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1、江西省江西省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理题年初级银行从业资格之初级风险管理题库综合试卷库综合试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、以下关于风险对冲的说法，不正确的是()。A.风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况B.风险对冲不能应用于信用风险管理领域C.自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲D.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，可以冲销标的资产潜在损失【答案】B2、一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长
2、，并且在到期日之前支付的金额()，则久期的绝对值()，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。A.越大：越低B.越小；越高C.越小；越低D.越大；越高【答案】B3、下列不属于战略风险流程的是()。A.战略风险识别B.外部审计C.战略风险评估D.监测和报告【答案】B4、下列选项中，()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。A.外部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.监督、评价与纠正【答案】C5、常用的市场风险限额不包括()。A.损失限额B.交易限额C.风险限额D.止损限额【答案】A6、（2021 年真题）在商业银行风
3、险管理实践中，风险对冲策略对管理（）最为有效。A.声誉风险B.信息系统失效风险C.贷款违约风险D.商品价格风险【答案】D7、按照巴塞尔资本协议的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于_，资本充足率不得低于_，附属资本最高不得超过核心资本的_。（）A.4%；8%；90%B.4%；6%；90%C.4%；7%；100%D.4%；8%；100%【答案】D8、下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径（）A.通过实地考察了解客户提供的信息的真实性B.查询法院部门个人客户信用记录C.从其他银行购买客户借款记录D.查询人民银行个人信用信息基础数据库【答案】C9、在单一法人客户的非财务因素分析中
4、，下列不属于行业风险分析的内容的是()。A.所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常B.行业竞争力及替代性分析C.行业的成本及盈利性分析D.行业监管政策和有关环境分析【答案】A10、流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在()流动性和()流动性两个方面。A.安全；收益B.总行；分行C.市场；融资D.贷款；存款【答案】C11、边缘分布刻画出两个变量的联合分布 密 i 39.财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（）趋势。A.上升B.下降C.不变D.先上升后下降【答案】A12、某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为
5、其担保，该幼儿园（）。A.若有超过贷款额的资金可以提供担保B.可以提供担保C.不能提供担保D.经银行同意即可提供担保【答案】C13、下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。A.关键风险指标监测B.资本计量C.损失数据收集D.风险与控制自我评估【答案】B14、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。A.买入期限较短的金融产品B.买入期限较长的金融产品C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D.卖出期限较长的金融产品【答案】B15、下列关于资本的说法，正确的是（）。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商
6、业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本【答案】C16、()不是全面风险管理模式的特征。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险预测过程D.全新的风险管理方法【答案】C17、下列属于商业银行客户风险内生变量中偿债能力指标的是（）。A.销售净利润率B.资本收益率C.资产负债率D.权益增长率【答案】C18、（）是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险【答案】
7、B19、债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）以上被视为违约。A.90 天B.85 天C.80 天D.75 天【答案】A20、（2018 年真题）关联交易是指发生在集团内（）之间的有关转移权利和义务的事项安排。A.控股股东B.高级管理层C.关联方D.董事会成员【答案】C21、()是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现 问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。A.情景分析B.压力测试C.融资渠道管理D.应急计划【答案】B22、（2018 年真题）我国商业银行核心一级资本充足率不得低于（）。A.3B.4C.5D.8【答案】C23、1974 年德国赫斯塔特银
8、行的破产，促成了国际性金融监管机构()的诞生。A.国际货币基金组织B.世界贸易组织C.世界银行D.巴塞尔委员会【答案】D24、（2018 年真题）2011 年，银监会发布了商业银行杠杆率管理办法，规定，商业银行杠杆率监管标准是不低于（）。A.6B.5C.3D.4【答案】D25、不属于商业银行风险管理职能的是（）。A.风险监控B.模型创建C.降低风险D.技术支持【答案】C26、下列指标计算公式中，错误的是（）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款余额100B.不良贷款拔备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）贷款余额C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额（期
9、初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）100D.预期损失率=预期损失资产风险暴露 100【答案】B27、市场风险压力测试是一种以_为主的风险分析与控制手段，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A28、商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与（）进行比较。A.压力测试结果B.市场风险资本要求C.压力风险价值D.每日损益【答案】D29、下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（）。A.多户头支票欺诈B.内幕交易C.交易品种未经授权(存在资金损失)D.银行内部发生的环境安全性事件
10、【答案】D30、下列属于风险偏好维度中特定风险类指标的是()。A.一级资本B.零容忍指标C.监管资本D.相应置信水平下的经济资本【答案】B31、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理箱控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】A32、（2019 年真题）根据中华人民共和国刑法的规定，（）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。A.洗钱罪B.放火罪C.危险物质罪D.走私假币
11、罪【答案】A33、原始期限在 1 年以下或原始期限在 1 年以上但随时可无条件撤销的承诺，其信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】D34、商业银行资产的流动性是指()。A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C.商业银行流动负债数量的多少D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小【答案】A35、（2018 年真题）我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25B.30C.50D.75【答案】A36、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括()。A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.
12、公平对待原则D.展期重审原则【答案】C37、下列关于商业银行风险管理模式的说法，正确的是（）。A.资产风险管理模式阶段，哈瑞马科维茨提出了资本资产定价模型为现代风险管理.提供了重要的理论基础B.负债风险管理模式阶段，费雪布莱克提出的欧式期权定价模型开辟了风险管理的全新领域C.资产负债风险管理模式阶段，威廉夏普提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石D.全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践【答案】D38、承担操作风险管理的最终责任的是（）。A.董事会及董事会风险管理委员会B.高管层及高管层风险管理委员会C.操作风险管理的牵头部门D.首席风险官【答案】A39、如果商
13、业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.增加B.负相关C.降低D.不变【答案】C40、某商业银行 2007 年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为 46 亿元，库存现金为 8 亿元，人民币各项存款期末余额为 2138 亿元，则该银行人民币超额准备金率为（）。A.2.53%B.2.16%C.2.15%D.1.78%【答案】A41、下列计算公式中，错误的是()。A.核心负债比例=核心负债总负债100B.同业市场负债比例=(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)总负债100C.最大十户存款比例=(最大十家同业机构交易对手同业拆
14、借+同业存放+卖出回购款项)总负债100D.存贷比=各项贷款余额各项存款余额100【答案】C42、根据监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动有()。A.外币债券投资的利率风险B.外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的汇率风险C.交易性人民币债券投资的利率风险D.人民币贷款的利率风险【答案】D43、银行风险管理的流程不包括（）。A.风险识别B.风险控制C.风险评级D.风险计量【答案】C44、根据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是（）。A.商业银行之间原始期限在 4 个月以内的债权B.对中央政府投资的公用企业的债权C.国有金融资产管理公司收购国有银行不良贷
15、款而定向发行的债券D.对政策性银行的债权【答案】B45、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中不包括（）A.高级计量法B.标准法C.内部控制法D.基本指标法【答案】C46、下列不属于根据具体的超限原因对超限分类的是（）。A.主动超限B.被动超限C.实质超限D.非实质超限【答案】C47、证明土地权属来源所需的土地权属的参考文件不包括（）。A.地上物买卖、交换、继承等证件B.政府部门批准使用土地的文件C.行政领导对用地的指示D.集体土地交换协议【答案】B48、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切
16、实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从下至上B.从上至下C.自内至外D.自外至内【答案】B49、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.操作风险B.信用风险C.声誉风险D.市场风险【答案】D50、（2020 年真题）商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是（）。A.反洗钱协助调查制度，反洗钱岗位职责制度B.反洗钱宣传培训制度，客户洗钱风险等级划分制度C.客户身份识别制度，大额交易与可疑交易报告制度D.客户身份资料和交易记录保存制度，反洗钱保密制度【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、哪些方面可以分析主要业务的
17、操作风险点及其控制措施?（）A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金业务E.代理业务【答案】ABCD2、下列关于负债性资产说法正确的是（）。A.负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金B.负债性资产是商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况下出售C.筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强D.变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强E.公司机构存款人通过监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化【答案】AC3、市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是（）。A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.缺口分析只考虑了利率的重新定价
18、风险，没有考虑利率的基准风险C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值 的影响E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异【答案】ABCD4、目测法手段可归纳（）A.看、摸、敲、照四个字B.目测法、实测法和试验法三种C.靠、吊、量、套四个字D.计划、实施、检查和改进【答案】A5、新产品/业务风险管理原则中，有效性原则要求商业银行产品主管部门要根据风险识别和评估情况，在新产品/业务研发和投产过程中通过（）等方式全面落实各项风险防控措施，在新产品/业务投产前和投产后消除风险隐患，确保风险管理实
19、效。A.实施系统控制B.完善内部管理C.规范操作流程D.强化人员培训E.建立完善配套业务制度【答案】ACD6、接地体可用（）钢管，长度为 2.5m。A.50B.40C.45D.55【答案】A7、商品风险源于商品合约价值的变动，其变动取决于（）。A.国家的经济形式B.商品市场的供求状况C.衍生品市场的价格波动D.国际炒家的投机行为E.中国人民银行的存款准备金政策【答案】ABD8、（）登记资料是指涉及国家安全、军事设施等单位的土地登记资料内容。A.特殊B.秘密C.特密D.机密【答案】A9、商业银行开发新产品业务所面临的主要风险类型有()。A.声誉风险B.法律风险C.操作风险D.信用风险E.市场风险
20、【答案】ACD10、根据施工阶段安全技术措施的要求，单项工程、单位工程均应有安全技术措施，分部分项工程应有安全技术具体措施，施工前由（）向参加施工的有关人员进行安全技术交底，签字并归档保存。A.技术负责人B.项目负责人C.质量员D.安全员【答案】A11、战略风险是指()，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。A.经营决策错误B.决策执行不当C.对行业变化束手无策D.监管不力E.解决争议问题【答案】ABC12、操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括（）。A.数据/信息质量B.违反系统安全规定C.系统设计/开发的战略风险D.系统维修成本较高E.系统的稳定性、兼容性、适宜性【答案】ABC13、风险政
21、策是一系列的风险管理制度规定，目的是确保银行的风险()能力与银行的规模、复杂性及风险状况相匹配。A.识别B.计量C.缓释D.监控E.收益【答案】ABCD14、根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本主要有（）。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.社会资本E.证券资本【答案】ABC15、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险指标B.风险成因C.风险成本D.风险损失E.风险发生频率【答案】ABD16、变更土地登记的基础是（）。A.注销登记B.设定土地登记C.土地总登记D.初始土地登记【答案】C17、下列关于法人客户评
22、级模型说法正确的是（）。A.Z 计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等B.作为违约风险的指标，Z 值越高，违约概率越低C.RiskCal c 模型适合于上市公司的违约概率模型D.RiskCale 模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量E.Credit Monitor 模型适合于非上市公司的违约概率模型【答案】ABD18、下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的是（）。A.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险B.监管规定的变化属于流程风险C.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险D.外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险E.内部欺诈、失职违规属于人员风险?【答案】ACD19、下列关于流动性比例的描述正确的有（）。A.流动性比例=流动性资产余额流动性负债余额100B.流动性比例应分别计算本币和外币口径数据C.流动性比例不得低于 25D.流动性比例不得低于 60E.流动性比例属于流动性风险评估常用指标【答案】ABC20、依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度是（）进度控制的任务。A.业主方B.设计方C.施工方D.供货方【答案】B