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1、风险分析法本讲稿第一页，共十五页决策概念决策概念狭义的决策狭义的决策:就是就是选择选择或就是作决定或就是作决定.是指决策方案的最是指决策方案的最后选择，即选优过程。后选择，即选优过程。广义的决策：决策就是一个广义的决策：决策就是一个管理过程管理过程:为实现特定的为实现特定的目标目标,运用科学的理论和方法运用科学的理论和方法,系统地分析主客观条件系统地分析主客观条件,提提出各种备选方案出各种备选方案,从中从中选出选出最优方案最优方案,然后再付诸然后再付诸实施实施并进行并进行监控监控这样一个全过程。这样一个全过程。经济决策：是指经济管理部门和企业为了达到某种经济决策：是指经济管理部门和企业为了达到
2、某种特定的目的，在经济调查、经济预测和对经济发展、特定的目的，在经济调查、经济预测和对经济发展、管理活动等规律性认识的基础上，运用科学的方法，管理活动等规律性认识的基础上，运用科学的方法，根据对效果（效益）的评价，从几种可选择的行动根据对效果（效益）的评价，从几种可选择的行动方案中，选出一个令人满意的方案，作为行动的指方案中，选出一个令人满意的方案，作为行动的指南。南。本讲稿第二页，共十五页决策的基本特征决策的基本特征未来性未来性:决策产生于行动之前决策产生于行动之前.也即总是面对也即总是面对未来作决策未来作决策,而未来是不确定的而未来是不确定的,因此因此,决策是有决策是有风险的风险的.选择性
3、选择性实践性实践性:决策总是对需要解决的问题作出决定决策总是对需要解决的问题作出决定,它对实际行动具有直接指导意义它对实际行动具有直接指导意义,如果不实践如果不实践,便会失去这意义便会失去这意义.本讲稿第三页，共十五页决策的分类决策的分类按涉及的范围不同分类：宏观决策、微观决策按涉及的范围不同分类：宏观决策、微观决策按目标的性质和行动时间长短分类：战略、战术按目标的性质和行动时间长短分类：战略、战术按决策者的地位不同分类：高层、中层、基层按决策者的地位不同分类：高层、中层、基层按方法不同：定性决策、定量决策按方法不同：定性决策、定量决策按问题是否重复出现分类：程序化按问题是否重复出现分类：程序
4、化(常规性常规性)、非程序化、非程序化决策决策(非常规性非常规性)按目标多少不同分类：单目标决策、多目标决策按目标多少不同分类：单目标决策、多目标决策按问题所处的条件或可靠程度不同分类：确定型决策、按问题所处的条件或可靠程度不同分类：确定型决策、非确定型非确定型(如风险型如风险型)决策、对抗型决策决策、对抗型决策本讲稿第四页，共十五页案例案例某企业拟确定下月生产计划共有某企业拟确定下月生产计划共有4个方案，任何方案都个方案，任何方案都会面临畅销、一般和滞销三种市场销售状态。会面临畅销、一般和滞销三种市场销售状态。方案方案1：生产：生产1000件，在三种销售状态下的利润依次为件，在三种销售状态下
5、的利润依次为2、1.5、1万元。万元。方案方案2：生产：生产1400件，在三种销售状态下的利润依次为件，在三种销售状态下的利润依次为2.8、2、1万元。万元。方案方案3：生产：生产1600件，在三种销售状态下的利润依次为件，在三种销售状态下的利润依次为3.2、2、0万元。万元。方案方案4：生产：生产1400件，在三种销售状态下的利润依次为件，在三种销售状态下的利润依次为3.6、1.8、-1万元。万元。下一季度发生三种市场销售状态的概率依次为下一季度发生三种市场销售状态的概率依次为0.3、0.4、0.3。问如何选择生产计划？（期望利润大）。问如何选择生产计划？（期望利润大）本讲稿第五页，共十五页
6、经济决策的构成因素经济决策的构成因素1、决策者希望达到的、决策者希望达到的目标目标（如：收益最大、损（如：收益最大、损失最小、风险最小等）失最小、风险最小等）;2、可供决策者选择的两个以上的、可供决策者选择的两个以上的行动方案行动方案;3、不受决策者控制的两个以上的、不受决策者控制的两个以上的自然状态自然状态;4、各种行动方案在不同的自然状态下的、各种行动方案在不同的自然状态下的益损益损值值.本讲稿第六页，共十五页确定型与非确定型确定型与非确定型确定型决策是指所决策的问题的未来发展只有一种确定的确定型决策是指所决策的问题的未来发展只有一种确定的结果；决策者的任务就是分析各种可行方案所得的结果，
7、结果；决策者的任务就是分析各种可行方案所得的结果，从中选择一个最佳方案。从中选择一个最佳方案。非确定型决策是指决策所处理的未来事件的各种自非确定型决策是指决策所处理的未来事件的各种自然状态的发生具有不确定性。然状态的发生具有不确定性。非确定性可分为两种情况：一种是可判明其各种自然状态非确定性可分为两种情况：一种是可判明其各种自然状态发生的概率，这种类型的决策，不论选取何种方案，都要发生的概率，这种类型的决策，不论选取何种方案，都要冒一定的风险，故称为风险型决策。另一种是指对未来的冒一定的风险，故称为风险型决策。另一种是指对未来的自然状态虽有一定程度的了解，但又无法确定其各种自然自然状态虽有一定
8、程度的了解，但又无法确定其各种自然状态一发生的概率，故称为不确定型的决策。状态一发生的概率，故称为不确定型的决策。本讲稿第七页，共十五页风险型决策风险型决策风险型决策，是指决策者对未来的状态不能作风险型决策，是指决策者对未来的状态不能作出肯定的判断，但可估计出各状态出现的概率。出肯定的判断，但可估计出各状态出现的概率。在这类问题中，常以期望值准则为依据进行决策。在这类问题中，常以期望值准则为依据进行决策。本讲稿第八页，共十五页损益矩阵法损益矩阵法用用B1、B2、B3、B4表示表示4个方案，个方案，W1、W2、W3表示高表示高中低中低3种销售状态，种销售状态，P=(0.3,0.4,0.3)T表示
9、表示3种销售状态发生种销售状态发生的概率，的概率，E(B)=(E(B1),E(B4)T表示表示4种方案下的期望销种方案下的期望销售利润。列表：售利润。列表：(计算每种方案的期望利润计算每种方案的期望利润)状状态态方案方案 W1W2W3期望利期望利润润E(Bi)0.30.40.3B12.01.51.0B22.82.01.0B33.22.00.0B43.61.8-1.0概率概率利润利润损益矩阵：损益矩阵：可以用矩阵运算来表示整个计算过程：可以用矩阵运算来表示整个计算过程：选方案选方案2a=c(2.0,2.8,3.2,3.6,1.5,2.0,2.0,1.8,1.0,1.0,0.0,-1.0)A=ma
10、trix(a,nrow=4);Ap=c(0.3,0.4,0.3)A%*%p本讲稿第九页，共十五页损益矩阵损益矩阵(决策表决策表)法法方法：计算各方案的期望收益方法：计算各方案的期望收益E(Di);准则：选准则：选Max(E(Di)对应的方案为最优方案对应的方案为最优方案.有关的有关的R程序指令：程序指令：a=c()A=matrix(a,nrow=);Ap=c()ED=A%*%p;EDMED=max(ED);MED本讲稿第十页，共十五页决策树法决策树法画出决策树画出决策树本讲稿第十一页，共十五页决策树法步骤决策树法步骤1)绘制决策树：绘制决策树：决策树由四部分组成决策树由四部分组成：(1)决策节
11、点：决策节点：“”表示，表示，(2)方案节点：方案节点：“”表示，表示，(3)结果节点：结果节点：“”表示，将不同方案在各种状态表示，将不同方案在各种状态下的益损值标在该节点的右边；下的益损值标在该节点的右边；(4)分枝：用连接两点的线段表示；根据分枝所分枝：用连接两点的线段表示；根据分枝所处位置不同，可分为方案分枝和状态分枝。处位置不同，可分为方案分枝和状态分枝。2)计算各方案的期望收益值：在决策树中由结果节点开始计算各方案的期望收益值：在决策树中由结果节点开始从右到左顺序计算各方案从右到左顺序计算各方案 的期望收益值，并将结果标在相的期望收益值，并将结果标在相应的方案节点上。应的方案节点上
12、。3)比较和决策比较和决策本讲稿第十二页，共十五页案例分析案例分析某厂为适应市场的需要，准备扩大生产能力，有两种方案可某厂为适应市场的需要，准备扩大生产能力，有两种方案可供选择：第一方案是建大厂；第二方案是先建小厂，后考虑供选择：第一方案是建大厂；第二方案是先建小厂，后考虑扩建。扩建。如建大厂，需投资如建大厂，需投资700万元，在市场销路好时，每年收益万元，在市场销路好时，每年收益210万万元，销路差时，每年亏损元，销路差时，每年亏损40万元。万元。在第二方案中，先建小厂，如销路好，在第二方案中，先建小厂，如销路好，3年后进行扩建。建年后进行扩建。建小厂的投资为小厂的投资为300万元，在市场销
13、路好时，每年收益万元，在市场销路好时，每年收益90万万元，销路差时，每年收益元，销路差时，每年收益60万元，如果万元，如果3年后扩建，扩建年后扩建，扩建投资为投资为400万元，收益情况同第一方案一致。万元，收益情况同第一方案一致。未来市场销路好的概率为未来市场销路好的概率为0.7，销路差的概率为，销路差的概率为0.3；如果前；如果前3年销路好，则后年销路好，则后7年销路好的概率为年销路好的概率为0.9，销路差的概率，销路差的概率为为0.1。无论选用何种方案，使用期均为无论选用何种方案，使用期均为10年，试做决策分析。年，试做决策分析。本讲稿第十三页，共十五页续上续上这这是一个多是一个多阶阶段的
14、决策段的决策问题问题，考，考虑虑采用期望收益最大采用期望收益最大为标为标准准选择选择最最优优方案。方案。第一步，画出决策树图。第一步，画出决策树图。本讲稿第十四页，共十五页续上续上第二步，从右向左计算各点的期望收益值第二步，从右向左计算各点的期望收益值点点4：2100.97-400.17=1295（万元）（万元）点点5：-407=-280（万元）（万元）点点2：12950.7+2100.73-2800.3-400.33=1227.5（万元）（万元）点点8：2100.97-400.17-400=895（万元）（万元）点点9：900.97+600.17=609（万元）（万元）点点6是个决策点，比较点是个决策点，比较点8和点和点9的期望收益，选择扩建。的期望收益，选择扩建。点点6：895（万元）（万元）点点7：607=420（万元）（万元）点点3：8950.7+2100.73+4200.3+600.33=1247.5（万元）（万元）第三步，进行决策第三步，进行决策比较点比较点2和点和点3的期望收益，点的期望收益，点3期望收益值较大，可见，最优方案是期望收益值较大，可见，最优方案是先建小厂，如果销路好，先建小厂，如果销路好，3年以后再进行扩建。年以后再进行扩建。本讲稿第十五页，共十五页