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1、江苏省江苏省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理模年初级银行从业资格之初级风险管理模拟题库及答案下载拟题库及答案下载单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、某商业银行年初贷款损失准备余额 10 亿元,上半年因核销等因素使用拨备 5亿元,补提 7 亿元。如果 6 月未根据账面计算应提货款损失准备 10 亿元,则 6 月末该行贷款损失准备充足率为（?）A.100%B.120%C.90%D.70%【答案】B2、（2019 年真题）我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。A.低于 3%，高 1B.低于 4%，高 1C.高于 4%，低 0
2、.5D.高于 3%，低 0.5【答案】B3、目前，中国银监会已发布的主要制度包括()商业银行操作风险监管资本计量指引中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知等文件，从不同层面提出了操作风险的相关管理要求。A.商业银行操作风险管理指引B.商业银行市场风险管理指引C.贷款风险分类指导原则D.银行贷款损失准备计提指引【答案】A4、关于现金债务抵押债券的特定目的公司(SPV)，下列说法正确的是()。A.在合成债务抵押债券中，SPV 是投资于不同投资档支付的实际证券B.在现金债务抵押债券中，SPV 是投资于不同投资档支付的实际证券C.在合成债务抵押债券中，SPV 不是投资于不同投资档支
3、付的实际证券，而是投资于无风险债券D.在现金债务抵押债券中，SPV 不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于违约互换和无风险债券【答案】B5、某商业银行年初贷款损失准备余额 10 亿元,上半年因核销等因素使用拨备 5亿元,补提 7 亿元。如果 6 月未根据账面计算应提货款损失准备 10 亿元,则 6 月末该行贷款损失准备充足率为（?）A.100%B.120%C.90%D.70%【答案】B6、（2018 年真题）在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.对于一般企业的债权D.对我国政策性银行的债权【答案】
4、D7、巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分为四类：最有流动性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组合和流动性最差的资产。下列不属于流动性最差的资产的是(?)。A.无法出售的贷款B.银行的房产和在子公司的投资C.抵押给第三方的资产D.存在严重问题的信贷资产【答案】C8、假设股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示。A.6B.27.25C.11.25D.11.75【答案】A9、工业建筑工程的施工区段划分以（）为主导。A.结构界限（温度缝、沉降缝和建筑单元等）B.各施工段上所消耗的劳动量尽可能相近C.各施工段面积尽可能相近D.生产流程【答案】D1
5、0、某银行当期期初关注类贷款余额为 4500 亿元,至期未转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元,期间关注类贷款因回收减少了 1000 亿乙元,则关注类贷款向下迁徙率为（?）A.12.50%B.11.30%C.17.14%D.15%【答案】C11、与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（?）可能造成的影响。A.系统性风险B.行业风险C.区域风险D.非系统性风险【答案】A12、风管按其工作压力（P）可划分，系统工作压力 500PaA.低压系统B.中压系统C.高压系统D.超高压系统【答案】B13、金融资产的名义价值是其根据()所反映的
6、账面价值。A.历史成本B.市场价格C.重置成本D.市值重估【答案】A14、商业银行可以采取()措施进行操作风险缓释。A.放弃衍生产品创新B.外包数据备份业务C.实行差错率考核D.改变市场定位【答案】B15、（2019 年真题）（）是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】D16、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的（）。A.错误监控报告B.结算支付错误C.产品设计缺陷D.财务会计错误【答案】B17、购置和建造固定资产、无形资产；机械使用费；支付的滞纳金、违约金；企业赞助、捐赠支出；劳动保护费；施工措施费；国家法律、法规规定以外的各种付费
7、。不属于施工项目成本的是（）。A.B.C.D.【答案】C18、预期损失率的计算公式是（）。A.预期损失率=预期损失资产风险敞口100B.预期损失率=预期损失贷款资产总额100C.预期损失率=预期损失风险资产总额100D.预期损失率=预期损失资产总额100【答案】A19、在商业银行经营的外部事件中，()是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈风险B.产品设计缺陷风险C.外部欺诈风险D.业务外包风险【答案】C20、风险评估主要包括对全面风险管理框架的评估和()A.整体评估B.控制测试C.资本规划D.实质性风险评估【答案】D21、()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值
8、。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值【答案】A22、下列不属于信用衍生产品的特点的是（）。A.替代性B.交易性C.灵活性D.债务的易变性【答案】D23、银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风 险管理部门结构的缺点分析的是（）。A.难以绝对控制商业银行的敏感信息B.商业银行无法形成长期的核心竞争力C.不利于商业银行形成强大的定价能力D.将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商【答案】D24、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理B.推行全面风险管理理念C.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序D.利用
9、精确的数量模型进行量化【答案】D25、以下选项中，不属于方差协方差法的缺点的是（）。A.对于非线性产品估值准确性较低B.对于期权类产品，VaR 值准确性较低C.计算效率较低D.结果解释说明较难【答案】C26、某公司 2006 年流动资产合计 2000 万元，其中存货 500 万元，应收账款500 万元.流动 负债合计 1600 万元，则该公司 2006 年速动比率为（）。A.1.25B.0.94C.0.63D.1【答案】B27、在以下限额类别中，最基本的限额是()。A.市场限额B.信用限额C.行业限额D.客户限额【答案】D28、为确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖的信用风险控制手
10、段的是（）。A.限额管理B.关键业务流程控制C.拨备管理D.不良资产处置【答案】A29、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充()。A.核心一级资本B.二级资本C.其他一级资本D.储备资本【答案】A30、从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息的风险数据是（）。A.内部数据B.外部数据C.一手数据D.二手数据【答案】A31、关于商业银行交易账簿划分，下列表述中正确的是（）。A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账簿B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸C.交易账簿业务必须采用盯市价格计量其公
11、允价值D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账簿【答案】B32、（2018 年真题）（）是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。A.外部欺诈事件B.内部欺诈事件C.执行、交割和流程管理事件D.就业制度和工作场所安全事件【答案】A33、一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.流程分析法【答案】C34、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分
12、数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化【答案】C35、（2018 年真题）（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合各国监管机构的要求，已经成为现代银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。A.资产负债风险管理B.全面风险管理C.资产风险管理D.负债风险管理【答案】B36、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.定量压力测试B.资本规划C.情景选择D.定性压力测试及管理行动【答案】B37、某部门具有 A、B、C 三种资产，占总资产的比例分别为
13、 30、40、30，三种资产对应的百分比收益率分别为 10、22、9，则该部门总的资产百分比收益率是()。A.14.5B.14C.13.5D.I2【答案】A38、()方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的操作风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因及对策C.关键风险指标D.资本金水平【答案】A39、下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查B.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度C.对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度D.对单一客户风险的监测，不用监测其他变量【答案】D40、
14、（）是商业银行的决策机构。A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级经理【答案】B41、与风险管理“三道防线”相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则。下列关于前中后台的说法中，错误的是()。A.前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案B.前台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门C.中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等D.后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门【答案】B42、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流
15、程”类别的是（）。A.外包商不履责B.未在抵押贷款的管理办法中明确规定“先落实抵押手续，后放款”C.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂好处协助骗贷D.2008 年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】B43、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。A.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款C.对贷款以外的表外资产也应进行分类D.次级、可疑和损失三类合称为不良贷款【答案】A44、()主要负责制定应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定期
16、测试和检查灾难恢复和业务连续方案。A.后勤保障部门B.业务管理部门C.风险管理部门D.高级管理层【答案】A45、对土地权利证书进行审核时，其重点是（）。A.报人民政府审批B.查看地籍资料的原始记载C.保证登记过程不会产生土地权属纠纷D.查验证件、证明的真伪以及证件、证明的效力【答案】D46、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.至少每两年一次C.每两年一次D.每三年一次【答案】A47、如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款 60 亿元，关注类贷款 20 亿元，次级类贷款 10
17、 亿元，可疑类贷款 6 亿元，损失类贷款 5 亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A.2B.20.1C.20.8D.20【答案】C48、实践表明，良好的(?)管理已经成为商业银行的主要竞争优势之一，有助于提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。A.市场风险B.流动性风险C.声誉风险D.国家风险【答案】C49、下列对商业银行内部审计的描述中，错误的是()。A.内部审计作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制。在促进风险管理的过程中发挥重要作用B.现代银行的审计工作正从传统的账项基础审计向以风险为导向的审计转变C.内部审计可以从风险识别、计量、监测和控制四个主要环节，审核商业银行风险管理的能力
18、和效果，发现并报告潜在的风险因素D.内部审计部门应当定期(至少每年一次)对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价【答案】B50、（2018 年真题）下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（）。A.利率变化频率B.每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率C.每亿元资产损失率D.客户投诉次数，错误和遗漏的频率【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列关于市场计量方法的说法正确的是（）。A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响C.外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法D.缺口
19、分析是一种比较高级的利率风险计量方法E.缺口分析比久期分析方法先进的利率风险计量方法【答案】ABC2、完整的资本充足率评估程序包括(?)。A.董事会和高级管理层的监督B.健全的资本评估C.风险的全面评估D.完善的监测和报告系统E.健全的内部控制检查【答案】ABCD3、建筑给排水工程中，（）是在立管、支管的安装过程中交叉进行的。A.阀门安装B.洁具安装C.地漏安装D.水泵安装【答案】A4、市场风险计量方法包括（）。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值E.敏感度分析【答案】ABCD5、记录齐全是指（）。A.通过测量或检测的记录，可以了解工程从开始到结束全部施工活动的进程B.记录要与
20、测量或检测工作同步，要与工程进度同步，两者间隔时间不要太久C.记录表式内所有空格均需填写D.测量或检测的全部内容都应在记录中得到反映，不要遗漏【答案】C6、在工资制度的设定上以论资排辈依据的薪酬方式是（）。A.基于岗位的薪酬模式B.基于技能的薪酬模式C.基于年功的薪酬模式D.基于市场的薪酬模式【答案】C7、在商业银行总体层面上，经风险调整的收益率(RAROC)可以用于()方面的管理。A.绩效考核B.资本配置C.目标设定D.业务决策E.计量损失【答案】ABCD8、下列对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险
21、的方法有（）。A.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化B.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备C.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日D.以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散E.制定风险集中限额，监测日常遵守的情况?【答案】ABC9、下列关于缺口分析的说法中不正确的是（）。A.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响B.是衡量利率变动对银行经济价值的影响的一种方法。C.当某一时间段内的负债大
22、于资产时，就产生了负债敏感性缺口D.产生正缺口时，市场利率下降会导致银行的净利息收入上升E.产生负缺口时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降【答案】BD10、中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项（）。A.不良资产贷款率B.预期损失率C.贷款风险迁徙D.不良贷款拨备覆盖率E.贷款损失准备充足率【答案】AC11、在罗马法中，役权分为（）。A.地役权和人役权B.地役权和相邻权C.人役权和相邻权D.相邻权和物权【答案】A12、下列关于 VaR 的说法中，错误的有()。A.VaR 是对现在损失风险的总结B.VaR 可以预测尾部极端损失情况C.VaR 是指产生的最大损
23、失D.VaR 并不意味着可能发生的最大损失E.VaR 不是即将发生的真实损失【答案】ABC13、关于声誉风险，下列说法正确的有()。A.声誉风险是指不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险B.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险C.良好的声誉是商业银行的生存之本D.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的E.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险【答案】BC14、下列对反向压力测试描述正确的有（）。A.反向压力测试是传统压力测试的补充手段B.反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景C
24、.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法D.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子E.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量【答案】ABD15、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有（）。A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D.央行提高法定存款准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了
25、银行的操作风险【答案】B16、市场约束的参与方除了银行监管部门以外，还包括（）。A.其他债权人B.银行股东C.公众存款人D.外部中介机构E.银行业协会【答案】ABCD17、下列各选项中，属于商业银行流动性风险预警信号的有（）。A.盈利水平下降B.债权人提前要求兑付C.存款大量流失D.被迫从市场上购回已发行的债券E.发行的股票价格上涨【答案】ABCD18、商业银行的存贷比应当不高于 75。其中，各项贷款包括()。A.融资租赁B.贸易融资C.票据融资D.各项垫款E.保险公司存放【答案】ABCD19、构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括（）。A.市场约束B.市场准人C.公司治理D.监管部门监督检查E.资本监管【答案】AD20、基于损失形态的不同，操作风险损失包括()。A.资产损失B.法律成本C.追索失败D.监管罚没E.账面减值【答案】ABCD