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1、海南省海南省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理基年初级银行从业资格之初级风险管理基础试题库和答案要点础试题库和答案要点单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限是指()。A.主动超限B.被动超限C.实质性超限D.非实质性超限【答案】A2、根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）A.6%B.4%C.2%D.5%【答案】B3、我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。其中，“一部门”是指()。A.商业银行B.中国人民银行C.国务院D.中国银行业监督管理委员会【答案】B4、监管部门是市场约束的核心，以
2、下不是监管部门作用的是（）。A.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露C.引导其他市场参与者改进做法，强化监督D.存款人可以进行选择，通过提取存款或把存款转入其他银行，增加单家银行的竞争压力【答案】D5、（2018 年真题）绩效考评应坚持（）的原则，应当统筹业务发展和风险防控，建立兼顾效益与风险、财务因素与非财务因素、当期成果与可持续发展的绩效考评指标体系。A.统筹兼顾B.公开透明C.综合平衡D.地域制衡【答案】C6、企业购买远期利率合约的目的是()A.锁定未来放款成本B.锁定未来借款成本C.减少货币头寸D.对冲未来外汇风险
3、【答案】B7、（2019 年真题）A 银行在 2010 年年初共有 800 亿元正常类贷款、200 亿元关注类贷款，本年收回贷款 150 亿元，全都为正常类贷款；新发放贷款 180 亿元，截至 2010 年年末，假设部分新增贷款全部为正常类贷款；该银行的正常类贷款、关注类贷款年末余额分别为 800 亿元、180 亿元。则该银行 2010 年的正常贷款迁徙率为（）。A.4.38B.5.38C.5.88D.8.38【答案】C8、净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于（）。A.90%B.100%C.95%D.110%【答案】B9、()是指商业银行能够以合理的市场价格将持
4、有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.表内流动性【答案】A10、关于其他一级资本工具的合格标准，下列表述错误的是（）。A.受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后B.自发行之日起 3 年后方可赎回C.发行机构不得为工具发行提供抵押或保证D.本金的偿付必须得到国务院银行业监督管理机构的事先批准【答案】B11、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的因素不包括（）。A.工作人员的专业水平和经验B.定价、估值和市场风险计量系统C.业务经营部门的未来预期业绩D.自身业务性质、规模和复杂程度【答案】C12、以下关于经风险调整的资
5、本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。A.在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对 RAROC 指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层面上，RAROC 指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】B13、某银行当期期初关注类贷款余额为 4500 亿元,至期未转为次级类
6、、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元,期间关注类贷款因回收减少了 1000 亿乙元,则关注类贷款向下迁徙率为（?）A.12.50%B.11.30%C.17.14%D.15%【答案】C14、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。A.红色预警法B.黑色预警法C.统计预警法D.指数预警法【答案】D15、2015 年新增贷款 75 万亿元，对应创造 75 万亿元存款。如果准备金率是 20，银行将有()万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。A.1B.1.5C.5D.6【答案】B16、下列不属于汇率风险的是（）。A.国际收支B.通货膨胀率C.提供外汇交易服务D.期权性风险【答案】D1
7、7、某商业银行资产总额为 200 亿元，风险加权资产总额为 150 亿元，资产风险暴露为 170 亿元，预期损失为 5 亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.2.5%B.2%C.2.94%D.3.33%【答案】C18、()广泛使用于非贸易结算，或贸易从属费用的收款等。A.光票托收B.跟单托收C.出口托收D.进口托收【答案】A19、以下不属于风险转移策略的是()。A.出口信贷保险B.担保C.备用信用证D.市场对冲【答案】D20、下列各项不属于国有土地租赁权人权利的是（）。A.承租土地使用权可以转租、转让和抵押B.国有土地租赁权人有优先受让权C.承租土地提前收回，可以获得合理补偿D.可以随意随
8、时终止租约【答案】D21、下列不属于根据具体的超限原因对超限分类的是（）。A.主动超限B.被动超限C.实质超限D.非实质超限【答案】C22、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 15 年。该行在张某尚未来得及办理其 他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状 态。此情况系由（）引起的操作风险。A.内部欺诈B.未授权交易C.贷款流程执行不严D.信贷人员技能匮乏【答案】C23、商业银行公司治理的核心是()。A.在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制B.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系C.
9、在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化D.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督【答案】A24、（2018 年真题）银监会商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行（）应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A.行长B.股东大会C.监事会D.理事会【答案】C25、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务数据完整性、准确性和可靠性C.财务报告检查D.会计资料规范性【答案】A26、以下各风险都会
10、给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（）。A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险【答案】A27、以下不属于商业银行外包管理的组织架构的是（）。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.外包管理团队【答案】B28、下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是()。A.市场变动B.产品价格C.员工水平D.客户满意度【答案】B29、在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下不属于财务报表分析的是（）。A.财务报表是否如实提供会计信息B.财务报表是否采用统一的编制基础C.核查存货周转率、流动资产周转率等营运能力比率D.有无随意变更会计处理方法【答案】C30、贷款定价的形成
11、机制比较复杂，其中形成均衡定价的三个主要力量不包括()。A.市场B.银行C.监管机构D.客户【答案】D31、如果中央银行实施紧缩货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影响下，通常会使（）。A.所有企业的违约风险有一定程度的提高B.借款人承受较低的风险C.潜在借款人的风险水平下降D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】A32、原始期限在 1 年以下或原始期限在 1 年以上但随时可无条件撤销的承诺，其信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】D33、（2019 年真题）以下不属于操作风险特征的是（）。A.具体性B.分散性C.差异性D.外生性【答案】D34、用于计算监管
12、资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少()年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。A.2B.4C.5【答案】C35、垂直风管的支架，间距应小于等于（）m，每支垂直风管的支架不少于（）个。A.33B.32C.23D.22【答案】B36、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.信用风险B.战略风险C.市场风险D.声誉风险【答案】B37、现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于（
13、）。A.经营活动的现金流B.投资活动的现金流C.融资活动的现金流D.销售活动的现金流【答案】B38、施工组织设计复核由（）进行。A.项目经理B.项目副经理C.项目部总工程师D.项目部专业工程师【答案】C39、监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中()风险敏感度最高。A.替代标准法B.高级计量法C.标准法D.内部评级法【答案】B40、关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是（）。A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加B.如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少C.如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债
14、率的乘积【答案】C41、分部分项工程开工前，（）应组织施工员（专业工程师）编制工程质量通病预防措施，质量预防措施可单独编制，也可编制在施工组织设计或施工方案里。A.项目总工程师B.方案编制人C.质量检查员D.分包单位施工人员【答案】A42、2016 年，某公司 2016 年净利润 650 万元，年末总资产为 10200 万元，假设 2015 年年末总资产 6600 万元。则该公司资产净利率为（）。A.9.54B.11.05C.14.54D.12.6【答案】B43、商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对()的分析判断至关重要。A.子公司的经营状况B.集团内关联交易C.资本来源D.高层人事安
15、排【答案】B44、商业银行在计算资本充足率时，（）无须从核心一级资本中全额扣除。A.商誉B.一般风险准备C.贷款损失准备缺口D.其他无形资产(土地使用权除外)【答案】B45、Credit Metrics 模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的（）。A.信用等级B.资产规模C.盈利水平D.还款能力【答案】A46、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险包括资产性风险和负债流动性风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款的挤兑行为可能会使商
16、业银行面临较大的流动性风险【答案】A47、信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。信贷审批或信贷决策应遵循下列原则：审贷分离原则、统一考虑原则和展期重审原则。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C48、法人客户根据其机构性质可以分为()。A.企业类客户和团体类客户B.企业类客户和机构类客户C.单位类客户和团体类客户D.单位类客户和机构类客户【答案】B49、在结构吊装中常作收紧揽风和升降吊篮之用的是（）。A.手扳葫芦B.千斤顶C.卷扬机D.钢丝绳夹【答案】A5
17、0、商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要。流动性应急计划主要包括（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险D.建立多层次的流动性屏障【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列关于信用风险的说法，不正确的有()。A.信用风险又被称为违约风险B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险D.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类E.信用风险具有明显的系统性风险特征【答案】B2、商业银行贷款担保方式主要有()。
18、A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金【答案】ABCD3、建筑法规定，建筑工程安全生产管理必须坚持（）的方针。A.群防群治制度B.安全第一、预防为主C.安全生产的责任制度D.安全教育培训，持证上岗【答案】B4、资产证券化包括()A.信贷资产证券化B.实体资产证券化C.证券资产证券化D.现金资产证券化E.外汇资产证券化【答案】ABCD5、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备的特征包括()。A.相关性B.全面性C.可靠性D.及时性E.可比性【答案】ABCD6、现行规定脚手架使用的均布荷载不得超过（）N/。A.2548B.2448C.2648D.2248【答案
19、】C7、个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者（）。A.违约风险的大小B.开户后给商业银行带来潜在收益C.破产风险的大小D.坏账风险的大小E.风险偏好【答案】AD8、下列关于信用风险的说法，不正确的有()。A.信用风险又被称为违约风险B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险D.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类E.信用风险具有明显的系统性风险特征【答案】B9、中国银行业监管应当遵循的基本原则包括（）。A.公正原则B.公开原则C.效率原则D.利益原则E.依法原则【答案】ABC10、商业银行在新产品业务研发和
20、投产过程中要全面防范和控制（）等各类潜在风险。A.声誉风险B.市场风险C.流动性风险D.操作风险E.合规风险【答案】ABD11、下列属于操作风险的关键凤险指标的是()。A.从业年限B.系统数量C.地区数量D.交易量E.产品复杂程度【答案】CD12、我国对于商业银行流动性监管采用的主要指标有()A.流动性覆盖率B.净稳定资金比例C.存贷比D.流动性比例E.信贷比【答案】ABCD13、下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。A.是一种全值估计B.需要对市场因子的统计分布进行假定C.是一种参数方法D.无须分布假定E.反映风险因素统计规律【答案】AD14、关于商业银行公司董事会的说法，正确的有()。A
21、.承担商业银行风险管理的最终责任B.负责审批风险管理的战略、政策和程序C.对商业银行的决策过程、经营活动进行监督和测评D.制定风险管理的程序和操作规程E.负责拟订具体的风险管理政策和指导原则【答案】AB15、下列哪些不属于给排水、采暖、燃气工程工程量计算规范中钢管清单子目的工作内容（）。A.压力试验B.警示带铺设C.管道接口保温D.管道安装【答案】C16、公允价值的计量方式包括（)。A.不可以直接使用可获得的市场价格B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格C.直接使用名义价值D.实际支付价格（无依据证明其不具有代表性）E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期
22、不冲突【答案】BDA17、操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括（）引起的操作风险。A.人员B.流程C.经营环境D.组织结构E.经营场所安全性【答案】ABD18、合格优质流动性资产的特征包括()。A.风险低B.易于定价C.价值稳定D.与高风险资产的相关性高E.与高风险资产的相关性低【答案】ABC19、商业银行下列部门中，应在其职责分工和专业特长范围内为其他部门提供管理操作风险的资源和支持的有()。A.人力资源B.法律合规C.信息科技D.内部审计E.战略规划【答案】ABC20、附属资本主要包括（）。A.重估储备B.一般准备C.优先股D.可转换债券E.混合资本债券【答案】ABCD