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1、河南省河南省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理通年初级银行从业资格之初级风险管理通关试题库关试题库(有答案有答案)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（）必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。A.证监会B.银行业协会C.基金业协会D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】D2、我国反洗钱监管体制的总体特点为()。A.一部门主管、多部门配合B.两部门主管、多部门配合C.多部门主管、多部门配合D.一部门主管、两部门配合【答案】A3、战略风险的类型包括()。A.品牌风险B.竞争对手风险C.客户风险D.以上全对【答案】D4、某商业银
2、行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002 至 2007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果。A.市场风险、战略风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.声誉风险、市场风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】B5、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.1020B.1525C.2535D.2030【答案】B6、（2020 年真题）下列关
3、于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是（）。A.经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国或地区所使用的经济资本B.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额C.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】C7、操作风险报告的主要内容不包括（）。A.信息系统B.风险状况C.损失事件D.诱因和对策【答案】A8、下列属于风险报告职责的是（）。A.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险信息独立C.传递中央银行的风险偏好和风险容忍度D.告
4、诉员工在实施和支持全面风险管理中的内容和注意事项【答案】A9、()不包括在市场风险中。A.利率风险B.汇率风险C.操作风险D.商品价格风险【答案】C10、某银行 2006 年初正常类贷款余额为 10000 亿元。其中在 2006 年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 800 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了 600 亿元，则正常类贷款迁徙率（）。A.为 6.0B.为 8.0C.为 8.5D.因数据不足无法计算【答案】C11、施工方案比较采用比较的方面不包括（）。A.技术先进性B.经济合理性C.重要性D.施工可靠性【答案】D12、某公司 2016 年销售收入为 6900 万
5、元，流动资产平均余额为 2760 万元，则流动资产周转率为（）。A.1B.2.5C.4D.3【答案】B13、计算 VaR 值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B.历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重C.无法度量非线性金融工具的风险D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强【答案】C14、下列关于巴塞尔新资本协议及其信用风险量化的说法，不正确的是（）。A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C.外部评
6、级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱【答案】C15、在金融资产交易中，交易双方在公平交易中可接受的资产或债券的价值属于哪种类型的价值（）。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.重估价值【答案】C16、将商业银行的()和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力B.企业社会责任C.领导能力D.战略发展计划【答案】B17、（2019 年真题）利用清单法识别声誉风险中，属于市场风险的风险因素是（）。A.内外勾结欺诈B.跨国投资账面损失扩大C.经常遭到监管处罚D.地震造成营业场所损失【
7、答案】B18、假设商业银行持有资产组合 A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。A.卖出 50%资产组合 A，持有现金B.卖出 50%资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为 0 的资产组合 YC.卖出 50%资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为+0.8 的资产组合 XD.卖出 50%资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为-0.5 的资产组合 Z【答案】C19、()是指商业银行所允许的最大损失额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】C20、投资组合理论体现在()阶段。A.资产负债风险管理模式B.负债风险管理模
8、式C.资产风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】B21、某商业银行的贷款平均额为 600 亿元，存款平均额为 800 亿元。核心存款平均额为 400 亿元，流动性资产为 100 亿元，那么该银行的融资需求等于（）亿元。A.400B.300C.200D.100【答案】B22、企业 2017 年流动资产合计为 3000 万元，其中存货为 1500 万元，应收账款1500 万元，流动负债合计 2000 万元，则该公司 2017 年速动比率为（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C23、符合巴塞尔新资本协议内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个
9、维度分别是（）。A.客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素B.债项违约损失程度，预期损失C.每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率D.时间维度，空间维度【答案】A24、（2018 年真题）某银行期初可疑类贷款余额为 40 亿元，其中 10 亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了 15 亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为（）。A.40.0B.25.0C.62.5D.37.5【答案】A25、商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并收购失败等风险，描述的是（）。A.品牌风险B.项目风险C.行
10、业风险D.竞争对手风险【答案】B26、（）是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】C27、风险水平类指标不包括（）。A.核心负债比率B.预期损失率C.关注类贷款迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率【答案】C28、施工项目信息按管理工作流程标分类分为计划信息、执行信息、检查信息和（）。A.战略信息B.策略信息C.业务信息D.反馈信息【答案】D29、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是 110 亿，拨备是 10 亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算风险加权资产是（）亿元。A.55B.75C.50D.82.5【答案】C30、有效的
11、战略风险管理流程不与商业银行（?）紧密联系。A.长期战略B.短期策略C.风险管理措施D.可利用资源紧【答案】B31、可能影响商业银行声誉的不利事件不包括（）。A.流动性恶化B.出现重大操作失误C.国家监管政策变化D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化【答案】C32、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是（）。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果【答案】D33、商业银行通常()来应对非预期损失。A.利用资本金B.严格限制高风险业务C.购买商业保险D.提取损失准备金和冲减利润【答
12、案】A34、健全的风险管理体系具有的功能不包括()。A.自觉管理B.系统管理C.微观管理D.非系统管理【答案】D35、下列有关风险控制与缓释流程的说法，有误的是（）。A.风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致B.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求C.常用的事后控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案D.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】C36、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】B37、下列各项中，不属于内部欺诈
13、事件的是（）。A.多户头支票欺诈B.内幕交易C.交易品种未经授权(存在资金损失)D.银行内部发生的环境安全性事件【答案】D38、下列不应被列入商业银行交易账簿的是（）。A.代客买卖头寸B.自营外汇交易头寸C.为对冲银行账簿风险而持有的衍生工具头寸D.做市交易形成的头寸【答案】C39、投资组合理论产生于（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】B40、假定某公司 2015 年的销售成本为 50 万元，销售收入为 250 万元，年初资产总额为 150 万元，年底资产总额为 230 万元，则其总资产周转率约为（）。A.84B.1
14、08C.83D.105【答案】D41、特种设备锅炉，其范围规定为容积大于或者等于（）L 的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于（）MPa（表压），且额定功率大于或者等于（）MW的承压热水锅炉。A.300.20.1B.300.10.2C.200.10.1D.300.10.1【答案】D42、商业银行客户担保方式主要有保证、抵押、质押、留置与定金。关于担保的方式，下列表述正确的是（）。A.抵押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保B.医院可以作为贷款担保的保证人C.在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当
15、全额返还定金【答案】C43、在对外公开上市交易的银行业企业贷款人的分析中，Altman 的 Z 计分模型选择了 5 个财务指标来综合反映影响贷款人违约概率的 5 个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润/总资产B.销售额/总资产C.留存收益/总资产D.股票市场价值/债务账面价值【答案】C44、（2019 年真题）根据中华人民共和国刑法的规定，（）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。A.洗钱罪B.放火罪C.危险物质罪D.走私假币罪【答案】A45、某银行流动性资产余额为 3500 万元，流动性负债余额为 104
16、00 万元，则流动性比例为（?）。A.19.78B.35C.12.43D.33.65【答案】D46、银行所有风险中最具破坏力的风险是（）。A.流动性风险B.信用风险C.市场风险D.声誉风险【答案】A47、如果某商业银行持有 3000 万美元即期资产，2700 万美元即期负债，美元远期多头 1500 万，美元远期空头 1200 万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()A.700 万美元B.300 万美元C.600 万美元D.500 万美元【答案】B48、下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是（）。A.代客购汇 100 万美元B.买人 1 亿美元美国国债C.为对冲 1000 万美元贷款的汇率风
17、险而持有的期货合约D.买人 10 亿元人民币金融债?【答案】C49、下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。A.“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”隐含的是风险转移的思想B.风险分散策略的成本主要是分散投资过程中增加的各项交易费用C.风险对冲的局限性在于其是一种消极的风险管理策略D.风险补偿是一种事后的损失补偿策略【答案】B50、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C.当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周
18、期内的发展变化情况【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、在农村，一户村民最多可以拥有（）处宅基地。A.一B.两C.三D.四【答案】A2、县级以上人民政府信访工作机构收到信访事项，应当予以登记，并区分情况，在（）日内分别按规定要求，以不同的方式处理。A.30B.20C.15D.10【答案】C3、商业银行可通过购买特定的保险加以缓释的操作风险包括（）。A.火灾B.内部盗窃C.外部欺诈D.设备瘫痪E.交易差错【答案】ABCD4、信息披露通常是指公众公司以（）形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。A.招股说明书B.上市公告书C.定期报告D.临时报告E.公司章
19、程【答案】ABCD5、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括()。A.客户监管难度大B.缺乏风险意识或风险防范经验不足C.内控制度不完善，业务流程有漏洞D.业务管理分散，缺乏统筹管理E.个人信用体系不健全【答案】BC6、商业银行的流动性管理应急计划中应当包括()等方面的内容。A.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施B.弥补现金流量不足的工作程序C.如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象D.如何处理与利益持有者之间的关系E.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施【答案】ACD7、以下情况说明商业银行流动性风险高的
20、有(?)。A.大型商业银行的大额负债依赖度为 50B.现金头寸指标低C.贷款总额与核心存款的比率小D.贷款总额与总资产的比率高E.易变负债与总资产的比率大【答案】BD8、反洗钱主要包括（）等制度。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.境内交易监控制度E.境外交易监控制度【答案】ABC9、外电线路电压为 330500KV，脚手架与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离为（）m。A.20B.18C.15D.12【答案】C10、施工成本控制的依据包括以下内容（）。A.工程承包合同B.施工组织设计、分包合同文本C.进度报告D.施工成本计划E.工程变更确
21、认答案【答案】ACD11、下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有（）。A.保持资产与负债币种匹配B.将大量短期借款用于长期贷款C.将贷款集中于几个优势行业D.以核心存款作为贷款的主要资金来源E.在日常经营中持有足够水平的流动资金【答案】BC12、商业银行的信用风险管理信息系统建设需要多方面的企业数据，下列()属于内部评级系统中经计量后的结果数据。A.企业的税收数据B.债项的违约损失率C.企业的工商登记数据D.企业的违约概率E.企业所在国家主权评级数据【答案】BD13、下列关于商业银行为降低个人信贷业务的操作风险的说法，正确的有()。A.银行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门
22、分离B.建立有效的激励机制，将客户经理的贷款发放规模与其收入和奖金挂钩C.强化个贷审贷责任约束机制，细化个贷责任追究制度D.重点发展以质押和抵押为担保方式的个贷业务，审慎发展个人信用和自然人保证贷款E.成立个人信贷业务中心，由中心进行统一审查和审批，实现专业化经营和管理【答案】ACD14、审慎经营类指标包括（）。A.总资产净回报率B.资本充足率C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率E.成本收入比【答案】BCD15、国别风险管理体系包括（）。A.董事会和高级管理层的有效监控B.完善的国别风险管理政策和程序C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程D.完善的内部控制和审计E.股东大会的有效监控
23、【答案】ABCD16、信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是（）。A.信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史 数据极为有限C.无法全面地反映借款人的信用状况D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判 断的因素【答案】ABCD17、新产品业务风险管理原则包括（）。A.统一性原则B.全面性原则C.适应性原则D.有效性原则E.统筹性原则【答案】ABCD18、操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性
24、质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平.建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。下列属于高级计量法重要因素的有（）。A.业务经营环境和内部控制因素B.外部损失数据C.情景分析D.内部损失数据E.借款人信用记录【答案】ABCD19、在风险监管指标体系中，风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括()。A.流动性风险指标B.资本充足程度C.正常贷款迁徒率D.盈利能力E.准备金充足程度【答案】BD20、风险暴露是指商业银行对某一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（）。A.因场外衍生工具，证券融资交易对手信用风险暴露B.因担保、承诺等形成的潜在风险暴露C.因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的的特定风险暴露D.因各项贷款、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露E.因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险管理【答案】ABC