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1、1历史上第一家资本主义股份制商业银行成立于_.A1171 年B1609 年A发行普通股A一级资本B发行优先股C1621 年D1694 年(）2银行资本内部融资的主要来源是_。C未分配利润D发行中长期债券D经济资本（)3非预期损失主要对应于。B二级资本 C三级资本（）4在商业银行存款中,所需流动性资金准备率最高的是_.A稳定性货币负债 B脆弱性货币负债A。what；capacity；paymentC安全性货币负债 D游动性货币负债B.how；collateral;protectionD。how；collateral；protectionC次级贷款D不良贷款D国际金融市场融资D可用资金成本（)5信
2、用分析的原则主要有三种，即 5W、5C、5P,三原则中对信用保证要求的描述为。C。what；collateral；protectionA正常贷款B关注贷款（）6借款人目前偿还贷款本息没有问题，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，此种贷款是。（）7商业银行获取短期资金最简便的方法是_。A同业拆借B向央行再贴现A。利息成本B资金成本A流动性C证券回购C其他成本C盈利性（）8对银行选择盈利资产具有最重要意义的成本概念是_.（）9商业银行首先必须坚持的经营原则是_.B安全性D。效益性D。大面额存单(）10按照银行流动性管理中的进取型原则，借入资金渠道不包括_。A。发行债券 B.向金融市场拆借资金C
3、。自身资产转换(）11价格领导模型的利率基础是。A银行的短期贷款利率C银行关系户的利率A.税前净利/利息费用C.（税后利润+利息费用）/利息费用A资产结构B中央银行的再贴现率D若干大银行统一的优惠利率B（税前息前利润+利息费用）/利息费用D（税前净利+利息费用）/利息费用C 盈利状况D资本结构(）12利息保障倍数的计算公式是_。()13在对借款人财务状况进行分析时，杠杆比率的分析目的是帮助银行了解借款企业的。B偿还能力（）14影响商业银行流动性的主要因素是_。A存款业务的变化C租赁业务的变化A上升B下降B存贷款业务的变化D代理业务的变化C不变D不确定D。降低融资成本D公司债券()15一家银行的
4、利率敏感性缺口为负，当利率上升时，其利润会。（）16票据发行便利是因为而推出的新产品.A。规避管制B。转移风险C。增加信用C中长期国家债券（）17商业银行所持有的资产中最典型的可转换资产是_.A政府短期债券 B短期流动资金贷款A。金融工具创新A。积极（）18招商银行的“易贷通”、工商银行的“理财金账户”等属于 .B。金融技术创新B.稳健C。金融市场创新D。服务方式创新C.保守C汇兑功能D.厌恶D消费贷款功能（)19依据风险容忍度不同，偏好投资于中小板股票的客户属于类型.（）20信用卡最主要的功能是_。A转账结算功能 B储蓄功能（）21保留利润属于。A。永久股东权益A客户存入存款C银行收回贷款B
5、。公开储备C。非公开储备D.三级资本（）22以下选项中能引起银行流动性需求增加的是。B客户提取存款D银行出售资产(）23单一银行制的银行主要集中在_。A美国 B.英国A久期分析 B。VaRC德国D日本D敏感性分析（）24目前计量市场风险最成熟的方法是_。C敞口分析（）25商业银行证券投资的主要对象是_.A.股票 B.国家债券二多选(）1股份制商业银行的内部组织机构中，决策机构包括_。A.董事会D。监事会A.经营活动现金流量B.行长（总经理）E。分支机构B.投资活动现金流量 C。销售活动的现金流量E.偿债活动的现金流量C。提高竞争力C.股东大会C.企业债券D.可转换证券(）2企业现金流量的分析一
6、般包括。D.融资活动的现金流量A。规避管制D。国际化（）3金融创新的主要原因有。B.规避金融风险E.财务协同效应C可疑贷款（）4贷款五级分类中,属于不良贷款的是_。A次级贷款 B逾期贷款D关注贷款 E呆滞贷款（）5常见的个人信用评估方法有。A.Z 计分模型D。FICO 信用分A。库存现金D。存放同业B。杜兰德评分体系E。ZETA 模型C。托收中的现金C。5C（）6现金资产主要包括。B.法定准备金E.超额准备金B.自动柜员机E.自动查帐机C.基准风险C.POS 机（)7自助银行是由设备组成。A.现金自动取款机D。因特网(）8利率风险按照来源不同，可分为 .A。交易风险D.收益曲线风险A.公开储备
7、 B。期权性风险E。重新定价风险B。重估储备E。次级长期债务C信用远期合约C。普通准备金(）9按照巴塞尔资本协议规定,下列属于附属资本的有。D.混合资本工具(）10信用衍生工具的品种主要有_。A信用违约互换 B信用价差期权D信用违约期权 E总收益互换三 计算题1某商业银行 2004 年度有三种负债来源：生息活期存款,CDs，短期借款；各自的年平均数分别为50 亿元，100 亿元，50 亿元；对应的利率分别为 1.5，3,2;其他成本率分别为 1，0.5,0。3;对应的可用资金比率为 70%，80，75.求该银行的可用资金成本率。(结果保留至小数点后 2 位)2某银行资产总额为 100 亿元，红
8、利分配比例 30，资本比例为 8，资产增长率为 6%，计算资产收益率。3某客户借入一笔 1 年期的 20000 元的贷款.如果采用按季度等额本金偿还方式，年利率为 12%,求每期还款额.四问答题1简述私人银行与财富管理的差异。2.以下表为例，说明我国商业银行不良资产变动的情况.20042007 年商业银行不良贷款占全部贷款比例情况表单位：不良贷款次级类贷款可疑类贷款损失类贷款总计2007 年1.062。252。866.172006 年1.512.932。657。092005 年2。193。273.158。612004 年2.366.844.0013。213.简述电子银行与传统银行的差异。4未来
9、商业银行发展呈现出哪些变化趋势？5。抵押贷款与质押贷款的差异?五 论述题1试分析美国住房抵押贷款证券化市场发展的启示。2试述商业银行信用风险管理的主要策略。3试述我国商业银行资本补充的主要途径。题号答案题号答案题号答案1A14A1ABCDE2A15B2ABD3D16B4A17D3AC5D18D4ABC6B19C5ABD7B20D8A21B6AC9B22B7ABDE10B23B8BCDE11C24B9BCDE12B25D10ABE13D三、计算题（共三、计算题（共 3 3 题题，总计，总计 1515 分）：共分）：共 3 3 小题，计算分析过程、答案正确，得满分；计算分析过程正确小题，计算分析过
10、程、答案正确，得满分；计算分析过程正确,计算结果错误酌情扣分；计算结果错误酌情扣分；只有计算结果只有计算结果,没有计算过程或分析不得分。（每题没有计算过程或分析不得分。（每题 5 5 分分,共共 1515 分）分）1、答案：财务杠杆率=资产总额/资本总额=10 倍（2 分）资本收益率=1001。5%10=15%（3 分）2、答案：流动性需求=400（18%）95%+300（15）30+500(13%）15+20100%=527。85（百万元）（5 分）3、答案：税前收益率=贷款利息/贷款使用资金额=1008%/100=8（2 分）当银行要求贷款额度的 15%作为补偿余额时(3 分）银行贷款的税
11、前收益率=（贷款利息+补偿余额的承担费）/实际使用资金额=1008%+10015%1/100（1-15%)=8.15/85=9.59（5 分）四、简答题四、简答题(共共 5 5 题题,每小题每小题 4 4 分分,总计总计 2020 分）分）:1、信用增级，资产组合，风险隔离，预期现金流的分析。（每小点 1 分）2、三种成本概念差异(2 分）；三种成本之间的数量关系（2 分）。3、私人银行门槛高、业务种类少、服务以人为主、贵族化收费;财富管理门槛低、业务种类多、服务以科技为主、大众化收费。（每方面差异为 1 分）。4、按五级分类法提取专项准备金(2 分）；按贷款余额提取普通呆账准备金（1 分）;
12、对国家规定的项目提取特种准备（1 分）。5、金融监管当局（中央银行、银监会）、同业协会、媒体、消费者、存款保险机构(其中任意 4 个主体，各 1 分）。五、论述题五、论述题(三题中任选两题作答。每题三题中任选两题作答。每题 1010 分，共分，共 2020 分）分）1试述美国次贷危机的原因、影响与启示。原因：一级市场住房抵押贷款门槛低、利率高，信贷风险控制到位；二级市场过度证券化，信息不对称,杠杆率过高，监管不力。（2分)影响：金融危机：大量银行倒闭、股市、债市（美国）暴跌；经济危机：企业倒闭、工人失业、全球经济大幅下挫.（2 分）启示:信贷资产证券化有利于分散风险；教训：金融机构应审慎经营,
13、加强资本市场信息披露，强化金融监管，防范全球金融体系中的风险。(3 分)综合分析（3 分)2商业银行不良贷款的处置策略。答:第一，贷款重新设计.（2 分）第二，贷款清算。处置担保品；申请法院清算判决；破产清算。(2 分)第三，贷款损失准备金制度。主要有普通呆账准备；专项呆账准备；特别呆帐准备。（1 分）第四，国家注资。（1 分）第五，企业自身利润核销。（1 分）综合分析（3 分)3商业银行经营管理的发展趋势。答：一是全球化趋势。主要表现为：1.股东全球化;2.业务全球化;3。机构全球化；4。利润全球化;雇员全球化；5。经营管理模式全球化;6。客户全球化.（2 分）二是全能化趋势。优点:首先，分
14、散经营风险；其次，增加盈利渠道；第三，优化资金结构和资产结结构（2 分）三是大型化趋势。通过内涵式扩张和外延式扩张实现自身规模的扩大。（2 分）四是网络化趋势。网络银行的优势在于:首先经营范围广;其次经营成本低；第三提供方便快捷的服务。（2 分）综合分析（2 分）试卷二试卷二一、单选题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案，并将正确答案的号码填在下面的表格内。每小题 1 分，共 25 题,共 25 分）（）1、1694 年银行的成立，标志着资本主义现代商业制度开始形成。A 英国 B 英格兰 C 威尼斯 D 意大利（）2、各国存款保险制度的组织形式主要有三种,其中由银行出资设立存款保险机构
15、的典型代表是。A、美国 B、英国 C、日本 D、德国（）3、商业银行首要的经营原则是 .A、效益性 B、流动性 C、安全性 D、盈利性(）4、股份制商业银行的最高权利机构是。A 董事会 B 监事会 C 股东大会 D 行长或总经理（）5、影响存款利率的最主要因素是。A、存款期限 B、存款金额 C、客户关系 D、存款竞争（）6、当银行存款规模扩大到一定的程度，银行利润开始下降时,银行选择存款利率时应采取的方法是。A、成本加利润存款定价 B、边际成本定价 C、加权平均成本定价 D、价格领导模型定价(）7、银行资金成本的分析方法各有特点，如果需要准确评价某银行的历史经营状况,则可使用。A、单一资金的边
16、际成本分析 B、加权平均边际成本分析C、历史加权平均成本法分析 D、总额法(）8、农业地区的银行在春季播种期间，存款下降而贷款需求上升，这是流动性需求。A 短期 B 长期 C 周期 D 临时（）9、法定准备金的计算可采用滞后和同步准备金计算两种方法。其中滞后准备金计算法主要适用于银行对存款准备金。A、交易性账户 B、非交易性账户 C、储蓄账户 D、单位存款账户（）10、规模较小,资金实力不够雄厚的银行多采用进行流动性管理。A、进取型原则 B、保守型原则 C、安全性原则 D、成本最低原则（）11、现金资产管理的首要目标是。A、保证库存现金安全 B、使现金资产控制在适度的规模上C、适时调节现金资产
17、流量 D、保持足够多的现金资产（)12、借款人目前偿还贷款本息没有问题，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，此种贷款是。A、正常贷款 B、关注贷款 C、次级贷款 D、不良贷款（）13、我国商业银行最主要的收入来源是。A、贷款业务 B、存款业务 C、证券投资 D、结算业务(）14、下列因素中，构成企业的第一还款来源。A、现金流量 B、信用支持 C、财务状况与现金流量 D、财务状况(）15、负债管理不利于银行 .A 提高知名度 B 扩大资产规模 C 增强资产流动性 D 稳健经营（）16、商业银行在中央银行的存款由两部分组成:一是法定存款准备金；二是。A、向中央银行借款 B、再贴现 C、库存现金
18、 D、。超额准备金（)17、银行直接作为交易当事的一方参与的业务是 .A 担保 B 代理保险 C 代理融通 D 支票结算（）18、消费信贷产生的理论基础是。A、经济周期理论 B、生命周期消费理论 C、货币需求理论 D、商业周期理论（）19、是指客户在银行计算机网络和各种终端设备上,自己动手办理以前由银行职员才能办理的一套银行业务.A、自助银行 B、电话银行 C、手机银行 D、网络银行(）20、如果银行预期未来利率下降，则其应当建立的资金缺口为。A 正 B 负 C 零 D 不确定（）21、负债管理不利于银行。A 提高知名度 B 扩大资产规模 C 增强资产流动性 D 稳健经营(）22、银行在经营租
19、赁业务时，兼具承租人和出租人双重身份的业务是A、直接租赁 B、转租赁 C、售后租赁 D、杠杆租赁（）23、由持卡人先消费、银行定期收回所垫款项的信用卡是A、借记卡 B、贷记卡 C、转账卡 D、储蓄卡（）24、现代商业银行资产负债管理的核心是。A、资产管理 B、资产负债综合管理 C、资产负债外管理 D、利率风险管理（）25、具有无金额起点限制，见票即付、允许背书转让的特点。A、本票 B、支票 C、商业汇票 D、银行承兑汇票得分评阅人二、多项选择题（共 8 题，每题 2 分,计 16 分。请将答案写在下面括号内）（）1、以下指标体现了资产负债综合管理理论.A、资产负债率 B、中长期贷款比率 C、流
20、动比率D、核心存款比率 E、同业拆借比率(）2、新巴塞尔资本协议将银行风险的范围由信用风险扩大到了_。A、流动性风险 B、市场风险 C、操作风险D、国家风险 E、管理风险（）3、商业银行的现金资产主要包括。A、活期存款B、库存现金C、在中央银行存款D、存放同业存款E、在途资金（)4、国际金融债券主要有。A、外国金融债券 B、美国金融债券 C、欧洲金融债券D、平行金融债券 E、合作金融债券（）5、自助银行的终端设备主要有。A、现金自动取款机 B、自动柜员机 C、自动查账机 D、自动转账机 E、POS 机（)6、企业贷款的价格领导模型定价法中贷款利率决定于。A、优惠利率 B、筹资边际成本 C、违约
21、风险贴水D、期限风险贴水 E、贷款收益（）7、目前，我国住房抵押贷款的较为普遍还款方式有 .A、等额本息法 B、等额本金法 C、分级支付D、最后巨额支付 E、反向年金抵押贷款（）8、现代商业银行面临挑战.A、金融证券化 B、混业经营 C、金融电子化D、跨国经营活动 E、金融监管得分评阅人三、计算题(共 3 题，总计 19 分）1、某客户借入一笔 1 年期贷款 18000 元，年利率为 12%：（1)如果银行要求客户保留 10%的补偿余额，试计算该笔贷款的真实利率（4分）.如果该客户 9 个月后要求提前还款,试计算银行应该给予客户的利息回扣(3 分）.（此题共 7 分）2根据以下某商业银行的资金
22、来源数据，试计算该行的资金成本率和可用资金成本率。(6 分)项目活期存款储蓄存单定期存款短期借款股权资本年平均数（亿元）188101215可用资金比率(%)7590909595利息率()5。211。512。014.029。0其他成本率（%）2。30。20.10。10。13、假定某银行游动性货币负债、脆弱性货币负债和稳定性货币负债分别为2500 万元、2100 万元、3000 万元，银行应保持的流动性准备分别为 90%、25%和 10，法定存款准备金比率为15，该行新增贷款预计为1000 万元，流动性准备为100%，试求该行的总流动性需求.保留两位小数。（6 分）得分评阅人四、简答题（共 4 题
23、,每小题 5 分，总计 20 分）1、为什么说商业银行是特殊的金融企业?2、简述银行发放企业贷款的程序。3、简述金融证券化趋势对商业银行的挑战。4、简述混业经营模式的优劣。得分评阅人五、论述题（任选 2 题作答，每小题 10 分，总计 20 分）1、试述商业银行筹集资本的主要途径.2、如何看待我国商业银行中间业务的发展？3、试述美国住房抵押贷款资产证券化对中国的启示。一、单选题（共一、单选题（共 2525 小题小题,每小题每小题 1 1 分，选择正确得分，选择正确得 1 1 分，选择错误得分，选择错误得 0 0 分）：分）：题号答案题号答案题号答案1B B11B B21C C2D D12B B
24、22B B3C C13A A23B B4C C14C C24D D5A A15D D25A A6B B16D D7C C17A A8A A18B B9B B19A A10B B20B B二、多选题二、多选题:（共（共 8 8 小题，每小题小题，每小题 2 2 分，选择正确得分，选择正确得 2 2 分，选择错误或选择不全得分，选择错误或选择不全得 0 0 分分):):题号答案题号答案1ABCABC6ACDACD2BCBC7ABCABC3BCDEBCDE8ABCABC4ACDACD5ABCABC三、计算题三、计算题(共共 3 3 题题，总计，总计1919 分）：分）：判分标准：计算分析过程、答案正
25、确,得满分;计算分析过程正确，计算结果错误,酌情扣分;只有计算结果，没有计算过程不得分.1。（7 7 分）分）真实利率为：（4 4 分）分）根据 78s 条款法，提前 3 个月还款的利息回扣率为:（2 2 分）分）因此利息回扣为：(1(1 分）分）2。（6 6 分）分）资金总额为:18+8+10+12+15=63（1 1 分）分）资金成本率为：=15。16（2 2 分）分）可用资金成本率为：（3 3 分分)3.（6 6 分）分）总流动性需求=负载的流动性需求+贷款的流动性需求（2 分）负债的流动性需求为：2500(1-15）90+2100（115%）25+3000(1-15%）10%=1912
26、.57+446。25+255=2613。82（1分）贷款的流动性需求为：1000100%=1000（1 分)所以总流动性需求为：2613。82+1000=3613。82（万元）（2 分）四、简答题四、简答题(共共 4 4 题题,每小题每小题 5 5 分，总计分，总计 2020 分）：分）：1为什么说商业银行是特殊的金融企业。（5 5 分分）要点一:有别于中央银行、专业银行和非银行金融机构(2(2 分）分）要点二：中央银行是一国的金融管理当局,不以盈利为目的；(1(1 分）分）要点三:专业银行和非银行金融机构只限于某几种办理具体的信贷业务，业务经营具有局限性（1 1 分）分）要点四：商业银行的则
27、既经营零售业务，也经营批发业务，已成为现代经济生活中的金融百货公司.（1 1 分）分）2简述银行发行企业贷款的程序.（5 5 分）分）第一步：贷款的综合分析;（1 1 分）分）第二步：确定贷款的结构，若不能确定,则拒绝发放贷款.若能确定，则继续下面的步骤；（1 1 分）分）第三步:提出贷款结构方案并与客户谈判；（1 1 分）分）第四步：审查贷款能否满足银行与客户的需要,若不能，则拒绝发放贷款,若能够，则在完成贷款文件之后，发放贷款。(2(2 分分)3金融证券化趋势对商业银行的挑战.(5(5 分）分）要点一：20 世纪 80 年代以来，市场经济发达国家的金融脱媒化日益严重，资金的融通越来越远离银
28、行，金融资产证券化成为不可逆转的趋势；(1(1 分）分）要点二:资信良好的大公司通常愿意通过直接融资市场获得资金，这导致银行客户群的整体资信等级下降,承受的风险也相应加大；（1 1分）分）要点三：商业银行传统的金融媒介作用退化,利息收入占整体收入的比重下降。（1 1 分分)要点四：商业银行不得不开辟新的业务领域和盈利渠道，大力发展基金、保险在内的多种表外业务，提供多元化经营，以增加非利息收入。(2(2 分）分）4混业经营模式的优劣.（5 分）优势：要点一：多种业务相互促进与支持，可做到优势互补，并有利于银行降低自身的风险；(1(1 分）分）要点二：能充分掌握企业的经营状况，降低贷款和承销的风险
29、;（1 1 分）分）要点三：加强了银行业之间的竞争，有利于优胜劣汰,提高效益(1(1 分）分）不足：要点一:容易形成金融市场的垄断，产生不公平竞争（1 1 分）分）要点二：可能会产生内部协调困难的问题，并招致新的更大的金融风险。（1 1 分）分）五、论述题（三题中任选两题作答五、论述题（三题中任选两题作答.每题每题 1010 分分,共共 2020 分）：分）：1:简述商业银行筹集资本金的途径。（1010 分分)要点一：银行资本金的筹集大致分为内源融资与外源融资两种方法（2 2 分分)要点一：内源融资的主要来源是未分配利润。这种方法的优点是不必依靠公开市场筹集资金，节约发行成本；另外不会削弱股东
30、的控制权；但其也受到三个方面的限制:一是政府当局对适度资本金规模的规定，二是银行获得的利润规模,三是股利分配政策；(4(4 分）分）要点三：外源融资的方法主要是发行普通股，、发行优先股、发行次级债券、发行可转换债券，出售资产与租赁设备。(4(4 分）分）2 如何看待我国商业银行中间业务的发展?(10(10 分）分）要点一：商业银行发展中间业务的原因分析银行业务创新、提高竞争实力与盈利能力的需要;（1 1 分）分）应对银行资本充足率和资产质量监管、银行经营风险管理的需要.（1 1 分）分）要点二：结合我国商业银行中间业务发展的实际,对我国商业银行中间业务发展的历史、现状、成绩与不足等问题的分析，（3 3 分）分）要点三：提出我国银行中间业务发展策略（3 3 分分)要求论述有独到或新颖之处，观点明确，结论成立。语言组织、综合论述及表达(2(2 分）分）3 美国住房抵押贷款资产证券化对中国的启示。（1010 分）分）