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1、计量经济学模型总体设定2023/1/28计量经济学本讲稿第一页，共五十二页2023/1/28计量经济学一、问题的提出及其重要性一、问题的提出及其重要性本讲稿第二页，共五十二页2023/1/28计量经济学1 1、模型总体设定、模型总体设定两种基本总体模型：两种基本总体模型：一是静态的总体模型。主要是描述经济因素之间不随时间演一是静态的总体模型。主要是描述经济因素之间不随时间演变的静态平衡结构，力图揭示经济系统的平衡关系法则，对变的静态平衡结构，力图揭示经济系统的平衡关系法则，对应的总体是不随时间变化的静态随机分布，通常利用截面数应的总体是不随时间变化的静态随机分布，通常利用截面数据来估计总体模型
2、参数。据来估计总体模型参数。二是动态的总体模型。主要是描述持续演变的经济因素之二是动态的总体模型。主要是描述持续演变的经济因素之间的动态平衡结构，力图揭示经济系统的演变法则，对应间的动态平衡结构，力图揭示经济系统的演变法则，对应的总体是在时间维度上持续发生的随机过程，通常利用时的总体是在时间维度上持续发生的随机过程，通常利用时间序列数据来估计总体模型参数。间序列数据来估计总体模型参数。本讲稿第三页，共五十二页2023/1/28计量经济学总体模型设定总体模型设定(以单方程模型为例以单方程模型为例)直接影响因素集的分解直接影响因素集的分解恒常性和显著性两个维度恒常性和显著性两个维度显著的恒常性因素
3、集显著的恒常性因素集显著的偶然性因素集显著的偶然性因素集无数单独影响可以忽略的非显著因素集无数单独影响可以忽略的非显著因素集本讲稿第四页，共五十二页2023/1/28计量经济学总体模型设定总体模型设定(以单方程模型为例以单方程模型为例)模型总体设定的任务：模型总体设定的任务：界定显著恒常因素集作为解释变量。界定显著恒常因素集作为解释变量。确定被解释变量和解释变量的函数形式与在该函数确定被解释变量和解释变量的函数形式与在该函数形式下的关系参数。形式下的关系参数。确定随机扰动项的概率分布特性和相应的概率分布确定随机扰动项的概率分布特性和相应的概率分布参数。参数。最终得到待估总体模型。最终得到待估总
4、体模型。本讲稿第五页，共五十二页2023/1/28计量经济学模型总体设定的依据模型总体设定的依据实际应用研究中的实际应用研究中的研究目的导向研究目的导向经典模型的经典模型的先验理论导向先验理论导向时间序列模型的时间序列模型的数据关系导向数据关系导向正在发展的正在发展的关系论导向关系论导向本讲稿第六页，共五十二页2023/1/28计量经济学二、计量经济学模型总体设定的二、计量经济学模型总体设定的“一般性一般性”原则原则 本讲稿第七页，共五十二页2023/1/28计量经济学1 1总体模型设定的总体模型设定的“研究目的导向研究目的导向”及其问题及其问题 研究目的导向研究目的导向任何应用研究都有特定的
5、研究目的，例如分析某两个经济变任何应用研究都有特定的研究目的，例如分析某两个经济变量之间的关系，或者评价某项经济政策的效果。量之间的关系，或者评价某项经济政策的效果。按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型的设定，成按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型的设定，成为计量经济学应用研究的普遍现象和最严重的问题。为计量经济学应用研究的普遍现象和最严重的问题。本讲稿第八页，共五十二页2023/1/28计量经济学错例错例1：在一篇研究制度变迁与经济增长的关系的博士论在一篇研究制度变迁与经济增长的关系的博士论文中，建立了如下模型：文中，建立了如下模型：其中，其中，GDP表示国内生产总值，表示国
6、内生产总值，MDI表示制度变迁。表示制度变迁。估计得到估计得到 结论：制度变迁对于结论：制度变迁对于GDP的弹性系数为的弹性系数为2.1。即制度。即制度变迁变化变迁变化1%，国内生产总值将变化，国内生产总值将变化2.1%。本讲稿第九页，共五十二页2023/1/28计量经济学错例错例2：在一篇研究证券市场发展对宏观经济影响的博士在一篇研究证券市场发展对宏观经济影响的博士论文中，建立了如下模型：论文中，建立了如下模型：其中其中CZSR为财政收入，为财政收入，GPRZ为股票融资额。估计为股票融资额。估计得到：得到：结论：股票融资额增加结论：股票融资额增加1亿元，财政收入将增加亿元，财政收入将增加4.
7、729亿元。亿元。本讲稿第十页，共五十二页2023/1/28计量经济学错例错例3：在一篇研究我国财政支农支出（在一篇研究我国财政支农支出（CZZN）对城乡收入差距（对城乡收入差距（SRCJ）影响的硕士论文中，）影响的硕士论文中，利用利用19782006年数据，估计得到如下模型：年数据，估计得到如下模型：结论：财政支农支出扩大了城乡收入差距。结论：财政支农支出扩大了城乡收入差距。本讲稿第十一页，共五十二页2023/1/28计量经济学错例错例4：在在经济研究经济研究一篇研究通货膨胀与经济一篇研究通货膨胀与经济增长的关系的论文中，建立了如下模型：增长的关系的论文中，建立了如下模型：结论：适度的通货膨
8、胀有助于经济增长变动速率较快结论：适度的通货膨胀有助于经济增长变动速率较快上升和国民经济较快增长。上升和国民经济较快增长。本讲稿第十二页，共五十二页2023/1/28计量经济学2总体回归模型设定的总体回归模型设定的“一般性一般性”原则原则 正确的总体模型只能是一个。正确的总体模型只能是一个。对于同一个作为研究对象的被解释变量，它和所有影响因素之间对于同一个作为研究对象的被解释变量，它和所有影响因素之间只能存在一种客观的正确的关系。只能存在一种客观的正确的关系。或者说，对于一组被解释变量样本观测值，只能由一种客或者说，对于一组被解释变量样本观测值，只能由一种客观的数据生成过程生成。观的数据生成过
9、程生成。不同的研究者、不同的研究目的、不同的数据选择方法、不同的研究者、不同的研究目的、不同的数据选择方法、不同的数据集，会对模型的约化和简化过程产生影响，会不同的数据集，会对模型的约化和简化过程产生影响，会使得最终的应用模型有所不同。但建模起点应该相同。使得最终的应用模型有所不同。但建模起点应该相同。本讲稿第十三页，共五十二页2023/1/28计量经济学“一般性一般性”是是“唯一性唯一性”原则的自然要求。原则的自然要求。作为建模起点的总体模型必须能够包容所有经过约化得到的作为建模起点的总体模型必须能够包容所有经过约化得到的“简洁简洁”的模型。的模型。它应该包含所有对被解释变量产生影响的变量，
10、尽管其中它应该包含所有对被解释变量产生影响的变量，尽管其中的某些变量会因为显著性不高或者不满足正交性条件等原的某些变量会因为显著性不高或者不满足正交性条件等原因在后来的约化过程中被排除。因在后来的约化过程中被排除。从一般到简单。从一般到简单。本讲稿第十四页，共五十二页2023/1/28计量经济学3 3、“从一般到简单从一般到简单”建模思路的解释建模思路的解释 逻辑学解释逻辑学解释计量经济学模型方法是一种经验实证的方法，它是建立在计量经济学模型方法是一种经验实证的方法，它是建立在证伪和证实不对称性的逻辑学基础之上的。证伪和证实不对称性的逻辑学基础之上的。一旦总体模型被设定，利用样本数据进行的经验
11、检验只能发一旦总体模型被设定，利用样本数据进行的经验检验只能发现已经包含其中的哪些变量是不显著的，而不能发现没有包现已经包含其中的哪些变量是不显著的，而不能发现没有包含其中的显著变量；只能发现已经被采用的函数关系是不恰含其中的显著变量；只能发现已经被采用的函数关系是不恰当的，而不能发现没有被采用的正确的函数关系。当的，而不能发现没有被采用的正确的函数关系。本讲稿第十五页，共五十二页2023/1/28计量经济学经济经济学解释学解释总体回归模型必须反映现实的经济行为，而现实经济活动中变总体回归模型必须反映现实的经济行为，而现实经济活动中变量之间的关系是复杂的，而且这些变量都是变化的。量之间的关系是
12、复杂的，而且这些变量都是变化的。如果只将一部分变量引入模型，只有在其它变量不变的条件下，如果只将一部分变量引入模型，只有在其它变量不变的条件下，模型所揭示的它们与被解释变量之间的结构关系才是正确的。模型所揭示的它们与被解释变量之间的结构关系才是正确的。“其它变量不变其它变量不变”的条件在现实中是无法得到满足的，所以必须的条件在现实中是无法得到满足的，所以必须将所有变量同时引入模型，因为被解释变量的变化是它们共同作将所有变量同时引入模型，因为被解释变量的变化是它们共同作用的结果。用的结果。本讲稿第十六页，共五十二页2023/1/28计量经济学统计学解释统计学解释针对针对“源生性源生性”随机扰动项
13、的随机扰动项的Gauss-MarkovGauss-Markov假设和正态性假假设和正态性假设才能被满足。设才能被满足。进而建立在这些假设基础上的统计推断才具有可靠性。进而建立在这些假设基础上的统计推断才具有可靠性。本讲稿第十七页，共五十二页2023/1/28计量经济学4 4什么情况下可以不遵循什么情况下可以不遵循“一般性一般性”原则？原则？所有的显著的影响因素（解释变量）在行为上是独立的，所有的显著的影响因素（解释变量）在行为上是独立的，在统计上是不相关的。在统计上是不相关的。本讲稿第十八页，共五十二页2023/1/28计量经济学三、计量经济学模型总体设定的三、计量经济学模型总体设定的“现实性
14、现实性”原则原则 本讲稿第十九页，共五十二页2023/1/28计量经济学1 1、总体模型设定的、总体模型设定的“先验理论导向先验理论导向”及其问题及其问题 经典计量经济学模型经典计量经济学模型是指是指2020世纪世纪3030年代至年代至7070年代发展年代发展的计量经济学理论方法体系，它是基于截面数据建构的。的计量经济学理论方法体系，它是基于截面数据建构的。截面数据的关键特征是：数据来自于随机抽样，数据顺序截面数据的关键特征是：数据来自于随机抽样，数据顺序与计量分析无关，随机抽样隐含了待界定的特定总体。与计量分析无关，随机抽样隐含了待界定的特定总体。经济经济理理论论相相对经验对经验数据而言具有
15、先数据而言具有先验验性，因此性，因此经典经典计计量量经济经济学模型通常被学模型通常被认为认为是先是先验验理理论导论导向的。向的。本讲稿第二十页，共五十二页2023/1/28计量经济学正统经济学理论导向存在的问题：正统经济学理论导向存在的问题：第一，正第一，正统经济统经济学以学以经济经济人假人假设设和理性和理性选择为选择为其理其理论论体系的基石，体系的基石，任何一种理任何一种理论论都建立在决策主体是理性的和决策行都建立在决策主体是理性的和决策行为为是最是最优优的基的基础础之上。而之上。而计计量量经济经济学模型描述人学模型描述人们实际观们实际观察到的察到的经济经济活活动动之中之中蕴蕴藏着的一般藏着
16、的一般规规律律，实际经济实际经济活活动动既不是既不是“理性理性”的，也不是的，也不是“最最优优”的。的。第二，正第二，正统经济统经济学理学理论论强强调调“简单简单”，认为认为只有只有简单简单的理的理论论才能才能够够揭示本本揭示本本质质。而。而计计量量经济经济学模型恰恰相反，它学模型恰恰相反，它强强调调“一般一般”，必必须须将将经济经济活活动动所涉及的所有因素包含其中。所涉及的所有因素包含其中。本讲稿第二十一页，共五十二页2023/1/28计量经济学先验理论导向的模型总体设定存在的问题：先验理论导向的模型总体设定存在的问题：对对于同一个研究于同一个研究对对象，不同的研究者依据不同的先象，不同的研
17、究者依据不同的先验验理理论论，就会，就会设设定不同的模型。定不同的模型。模型具有模型具有结结构关系不构关系不变变性。性。破坏了模型随机破坏了模型随机扰动项扰动项的的“源生性源生性”，随机，随机扰动项扰动项可能可能违违背背Gauss-Gauss-MarkovMarkov假假设设和正和正态态性假性假设设。本讲稿第二十二页，共五十二页2023/1/28计量经济学错例错例1 1：在在经济研究经济研究的一篇的一篇实证研究我国货币实证研究我国货币产产出非对称影响关系的论文中，模型系统中包括的变量有表出非对称影响关系的论文中，模型系统中包括的变量有表示产出的实际工业产出指数、表示货币的示产出的实际工业产出指
18、数、表示货币的M1和表示价格和表示价格的消费价格指数，而货币流通速度被合理地省略了。的消费价格指数，而货币流通速度被合理地省略了。所依据的是经典的货币需求理论。所依据的是经典的货币需求理论。问题：问题：经典的货币需求理论是否反映我国的实际？以此作为描述经典的货币需求理论是否反映我国的实际？以此作为描述货币货币产出关系的总体模型设定的依据是否可靠？产出关系的总体模型设定的依据是否可靠？本讲稿第二十三页，共五十二页2023/1/28计量经济学错例错例2 2：在在经济研究经济研究一篇关于人民币汇率的均衡、一篇关于人民币汇率的均衡、失调、波动与调整的论文中，作者通过理论分析和失调、波动与调整的论文中，
19、作者通过理论分析和经验检验，得到描述实际汇率与相对供给、相对需经验检验，得到描述实际汇率与相对供给、相对需求之间长期均衡关系的模型，并在此基础上建立了求之间长期均衡关系的模型，并在此基础上建立了反映短期变化之间关系的误差修正模型。反映短期变化之间关系的误差修正模型。显然，经典的汇率决定理论在该模型总体设定中起了导向作用。显然，经典的汇率决定理论在该模型总体设定中起了导向作用。问题：问题：经典的汇率决定理论是否反映我国的实际？以此作为选择经典的汇率决定理论是否反映我国的实际？以此作为选择模型变量的依据是否可靠？模型变量的依据是否可靠？本讲稿第二十四页，共五十二页2023/1/28计量经济学2、总
20、体回归模型设定的、总体回归模型设定的“现实性现实性”的原则的原则 计量经济学模型描述的是现实的经济世界，经济学理论计量经济学模型描述的是现实的经济世界，经济学理论描述的是理想的经济世界。描述的是理想的经济世界。经济学理论揭示的变量之间的关系以其它因素不变为经济学理论揭示的变量之间的关系以其它因素不变为假设，现实经济生活中所有因素同时变化。假设，现实经济生活中所有因素同时变化。经济学理论不能作为计量经济学总体模型设定的导向。经济学理论不能作为计量经济学总体模型设定的导向。本讲稿第二十五页，共五十二页2023/1/28计量经济学经济经济学理学理论论在模型在模型设设定中的作用：定中的作用：描述理想描
21、述理想经济经济世界的世界的经济经济学理学理论论可以指可以指导导我我们们正确分析正确分析现现实经济实经济世界的世界的动动力学关系；力学关系；简洁简洁的的经济经济学理学理论论至少揭示了至少揭示了“一般一般”经济经济系系统统中的一部分中的一部分经济经济关关系。系。经济经济学理学理论论将作用于将作用于经济经济关系分析，而不是直接作用于模型关系分析，而不是直接作用于模型总总体体设设定。定。本讲稿第二十六页，共五十二页2023/1/28计量经济学四、计量经济学模型总体设定的四、计量经济学模型总体设定的“统计检统计检验必要性验必要性”原则原则 本讲稿第二十七页，共五十二页2023/1/28计量经济学1 1、
22、总体模型设定的、总体模型设定的“数据关系导向数据关系导向”及其问题及其问题 数据关系导向数据关系导向经典模型对经典模型对20世纪世纪70年代经济衰退和滞胀的预测和政策分析的年代经济衰退和滞胀的预测和政策分析的失效，引来了著名的失效，引来了著名的“卢卡斯批判卢卡斯批判”。卢卡斯批判实质上是对。卢卡斯批判实质上是对模型总体设定先验理论导向的批判。模型总体设定先验理论导向的批判。基于截面数据的经典模型面临先验理论与经济现实的脱节，而被迫更基于截面数据的经典模型面临先验理论与经济现实的脱节，而被迫更多地转而依赖数据关系，依赖统计分析。直接导致了计量经济学总体多地转而依赖数据关系，依赖统计分析。直接导致
23、了计量经济学总体模型设定转向模型设定转向“数据关系导向数据关系导向”。基于时间序列数据的计量经济学模型由于存在非平稳性和序列相关性，基于时间序列数据的计量经济学模型由于存在非平稳性和序列相关性，其统计分析理论方法得到了迅速的发展，一方面为模型总体设定提供其统计分析理论方法得到了迅速的发展，一方面为模型总体设定提供了强大的工具，另一方面又将模型设定引入仅仅依赖数据的歧途。了强大的工具，另一方面又将模型设定引入仅仅依赖数据的歧途。本讲稿第二十八页，共五十二页2023/1/28计量经济学对时间序列的非平稳性的识别与处理构成了数据关系转向的主要内容；对时间序列的非平稳性的识别与处理构成了数据关系转向的
24、主要内容；在非平稳随机过程之间，建立恒常的数据关系，成为数据关系导向中在非平稳随机过程之间，建立恒常的数据关系，成为数据关系导向中时间序列分析的主要目标。时间序列分析的主要目标。带来的新的问题是，计量分析的理论基础带来的新的问题是，计量分析的理论基础产生时间序列数据的产生时间序列数据的动力学过程或总体界定被忽略了。动力学过程或总体界定被忽略了。本讲稿第二十九页，共五十二页2023/1/28计量经济学错例：错例：在一项关于我国城镇居民收入的研究中，作者对城镇居民人均在一项关于我国城镇居民收入的研究中，作者对城镇居民人均收入和农村居民人均消费两个时间序列数据进行了严格的统计分析。收入和农村居民人均
25、消费两个时间序列数据进行了严格的统计分析。首先进行单位根检验，发现它们都是首先进行单位根检验，发现它们都是2 2阶单整序列。阶单整序列。然后进行然后进行GrangerGranger因果关系检验，发现在因果关系检验，发现在5%5%的显著性水平上，的显著性水平上，城镇居民人均收入是农村居民人均消费的城镇居民人均收入是农村居民人均消费的GrangerGranger原因。原因。最后进行协整检验，发现它们之间存在（最后进行协整检验，发现它们之间存在（2 2，2 2）阶协整。）阶协整。于是得到了描述二者之间长期均衡关系的模型：农村居民人均于是得到了描述二者之间长期均衡关系的模型：农村居民人均消费消费558
26、.07+0.1817558.07+0.1817城镇居民人均收入。城镇居民人均收入。更进一步指出，城镇居民人均收入提高更进一步指出，城镇居民人均收入提高100100元，可以使得农元，可以使得农村居民人均消费提高村居民人均消费提高18.1718.17元。元。本讲稿第三十页，共五十二页2023/1/28计量经济学2 2、总体模型设定的、总体模型设定的“统计检验必要性统计检验必要性”原则原则 脱离产生数据的动力学过程谈随机过程的平稳性是没脱离产生数据的动力学过程谈随机过程的平稳性是没有意义的。有意义的。随机过程的数据协整关系是结果，而不是原因。随机过程的数据协整关系是结果，而不是原因。协整关系检验是确
27、定模型动态相容的必要条件，但却不是协整关系检验是确定模型动态相容的必要条件，但却不是充分条件。充分条件。本讲稿第三十一页，共五十二页2023/1/28计量经济学如果经济时间序列在经济行为上存在直接因果关系，那么它们在统计如果经济时间序列在经济行为上存在直接因果关系，那么它们在统计上一定存在协整关系，一定能够通过统计检验，包括因果关系检验和上一定存在协整关系，一定能够通过统计检验，包括因果关系检验和协整检验。协整检验。在统计上能够通过因果关系检验和协整检验的经济时间序列，在统计上能够通过因果关系检验和协整检验的经济时间序列，在经济行为上并不一定存在直接因果关系。在经济行为上并不一定存在直接因果关
28、系。由于人们认识的局限，在经济行为分析中发现的因果关系并不一定都由于人们认识的局限，在经济行为分析中发现的因果关系并不一定都是正确的，所以在经济行为分析的基础上进行统计检验是完全必要的，是正确的，所以在经济行为分析的基础上进行统计检验是完全必要的，以达到以达到“去伪存真去伪存真”的效果。的效果。从这个意义上，单位根检验、因果关系检验和协整检验理论，给出了从这个意义上，单位根检验、因果关系检验和协整检验理论，给出了总体回归模型设定的有效工具。总体回归模型设定的有效工具。这就是计量经济学模型总体设定的这就是计量经济学模型总体设定的“统计检验必要性统计检验必要性”原则。原则。本讲稿第三十二页，共五十
29、二页2023/1/28计量经济学五、计量经济学模型总体设定的五、计量经济学模型总体设定的“经济主体经济主体动力学关系导向动力学关系导向”原则原则本讲稿第三十三页，共五十二页2023/1/28计量经济学关于计量经济学模型总体设定的讨论，必须首先回答：关于计量经济学模型总体设定的讨论，必须首先回答：要确定的是经济主体内在的本质意义的属性，还是经济主体之要确定的是经济主体内在的本质意义的属性，还是经济主体之间的关系意义的属性。间的关系意义的属性。要确定的是主体之间的动力学关系，还是作为主体经济活动结要确定的是主体之间的动力学关系，还是作为主体经济活动结果的经济变量之间的数据关系。果的经济变量之间的数
30、据关系。本讲稿第三十四页，共五十二页2023/1/28计量经济学计量经济学模型分析的目的：计量经济学模型分析的目的：不是为了确定在主体关系意义上无所指的经济变量之间的关系。不是为了确定在主体关系意义上无所指的经济变量之间的关系。经济变量及相关数据是经济主体活动的结果，脱离主体互动关经济变量及相关数据是经济主体活动的结果，脱离主体互动关系建构的变量，不过是纯粹的数字。系建构的变量，不过是纯粹的数字。而是为了发现塑造整个经济世界的经济主体之间的互动规律。而是为了发现塑造整个经济世界的经济主体之间的互动规律。本讲稿第三十五页，共五十二页2023/1/28计量经济学关系论：关系论：主体的任何行主体的任
31、何行为为，都，都应应在主体和其身在主体和其身处处的的环环境之境之间寻间寻找原找原因。都必然由主体与其身因。都必然由主体与其身处处的的环环境之境之间间的作用引起。的作用引起。经济经济主体与其身主体与其身处处的的环环境之境之间间的的动动力学力学过过程，是真正的数据程，是真正的数据生成生成过过程。程。无论先验理论导向，还是数据关系导向，模型总体设定所忽视无论先验理论导向，还是数据关系导向，模型总体设定所忽视的正是经济主体之间的动力学关系。的正是经济主体之间的动力学关系。本讲稿第三十六页，共五十二页2023/1/28计量经济学实现实现先先验验理理论导论导向和数据关系向和数据关系导导向的向的综综合合 以
32、以经济经济主体与主体与环环境之境之间间的的动动力学关系分析力学关系分析为为基基础础和前提，基于和前提，基于该动该动力学力学过过程生成的数据，以数据程生成的数据，以数据统计统计分析分析为为必要条件，必要条件，验证验证并并确定确定经济经济主体与主体与环环境的互境的互动动关系，正是关系，正是计计量量经济经济学学总总体模型所体模型所要界定的因果关系。要界定的因果关系。只有只有动动力学关系的理力学关系的理论论分析，没有基于分析，没有基于统计统计相关性的相关性的经验经验支支持，是无法确持，是无法确认这样认这样的的动动力学关系的。同力学关系的。同样样，只有数据关系，只有数据关系的的统计统计分析，没有具有良好
33、的公度性的分析，没有具有良好的公度性的动动力学关系理力学关系理论论框架，框架，会使会使统计统计分析分析进进入歧途。入歧途。本讲稿第三十七页，共五十二页2023/1/28计量经济学本讲稿第三十八页，共五十二页2023/1/28计量经济学关系图关系图先验的经济理论并不直接作为总体模型设定的导向，而是指导先验的经济理论并不直接作为总体模型设定的导向，而是指导经济主体的动力学关系分析；经济主体的动力学关系分析；数据的统计分析也不直接作为总体模型设定的导向，而是对经济数据的统计分析也不直接作为总体模型设定的导向，而是对经济主体的动力学关系进行检验；主体的动力学关系进行检验；对总体模型设定起直接导向作用的
34、，是经济主体的动力学关对总体模型设定起直接导向作用的，是经济主体的动力学关系。系。本讲稿第三十九页，共五十二页2023/1/28计量经济学六、案例：消费理论与消费函数模型六、案例：消费理论与消费函数模型 本讲稿第四十页，共五十二页2023/1/28计量经济学说明说明消费理论是经济学的重要研究课题，消费函数模型是计消费理论是经济学的重要研究课题，消费函数模型是计量经济学的重要应用领域。量经济学的重要应用领域。按照不同的消费理论，可以建立不同的消费函数模型。按照不同的消费理论，可以建立不同的消费函数模型。本节以此为案例，试图加深读者对总体回归模型本节以此为案例，试图加深读者对总体回归模型“先先验理
35、论导向验理论导向”的认识，以及遵循的认识，以及遵循“现实性现实性”原则的重原则的重要性。要性。本讲稿第四十一页，共五十二页2023/1/28计量经济学 绝对收入假设消费函数模型绝对收入假设消费函数模型 消费是由收入唯一决定的消费是由收入唯一决定的参数的经济意义和数值范围？参数的经济意义和数值范围？是否反映消费的边际效用递减规律？是否反映消费的边际效用递减规律？本讲稿第四十二页，共五十二页2023/1/28计量经济学变参数模型可以较好地反映边际消费倾向递减规律。变参数模型可以较好地反映边际消费倾向递减规律。本讲稿第四十三页，共五十二页2023/1/28计量经济学 相对收入假设消费函数模型相对收入
36、假设消费函数模型 “示范性示范性”假设消费函数模型假设消费函数模型Duesenberry认为，认为，在一个群体收入分布中处于低收在一个群体收入分布中处于低收入的个体，往往有较高的消费倾向。入的个体，往往有较高的消费倾向。消费函数消费函数 参数的经济意义和数值范围？参数的经济意义和数值范围？本讲稿第四十四页，共五十二页2023/1/28计量经济学 “不可逆性不可逆性”假设消费函数模型假设消费函数模型Duesenberry认为认为当前收入低于曾经达到的最高收入时，当前收入低于曾经达到的最高收入时，往往有较高的消费倾向。往往有较高的消费倾向。消费函数消费函数本讲稿第四十五页，共五十二页2023/1/
37、28计量经济学 生命周期假设消费函数模型生命周期假设消费函数模型 Modigliani，Brumberg和和Ando于于1954年年提提出出预预算算约约束为束为 使得效用函数达到最大，消费是各个时期的收入和贴现使得效用函数达到最大，消费是各个时期的收入和贴现率的函数率的函数 。即。即本讲稿第四十六页，共五十二页2023/1/28计量经济学表示为当前收入和资产存量的函数表示为当前收入和资产存量的函数 本讲稿第四十七页，共五十二页2023/1/28计量经济学 持久收入假设消费函数模型持久收入假设消费函数模型 Friedman于于1957年提出收入与消费都分为两部分年提出收入与消费都分为两部分 消费
38、函数消费函数 对于时间序列数据，第对于时间序列数据，第t时刻的持久收入可表示为时刻的持久收入可表示为 如何估计？如何估计？本讲稿第四十八页，共五十二页2023/1/28计量经济学 合理预期的消费函数模型合理预期的消费函数模型 假设第假设第t期的消费是收入预期值的函数，即期的消费是收入预期值的函数，即 收入预期值是现期实际收入与前一期预期收入的加权收入预期值是现期实际收入与前一期预期收入的加权和：和：理论假设的合理性？理论假设的合理性？本讲稿第四十九页，共五十二页2023/1/28计量经济学代入得到代入得到本讲稿第五十页，共五十二页2023/1/28计量经济学 适应预期的消费函数模型适应预期的消
39、费函数模型 理论假设和最终模型与理论假设和最终模型与的异同？的异同？本讲稿第五十一页，共五十二页2023/1/28计量经济学启示启示不同的理论假设导出不同的模型。不同的研究者，依据不不同的理论假设导出不同的模型。不同的研究者，依据不同的消费理论，就可以设定不同的消费函数模型。同的消费理论，就可以设定不同的消费函数模型。如果仅仅试图通过研究检验每种消费理论是否适合于我国，如果仅仅试图通过研究检验每种消费理论是否适合于我国，也许是有意义的。也许是有意义的。如果研究的目的是为了揭示我国的消费行为，揭示影如果研究的目的是为了揭示我国的消费行为，揭示影响消费的各个因素对消费的实际影响，那么不同的研响消费的各个因素对消费的实际影响，那么不同的研究者就会得到不同的结论，这样的研究是没有意义的。究者就会得到不同的结论，这样的研究是没有意义的。先验的经济理论，可以指导我们分析实际的经济行先验的经济理论，可以指导我们分析实际的经济行为关系，但不能直接作为总体回归模型设定的导向。为关系，但不能直接作为总体回归模型设定的导向。本讲稿第五十二页，共五十二页