《2020年辽宁省《初级风险管理》测试卷(第999套).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年辽宁省《初级风险管理》测试卷(第999套).pdf（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 第 1 页 2020年辽宁省初级风险管理测试卷 考试须知：1、考试时间：180 分钟。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。4、由于不同的科目的题型不同，文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生，这是正常情况。5、答案与解析在最后。姓名:_ 考号:_ 一、单选题(共 30 题)1.外部事件不包括()。A.外部欺诈 B.职员欺诈 C.交通事故 D.外包商不履责 2.下列关于声誉风险的说法错误的是()。A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害 B.社会责任感与声誉风险无关 C.声誉风险应按照声誉风险因素
2、的影响程度和紧迫性来排序 D.具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”3.商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是()。A.难以准确反映流动性状况 B.对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降 第 1 页 低，分析的准确性也随之降低 C.现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性 D.现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况 4.对于总敞口头寸的理解不正确的是()。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和 B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险 C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额 D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空
3、头头寸之和之中的绝对值较大值 5.金融资产的市场价值是指()。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B.在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 6.下列关于流动性应急计划的应急措施说法错误的是()。A.银行需要对压力进行分级，针对不同级别的压力采取不同的应急措施 B.在各个级别应急阶段，流动性管理人员应向危机管理小组及时汇报当前的流动性状态 C.在流动性危机的某些阶段，应急计划不能直接授予应急管理人员以全盘进行所有资产和负债调整的能力
4、，不论这些资产和负债原来由谁负责管理 D.在应急阶段，银行应采取措施筹集资金 7.(?)针对特定时段，计算到期资产(现金流出)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。A.流动性比率指标法 B.现金流分析法 C.缺口分析法 第 1 页 D.久期分析法 8.在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以()三个层面入手。A.战术、管理和全局 B.战略、战术和全局 C.战术、宏观和执行 D.战略、管理和执行 9.通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越()。A.不变 B.高 C.短 D.无法判断 10.
5、一个典型和完整的洗钱过程不包括()A.放置 B.离析 C.评估 D.融合 11.影响金融工具久期的因素不包括()。A.金融工具的到期日 B.距下一次重新定价日的时间长短 C.到期日之前支付金额的大小 D.金融工具的发行日期 12.商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的()。A.资产规模和负债规模相当 B.到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况 第 1 页 C.资产和负债的期限相同 D.资产和负债的金额错配 13.商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为()。A
6、.累计总敞口头寸200，净总敞口头寸500 B.累计总敞口头寸500，净总敞口头寸100 C.累计总敞口头寸300，净总敞口头寸300 D.累计总敞口头寸100，净总敞口头寸300 14.对于负债的流动性来讲，筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越()。A.弱 B.强 C.不变 D.不确定 15.外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是()。A.2025 B.1525 C.1020 D.1025 16.甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请()。A.合理，可以用利润来偿还贷
7、款 B.合理，可以给银行带来利息收入 C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资 D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降 17.下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是()。A.确保及时处理投诉和批评 第 1 页 B.增强对客户的透明度 C.增强对公众的透明度 D.明确董事会和高级管理层的责任 18.在持有期为1天、置信水平为97的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为()。A.在1天中的损失有97的可能性不会超过3万元 B.在1天中的损失有97的可能性会超过3万元 C.在1天中的收益有97的可能性不会超过3万元 D.在1天中的收益有97的可能性会超过3万元 19.损
8、失数据收集的原则不包括()。A.重要性原则 B.准确性原则 C.统一性原则 D.客观性原则 20.关于负债来源分散化管理的说法错误的是()A.风险管理人员应熟悉多样化的融资来源，了解银行融资来源的组成，熟悉不同类型金融工具的流动性特点，明了各融资工具在不同情景下的表现与可获得程度 B.融资多样化目标应作为中期和长期融资计划的一部分与银行的预算和商业发展规划相一致 C.商业银行应限制其从多种融资来源或某一特定期限获得资金的集中度 D.高管层应明确了解银行的资产和融资来源的构成、特征和多样化程度 21.下列不属于常用的市场风险限额的是()。A.头寸限额 B.风险价值限额 C.止损限额 D.定价限额
9、 第 1 页 22.对于战略风险管理的理解错误的是()。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具 B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划 C.战略风险一经批准不得更改 D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件 23.广义的操作风险定义认为，()以外的所有风险均可视为操作风险。A.市场风险 B.法律风险 C.信用风险 D.市场风险和信用风险 24.下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面 B.操作风险属于银行的内生风险 C.试图用一种方法来覆盖操作风险管理的所有领域几乎是不可能
10、的 D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险 25.关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是()。A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加 B.如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少 C.如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 26.关于中国商业银行的流动性风险控制特点描述不正确的是()A.头寸管理是重要的日常管理 B.资产管理变现能力存在局限 C.负债管理开始运用符合国内市场特色的金融工具 第 1 页 D.资产管理拥有流动性差的组合 27.当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对
11、股票市场()，商业银行金融债的信用点差相对()。A.下跌，收缩 B.下跌，扩张 C.上涨，收缩 D.上涨，扩张 28.()是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。A.埃格蒙特集团 B.反洗钱金融行动特别工作组 C.沃尔夫斯堡集团 D.亚太反洗钱集团 29.相比较而言，下列哪项业务最容易引发操作风险的业务环节?()A.法人信贷业务 B.柜面业务 C.代理业务 D.资金交易业务 30.最常见的资产负债的期限错配情况指()。A.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短 B.资产数额大于负债数额 C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 D.负债数额大于资产数额 二、多选题(共 20
12、题)31.以下关于缺口分析的陈述正确是()。A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升 第 1 页 B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降 C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降 D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升 E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升 32.操作风险报告主要包括()。A.操作风险管理报告 B.操作风险专项报告 C.操作风险评估报告 D.操作风险监测报告 E.操作风险损失事件报告 33.止损限额适用的时期为()。A.一日 B.半个月 C.一个月 D.一年 E
13、.三年 34.外部评级机构数据的收集主要来源于()。A.国际国别风险指南 B.穆迪投资者服务公司 C.标准普尔信用评级集团 D.经济学家情报中心 E.欧洲货币 35.2013 年6月的钱荒事件中，导致银行体系流动性紧张的主要因素就是:贷款投放过快、外汇占款减少、端午节导致现金使用量增加、第二季度企业缴存税款，同时央行在资金紧张的情况下坚持发行央票。这些外部流动性因素可以概括成()。A.市场因素 第 1 页 B.事件因素 C.宏观因素 D.中观因素 E.季节因素 36.下列关于缺口分析的理解，正确的有()。A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法 B.某时间段的缺口乘以假定的利率
14、变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响 C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口 D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降 E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升 37.蒙特卡洛模拟法的优点包括()。A.考虑到了波动性随时间变化的情形 B.在测算风险时比解析模型能得出更可靠、更综合的结论 C.透明度高、直观，对系统要求相对较低 D.运算耗时过长 E.体现了非线性资产的凸性 38.设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括()。A.自身业务性质、规模和复杂程度 B.业务经营部门的过往业绩 C.工作人员的专业水平和经验 D.能够承担的市
15、场风险水平 E.定价、估值和市场风险计量系统 39.有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践有()。A.强化声誉风险管理培训 第 1 页 B.确保实现承诺 C.保持与媒体的良好接触 D.制订危机管理规划 E.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来 40.关于战略风险管理方法，下列说法正确的有()。A.战略风险管理最有效办法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正 B.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平 C.战略规划必须建立在当前的实际情况和未来发展潜力的基础上 D.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，不必进行修正 E.战略规划最终必须深入贯彻并
16、落实到中观管理和微观操作层面 41.下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有(?)。A.维持客户和供应商的忠诚度 B.增进和投资者的关系 C.强化自身的可信度和利益持有者的信心 D.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力 E.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求 42.商业银行柜员在现金存取款的操作中，下列行为易造成操作风险的有()。A.未能正确识别假钞 B.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙 C.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务 D.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务 E.未经授权办理大额取现业务 43.以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，
17、以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有()。A.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日 第 1 页 B.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备 C.制订适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化 D.制订风险集中限额，监测日常遵守的情况 E.以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散 44.下列关于市场计量方法的说法正确的是()。A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一 B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响 C.
18、外汇敝口方法是是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法 D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法 E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法 45.下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有()。A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配 B.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口 C.外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法 D.在存在外汇敞口的情况下，汇率变动可能会给银行的当期收益或经济价值造成损失 E.外汇敞口分为交易性外汇敞口和非交易性外汇敞口 46.反洗钱主要包括()等三项主要制度。A.客户身
19、份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度 D.境内交易监控制度 E.境外交易监控制度 第 1 页 47.个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括()。A.客户监管难度大 B.缺乏风险意识或风险防范经验不足 C.内控制度不完善、业务流程有漏洞 D.业务管理分散，缺乏统筹管理 E.个人信用体系不健全 48.清晰的声誉风险管理流程包括()。A.声誉风险识别 B.外部审计 C.声誉风险评估 D.监测和报告 E.控制与缓释 49.影响向中国商业银行体系的流动性的
20、宏观经济因素包括()。A.外汇占款 B.贷款投放 C.现金支取 D.财政存款 E.人民币对主要国家货币的汇率 50.有效的战略风险管理应当确保()紧密联系在一起。A.长期战略 B.短期目标 C.风险管理措施 D.可利用资源 E.风险损失 第 1 页 三、判断题(共 10 题)51.国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统是国别风险管理的重要 IT 支持系统。()52.大型商业银行普遍擅长零售业务，有能力将更多资源和技术持续投入到大规模零售业务系统中。()53.商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。()54.战略风险虽然被认为是一项长期性的战略投资，但实施效果很快就会实现。
21、()55.商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借长贷短”。()56.银行应该建立持续的市场监督管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。()57.商业银行操作风险包括法律风险、战略风险和声誉风险。()58.无论操作人员故意与否，头寸计价错误的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。()59.资产投资组合中存在高风险、低收益的金融产品是从微观层面上进行战略风险识别的。()60.零售性融资是流动性的重要来源。()四、简答题(共 2 题)第 1 页 单选题答案：1：B 2：B 3：B 4：C 5：B 6：C 7：C 8：D 9：B 10：C 11：D 12：B
22、 13：B 14：B 15：A 16：C 17：D 18：A 19：D 20：C 21：D 22：C 23：D 24：D 25：C 26：D 27：B 28：B 29：B 30：C 多选题答案：31：B,C,E 32：A,B,D,E 33：A,C 34：A,B,C,D,E 35：A,B,C,E 36：A,B,C 37：A,B,E 38：A,B,C,D,E 39：A,B,C,D,E 40：A,B,C,E 41：A,B,C,D,E 42：A,C,D,E 43：A,B,C,D 44：A,B,C 45：A,B,C,D,E 46：A,B,C 47：B,C,E 48：A,C,D,E 49：A,B,C,D
23、50：A,B,C,D 判断题答案：51：对 52：对 53：错 54：错 55：错 56：错 57：错 58：错 59：错 60：错 简答题答案：相关解析：1：外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。2：在激烈的市场竞争条件下，声誉风险的损害有可能是长期的，甚至是致命的，A 项正确；缺乏经营特色和社会责任感，即便花费大量的时间和金钱用于事后的危机管理，也难以弥补对商业银行声誉造成的实质性损害，B 项错误；声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序，C 项正确；具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”，敢于接受暂时性危机或挑战，D 项正确。3：现金流分析是对商业
24、银行短期内的现金流入和现金流出的预测和分析，可以评估商业银行短期内的流动性状况。分析过程比较简单，因为是短期的预测分析，不存在滞后性，这是一种典型的定量分析方法。该方法的不足之处就是 B 项所述。4：选项 A，累计总敝口头寸等于所有外币的多头与空头的总和；选项 B，总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险；选项 D，短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的绝对值较大值；选项 C 应为净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。第 1 页 5：题目中 A 项所描述的是名义价值；B 项所描述的是市场价值；C 项所描述的是公允价值；D 项所描述的是重估价值。6：C 选项错误
25、，在流动性危机的某些阶段，应急计划应直接授予应急管理人员以全盘进行所有资产和负债调整的能力，不论这些资产和负债原来由谁负责管理 7：考生只需记住，计算差额，是缺口分析法的一大特征。这个定义与缺口分析在市场风险计量中不完全一样，所以要记住分析法的特点，才能防止混淆。8：在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。9：通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高。10：一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段，每个阶段都有其不同特点及运行模式。11：考生如果知道久期的计算公式，可
26、以很快作答。D 项中发行日期不会对久期有什么影响，久期看重的是未来的发展，因此有影响的是距离到期日的时间。12：本题考核的是商业银行的资产负债期限结构的定义。13：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。14：负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越强。15：外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是 2025，高于这个限度说明外债负担过重。16：商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，因此也有可能到期支付困难而面临较高
27、的流动性风险，这也是最常见的资产负债的期限错配情况。17：战略风险管理基本做法：(1)明确董事会和高级管理层的责任；(2)采取恰当的战略风险管理办法。ABC 项都是声誉风险管理办法。18：风险价值(Value at Risk,VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。在持有期为 1 天、置信水平为 97的情况下，若计算的风险价值为 3 万元，则表明该银行的资产组合在 1 天中的损失有 97的可能性不会超过 3 万元。19：损失数据收集的原则包括：重要性原则；准确性原则；统一性原则；谨慎性原则；全面
28、性原则。20：C 选项错误，商业银行应限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度。21：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等 22：选项 A，经济资本配置是战略风险的一个重要工具，利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模；选项 B，董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南；选项 C，战略风险一经批准，并不 第 1 页 意味着战略规划因此长期不变，相反战略规划应当定期审核或修正；选项 D，在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件。23：操作风
29、险是指由不完善或有问题的内 部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。24：操作风险是基础性风险，对其他类别风险，如信用风险、市场风险等有重要影响，操作风险管理不善，将会引起风险的转化，导致其他风险的产生。25：选项 D，久期缺口为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积；如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，则银行最终的市场价值将增加，所以 A 项正确，C 项错误；选项 B，如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值最终将下跌。26：中国
30、商业银行的流动性风险控制特点是:头寸管理是重要的日常管理，资产管理上虽拥有良好的流动性组合但变现能力存在局限，负债管理正在稳步发展，开始运用符合国内市场特色的金融工具。27：当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场下跌，商业银行金融债的信用点差相对扩张。当某个银行出现不利传闻，陷入流动性困境的时候，该银行的股票价格相对其他银行下跌，该银行发行的金融债信用点差相对其他银行快速扩大。28：反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。2007 年 6 月 28 日，中国成为该机构的正式成员。29：柜面业务是最容易引发操作风险
31、的业务环节。30：最常见的资产负债的期限错配情况指商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长。相关解析：31：当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降，所以 B 项内容正确，A 项内容错误；当某一时段内资产大于负债的，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利息下降会导致银行的净利息收入下降，市场利息上升会导致银行的净利息收入上升，所以 CE 项内容正确，D 项内容错误。32：操作风险报告主要包括以下几种形式。1.操作风险管理报告 2.操作风险专项报告 3.操作风险监测报告 4.操作风险损失事件报告 33：止损限额是指
32、所允许的最大损失额。通常，当某个头寸的累计损失达到或接近止损限 第 1 页 额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。止损限额适用于一日、一周或一个月等一段时间内的累计损失。34：外部评级机构数据的收集主要来源于国际国别风险指南、穆迪投资者服务公司、标准普尔信用评级集团、经济学家情报中心、欧洲货币 等。35：2013 年 6 月的钱荒事件中，导致银行体系流动性紧张的主要因素就是:贷款投放过快、外汇占款减少、端午节导致现金使用量增加、第二季度企业缴存税款，同时央行在资金紧张的情况下坚持发行央票。这些外部流动性因素可以概括成宏观因素、市场因素、季节因素和事件因素。36：遇到缺口这个知识点时，简单
33、记住正缺口就是银行正资产，负缺口就是银行在负债。于是，在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升。在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降。37：C 项是历史模拟法的优点，D 项是蒙特卡洛模拟法的缺点。蒙特卡洛模拟法是一种结构化模拟的方法，通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。蒙特卡洛模型所生成的大量情景使得其在测算风险时比解析模型能得出更可靠、更综合的结论，同时体现了非线性资产的凸性，考虑到了波动性随时间变化的情形。但是该方法需要功能强大的计算设备，运算耗时过长。38：做这类综合考虑的题目时，只要选项对题干是有关联的，就都选上。
34、设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素还包括压力测试结果、内部控制水平、资本实力、外部市场的发展变化情况等。39：声誉风险管理的具体做法有：(1)强化声誉风险管理培训；(2)确保实现承诺；(3)确保及时处理投诉和批评；(4)尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致；(5)增强对客户公众的透明度；(6)将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面；(7)保持与媒体的良好接触；(8)制定危机管理规划 40：战略风险管理最有效办法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以
35、及可接受的风险水平，并且尽可能将预期风险损失和财务分析包含在内；战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来发展潜力的基础上，反映商业银行的经营特色；战略规划最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面。41：建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风 险损失，包括以下几方面。(1)招募和保留最佳雇员;(2)确保产品和服务的溢价水平;(3)减少进入新市场的阻碍;(4)维持客户和供应商的忠诚度;(5)创造有利的资金使用环境;(6)增进和投资者的关系;(7)强化自身的可信度和利益持有者的信心;(8)吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力;第 1 页 (9)最大限度地
36、减少诉讼威胁和监管要求。42：临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙是避免操作风险的正确做法。其他选项易造成操作风险。43：本题综合考查了考生对流动性风险管理的知识贯通。ABCD 项都能使银行形成合理的资金来源和使用分布结构。E 项以同业拆借、发行票据作为资金的主要来源，在不利情况下是会丧失流动性的。44：本题主要考查考生对缺口分析和久期分析的区别。缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响，所以AB 项正确；外汇敝口方法是是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法，所以 C项正确；选项 DE 应为缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量
37、方法，久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法。45：外汇敞口分析(Foreign Currency Exposure Analysis)是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。例如，在某一个时段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，其差额就形成了外汇敞口。在存在外汇敞口的情况下，汇率变动可能会给银行的当期收益或经济价值造成损失，从而形成汇率风险。根据业务活动，外汇敞口大致可以分为以下两类:1.交易性外汇敞口 2.非交易性外汇敞口 46：反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交
38、易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。47：个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括缺乏风险意识或风险防范经验不足，内控制度不完善、业务流程有漏洞，管理模式不科学、经营层次过低而缺乏约束，个人信用体系不健全，所以 BCE 内容正确。48：清晰的声誉风险管理流程包括声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告、控制与缓释。49：影响中国商业银行体系的流动性的宏观经济因素主要包括外汇占款、贷款投放、现金支取和财政存款四个因素。50：有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源
39、紧密联系在一起。与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。相关解析：51：国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统是国别风险管理的重要 IT 支持系统，必 第 1 页 要时国别评级和压力测试系统也将有助于国别风险管理的系统流程化和自动化。52：战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色。例如，大型商业银行普遍擅长零售业务，有能力将更多资源和技术投入到大规模零售业务系统中。53：操作风险是一种纯粹风险，能避免、能降低、能缓释就已经不错了，不能认为操作风险会与收益相匹配。54：战
40、略风险被认为是一项长期性的战略投资，其实施效果需要很长时间才能实现。55：商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借短贷长”，其优点是可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益，但如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险。56：银行应该建立持续的市场接触管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。57：根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和策略风险。58：内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。我国商业银行员工违规行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和内外勾结作案两种，属于最常见的操作风险类型。如果操作人员不是故意的犯错则不属于内部欺诈。59：资产投资组合中存在高风险、低收益的金融产品是从中观层面上进行战略风险识别的。60：批发性融资是流动性的重要来源。相关解析：