巴塞尔报告中。规定核心资本与风险加权资本的比率不 得低于()oA. 2%B. 6%C. 8%D. 4%【答案】D【解析】此题考查1988年巴塞尔报告规定的资本标准问题。依据规定.资本与风险加权资 产的比率不得低于8%,核心资本比率不得低于4%o【例9 多项选择题
14、】根据1988年巴塞尔报告的规定，以下属于核心资本的有()。A.普通股 B.未公开储藏C.公开储藏D.普通准备金E.呆账保证金【答案】AC【解析】此题考查1988年巴塞尔报告规定的资本组成。核心资本又称为一级资本，包括实 收资本（普通股）和公开储藏。【例10 多项选择题】2003年新巴塞尔资本协议强化了各国金融监管当局的职责，主要 包括。A.全面监管银行资本充足状况B.加快制度化进程C.市场约束D.提高最低资本充足率要求E.培育银行的内部信用评估系统【答案】ABE【解析】此题考查2003年新巴塞尔资本协议中对各国金融监管当局的职责要求。新巴塞尔 委员会希望监管当局担当起全面监管银行资本充足状况
15、、培育银行的内部信用评估系统、加快制 度化进程三大职责。【例11单项选择题】关于2022年巴塞尔协议ni的内容，以下说法正确的选项是（）。A.巴塞尔委员会确定了最低资本充足率监管标准，普通股充足率为6%B.巴塞尔委员会要求银行建立留存超额资本，由普通股构成，最低要求2. 5%C.巴塞尔委员会确定新监管标准的实施过渡期为10年D.巴塞尔委员会引入杠杆率监管标准，自2022年初按照5%的标准开始监控【答案】B【解析】此题考查201 0年巴塞尔协议III的内容。巴塞尔委员会确定了最低资本充足率监管 标准，普通股充足率为4. 5%o巴塞尔委员会引入杠杆率监管标准，自2022年初按照3%的标准 开始监控。巴塞尔委员会确定新监管标准的实施过渡期为8年。选项ACD说法有误。第20章 对外金融关系与政策考点一汇率制度（一）汇率制度的类型