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1、江苏省江苏省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理题年初级银行从业资格之初级风险管理题库练习试卷库练习试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出 B 级借款人的违约概率是 20，在年初商业银行贷款客户中有 100 个 B 级借款人，到年末一共有19 人违约，那么该商业银行 B 级借款人的违约频率是（）。A.20B.19C.25D.30【答案】B2、假定某企业 2014 年的税后收益为 50 万元，支出的利息费用为 20 万元，所得税税率为 25，且该年度其平均资产总额为 180 万元，则该企业的资产
2、回报率为()。A.33B.36C.37D.41【答案】B3、市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以()A.10B.5C.2.5D.12.5【答案】D4、根据我国监管机构和巴塞尔协议的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（）来进行。A.高级计量法B.基本指标法C.内部评级法D.内部模型法【答案】D5、土地等不动产物权变动的公示方式为（）。A.交付B.登记C.协议D.协商【答案】B6、下列属于贷款用途及还款来源调查的主要内容的是()。A.调查其他可变现资产情况B.确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况C.分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力D.调查借款
3、人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致【答案】D7、某商业银行当期信用评级为 B 级的借款人的违约概率(PD)为 10%，违约损失率(LGD)为 50%。假设该银行当期所有 B 级借款人的表内外信贷总额为 30 亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为 20 亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为（）亿元。A.1.5B.1C.2.5D.5【答案】B8、商业银行的决策机构是()。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高层管理者【答案】A9、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重的是()特定风险计提。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】A1
4、0、每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和是（）。A.总敞口头寸B.单币种敞口头寸C.外汇敞口头寸D.累计总敞口头寸【答案】B11、根据金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计人所有者权益的资产是()。A.持有到期的投资B.持有待售类资产C.贷款D.应收账款【答案】B12、商业银行对()变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。A.汇率B.利率C.宏观经济政策D.市场价格【答案】B13、()主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。A.抵押B.保证C.留置D.质押【答案】C14、（2018 年真题）用于表示在一定的持有期和给定
5、的置信水平下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】D15、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（）。A.资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构.经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制B.缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段C.20 世纪 60 年代以前：商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段D.1988 年巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成【答案】B16、投机行为可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加
6、流动性风险，这是描述()和流动性风险的关系。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险【答案】B17、（2021 年真题）下列商业银行客户中，最合适采用专家判断法进行信用评级的是（）A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业集团【答案】C18、根据我国银监会制订的商业银行风险监管核心指标，其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述，下面选项中错误的一项是（）。A.累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债B.资本净额定义与资本充足率指标中定义一致C.在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元D.累计外汇敞口头寸比
7、例=累计外汇敞口头寸资本净额【答案】A19、由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在 竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（）。A.国家风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险【答案】D20、()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算 VaR 的一种方法。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法【答案】B21、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（）。A.净资产负债率B.流动比率C.管理层素质D.现金比率【答案】C22、以下不属于市场风险计量方法的是()。A.缺口分析B.即期
8、分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】B23、根据 Credit Risk+模型，假设某贷款组合由 100 笔贷款组成，该组合的平均违约率为 2，E=272，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为（）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A24、（2018 年真题）商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传播，则商业银行面临的风险类型有（）。A.国别风险、战略风险B.国别风险、法律风险C.声誉风险、战略风险D.声誉风险、法律风险【答案】D25、不属于按照个人信贷产品分类进行风险分析的是()。A.假按揭B.汽车消费信贷C.信用卡消费信贷D.违约概率【答
9、案】D26、王先生的投资包括三部分，一部分是年收益率为 20的 A 资产，总价值为15 万元：另一部是年收益率为 45的 B 资产，总价值为 10 万元；还有一部分是年收益率为 30的 C 资产，总价值是 15 万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是()。A.20B.30C.45D.50【答案】B27、（2018 年真题）按照监管规定，我国商业银行内部评级法覆盖的表内外资产采用内部评级法计算，内部评级法未覆盖的资产应（）。A.采用商业银行资本管理办法（试行）规定的权重法计算B.采用以往的标准法计算C.不予计算D.采用银行监管规定的权重法计算【答案】A28、我国商业银行普遍重视未来(?)个
10、星期内的流动性缺口分析与管理。A.12B.23C.34D.45【答案】D29、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是()。A.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】A30、“5C”方法属于（）评级方法。A.信用评分法B.专家判断法C.历史模型法D.压力测试法【答案】B31、下列关于风险管理部门职能的描述，正确的是()。A.风险管理部门应当全面负责管理策略的执行B.风险管理部门应当与业务部门保持
11、独立C.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、检测和控制外包【答案】B32、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、()和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】A33、根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和()。A.非交易性外汇敞口B.单币种敞口C.结构性敞口D.非结构性敞口【答案】A34、A 企业 2010 年的销售成本为 3000 万元，销售收入为 4500 万元，年初资产总额为 7500 万元，年底资产总额为 10500 万元，则其总资产周转率约为()。A.
12、33B.47C.50D.80【答案】C35、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头 90，E1 元空头 40，英镑空头 60，瑞士法郎多头 40，加拿大元空头 10，澳元空头 20，美元多头 160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。A.160B.150C.120D.230【答案】A36、下列选项中，不属于短期流动性风险计量指标的是（）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.期限错配分析D.优质流动性资产分析【答案】C37、操作风险指新产品业务因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件可能造成损失的风险，包括（）。A.法律风险B.声誉
13、风险C.合规风险D.战略风险【答案】A38、风险监管的特点不包括（）。A.目标明确B.计划性弱C.提高效率D.节省资源【答案】B39、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指()。A.文件档案的制订、管理不善B.结算支付系统失灵或延迟C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价D.因未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】D40、商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是（）。A.高频率、高损失事件B.低频率、高损失事件C.低频率、低损失事件D.高频率、低损失事件【答案】B41、关于风险管理的“三道防线”说法错误的是（）。A.第一道防线业务条线部门B.第
14、二道防线风险管理部门和合规部门C.第三道防线内部审计D.第二道防线银监会【答案】D42、传统上，危机管理主要采用（）的对抗战略推卸责任。A.化敌为友B.辩护或否认C.化整为零D.协商或否认【答案】B43、（）应按季计提，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的 1。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.坏账准备【答案】B44、信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行（）。A.识别、计量、监测和控制B.预测、识别、监测和控制C.识别、预测、控制和调整D.预测、记录、控制和调整【答案】A45、下列（）不属于结构性外汇敞口应该满足的条件。A.非交易性头寸B.持有该头寸
15、目的仅是为了保护资本充足率C.交易性头寸D.结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除，并在资产存续期内保持相关对冲方式不变【答案】C46、()是现代信用风险管理的基础和关键环节。A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监控D.信用风险报告【答案】B47、个人贷款业务所面对的客户主要是（）。A.自然人B.法人C.机构法人D.企业法人【答案】A48、商业银行在开展跨境外包活动中应遵守的原则是（）。A.具备技术实力和服务质量B.经营声誉和企业文化良好C.定期填报外包活动的有关事项D.审慎评估法律和管制风险【答案】D49、()是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内 外业务发
16、生损失的风险。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险【答案】A50、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。()情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列属于经营活动现金流的是（）。A.销售商品收到的现金B.提供劳务收到的现金C.经营租赁收到的现金D.处置固定资产的现金E.分得股利【
17、答案】ABC2、商业银行信用风险监测指标体系中的主要指标包括（）。A.贷款风险迁徙率B.逾期贷款率C.不良贷款拨备覆盖率D.贷款拨备率E.不良贷款率【答案】ABCD3、下列关于信用风险控制限额管理的说法，正确的有()。A.对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力B.在单一客户限额管理中，确定的总授信额度不能等于客户的最高债务承受额度C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一分为三步走D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额【答案】ACD4、市场风险指标包括()。A.不良资产率B.预期损失率C
18、.累积外汇敞口头寸比例D.市值敏感性比率E.贷款损失准备金率【答案】CD5、.安全检查应注意将互查与自查有机结合起来，坚持检查和整改相结合，关注建立安全生产档案资料的收集，（）是关键。A.常抓不懈B.贯彻落实责任C.强化管理D.以人为本【答案】D6、针对新安全生产法的实施，某企业制定了相关的（）培训计划。A.年度B.专项C.部门D.项目部【答案】B7、我国商业银行业的“三性原则”有()。A.风险性B.流动性C.安全性D.效益性E.稳定性【答案】BCD8、长期结构性分析的管理内容包括（）。A.稳定的存款基础B.适宜的贷款渠道C.优质流动性资产的总额D.现金净流入与净流出的差额E.资产负债期限错配
19、处于合理范围【答案】A9、损失数据收集的核心环节主要包括()。A.损失事件识别B.损失事件填报C.损失金额确定D.损失事件信息审核E.损失数据验证【答案】ABCD10、薪酬模式类型不包括（）。A.时效工资制B.职务工作制C.职能工作制D.绩效工作制【答案】A11、商业银行的风险对冲可以分为（）。A.自我对冲B.内部对冲C.市场对冲D.特殊对冲E.般对冲【答案】AC12、商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风险权重为75（）A.只适用于生产加工类型的企业B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准D.单笔
20、贷款超过 600 万元E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过 500 万元【答案】BC13、银行机构市场准人的主要目标包括()。A.维护银行市场秩序B.保护存款者利益C.保护银行利益D.保证大客户的数量E.保证注册银行具有良好的品质，防止不稳定机构进入银行体系【答案】AB14、商业银行对内部评级体系验证的内容应包括（）。A.内部评级模型的验证B.内部评级信息系统的验证C.内部评级数据的验证D.内部评级政策的验证E.内部评级流程的验证【答案】ABCD15、集中度风险的情形有()A.交易对手或借款人集中风险B.地区集中风险C.行业集中风险D.资产集中风险E.表外项目集中风险【答案】ABCD16、下
21、列属于商业银行压力测试基本作用的有()。A.支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流B.评估银行盈利能力、资本水平和流动性承受压力事件的能力C.对基于历史数据的计量模型进行补充。识别和管理“尾部”风险D.分析新产品或新业务带来的潜在风险E.前瞻性评估压力情境下的风险暴露，识别和定位业务的脆弱环节【答案】ABCD17、市场风险计量方法中缺口分析的局限性有()。A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响D.主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的
22、影响E.忽略了与期权有关的头寸在收人敏感性方面的差异【答案】ABCD18、某公司接集团总部指令，组建一支电气作业队去灾区抢修 10kV 以下的架空输电线路。由 A 公司技术、安全部门负责组织作业前的动员和培训，除公司领导作动员报告外，技术部门负责人做任务交底和方案交底，安全部门负责人及专业施工员做了作业安全技术交底。并安排全体作业人员进行身体健康检查，对电工登高作业用具及施工机械按规定做试验性检查，保证抢修人员和机具完好程度都处于良好的准备状态，专业施工员特别对立杆、紧线的安全技术要求进行了讲解，由于准备充分、安全措施到位，即使在非常规状态下施工，还是顺利完成了任务。请针对上述情况，回答下列问题。A.分部分项工程概括B.施工资源配置情况C.施工单位相关业绩D.施工人员应注意的安全事项【答案】C19、我国商业银行信息披露中存在的问题有()。A.风险信息披露不充分B.表外业务信息披露不充分C.信息披露不及时D.信息披露内容不全面E.信息披露监控机制有待完善【答案】ABD20、如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面地产企业和个人 向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下降，大量个人住房贷款无法偿还，房地产 企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括（）。A.国家风险B.流动性风险C.信用风险D.战略风险E.操作风险【答案】BC