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1、金融统计分析计算题本讲稿第一页，共三十七页计算分析题计算分析题 1 根据连续两年的货币当局资产负债表，分析中央银行货币政策的特点 本讲稿第二页，共三十七页本讲稿第三页，共三十七页本讲稿第四页，共三十七页计算分析题计算分析题 2 某国家A、B两年的基础货币表年份 基础货币其中：其中：发行货币发行货币金融机构在金融机构在中央银行存中央银行存款款非金融机构非金融机构在中央银行在中央银行的存款的存款总量占%总量占%总量占%总量占%A20760100857441967347251312B20760100857441852341366318根据它分析基础货币的结构特点并对该国根据它分析基础货币的结构特点并
2、对该国两年的货币供应量能力进行比较分析。两年的货币供应量能力进行比较分析。本讲稿第五页，共三十七页计算分析题 3 已知1998年基础货币为13146亿元，货币供应量为34880亿元，法定存款准备金率为13%，1999年基础货币为14850亿元，货币供应量为33620亿元，（1）计算1998年和1999年的货币乘数；（2）简述货币乘数作用并对其影响因素进行理论说明；（3）结合计算结果和有关数据请作出基本分析本讲稿第六页，共三十七页计算分析题 4利用因素分析法分析各个因素对净资本利润率的影响大小和影响方向。p77本讲稿第七页，共三十七页计算分析题 7计算债券的投资价值。p109本讲稿第八页，共三十
3、七页 有有4种债券种债券A、B、C、D，面值均为，面值均为1000元，元，期限都是期限都是3年。其中，债券年。其中，债券A以单利每年付息以单利每年付息一次，年利率为一次，年利率为8%；债券；债券B以复利每年付息以复利每年付息一次，年利率为一次，年利率为4%；债券；债券C以单利每年付息以单利每年付息2次，每次利率为次，每次利率为4%；债券；债券D以复利每年付息以复利每年付息两次，每次利率为两次，每次利率为2%.假定投资者认为未来假定投资者认为未来3年的年折算率为年的年折算率为 r=8%，要求：（，要求：（1）计算债券）计算债券A、B、C、D的投资价值；（的投资价值；（2）比较分析）比较分析4种债
4、券的投资种债券的投资价值。价值。本讲稿第九页，共三十七页分析思路：o债券的投资价值是：投资者预期所获货币收入的现值，即投资者未来所获得预期收入按某一适当折算率折算的现值。o注意：预期收入与折算率的期限要一致。本讲稿第十页，共三十七页计算分析题 8计算基金的单位资产净值，分析基金管理人的经营水平。p114本讲稿第十一页，共三十七页计算步骤：o基金总资产o基金总负债o基金总净值o基金单位净值本讲稿第十二页，共三十七页 某证券投资基金的基金规模是某证券投资基金的基金规模是25亿份基金单亿份基金单位。若某时点，该基金有现金位。若某时点，该基金有现金7.6亿元，其亿元，其持有的股票持有的股票A（4000
5、万股）、万股）、B（1000万万股），股），C（1500万股）的市价分别为万股）的市价分别为20元、元、25元、元、30元。同时，该基金持有的元。同时，该基金持有的7亿元亿元面值的某种国债的市值为面值的某种国债的市值为7.7亿元。另外，亿元。另外，该基金对其基金管理人有该基金对其基金管理人有200万元应付未付万元应付未付款，对其基金托管人有款，对其基金托管人有70万元应付未付款。万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。总净值、基金单位净值。本讲稿第十三页，共三十七页练习：练习：o某证券投资基金的基金规模是某证券投资基金的
6、基金规模是30亿份基金亿份基金单位。若某时点，该基金有现金单位。若某时点，该基金有现金8.4亿元，亿元，其持有的股票其持有的股票A（3000万股）、万股）、B（2000万股），万股），C（2500万股）的市价万股）的市价分别为分别为15元、元、20元、元、15元。同时，该基元。同时，该基金持有的金持有的7亿元面值的某种国债的市值为亿元面值的某种国债的市值为8.8亿元。另外，该基金对其基金管理人亿元。另外，该基金对其基金管理人有有300万元应付未付款，对其基金托管人有万元应付未付款，对其基金托管人有80万元应付未付款。试计算该基金的总资万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值
7、、基金单位产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。净值。本讲稿第十四页，共三十七页 某两只基金1999年17月的单位资产净值如下 表，试比较两基金管理人经营水平的优劣。月份 1 2 3 4 5 6 7 A 1.0123 1.0134 1.0145 1.0278 1.0280 1.0315 1.0320 B 1.0130 1.0145 1.0130 1.0258 1.0220 1.0325 1.0350计算分析题 9 本讲稿第十五页，共三十七页两基金的单位资产净值增长率两基金资产净值的标准差两基金单位风险报酬率计算步骤本讲稿第十六页，共三十七页计算分析题 10计算汇率的变化幅度，以及对该国的贸
8、易的影响。本讲稿第十七页，共三十七页计算分析：日元对美元汇率由124变化至104，试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。本讲稿第十八页，共三十七页计算分析题 11o日元对美元汇率由日元对美元汇率由106.57变为变为131.12，试计算日元与美元汇率变化，试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。幅度，以及对日本贸易的一般影响。本讲稿第十九页，共三十七页计算分析题 12计算人民币汇率的综合汇率变动率。p139本讲稿第二十页，共三十七页货币名称 基期 报告期 双边贸易占中国 外贸总值比重美元 830.12 829.24 20日元 7.75 7.55 25英镑 12
9、60.80 1279.52 15港币 107.83 108.12 20德国马克 405.22 400.12 10法国法郎 121.13 119.91 10本讲稿第二十一页，共三十七页计算步骤：o计算人民币对各种外币的变动率（注意利用基本公式计算）o以贸易比重为权数，计算综合汇率变动率本讲稿第二十二页，共三十七页计算分析题 13o已知A国、B国利率分别为12%、9%，A国、B国上午国际收支与上期的比值分别为123%、107%，A国、B国的环比价格指数分别为103%、102%，以直接标价法表示的上一期A国实际汇率为8.27，要求计算A国的均衡汇率，并结合给出的有关数据做出基本分析。本讲稿第二十三页
10、，共三十七页计算分析题 14计算负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。本讲稿第二十四页，共三十七页计算分析 某国某年末外债余额254亿美元，当年偿还外债本息额178亿美元，国内生产总值3989亿美元，商品劳务出口收入889亿美元。计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。本讲稿第二十五页，共三十七页计算分析题 15o某国某年末外债余额某国某年末外债余额1712亿美元，当年偿亿美元，当年偿还外债本息额还外债本息额500亿美元，国内生产总值亿美元，国内生产总值6100亿美元，商品劳务出口收入亿美元，商品劳务出口收入1820亿亿美元。计算该国的负债率、债务率、偿债率，美元。计算
11、该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。并分析该国的债务状况。本讲稿第二十六页，共三十七页计算分析题 16 计算国际收支的经常账户差额、综合差额，说明该国国际收支状况，并简要分析该国经济状况。本讲稿第二十七页，共三十七页计算公式：o经常账户差额贸易账户劳务账户单方经常账户差额贸易账户劳务账户单方转移账户转移账户o 综合差额经常账户差额长期资本账综合差额经常账户差额长期资本账户差额短期资本账户差额户差额短期资本账户差额本讲稿第二十八页，共三十七页o某国某年上半年的国际收支状况是：贸易帐户差额为某国某年上半年的国际收支状况是：贸易帐户差额为顺差顺差453亿美元，劳务帐户差额为逆差亿美元
12、，劳务帐户差额为逆差192亿美元，亿美元，单方转移帐户为顺差单方转移帐户为顺差76亿美元，长期资本帐户差额亿美元，长期资本帐户差额为逆差为逆差96亿美元，短期资本帐户差额为顺差亿美元，短期资本帐户差额为顺差63亿美元，请计算该国国际收支的经常帐户差额、亿美元，请计算该国国际收支的经常帐户差额、综合差额，综合差额，说明该国国际收支状况，并简要说明说明该国国际收支状况，并简要说明该国经济状况。该国经济状况。本讲稿第二十九页，共三十七页 某国某年第一季度的国际收支状况是：贸易账户为逆差583亿美元，劳务账户差额为顺差227亿美元，经常转移账户为顺差104亿美元，长期资本账户为顺差196亿美元，短期资
13、本账户为逆差63亿美元。计算该国国际收支的经常账户差额，综合差额，说明该国国际收支状况，并分析该国外汇市场将出现何种变化？并简要说明该国经济状况。计算分析题 17本讲稿第三十页，共三十七页计算分析题 19利用滑动平均法，预测商业银行的贷款余额。p287本讲稿第三十一页，共三十七页月月份份98109811981299019902990399049905贷款余额11510.711597.0311735.6511777.911860.212002.112102.112240.4增长率%-0.75 1.20 0.36 0.70 1.20 0.84 1.14本讲稿第三十二页，共三十七页 解题思路：解题思
14、路：N期移动平均是利用前期移动平均是利用前n期期的增长率的平均值作为下期的增长率的的增长率的平均值作为下期的增长率的预测值。预测值。根据三阶移动平均法，根据三阶移动平均法，6 6月份的增长率为月份的增长率为(1.20%+0.84%+1.14%)/3=1.06%(1.20%+0.84%+1.14%)/3=1.06%从而从而6 6月份贷款余额预测值为月份贷款余额预测值为12240.4(1+1.06%)=12370.112240.4(1+1.06%)=12370.1亿元亿元 本讲稿第三十三页，共三十七页计算分析题 20分析某商业银行的市场占比状况，分析该银行的竞争力水平。p245本讲稿第三十四页，共
15、三十七页分析某商业银行的市场占比状况，可以在一定程度上反映该银行的竞争力水平。1 1、存款余额占比分析、存款余额占比分析占五行占五行22.95%占金融机构占金融机构15.5%2 2、增长量占比分析、增长量占比分析占五行占五行24.5%占金融机构占金融机构16%注意：原因在于工商银行的份额大幅下降注意：原因在于工商银行的份额大幅下降3 3、增长率分析、增长率分析本讲稿第三十五页，共三十七页计算分析题 22o某商业银行的某分行2001年2005年，各年末的贷款余额资料如下表：时间贷款余额 t2001112002132003152004 18200520合计本讲稿第三十六页，共三十七页o要求：o（1）建立以时间为自变量的直线趋势方程。o（2）预测2006年末的贷款余额。本讲稿第三十七页，共三十七页