《浙江省2023年中级银行从业资格之中级风险管理强化训练试卷B卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浙江省2023年中级银行从业资格之中级风险管理强化训练试卷B卷附答案.doc（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、浙江省浙江省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理强年中级银行从业资格之中级风险管理强化训练试卷化训练试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】D2、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A3、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】B4、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。A.违约风险加权资产和
2、衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】C5、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】B6、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.100D.120?【答案】C7、（）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币
3、贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】D8、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】B9、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】A10、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1 年B.2 年C.3 年D.5 年【答案】C11、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建
4、设的描述，最不恰当的是（）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】D12、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】C13、下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同
5、时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】B14、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】A15、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的
6、行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】B16、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】D17、下列不属于战略风险识别的层面的是()。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】A18、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】A19、缺口分析作为市场风险的重要计
7、量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】A20、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】A21、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于 50B.流动性覆盖率不小于 100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于 25【答案】A22、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放
8、【答案】D23、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】D24、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】B25、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】A26、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入
9、英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】A27、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】B28、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】C29、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.0
10、1C.0.3D.0.03【答案】D30、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】D31、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】D32、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR 模型【答案】D33、按照我国银行业的监管要求，银行机构的
11、市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】B34、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】C35、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】D36、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】
12、C37、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3 个月B.半年C.9 个月D.1 年【答案】D38、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1 个月B.8 个月C.半年D.1 年【答案】A39、（）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】D40、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】C41、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日
13、以后的（）的外汇交易。A.第 2 个工作日B.第 1 个工作日C.第 3 个工作日D.第 5 个工作日【答案】A42、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B43、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】B44、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风
14、险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】B45、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】C46、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】A47、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D
15、.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】B48、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】D49、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】B50、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）A.2015 年 12 月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017 年 6 月，TCFD 发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD 致力于建立一致、可比和清晰的气候
16、相关信息被露框架D.TCFD 从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、商业银行计算杠杆率时，属于核心一级资本扣减项的有（）A.净递延税资产B.商誉C.自持股票D.土地使用权E.贷款损失准备缺口【答案】ABC2、KPMG 风险中性定价模型中用到的变量不包括（）。A.非违约概率B.风险资产的承诺利息C.风险资产的回收率D.贷款期限E.借款企业的市场价值【答案】D3、下列各项属于因失职违规造成操作风险的有（）。A.滥用职权B.对客户交易进行误导C.员工故意骗取、盗用财产D.性别种族歧视E.支配超出其权限的资金额度【答案】
17、AB4、商业银行的净稳定资金比例（NSFR）指标和存贷比指标的区别有（）。A.NSFR 指标是短期流动性指标，而存贷比指标是单纯的信贷指标B.NSFR 是现状指标，而存贷比是预期指标C.NSFR 指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款D.NSFR 指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量E.NSFR 指标要求大于 100%，而存贷比指标要求不高于 75%【答案】CD5、在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有（）。A.公司的整体战略B.利率变化及预期C.公司治理结构D.整体经济指标E.信用风险参数【答案】BD6、下列反向压力测试描述正确的有（）A.反向压力测试将
18、压力测试情景作为外生变量B.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子C.反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景D.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法E.反向压力测试是传统压力测试的补充手段【答案】BC7、商业银行的资本应急预案应包括（）等。A.紧急筹资成本分析B.紧急筹资可行性分析C.限制资本占用程度高的业务发展D.采用风险缓释措施E.采用风险缓释措施成本分析【答案】ABCD8、中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括（）。A.保护广大存款人和金融消费者的利益B.避免所有市场风险C.增进市场信心D.增进公众对现代金融的了解E.努力减少金融犯
19、罪，维护金融稳定【答案】ACD9、商业银行的风险管理环境包括下列哪些要素？（）A.内部控制B.风险偏好C.公司治理D.管理战略E.风险文化【答案】ABCD10、商业银行风险监测的具体内容包括（）。A.开发风险计量模型B.监测各种风险水平的变化和发展趋势C.随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E.调整高风险授信限额【答案】BCD11、商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（）。A.债券买卖B.即期外汇买卖C.远期交易D.期货交易E.债券回购【答案】C12、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有（）。A.良好的声誉有
20、助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估可能流动性造成的影响C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险【答案】ABCD13、风险控制缓释的要求是（）。A.监测各种风险水平的变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施B.报告商业银行所有风险的定性定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理控制措施的实施质量效果C.风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D.所采取的具体控制措施与
21、缓释工具符合成本收益要求E.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】CD14、商业银行应当正确认识并深刻理解所面临的各类金融风险，因为相对于一般企业（）。A.商业银行所提供的金融产品和服务具有很强的波动性和不确定性B.商业银行必须努力确保其承担的风险不危及公从利益与市场信心C.商业银行在追逐利润的同时，承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责D.商业银行的资产负责比率显著高于其他行业E.商业银行只有通过全面风险管理消除风险，才能实现股东收益最大化【答案】ABCD15、在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）三大类。A.非预期损失B.灾难性损失C.非可控
22、性损失D.可控性损失E.预期损失【答案】AB16、2017 年巴塞尔最终方案对信用风险标准法进行了修订，下列表述正确的有（）A.对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数（CCF），其他贷款承诺的信用转换系数为 40%B.公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类，分别适用85%，65%和 100%的风险权重C.新设房地产风险暴露类型，根据 LTV（贷款金额/押品价值）指标确定风险权重D.银行可采用外部评估法（ECRA）或标准评估法（SCRA）计算银行风险暴露RWAE.修订内容主要围绕风险暴露分类，风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题【答案】CD17、下列关于商业银行战略风险管理的描
23、述，正确的有（）。A.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益B.战略风险管理是一种短期性管理C.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失D.战略风险管理是一种长期性管理E.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力【答案】AD18、2017 年巴塞尔最终方案对信用风险标准法进行了修订，下列表述正确的有（）A.对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数（CCF），其他贷款承诺的信用转换系数为 40%B.公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类，分别适用85%，65%和 100%的风险权重C.新设房地产风险暴露类型，根据 LTV（贷款金额/押品价值）指标确定风险权重D.银行可采用
24、外部评估法（ECRA）或标准评估法（SCRA）计算银行风险暴露RWAE.修订内容主要围绕风险暴露分类，风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题【答案】CD19、某商业银行与某数据信息中心达成协议，由该数据信息中心负责该事业单位的计算机中心的安全运营。关于该协议，下列说法正确的是（）。A.签订协议的行为是业务外包B.该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险C.该外包业务的最终责任人是该数据信息中心D.该行为是可降低的风险E.本单位的账务系统业务也可以同数据信息中心一样外包出去【答案】AB20、已知某企业集团在 A、B、C 公司的股份表决权分别为 35、55、20，2008 年，A 公司向 L 银行申请一笔 1 亿元的贷款，由 B 公司担保，B 公司向 L 银行申请一笔 2 亿元的贷款，由 C 公司担保，C 公司向 L 银行申请一笔 3亿元的贷款，由该企业集团担保。则下列分析恰当的有（）。A.银行 L 需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性B.A.BC 公司之间构成连环担保C.银行 L 对 A.B.C 三家公司的贷款容易出现担保不足状态D.银行 L 应根据 A.B.C 三家公司自身风险状况分别授信E.该企业集团对 A.B.C 三家公司均形成控制关系【答案】ABCD