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1、河南省河南省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理每年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷日一练试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、巴塞尔新资本协议通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用()技术。A.低级风险量化B.中级风险量化C.高级风险量化D.以上均不正确【答案】C2、一般情况下，原材料、半成品、成品的检验以（）为主。A.专业工程师B.专职检验人员C.材料责任工程师D.施工现场操作人员的自检、互检【答案】B3、下列对债券凸性描述正确的是（）A.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数B.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小C.在债券收益率下降
2、时，凸性引起的修正为负D.修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好【答案】A4、下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）。A.资产投资组合中存在高风险、低收益的产品B.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当C.接受或排斥合作伙伴D.进入或退出市场的决策是否恰当【答案】A5、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得_，比巴塞尔委员会规定的_个百分点。（）A.低于 3%，高 1B.低于 4%，高 1C.高于 3%，低 0.5D.高于 4%，低 0.5【答案】B6、（2018 年真题）下列不属于市场风险的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.法律风险D.商品风险【答案】C7、银行监管的有
3、效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由()三个层级的法律规范构成。A.法律、行政法规、规章B.宪法、行政法规、规章C.法律、监管文件、制度D.宪法、监管文件、制度【答案】A8、设备安装工程施工，在（），应进行针对性的安全教育。A.上岗前B.法定节假日前后C.工作对象改变时D.ABC【答案】C9、某商业银行 2014 年的流动性资产余额为 80 亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行 2014 年流动性比例应不低于（）。A.25B.32C.40D.80【答案】A10、法律成本是指（）。A.由
4、于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的损失，如相关文件要素缺失等B.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿，如因银行自身业务中断等C.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少，如洪水等导致账面价值减少D.因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本，如评估费、鉴定费等【答案】D11、AMA 是指()A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.流程分析法【答案】C12、根据土地管理法律法规的相关规定，下列说法正确的有（）
5、。A.农村集体经济组织可以与其他单位、个人以土地使用权入股、联营等形式共同举办企业B.农村村民一户只能拥有一处宅基地C.农村村民出卖、出租住房后，若在规定面积内的，可再申请宅基地D.自治区、直辖市可以按照乡镇企业的不同行业和经营规模，分别规定用地标准E.“村改居”和“以租代征”方式使农民集体所有土地转为国有土地的的途径灵活化了，值得推崇【答案】A13、对中小企业进行信用风险识别和分析时，除了关注与单一法人客户信用风险的相似之处外，商业银行还应关注的风险点不包括()。A.中小企业生产技术水平高、产品开发能力强B.中小企业普遍自有资金匮乏、产业层次较低C.中小企业在经营过程中大多采用现金交易，而且
6、很少开具发票D.当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃、废债现象，影响其偿债意愿【答案】A14、根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是()。A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和【答案】B15、重视节能效果，做好设备使用说明书的阅读，属于（）。A.事前阶段质量控制B.事中阶段质量控制C.事后阶段质量控制D.事前阶段管理控制【答案】A16、某商业银行
7、 2014 年的流动性资产余额为 80 亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行 2014 年流动性比例应不低于()。A.25B.32C.40D.80【答案】A17、商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对()的分析判断至关重要。A.子公司的经营状况B.集团内关联交易C.资本来源D.高层人事安排【答案】B18、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.关注财务数据完整性、准确性和可靠性C.会计资料规范性D.财务报表检查【答案】A19、在客户风险监测指标体系中，资产增长率属于()，资质等级属于()。A.基本面指标；
8、财务指标B.财务指标；财务指标C.基本面指标；基本面指标D.财务指标；基本面指标【答案】D20、依次施工的缺点是（）。A.由于同一工种工人无法连续施工造成窝工，从而使得施工工期较长B.由于工作面拥挤，同时投人的人力、物力过多而造成组织困难和资源浪费C.一种工人要对多个工序施工，使得熟练程度较低D.容易在施工中遗漏某道工序【答案】A21、挤兑行为使商业银行面临()。A.利率风险B.操作风险C.流动性风险D.市场风险【答案】C22、完善的()是现代商业银行控制操作风险的基石。A.公司治理结构B.内部控制C.合规文化D.外部控制【答案】A23、以下属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不
9、超过 100 万授信的个人信用卡B.某银行发放一笔 50 万，期限 1 年的中小企业贷款C.以汽车抵押而发放的 30 万信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔 200 万期限一年的循环授信【答案】A24、巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为()。A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】B2
10、5、监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况属于（）的职能。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.市场风险管理部门【答案】B26、风管连接处严密度合格标准为中压风管每（）m 接缝平均不大于（）处为合格。A.120，16B.120，8C.100，16D.100，8【答案】D27、贷款组合的信用风险()。A.是系统性风险B.是非系统性风险C.既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险D.以上都不对【答案】C28、在计量信用风险的方法中，巴塞尔新资本协议中标准法的缺点不包括（）。A.过分依赖于外部评级B.没有考虑到不同资产间的相关性C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予 100的风险权重，
11、缺乏敏感性D.与 1988 年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性【答案】D29、授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（）不是其最常用的组合限额设定维度。A.行业等级B.产品等级C.担保D.授信额度【答案】D30、定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的()。A.质押金B.抵押金C.费用D.担保【答案】D31、在风险偏好指标选取中，()是指指标设置要反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。A.全面性B.重要性C.及时性D.合规性【答案】A32、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效
12、果。A.良好的道德规范和公众利益B.良好的道德规范和自身利益C.良好的职业道德和公众利益D.良好的道德规范和所有者利益【答案】A33、损失数据收集的原则不包括()。A.统一性B.准确性C.竞争性D.谨慎性【答案】C34、（2019 年真题）下列属于二级资本工具合格标准的是（）。A.使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具，并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换B.按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露C.没有到期日，且发行时不应造成该工具将被回购、赎回或取消的预期，法律和合同条款也不应包含产生此种预期的规定D.在进入破产清算程序时，
13、受偿顺序排在最后。所有其他债权偿付后，对剩余资产按所发行股本比例清偿【答案】A35、下列选项中，()是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。A.风险对冲B.风险计量C.风险转移D.风险补偿【答案】B36、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素和与市场有关的因素。下列属于与市场有关的因素的是()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D37、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是()。A.失误树分析法B.制作风险清单C.专家调查列举法D.情景分析法【答案】B38、关于商业银行核心一级资本充足率，下列表述最恰当的是().A.核心一级资本具有永久性
14、、清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征B.我国商业银行核心一级资本充足率监管标准采用了巴塞尔协议中监管标准C.核心一级资本充足率计算的分母部分包含信用风险和市场风险加权资产两个部分D.核心一级资本充足率计算的分子部分是核心一级资本减去对应的资本扣除项【答案】D39、（2018 年真题）在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量金融资产的价格对（）因素的敏感度。A.股票价格B.汇率C.商品价格D.利率【答案】D40、借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失，这种情况是属于贷款五级分类中的()。A.关注B.可疑C.次级D.以上都
15、不是【答案】C41、()是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。A.风险诱因B.关键风险指标C.风险报告D.风险控制【答案】B42、（）是最具流动性的资产。A.现金B.票据C.股票D.贷款【答案】A43、根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列（）不属于商业银行控制操作风险的策略。A.缓释风险B.回避风险C.降低风险D.对冲风险【答案】D44、建立()数据库是对操作风险进行定量分析的基础。A.风险诱因B.历史损失C.资本模型D.风险指标【答案】B45、（2018 年真题）下列关于风险管理策略的说法中，正确的是（）。A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组
16、成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B.风险补偿是指事前（损失发生以前）以风险承担的价格补偿C.风险转移只能降低非系统性风险D.风险规避可分为保险规避和非保险规避【答案】B46、以下不属于操作风险资本计量方法的是（）。A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.动态指标法【答案】D47、下列各项不属于土地登记代理的基本原则的是（）。A.等价交换原则B.等价有偿原则C.平等自愿原则D.合法原则【答案】A48、国别风险管理体系不包括()。A.董事会和高级管理层的有效监控B.熟知各个国家的风险管理政策和程序C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程D.完善的内部控制和审计【
17、答案】B49、关于风险管理的“三道防线”说法错误的是（）。A.第一道防线业务条线部门B.第二道防线风险管理部门和合规部门C.第三道防线内部审计D.第二道防线银监会【答案】D50、根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为（）。A.确定型随机变量和不确定型随机变量B.跳跃型随机变量和连续型随机变量C.离散型随机变量和跳跃型随机变量D.离散型随机变量和连续型随机变量【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、从资金交易业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台结算清算三个环节。后台结算清算需注意的操作风险点主要包括（）。A.交易定价模型或定价机制错误B.未及时监测
18、和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化C.因系统中断而不能及时将资金清算到位D.因录入错误而错误清算资金E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务【答案】CD2、人力资源不包括人的（）。A.智力B.体力C.思想D.知识【答案】C3、商业银行的战略风险主要体现在（）。A.战略目标缺乏整体兼容性B.外部监管环境出现了巨大变化C.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷D.整个战略实施过程中的质量难以保证E.为实现目标所需要的资源缺乏【答案】ACD4、当土地登记簿记载的事项有误或有遗漏时，由土地权利人和利害关系人申请更正原登记内容的土地登记称为（）。A.预告登记B.变更登记C.注销登记D.更正登记【答案
19、】D5、衡量人力资源优化配置的最终目标是（）。A.结构合理B.协调一致C.素质胜任D.效益提高【答案】D6、商业银行附属资本包括（）。A.核心资本B.一般准备C.盈余公积D.未分配利润E.长期次级债务【答案】B7、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为()。A.最具有流动性的资产B.流动性最差的资产C.流动性一般的资产D.其他可在市场上交易的证券E.商业银行可出售的贷款组合【答案】ABD8、当吊运重物降落到最低位置时，卷筒上所存在钢丝绳不得少于（）圈。A.2B.3C.4D.5【答案】A9、（）土地登记不需报人民政府审批。A.更改B.初始C.注销D.变更【答案】C10、银行监管包括非现场监管和现
20、场检查两种方式，这两种方式相互补充、互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用，具体包括()。A.现场检查结果将提高非现场监管的质量B.通过现场检查修正非现场监管结果C.通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少现场检查的工作量D.非现场监管对现场检查的指导作用E.非现场监管工作要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况，从而加强现场检查的有效性【答案】ABCD11、汇率风险分为()。A.外汇交易风险B.违约风险C.道德风险D.外汇结构风险E.价格风险【答案】AD12、商业银行的信用风险管理信息系统建设需要多方面的企业数据，下列()属于内部评级系统中
21、经计量后的结果数据。A.企业的税收数据B.债项的违约损失率C.企业的工商登记数据D.企业的违约概率E.企业所在国家主权评级数据【答案】BD13、下列关于 VaR 的说法中，错误的有()。A.VaR 是对现在损失风险的总结B.VaR 可以预测尾部极端损失情况C.VaR 是指产生的最大损失D.VaR 并不意味着可能发生的最大损失E.VaR 不是即将发生的真实损失【答案】ABC14、商业银行考查保证人的有效性时，应关注（）方面。A.保证人的资格B.保证人的财务实力C.保证人的保证意愿D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系E.保证人的法律责任【答案】ABCD15、引起中国商业银行体系流动性风险
22、的宏观经济因素主要包括()。A.外汇占款B.贷款投放C.现金支取D.财政存款E.理财业务【答案】ABCD16、商业银行计量信用风险资本时.下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（）。A.净额结算B.抵押C.限额管理D.保证E.质押【答案】ABD17、以下说法中，正确的有（）。A.违约概率即通常所称的违约损失概率B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的D.违约频率是分析模型作出的事前预测E.违约频率可作为内部评级的直接依据【答案】BC18、对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（）。A.盈利能力分析B.杠杆比率分析C.现金流量分析D.效率
23、比率分析E.流动比率分析【答案】ABD19、对于商业银行而言，发放个人住宅抵押贷款可能会面临如下风险（）。A.住房按揭贷款期限长，能有效缓释借款人财务状况变动的风险B.商业银行的抵押权益在现行法律框架下难以实现，使得贷款形成不良贷款C.受行业发展周期及宏观调控政策的影响，按揭房产的价值下跌D.开发商利用积压房产套取银行信用，欺诈银行信贷资金E.项目无法完工，项目烂尾使商业银行抵押权益落空【答案】BCD20、以下情况说明商业银行流动性风险高的有（）。A.大型商业银行的大额负债依赖度为 50%B.现金头寸指标低C.贷款总额与核心存款的比率小D.贷款总额与总资产的比率高E.易变负债与总资产的比率大【答案】BD