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1、二元离散选择模型第1页，本讲稿共38页1962年，年，Warner首次将它应用于经济研究领域，用首次将它应用于经济研究领域，用以研究公共交通工具和私人交通工具的选择问题。以研究公共交通工具和私人交通工具的选择问题。70、80年代，离散选择模型被普遍应用于经济布局、企年代，离散选择模型被普遍应用于经济布局、企业定点、交通问题、就业问题、购买决策等经济决策领域业定点、交通问题、就业问题、购买决策等经济决策领域的研究。的研究。从从1987年出版的专著年出版的专著Econometric Analysis of Discrete Choice（Brsch-Supan,Springer）所）所引用的文献可
2、以看出，模型的估计方法主要发展于引用的文献可以看出，模型的估计方法主要发展于80年代初期。年代初期。McFadden因为在离散选择模型领域的贡献而获得因为在离散选择模型领域的贡献而获得2000年诺贝尔经济学奖。年诺贝尔经济学奖。第2页，本讲稿共38页我们经常想知道日常生活中的一些事件发生的概率！经济学家想知道一些概率发生的原因是什么？二元离散选择模型的经济背景二元离散选择模型的经济背景第3页，本讲稿共38页二元离散选择模型的经济背景二元离散选择模型的经济背景例如例如:公共交通工具和私人交通工具的选择问题。选公共交通工具和私人交通工具的选择问题。选择利用公共交通工具还是私人交通工具，取决于两类择
3、利用公共交通工具还是私人交通工具，取决于两类因素因素:一类是公共交通工具和私人交通工具所具有的属一类是公共交通工具和私人交通工具所具有的属性，诸如速度、耗费时间、成本等；性，诸如速度、耗费时间、成本等；一类是决策个体所具有的属性，诸如职业、年一类是决策个体所具有的属性，诸如职业、年龄、收入水平、健康状况等。龄、收入水平、健康状况等。从大量的统计中，可以发现选择结果与影响因素之从大量的统计中，可以发现选择结果与影响因素之间具有一定的因果关系。揭示这一因果关系并用于间具有一定的因果关系。揭示这一因果关系并用于预测研究，预测研究，对于制定交通工具发展规划无疑是十分重要对于制定交通工具发展规划无疑是十
4、分重要的，就需要建立计量经济模型。的，就需要建立计量经济模型。第4页，本讲稿共38页例如例如:对某种商品的购买决策问题。决定购买与否，对某种商品的购买决策问题。决定购买与否，取决于两类因素。取决于两类因素。一类是该商品本身所具有的属性，诸如性能、价格一类是该商品本身所具有的属性，诸如性能、价格等；等；一类是消费者个体所具有的属性，诸如收入水平、一类是消费者个体所具有的属性，诸如收入水平、对该商品的偏好程度等。对该商品的偏好程度等。从大量的统计中，可以发现选择结果与影响因素之从大量的统计中，可以发现选择结果与影响因素之间具有一定的因果关系。间具有一定的因果关系。揭示这一因果关系并用于预测研究，对
5、于生产厂家无疑是揭示这一因果关系并用于预测研究，对于生产厂家无疑是十分重要的，这也需要建立计量经济模型。十分重要的，这也需要建立计量经济模型。第5页，本讲稿共38页例：求职者对某种职业的选择问题。决定接受或者例：求职者对某种职业的选择问题。决定接受或者拒绝该职业，同样取决于两类因素。拒绝该职业，同样取决于两类因素。一类是该职业本身所具有的属性，诸如工作环境、一类是该职业本身所具有的属性，诸如工作环境、工资水平、对求职者文化水平的要求等；工资水平、对求职者文化水平的要求等；一类是求职者个体所具有的属性，诸如年龄、文化水一类是求职者个体所具有的属性，诸如年龄、文化水平、对职业的偏好等。平、对职业的
6、偏好等。从大量的统计中，可以发现选择结果与影响因素之间具从大量的统计中，可以发现选择结果与影响因素之间具有一定的因果关系。揭示这一因果关系并用于预测研究，有一定的因果关系。揭示这一因果关系并用于预测研究，对于用人单位如何适应就业市场，显然是十分有益的，这对于用人单位如何适应就业市场，显然是十分有益的，这也需要建立计量经济模型。也需要建立计量经济模型。第6页，本讲稿共38页二元离散选择模型的基本二元离散选择模型的基本要素要素 潜变量潜变量Z:这是一个观察不这是一个观察不到的连续变量（如成功到的连续变量（如成功的实力或者就业的可能的实力或者就业的可能性），它将性），它将当（Z0)D=1，否则D=0
7、（Z0,x=0,1,)x1,x2,xn)是从总体X中抽取的一个样本的观测值，试求参数的极大似然估计.第18页，本讲稿共38页解解参数的似然函数为 两边取对数:第19页，本讲稿共38页式对求导,并令其为0,即 从而得 即样本均值是参数的极大似然估计.第20页，本讲稿共38页估计方法极大似然法(MLE)第21页，本讲稿共38页Probitmodel估计系数的含义:第22页，本讲稿共38页第23页，本讲稿共38页例1数据数据：美国1988年的CPS数据2模型模型：估计成为工会成员的可能性，模型形式如下：参加工会的概率=F(潜在经验potexp、经验的平方项potexp2、受教育年限grade、婚否m
8、arried、工会化程度high)；第24页，本讲稿共38页解释变量解释变量：Potexp=年龄-受教育年限-5；grade=完成的受教育年限；married：1表示婚，0未婚；high：1表示高度工会化的行业，否则为0。第25页，本讲稿共38页估计的结果估计的结果unionCoef.Std.Err.zPz95%Conf.Intervalpotexp.0835091.01560875.350.000.0529166.1141016potexp2-.0015308.0003179-4.820.000-.0021538-.0009078grade-.042078.0189089-2.230.026
9、-.0791388-.0050171married.0622516.11258360.550.580-.1584083.2829115high.5612953.0996625.630.000.3659613.7566292_cons-1.468412.2958112-4.960.000-2.048192-.8886332probit union potexp potexp2 grade married high第26页，本讲稿共38页dprobit union potexp potexp2 grade married high给给出了出了如果要求偏效应还需要对其乘以估计的系数beta；unio
10、ndF/dxStd.Err.zPzx-bar95%C.I.potexp.0226964.00415295.350.00018.884.014557.030836potexp2-.000416.000085-4.820.000519.882-.000583-.00025grade-.0114361.0051379-2.230.02613.014-.021506-.001366married*.0167881.03011370.550.580.641-.042234.07581high*.1470987.02470055.630.000.568.098687.195511obs.P.216pred
11、.P.1904762(atx-bar)uniondF/dxStd.Err.zPzx-bar95%C.I.potexp.0226964.00415295.350.00018.884.014557.030836potexp2-.000416.000085-4.820.000519.882-.000583-.00025grade-.0114361.0051379-2.230.02613.014-.021506-.001366married*.0167881.03011370.550.580.641-.042234.07581high*.1470987.02470055.630.000.568.098
12、687.195511obs.P.216pred.P.1904762(atx-bar)如果存在异方差，可采用稳健估计，在上面命令后面加上如果存在异方差，可采用稳健估计，在上面命令后面加上robust。第27页，本讲稿共38页例：持有付息资产的决策美国仅有59%的家庭除了雇主掌控的养老金和个人退休金账户，未持有任何付息金融资产。为什么呢？只要持有付息资产的净收益大于零，个人会愿意持有付息资产。持有H=1，否则H=0.INF为个人金融总资产的对数P是虚拟变量，表示是否拥有公司退休金i是虚拟变量，表示到最近金融机构的距离第28页，本讲稿共38页变量系数标准误Z统计量概率inf0.630.023227.
13、440.000PiLR统计量Porb(LR)第29页，本讲稿共38页第30页，本讲稿共38页房地产政策的影响效应？第31页，本讲稿共38页第32页，本讲稿共38页国民健康保险实验个人是否选择医疗服务的个人是否选择医疗服务的Probit模型模型 分析了许多人有保险但却未使用医疗服务分析了许多人有保险但却未使用医疗服务医疗支出不等于零的情况下，有住院支出医疗支出不等于零的情况下，有住院支出的条件概率模型（的条件概率模型（Probit）模型）模型解释只使用门诊或住院支出的对数模型解释只使用门诊或住院支出的对数模型结论是：健康分摊可以减低医疗支出！结论是：健康分摊可以减低医疗支出！第33页，本讲稿共38页经济决策经常有这样的特征：家庭或企业经济决策经常有这样的特征：家庭或企业首先选择是否在某个商品上花钱，然后才首先选择是否在某个商品上花钱，然后才决定花多少？决定花多少？首先估计出支出概率模型再估计支出水平首先估计出支出概率模型再估计支出水平的模型，在支出水平不等于零的情况下，的模型，在支出水平不等于零的情况下，商品需求的估计将会更有效！商品需求的估计将会更有效！第34页，本讲稿共38页第35页，本讲稿共38页第36页，本讲稿共38页第37页，本讲稿共38页第38页，本讲稿共38页