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1、经经济济师师中中级级金金融融专专业业知知识识与与实实务务计计算算公公式式汇汇总总文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）经济师中级金融计算公式汇总经济师中级金融计算公式汇总第二章利率与金融资产定价第二章利率与金融资产定价1 1、单利本息和公式：、单利本息和公式：FVFVn n=P(1+rn)=P(1+rn)复利本息和（求终值、现值）公式：复利本息和（求终值、现值）公式：FVFVn n=P(1+r/m)=P(1+r/m)nmnm2 2、预期理论：长期债券的利率等于在有效期内人们所预期的短期利率的均值。、预期理论：长期债券的利率等于在有效期内人们所预期的短期利率的
2、均值。流动性溢价理论：长期债券的利率等于在有效期内人们所预期的短期利率的均值流动性溢价理论：长期债券的利率等于在有效期内人们所预期的短期利率的均值+流动性流动性溢价溢价3 3、名义收益率、名义收益率 r=C/FFr=C/FF：面值：面值实际收益率实际收益率=名义收益率通货膨胀率名义收益率通货膨胀率本期收益率本期收益率 r=C/PP:r=C/PP:本期市场价格本期市场价格一年期持有期收益率：一年期持有期收益率：r=r=（买卖差价（买卖差价+利息）利息）/买入价格买入价格零息债券的到期收益率零息债券的到期收益率付息债券的到期收益率付息债券的到期收益率债券定价到期一次还本付息：债券价格的定价债券定价
3、到期一次还本付息：债券价格的定价=债券票面价值债券票面价值/（1+r)1+r)n n债券定价分期付息到期还本：债券定价分期付息到期还本：净价净价=全价全价-应计利息应计利息股票定价股票价格股票定价股票价格=预期股息收入预期股息收入/市场利率市场利率股票价格股票价格=市盈率每股税后盈利市盈率每股税后盈利4 4、预期收益率、预期收益率=无风险收益率无风险收益率+贝塔系数贝塔系数*（投资组合收益率（投资组合收益率-无风险收益率）无风险收益率）投资组合收益率（贝塔系数）是各组合证券预期收益率（贝塔系数）的加权平均数投资组合收益率（贝塔系数）是各组合证券预期收益率（贝塔系数）的加权平均数第四章商业银行经
4、营与管理第四章商业银行经营与管理核心一级资本充足率核心一级资本充足率=（核心一级资本对应资本扣减项）（核心一级资本对应资本扣减项）/风险加权资产：风险加权资产：5%5%一级资本充足率一级资本充足率=（一级资本对应资本扣减项）（一级资本对应资本扣减项）/风险加权资产：风险加权资产：6%6%资本充足率资本充足率=（总资本对应资本扣减项）（总资本对应资本扣减项）/风险加权资产：风险加权资产：8%8%第五章投资银行与证券投资基金第五章投资银行与证券投资基金市盈率市盈率=股票市场价格股票市场价格/每股收益每股收益市净率市净率=股票市场价格股票市场价格/每股净资产每股净资产净值增长率净值增长率=（期末份额
5、净值（期末份额净值-期初份额净值期初份额净值+每份期间分红）每份期间分红）/期初份额净值期初份额净值100%100%；=（基金净值增长率（基金净值增长率/股票指数增长率）股票指数增长率）100%100%持股集中度持股集中度=（前十大重仓股投资市值（前十大重仓股投资市值/基金股票投资总市值）基金股票投资总市值）100%100%久期久期=债券贴现现金流的加权平均到期时间债券贴现现金流的加权平均到期时间利率变动对债券基金净值的影响利率变动对债券基金净值的影响=久期利率变化久期利率变化第七章金融工程与金融风险第七章金融工程与金融风险无红利股票的远期价格无红利股票的远期价格有现金收益资产的远期价格有现金
6、收益资产的远期价格有红利率资产的远期价格有红利率资产的远期价格F S IerTtF Se(rq)Tt远期利率协议交割额远期利率协议交割额=（协议利率一参考利率）名义本金协议期限（协议利率一参考利率）名义本金协议期限/1+/1+协议利协议利率协议期限率协议期限 基差基差=待保值资产的现货价格一用于保值的期货价格待保值资产的现货价格一用于保值的期货价格金融期货套期保值比率金融期货套期保值比率=期货的份数（一份期货合约规模期货的份数（一份期货合约规模/待保值资产的数量）待保值资产的数量）股指期货合约数股指期货合约数=值值(股票组合价值股票组合价值/单份股指期货合约价值单份股指期货合约价值)利率期货合
7、约数利率期货合约数=需进行套期保值资产的价格需进行套期保值资产的久期需进行套期保值资产的价格需进行套期保值资产的久期/利率利率期货的价格期货合约标的债券的久期期货的价格期货合约标的债券的久期 第八章货币供求及其均衡第八章货币供求及其均衡基础货币基础货币 B=C+Rr+Rt+ReB=C+Rr+Rt+Re我国的货币层次划分：我国的货币层次划分：M0M0流通中现金流通中现金M1M1M0M0单位活期存款（狭义货币供应量）单位活期存款（狭义货币供应量）M2M2M1M1个人储蓄存款单位定期存款其他存款（广义货币供应量）个人储蓄存款单位定期存款其他存款（广义货币供应量）M3M3M2M2商业票据大额可转让定期
8、存单商业票据大额可转让定期存单派生存款派生存款D=D=B1/（B1/（r+e+cr+e+c）货币供给量货币供给量 MsMs 等于基础货币（等于基础货币（MBMB）与货币乘数（）与货币乘数（m m）之积）之积货币乘数货币乘数第九章中央银行与金融监管第九章中央银行与金融监管一、风险迁徙类指标：一、风险迁徙类指标：1 1、正常类贷款迁徙率为正常贷款中变为不良贷款的金额与、正常类贷款迁徙率为正常贷款中变为不良贷款的金额与正常类贷款之比，不得高于正常类贷款之比，不得高于 0.5%0.5%；2 2、关注类贷款迁徙率为关注贷款中变为不良贷款的金额与关注类贷款之比，不得、关注类贷款迁徙率为关注贷款中变为不良贷
9、款的金额与关注类贷款之比，不得高于高于 1.5%1.5%；3 3、次级类贷款迁徙率为次级贷款中变为可疑类贷款和损失贷款的金额与次级类贷、次级类贷款迁徙率为次级贷款中变为可疑类贷款和损失贷款的金额与次级类贷款之比，不得高于款之比，不得高于 3%3%；4 4、可疑类贷款迁徙率为可疑类贷款中变为损失类贷款的金额与可疑类贷款之比，、可疑类贷款迁徙率为可疑类贷款中变为损失类贷款的金额与可疑类贷款之比，不得高于不得高于 40%40%。二、资产安全性指标：二、资产安全性指标：1.1.不良资产率（不良信用资产与信用资产总额之比）不良资产率（不良信用资产与信用资产总额之比）4%4%2.2.不良贷款率（不良贷款与
10、贷款总额之比）不良贷款率（不良贷款与贷款总额之比）5%5%3.3.单一集团客户授信集中度（对最大一家集团客户授信总额与资本净额之比）单一集团客户授信集中度（对最大一家集团客户授信总额与资本净额之比）15%15%4.4.单一客户贷款集中度（对最大一家客户授信总额与资本净额之比）10%单一客户贷款集中度（对最大一家客户授信总额与资本净额之比）10%5.5.全部关联度（全部关联授信与资本净额之比）全部关联度（全部关联授信与资本净额之比）50%50%6.6.贷款拨备率：贷款损失准备与各项贷款余额之比，贷款拨备率：贷款损失准备与各项贷款余额之比，2.5%2.5%7.7.拨备覆盖率：贷款损失准备与不良贷款
11、余额之比，拨备覆盖率：贷款损失准备与不良贷款余额之比，150%150%三、流动性监管指标：三、流动性监管指标：1 1、流动性比例、流动性比例=流动性资产流动性资产/流动性负债之比25%流动性负债之比25%2 2、流动负债依存度、流动负债依存度=核心负债核心负债/总负债之比60%总负债之比60%3 3、流动性缺口率、流动性缺口率=流动性缺口流动性缺口/90/90 天内到期表内外流动性资产之比天内到期表内外流动性资产之比-10%-10%四、收益合理性监管指标：四、收益合理性监管指标：1.1.成本收入比成本收入比=营业费用营业费用/营业收入35%营业收入35%2.2.资产利润率资产利润率=净利润净利润/资产平均余额0.6%资产平均余额0.6%3.3.资本利润率资本利润率=净利润净利润/所有者权益平均余额11%所有者权益平均余额11%第十章国际金融及其管理第十章国际金融及其管理外债总量管理指标：外债总量管理指标：指标指标负债率负债率债务率债务率偿债率偿债率短期债务率短期债务率计算公式计算公式警戒线警戒线20%20%100%100%25%25%25%25%