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1、江西省江西省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理精年初级银行从业资格之初级风险管理精选附答案选附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险【答案】A2、商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是（）。A.正确划分银行账户与交易账户B.制定合理的中长期经营战略C.正确划分表内业务和表外业务D.建立完善的内部控制体系【答案】A3、国际收支平衡，是指国际收支差额处于一个相对合理的范围内，即()。A.无巨
2、额的国际收支赤字，有巨额的国际收支盈余B.有巨额的国际收支赤字，又有巨额的国际收支盈余C.无巨额的国际收支赤字，又无巨额的国际收支盈余D.有巨额的国际收支赤字，无巨额的国际收支盈余【答案】C4、（2018 年真题）某金融产品的收益率为 20的概率是 0.8，收益率为 10的概率是 0.1，本金完全不能收回的概率是 0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17B.7C.10D.15【答案】B5、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶段是()。A.负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】B6、
3、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于（）。A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险规避【答案】B7、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会()。A.呈水平状态B.变得陡C.呈垂直状态D.变得平滑【答案】B8、根据具体的超限原因，可对超限情况进一步分类管理，“因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限”属于（）。A.实质性超限B.主动超限C.被动超限D.非实质性超限【答案】C9、下列属于商业银行应对灾难性损失方式的是（）。A.提取损失准备金B.利用资本金C.购买商业保险D.冲减利润【答案】C10、
4、下列属于测量银行流动指标的是（）。A.现金头寸指标B.贷款总额与核心存款的比率C.大额负债依赖度D.以上都是【答案】D11、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品/服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间，商业银行面临的这种战略风险是()。A.行业风险B.品牌风险C.竞争对手风险D.技术风险【答案】B12、巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为()。A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险C.商业银行从业人员在交易
5、或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】B13、下列关于杠杆比率指标的计算公式中，错误的是()。A.资产负债率=(负债总额资产总额)100B.有形净值债务率=负债总额(股东权益-无形资产净值)100C.利息偿付比率(利息保障倍数)=(税前净利润+利息费用)利息费用D.利息偿付比率(利息保障倍数)=(净利润+折旧+无形资产摊销)+利息费用一所得税利息费用【答案】D14、假定某部门当年的销售收入为 200 万元，销售成本为 120 万元，其销售毛利率为()。A.30B.40C.45D.50【答案】B15、商业银行产品主管部门要结合识别评估的风
6、险点和风险等级，统筹兼顾风险控制与作业效率、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系，有针对地制定相应风险防控措施，努力提高产品创新和风险管理资源配置效率。这体现了新产品业务风险管理的()。A.有效性原则B.全面性原则C.适应性原则D.统筹性原则【答案】D16、（2021 年真题）假设某风险资产的预期收益率为 8%，标准差为 0.15，同期国债的无风险收益率为 4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为 6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。A.40%，60%B.20%，80%C.30%，70%D.50%，50%【答案】D17、操作风险资本计量的标准法中，
7、公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为（）。A.15B.18C.19D.21【答案】B18、下列关于银行资本的作用叙述不正确的是()。A.提供融资B.使银行免受损失C.维持市场信心D.限制银行业务过度扩张【答案】B19、声誉危机管理的主要内容不包括()。A.危机现场处理B.模拟训练和演习C.危机处理过程中的持续沟通D.明确记载的危机处理决策流程【答案】D20、下列属于国际性金融监管机构的是（）。A.世界银行B.国际货币基金组织C.巴塞尔委员会D.金融稳定理事会?【答案】C21、在国别风险的主要类型中，（）是最主要的类型之一。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.
8、转移风险【答案】D22、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为()。A.预期损失、非预期损失、灾难性损失B.预期损失、实际损失、灾难性损失C.实际损失、机会成本损失、非预期损失D.实际损失、无形损失、灾难性损失【答案】A23、()是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内 外业务发生损失的风险。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险【答案】A24、操作风险损失数据的收集的核心环节不包括（）。A.损失事件评估B.损失事件识别C.损失事件填报D.损失金额确定【答案】A25、影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（）。A.违约概率B.盈利率C.违约
9、损失率D.违约风险暴露【答案】B26、（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】B27、（2018 年真题）下列关于理解风险与收益的关系的好处的说法中，错误的是（）。A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于银行在经营管理活动中采用经风险调整的业绩评估C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利【答案】D28、已知某商业银行 2013 年贷款应提准备为 1100 亿元，贷款损失准备充足率为 80%，则贷款实际计提准备为（）亿元。A.880B.137
10、5C.1100D.1000【答案】A29、()是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。A.监督检查B.市场准入C.最低资本充足率要求D.信息披露【答案】B30、下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是（）。A.预期损失率B.贷款损失准备充足率C.正常贷款迁徙率D.不良资产/贷款率【答案】B31、在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失是（）。A.缺口分析B.久期分析C.风险价值D.敏感性分析【答案】C32、根据监管要求，商业银行对交易账户头寸的重估应至少()进行
11、一次。A.每月B.每日C.每年D.每周【答案】B33、（2020 年真题）某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007 年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】D34、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率
12、同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】B35、A 银行 2010 年年初共有次级类贷款 600 亿元，在 2010 年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 300 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了100 亿元、因核销减少了 100 亿元，则该银行 2010 年的次级类贷款迁徙率为()。A.33B.66C.75D.100【答案】C36、质量员发现抱箍结构不合理，其检查方法为（）。A.实测法B.目测法C.试验法D.检测法【答案】B37、以下关予操作风险评估方法的说法，不正确的是(?)。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗
13、位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】A38、下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。A.多户头支票欺诈B.内幕交易C.交易品种未经授权(存在资金损失)D.银行内部发生的环境安全性事件【答案】D39、某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园（）。A.若有超过贷款额的资金可以提供担保B.可以提供担
14、保C.不能提供担保D.经银行同意即可提供担保【答案】C40、压力测试是一以()为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的()事件情况下可能发生的损失。A.定量分析、大概率B.定性分析、小概率C.定性分析、大概率D.定量分析、小概率【答案】D41、在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具。受认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具。下列（）属于第二类质押品。A.评级为 AA-以上（含）的国家或地区政府发行的债券B.银行存单C.我国省及省以下政府投资公用企业发行的债券D.黄金【答案】A42、当资金来源()资金使用时，出现资金“剩余”
15、，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”。A.小于B.等于C.大于D.不确定【答案】C43、（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.市场价值B.公允价值C.名义价值D.市值重估【答案】C44、（2018 年真题）（）是银行宏观审慎监管的核心。A.风险监管B.资本监管C.风险识别D.风险计量【答案】B45、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR 值分别为 300 万元及 400 万元，则资金交易部门当期的整体 VaR 值为（）。A.100 万元B.700 万元C.多于 700 万元D.小于 700 万元【答案】D46、随机变量 X 服从正态分布，其观测值落
16、在距均值的距离为 l 倍标准差范围内的概率为()。A.0.68B.0.95C.0.9973D.0.97【答案】A47、下列不属于流动性基本要素的是()。A.时间B.成本C.资金数量D.资产总额【答案】D48、甲公司中标一高级写字楼机电工程，内容含给水排水工程、通风与空调工程、电气工程等多个专业分部工程，由于工程量大、工期紧，需要编制施工进度网络计划，充分利用公司资源，进行严密组织施工，才能满足工期需要。根据背景资料，回答下列问题。A.设计进度计划B.施工进度计划C.物资设备供应计划D.总进度计划【答案】D49、商业银行不能通过（）的途径了解个人贷款人的资信状况。A.查询人民银行个人信用信息基础
17、数据库B.查询税务部门个人客户信用记录C.从其他银行购买客户借款记录D.查询海关部门个人客户信用记录【答案】C50、地籍测量界址指证时，最终解决方案的选择和决定权在于（）。A.委托人B.土地登记代理人C.土地登记代理机构D.当地发证机关【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、假设某商业银行资产为 1000 亿元，负债为 800 亿元，资产久期为 6 年，负债久期为 4 年。根据久期分析法，如果年利率从 8%上升到 8.5%，则利率变化对商业银行的可能影响是（）。A.损失 13 亿B.盈利 13 亿C.资产负债结构变化D.流动性增强E.流动性下降【答案】AC2、根据商业银行资本管理
18、办法（试行），一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。其中，核心一级资本包括（）。A.资本公积B.盈余公积C.一般风险准备D.未分配利润E.超额贷款损失准备可计入部分【答案】ABCD3、合同当事人之间的任何争议的协商和解决的措施，（）都必须参与，并对解决措施进行合同法律方面的审查、分析和监督。A.项目经理B.合同管理人员C.劳务员D.劳动工资人员【答案】B4、商业银行的预期损失主要由（）来弥补和吸收。A.购买保险B.计提损失准备金C.冲减经营利润D.变现资产E.计提资本金【答案】BC5、市场准入的主要目标有（）。A.保证注册银行具有良好品质，防止不稳定机构进人银行体系B.增进市场信心C.增进公
19、众对现代金融的了解D.维护银行市场秩序E.保护存款者利益【答案】AD6、目前，我国个人信贷产品可基本划分为两大类，不包括（）。A.个人住房按揭贷款B.流动资金贷款C.其他个人零售贷款D.循环零售贷款E.大学生创业贷款【答案】BD7、以下（）是声誉风险管理中应强调的内容。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.有明确记载的危机/决策流程C.深人理解不同利益持有者对自身的期望值D.培养开放、互信、互助的机构文化E.建设学习型组织【答案】ABCD8、监管部门是市场约束的核心，其作用包括()。A.实施惩戒，确保政策执行和有效信息披露B.引导其他市场参与者改进做法，强化监督C.作为独立的第三方，能够对银
20、行进行客观公正的评级D.建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用E.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性【答案】ABD9、根据不同的管理需要和本质特性，银行资本包括()。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实体资本E.虚拟资本【答案】ABC10、战略风险管理的作用有()。A.比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件B.全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会C.对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失D.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险E.优化经济资本配置，并降低资本使用成本【答案】ABCD11、施工方
21、案由（）审批。A.企业负责人B.企业技术负责人C.项目负责人D.项目技术负责人【答案】D12、商业银行应报告的重大信贷风险事项有（）。A.大额或主要资金交易对方发生违约行为或预期违约B.某类个贷借款人违约率大幅攀升C.其他应报告的重大信用风险事项D.持有的主要金融产品的市场价格发生大幅波动E.辖内发生的金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪、爆炸等案件【答案】ABC13、操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括()引起的操作风险。A.人员B.流程C.经营环境变化D.组织结构E.外部欺诈【答案】ABD14、柜面业务范围广泛，包括（）。A
22、.存取款B.会计核算C.现金库箱D.账户管理E.票据凭证审核【答案】ABCD15、流动性应急计划主要包括()。A.提高流动性管理的预见性B.危机处理方案C.弥补现金流量不足的工作程序D.建立多层次的流动性屏障E.通过金融市场控制风险【答案】BC16、盈利能力监管指标包括（）。A.资本金收益率B.资产收益率C.净业务收益率D.非利息收入率E.非利息收入比率【答案】ABCD17、下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有（）。A.贷款偿还B.每日客户存取款C.贷款发放D.资金交易E.基准利率变化【答案】ABCD18、下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有（）。A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货
23、币错配B.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口C.在进行敞口分析时，银行只需要分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口D.银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制【答案】ABD19、新闻平台收集到的信息包括()。A.消费信心指数B.政治恐怖主义C.国内通胀率D.经济计划的成效E.某一国家零售营业额【答案】ABCD20、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有（）。A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D.央行提高法定存款准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险【答案】B