《江西省2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合检测试卷B卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江西省2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合检测试卷B卷含答案.doc（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、江西省江西省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理综年初级银行从业资格之初级风险管理综合检测试卷合检测试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、某商业银行的一个信用组合由 2000 万元的 A 级债券和 3000 万元的 BBB 级债券组成。一年内 A 级债券和 BBB 级债券的违约概率分别为 2%和 4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A 级债券回收率为 60%，BBB 级债券回收率为 40%，那么一年内该信用组合的预期信用损失为()元。A.923000B.672000C.880000D.742000【答案】C2、战略风险评估的流程为(?)。A
2、.专家审核技术性较强的假设条件战略管理部门作出评估制订实施方案B.战略管理部门作出评估专家审核技术性较强的假设条件制订实施方案C.制订实施方案专家审核技术性较强的假设条件战略管理部门作出评估D.专家审核技术性较强的假设条件制订实施方案战略管理部门作出评估【答案】A3、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 168 亿元，回收成本为 l 亿元，违约风险暴露为 12 亿元，则违约损失率为（）。A.13.33B.26.67C.30.00D.83.33【答案】B4、某私营企业于 2008 年 1 月 1 日从某银行获得一笔 3 年期 1000 万元的抵押贷款，2008 年 12 月 30 日，
3、由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过 90天的违约行为。为降低损 失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是（）。A.将该笔贷款期限延长半年B.给予企业 10%的利率优惠C.允许企业贷款到期后一次性还本付息D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品【答案】D5、下列属于贷款用途及还款来源调查主要内容的是()。A.调查其他可变现资产情况B.确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况C.分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力D.调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致【答案】D6、利用信用评分模型进行信用风险管理时，对个人客
4、户而言，可观察到的特征变量不包括()。A.收入B.资产C.年龄D.财务比率【答案】D7、在商业银行风险管理的主要策略中，有一种消极的风险管理策略是()。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险补偿【答案】C8、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（）。A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算【答案】B9、商业银行的下列风险中，通常被视为一种多维风险的是()。A.利率风险B.国别风险C.法律风险D.流动性风险【
5、答案】D10、以下不是我国商业银行信息披露主要存在的问题的是()。A.缺乏法律依据B.信息披露内容不全面C.风险信息披露不充分D.表外业务信息披露不充分【答案】A11、操作风险损失数据的收集的核心环节不包括（）。A.损失事件评估B.损失事件识别C.损失事件填报D.损失金额确定【答案】A12、个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于（）主要操作风险点。A.个人耐用消费品贷款B.个人生产经营贷款C.个人住房按揭贷款D.个人质押贷款【答案】C13、巴塞尔委员会设定违约概率的下限是()。A.0.01B.0.02C.0
6、.03D.0.05【答案】C14、自由时差是指（）。A.在不影响总工期的条件下，可以延误的最长时间B.在不影响紧后工作最早开始时间的条件下，允许延误的最长时间C.完成全部工作的时间D.完成工作时间【答案】B15、过去 3 年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】A
7、16、分部分项工程开工前，（）应组织施工员（专业工程师）编制工程质量通病预防措施，质量预防措施可单独编制，也可编制在施工组织设计或施工方案里。A.项目总工程师B.方案编制人C.质量检查员D.分包单位施工人员【答案】A17、下列选项中，不属于零售银行 2 级目录的是（）。A.零售业务B.私人银行业务C.银行卡业务D.托管业务【答案】D18、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是()。A.违反内部流程B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】D19、下列关于市场约束的表述，不正确的是()。A.监管部门是市
8、场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】C20、可能影响商业银行声誉的不利事件不包括（）。A.流动性恶化B.出现重大操作失误C.国家监管政策变化D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化【答案】C21、商业银行的债券交易部门经过计算获得在 95的置信水平下隔夜 VaR 为500 万元，则该交易部门（）。A.预期在未来的 252 个交易日中有 12.6 天至少损失 500 万元B.预期在未来的 1 年中有 95 天至少损失 500 万元C.预期在未来
9、的 100 个交易日中有 5 天至多损失 500 万元D.预期在未来的 252 个交易日中 12.6 天至多损失 500 万元【答案】C22、下列各项中，不属于进行土地登记代理成果审核重点的是（）。A.代理步骤及过程是否符合规定要求B.委托代理内容与要求是否合法C.成果内容是否规范合法D.成果内容及形式是否符合委托方的要求【答案】B23、下列不属于盈利能力指标的是()。A.资产收益率B.资本金收益率C.预期损失率D.净业务收益率【答案】C24、下列不属于集团法人客户信用风险特征的是（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.系统性风险较低D.风险识别和贷后管理难度大【答案】C25、市场风
10、险存在于银行的交易业务和非交易业务中，分为（）。A.利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险B.利率风险、汇率风险、股票风险和波动率风险C.利率风险、汇率风险、波动率风险和商品风险D.利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险【答案】A26、自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种属于（）原则。A.全面性B.及时性C.重要性D.客观性【答案】A27、做好玻璃钢风管的成品保护，属于（）。A.事前阶段质量控制B.事中阶段质量控制C.事后阶段质量控制D.事前阶段管理控制【答案】B28、下列关于市场风险报告的说法中，错误的是()。A.市场风险计量管理报告分为季报、半年报和年报B.专
11、题市场风险报告为定期报告C.重大市场风险报告为不定期报告D.市场风险监测分析日报由风险管理部门独立编制【答案】B29、经济资本主要是用于规避银行的（）。A.预期损失B.消耗性损失C.灾难性损失D.非预期损失【答案】D30、每一个质量控制具体方法本身也有一个持续改进的课题，就要用（）循环原理，在实践中使质量控制得到不断提高。A.看、摸、敲、照四个字B.目测法、实测法和试验法三种C.靠、吊、量、套四个字D.计划、实施、检查和改进【答案】D31、常用的市场风险限额不包括()。A.损失限额B.交易限额C.风险限额D.止损限额【答案】A32、（2019 年真题）下列属于二级资本工具合格标准的是（）。A.
12、使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具，并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换B.按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露C.没有到期日，且发行时不应造成该工具将被回购、赎回或取消的预期，法律和合同条款也不应包含产生此种预期的规定D.在进入破产清算程序时，受偿顺序排在最后。所有其他债权偿付后，对剩余资产按所发行股本比例清偿【答案】A33、目前我国的土地用途变更登记主要有（）。A.B.C.D.【答案】A34、根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于（）时，对商业银行的流动性风险是一个预警。A.25B.35C.45D.15【答案】B35
13、、以下哪个不属于关键过程：（）。A.锅炉安装B.变压器安装C.电缆线路布设D.洁具安装【答案】D36、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使()。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.所有企业的履约程度有一定程度的提高D.借款人承受较低的风险【答案】B37、对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为()。A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】D38、商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平 95%，持有期 5 天，第二种方案是选取置信水平 99%，持有
14、期 10天，则()。A.两种方案计算出来的风险价值相同B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.条件不足，无法判断D.第一种方案计算出来的风险价值更大【答案】B39、假设某银行在 2006 会计年度结束时，其正常类贷款为 30 亿元人民币，关注类贷款为 15 亿元人民币，次级类贷款为 5 亿元人民币，可疑类贷款为 2 亿元人民币，损失类贷款为 1 亿元人民币，则其不良贷款率为（）。A.15%B.12%C.45%D.25%【答案】A40、根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）。A.4B.3C.6D.5【答案】A41、（2018 年真题）某银行外汇敞口头寸为：欧元多头 90
15、，日元空头 40，英镑空头 60，瑞士法郎多头 40，加拿大元空头 20，澳元空头 30，美元多头160。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。A.120B.140C.290D.440【答案】B42、下列不应被列入商业银行交易账簿的是（）。A.代客买卖头寸B.自营外汇交易头寸C.为对冲银行账簿风险而持有的衍生工具头寸D.做市交易形成的头寸【答案】C43、监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证其()方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。A.及时性假设B.相
16、关性假设C.准确性假设D.全部性假设【答案】B44、假设某项交易的期限为 125 个交易日，此项交易对应的 RAROC 为 8，则经调整年化资本收益率为（）。A.4.00B.4.64C.16.00D.16.64【答案】D45、（2018 年真题）下列不属于商业银行市场风险的是（）。A.结算风险B.汇率风险C.商品价格风险D.利率风险【答案】A46、持续期缺口等于（）。A.总资产持续期-总负债持续期B.总资产持续期-(总资产总负债)总负债持续期C.总负债持续期-总资产持续期D.总资产持续期-(总负债总资产)总负债持续期【答案】D47、下列关于违约概率的说法，正确的是（）。A.违约概率是事后检验的
17、结果B.违约频率可以看作为内部评级的直接依据C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率和违约频率不是同一概念【答案】D48、（2018 年真题）（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】B49、风险识别的环节包括()。A.感知风险和规避风险B.感知风险和消除风险C.感知风险和分析风险D.分析风险和规避风险【答案】C50、某商业银行 2014 年的流动性资产余额为 80 亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行 2014 年流动性比例应不低于（）。A.25B.32C.40D.80【答案】A
18、多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、流动性风险预警信号中的融资预警信号包括()。A.商业银行内部有关风险水平的指标变化B.债权人提前要求兑付造成支付能力不足C.存款大量流失D.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升E.所发行股票价格下跌【答案】BC2、下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（）。A.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险B.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险C.监管规定的变化属于流程风险D.外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险E.内部欺诈、失职违规属于人员风险【答案】BD3、下列属于负责市场风险管理的部门履行的具体职责（）。A.识
19、别、计量和监测市场风险B.拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批C.监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况D.设计、实施事后检验和压力测试E.识别、评估新产品中所包含的市场风险【答案】ABCD4、集团法人客户的信用风险特征有（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况易于掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理方便【答案】ABD5、银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循的原则有（）。A.审慎原则B.依法原则C.公开原则D.公正原则E.效率原则【答案】BCD6、代理业务操作风险的控制措施包括（）。A.强化风险意识B.
20、坚持委托-代理业务合同书面化C.提高电子化水平D.设立专户核算代理资金E.加强业务宣传及营销管理，坚守审慎经营原则【答案】ABCD7、根据不同的管理需要和本质特征，银行资本可分为()。A.账面资本B.内部资本C.监管资本D.外部资本E.经济资本【答案】AC8、一般市场风险的资本要求包含()A.净空头资本要求B.每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资本要求C.不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向资本要求D.整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求E.多头资本要求【答案】BCD9、我国商业银行信息披露中存在的问题有()。A.信息披露内容不全面B.风
21、险信息披露不充分C.信息披露不及时D.表外业务信息披露不充分E.信息披露监控机制有待完善【答案】ABD10、在气温等于或高于（）时称为高温作业。A.30B.32C.35D.38【答案】C11、风险与控制自我评估（RCSA）是主流的操作风险评估工具，因为他主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个部分的分析，下列表述正确的有（）A.银行的控制措施应合理到位，才能够有效控制或规避风险B.固有风险是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险C.固有风险+控制措施=剩余风险D.风险与控制自我评估应当充分考虑本行内、外部环境因素E.剩余风险是指实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控
22、制活动后仍然保留的风险【答案】ABD12、柜面业务操作风险的控制措施包括（）。A.提高信贷人员综合素质B.培养柜员岗位安全意识C.提高法律介入程度D.加快信贷电子化建设E.强化一线实时监督检查【答案】B13、损失数据收集的核心包括（）。A.损失事件识别B.损失事件填报C.损失金额确定D.损失事件信息审核E.损失数据验证【答案】ABCD14、安全检查的重点是（）。A.违章指挥和违章作业B.贯彻落实责任C.强化管理D.以人为本【答案】A15、商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风险权重为75（）A.只适用于生产加工类型的企业B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比
23、例不高于0.5C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准D.单笔贷款超过 600 万元E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过 500 万元【答案】BC16、如何给员工提供个人成长、工作成就感、良好的职业预期和就业能力的管理，属于薪酬管理内容中的（）。A.目标管理B.体系管理C.结构管理D.制度管理【答案】B17、下列哪类人员不适合采用外部招聘的方式：（）。A.补充初级岗位B.获取现有员工不具备的技术C.选拔高级职位D.获得能够提供新思想的员工【答案】C18、商业银行应当在外包合同中明确分包的相关事项，其中包括（）。A.服务提供商分包的规则B.及时通报外包活动的突发性事件C.不得将外包活动的主要业务分包D.配合商业银行接受银行业监督管理机构的检查E.分包服务商应当确认在业务分包后继续保证对服务水平和系统控制负总责【答案】AC19、某企业购人一台设备，价款为 20000 元，增值税额为 3400 元，使用年限为8 年。根据企业会计准则及其相关规定。该设备的实际成本为（）。A.23400 元B.20000 元C.16600 元D.3400 元【答案】A20、下列关于土地征收的说法中，不正确的是（）。A.土地征收是一种行政关系B.土地征收是物权变动的一种常见情形C.土地征收只能由政府来执行D.土地征收要依照特定的法律权限和程序【答案】B