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1、海南省海南省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理通年中级银行从业资格之中级风险管理通关考试题库带答案解析关考试题库带答案解析单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】D2、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为 600 亿元，其中 100 亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少 150 亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】C3、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙
2、述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】D4、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】C5、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，
3、可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C6、Y 银行在其 2020 年年度报告中披露，该行一天中 99%的 VaR 值为 5000 万元人民币，则下列解释正确的是（）A.Y 银行的投资组合在 1 天内有 99%的概率损失金额为 5000 万元B.Y 银行的投资组合在 1 天内损失超过 5000 万元的概率不大于 99%C.Y 银行的投资组合在 1 天内损失超过 5000 万元的概率不大于 1%D.Y 银行的投资组合在 1 天内有 1%的概率损失金额为 5000 万元
4、【答案】C7、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】D8、资本充足率压力测试框架以（）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】B9、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】A10、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.
5、杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】A11、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】D12、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】D13、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段
6、之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】A14、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。A.100B.50C.70D.0【答案】C15、商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】B16、假设等级为 B 的债券在发行第一年违约的总价值 200 万元，处于发行第一年的等级为 B 的债券总价值为 10000 万元，等级为 B 的债券在发行第二年违约的总价值 500 万元，处于发行第二年的等级为 B 的债券总价值仍为 10000 万元，则两年的累计死亡率为（）。A.5.9%B.
7、6.9%C.10%D.93.1%【答案】B17、下列选项不是商业银行用来计算 VaR 值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】A18、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】B19、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】B20、有效的战略风险
8、管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】B21、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】A22、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.法律风险B.战略风险C.声誉风险D.操作风险【答案】C23、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.
9、3D.4【答案】B24、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】B25、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】B26、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】A27、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】C28、关于
10、风险度量中的 VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR 是指在一定的持有期t 内和给定的置信水平 x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在 VaR 的定义中，有两个重要参数持有期t 和预测损失水平卸，任何VaR 只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p 为金融资产在持有期t 内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】B29、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】D30、在总结和借鉴
11、国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】D31、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】B32、计量市场风险时，计算 VaR 值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR 方法只有在 99的置信区间内有效C.VaR 值反映一定置信区间内的最大损失，
12、但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】C33、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】A34、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】B35、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】D36、假设某商业银行 2010 年 6 月末交
13、易账簿利率风险 VaR 值为 552 万美元，汇率风险 VaR 值为 79 万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的 VaR 总值最有可能为（?）。A.等于 631 万美元B.大于 631 万美元C.小于 631 万美元D.小于 473 万美元【答案】C37、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】D38、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（
14、ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】A39、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】C40、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】B41、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】C42、关于市值重估，下列说法正确的是（
15、）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】D43、假设违约损失率(LGD)为 14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为 20 亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】A44、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C
16、.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】B45、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）A.2015 年 12 月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017 年 6 月，TCFD 发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD 致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD 从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】A46、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。A.100B.20C.0D.50【答案】A47、对于我国大多数商业银行而言
17、，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】A48、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】A49、下列不属于风险水平类指标的是（）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】A50、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。A.银行应当通过严格和前瞻性的
18、压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施D.资本规划应至少设定内部资本充足率 3 年目标【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、银行监管的“公开原则”的“公开”包含（）。A.行政复议的依据、标准、程序公开B.监管执法和行为标准公开C.监管立法和政策标准公开D.监管职权的信息公开E.监管范围的信息公开【答案】ABC2、声誉危机管理需要技能、经验，以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指
19、南。声誉危机管理的主要内容包括()。A.预先制定战略性的危机管理规划B.提高日常解决问题的能力C.危机现场处理D.提高发言人的沟通能力E.模拟训练和演习【答案】ABCD3、下列哪些情形可能是商业银行在一国或地区的经营面临国别风险（）A.该国或地区外汇管制或货币贬值B.该国或地区经济状况恶化C.该国或地区政府拒付对外债券D.该国或地区资产被国有化或被征用E.该国或地区爆发公共卫生危机【答案】ABCD4、集团法人客户的信用风险特征有（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理难度大【答案】ABCD5、下列对市场风险内部模型法资本计量
20、公式 KMax（VaRt1，mcVaRavg）Max（sVaRt1，mssVaRavg）表述正确的有（）。A.sVaRt1 为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B.VaRt1 为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近 60 个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以 ms，ms 固定为 3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近 60 个交易日风险价值的均值乘以 mc，mc 最小为 3【答案】AD6、在证券交易所资产支持证券存续期，对所涉及证券业务需履行风险管理职责的相关方包括（）A.原始权益人B.管理人C.资信
21、评级机构D.资产服务机构E.托管人【答案】ABCD7、商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）。A.外部市场的发展变化B.自身业务性质、规模和复杂程度C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力D.交易人员/业务经营部门的既往业绩E.从业人员的专业水平和经验，以及风险管理系统的性能【答案】ABCD8、广义上讲，银行机构的市场准人包括()。A.机构准人B.业务准入C.区域准入D.高级管理人员准入E.级别准人【答案】ABD9、下列关于监事会职责的说法，正确的有()。A.监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.监事会应当加强与董事会及内部审计、风险管理等相关
22、委员会和有关职能部门的工作联系C.监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督与测评D.跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作E.监事会负责有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险【答案】ABCD10、融资流动性应当从（）两个角度进行深入分析。A.企业负债B.公司机构资产C.零售资产D.公司机构负债E.零售负债【答案】D11、在商业银行持续经营条件下，能够用来吸收损失的资本工具有（）A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.一般风险准备D.少数股东资本可计入部分E.未分配利润【答案】CD12、下列属于资本的
23、作用的是()。A.为银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制业务过度扩张和承担风险D.维持市场信心E.增强银行系统的稳定性【答案】ABCD13、银行监管所依据的法律包括（）。A.银行业监督管理法B.中国人民银行法C.行政许可法D.劳动法E.商业银行法【答案】ABC14、风险计量模型的监督检查主要包括()。A.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理B.是否积累足够的历史数据C.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排D.风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全E.风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果【答案】ABCD15、风险事
24、件：A.就业制度和工作场所安全事件B.外部欺诈事件C.实物资产的损坏D.内部欺诈事件E.客户、产品和业务活动事件【答案】AD16、贷款重组可以采取的措施有（）。A.调整信贷产品B.减少贷款额度C.调整贷款利率D.增加控制措施E.调整贷款期限【答案】ABCD17、商业银行开发新产品业务所面临的主要风险类型有（）。A.声誉风险B.法律风险C.操作风险D.信用风险E.市场风险【答案】ACD18、()的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。A.机构存款人B.小额存款人C.公司存款人D.中小企业E.零售客户【答案】AC19、下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力【答案】ABCD20、市场约束机制包括（）。A.监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估B.完善的信息披露制度C.良好的市场环境D.健全的中介机构管理约束E.有效的市场退出政策【答案】ABCD