《广东省2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(二)及答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广东省2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(二)及答案.doc（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、广东省广东省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理练年初级银行从业资格之初级风险管理练习题习题(二二)及答案及答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列不属于银行业监督管理法明确的我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】C2、巴塞尔新资本协议中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括（）。A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.内部评级法【答案】D3、下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。A.“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”隐含的是风险转移的思想B.风险分散策略的
2、成本主要是分散投资过程中增加的各项交易费用C.风险对冲的局限性在于其是一种消极的风险管理策略D.风险补偿是一种事后的损失补偿策略【答案】B4、下列有关风险控制与缓释流程的说法，有误的是（）。A.风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致B.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求C.常用的事后控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案D.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】C5、在流动性风险管理的市场流动性分析中，下列（）属于银行体系流动性指标。A.股票市场指数B.国债市场利率C.票据转贴现利率D.回购利率【答案】D6、()是衡量利率变动对银行经济价值影响
3、的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】B7、良好的()是商业银行生存之本。A.声誉B.财务状况C.人员素质D.组织结构【答案】A8、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。A.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权B.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权C.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权D.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权【答案】B9、（2018 年真题）下列关于银行机构信息披露的说法中，错误的是（）。A.银行机构的信息披露主要是会计信息披露B.银行机构的信息披露有利于社会大众及监管机构对银行的监督管理C.银
4、行机构信息披露具体披露的内容和要求，可按安全性、流动性和效益性三个方面确定D.银行机构要真实、全面、及时、充分地进行信息披露，提高银行经营透明度【答案】A10、久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）的乘积之差。A.资产负债率B.收益率C.指标利率D.市场利率【答案】A11、标准差是风险管理领域最常使用的统计量，下列关于标准差说法错误的是（）。A.标准差（波动率）是随机变量方差的平方根B.标准差能反映一个数据集的离散程度C.平均数相同的两组数据集，标准差也相同D.标准差可以刻画随机变量的不确定性程度【答案】C12、以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序是（）。A.风险分析、信用信
5、息的收集与传递、风险处置、后评价B.信用信息的收集与传递、风险分析、风险处置、后评价C.风险分析、后评价、信用信息的收集与传递、风险处置D.信用信息的收集与传递、后评价、风险分析、风险处置【答案】B13、商业银行不能通过()的途径了解个人借款人的资信状况。A.查询法院的个人客户信用记录B.查询税务机关的个人客户信用记录C.中国人民银行个人征信系统D.从个人客户单位购买客户的信息【答案】D14、假定目前市场上 l 年期零息国债的收益率为 10，1 年期信用等级为 B 的零息债券的收益率为 158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为 0，则根据风险中性定价原理，上述风
6、险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】B15、（）是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。A.预期损失B.灾难性损失C.威胁性损失D.非预期损失【答案】B16、假设某商业银行的总资产为 1500 亿元，总负债为 1350 亿元，现金头寸为70 亿元，应收存款为 5 亿元，则该银行的现金头寸指标为()。A.5.6%B.5.2%C.4.7%D.5%【答案】D17、在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是()。A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易与可疑交易报告制度【答案】D18、目前最恰当的声誉风险管
7、理方法是()。A.采用精确的定量分析方法B.推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】B19、组合贷款层面的行业风险属于（）。A.系统风险B.非系统风险C.特定风险D.宏观风险【答案】A20、()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算 VaR 的一种方法。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法【答案】B21、风险管理部门在()的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管
8、理工作。A.股东大会B.董事会C.监事会D.首席风险官【答案】D22、()是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险【答案】D23、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】A24、关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是（）。A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东
9、受到平等的待遇D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作【答案】A25、商业银行的资本可以定义为三类，其中，强调的是对资本的有偿占用，指商业银行用于弥补非预期损失的资本是（）。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】B26、下列关于内部评级法的说法，不正确的是()。A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，可分为初级法和高级法两种B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、
10、违约风险暴露、期限D.内部评级法初级法和高级法的区分只适用于零售暴露【答案】D27、()通常被认为是商业银行破产的直接原因。A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.市场风险【答案】A28、（）是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度。A.风险偏好声明B.风险文化C.风险偏好维度D.风险偏好框架【答案】D29、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的()。A.错误监控报告B.结算支付错误C.产品设计缺陷D.财务会计错误【答案】B30、某客户的 2015 年度的销售收入为 1000 万元，销售成本为 600 万元，净利润为 200 万元，则该客户的销售毛利率为（）。
11、A.20%B.40%C.60%D.80%【答案】B31、商业银行通过财务报表分析来识别和评价的资产管理状况，其内容不包括()。A.资产质量分析B.资产收益率分析C.资产组合分析D.资产流动性分析【答案】B32、压力测试是一以()为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的()事件情况下可能发生的损失。A.定量分析、大概率B.定性分析、小概率C.定性分析、大概率D.定量分析、小概率【答案】D33、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(?)，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过(?)。A.75；65B.65；15C.75；25D.65；25【答案】C34、
12、属于危险性较大的分部分项工程的安全管理（）。A.有专项的施工方案B.带电调试作业C.生活区的选址应符合安全性要求D.正确使用安全防护用具和用品【答案】A35、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 万元，出现概率为 25%，正常状况下的流动性余额为 3000 万元，出现概率为 50%，最坏情况下的流动性缺口为 2000 万元，出现概率为 25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（）。A.余额 2250 万元B.余额 1000 万元C.余额 3250 万元D.缺口 1000 万元【答案】A36、电脑“千年虫”属于典型的（）风险。A.不完善或有问题的内部程序B
13、.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】C37、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（）。A.能够进行积极主动管理B.能够准确估值C.在交易方面不能随时平盘D.能够完全对冲以规避风险【答案】C38、（2020 年真题）商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去 250 天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为 0.1%，标准差为 0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有 95%的可能性落在（）。A.0.05%0.1%B.0.05%0.25%C.0.1%0.25%D.0.2%0.4%【答案】D3
14、9、银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是（）。A.有效银行监管的核心原则B.巴塞尔新资本协议C.巴塞尔资本协议D.以上都不是【答案】C40、()并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。A.利率风险控制B.利率预测C.利率计量D.利息预测【答案】B41、计算总敞口头寸比较保守的方法是()。A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.长边法【答案】A42、越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是()。A.行业风险B.客户风险C.竞争对手风
15、险D.技术风险【答案】C43、某商业银行资产总额为 200 亿元，风险加权资产总额为 150 亿元，资产风险暴露为 170 亿元，预期损失为 5 亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.2.5%B.2%C.2.94%D.3.33%【答案】C44、施工进度计划是指（）。A.某项工作进行的速度B.工程施工进行的速度C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件D.工程从开工至竣工所经历的时间【答案】C45、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（）。A.管法人、管流程、管内控、提高透
16、明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】D46、资产收益率标准差越_，表明资产收益率的波动性越_。（）A.大；小B.小；小C.大；大D.小；大【答案】C47、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.账面资本B.会计资本C.经济资本D.监管资本【答案】D48、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更()，涉及的范围更()。A.简单；小B.复杂；广C.简单；广D.复杂；小【答案】B49、商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用缓释工具。A.上市公司发行的债券B.人
17、民银行发行的票据C.黄金D.商业银行承兑汇票【答案】A50、借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失，这种情况是属于贷款五级分类中的()。A.关注B.可疑C.次级D.以上都不是【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（）。A.质押B.净额结算C.保证D.抵押【答案】BCD2、室内自动喷水灭火、消火栓系统安装工程中，（）等系统组件，应在管网冲洗后安装，否则易在冲洗过程中导致损坏。A.水流指示器B.报警阀组C.节流减压装置D.水泵E.水箱【答案】ABC3
18、、下列关于银行资本的作用，叙述正确的是（）。A.提供融资B.使银行免受损失C.维持市场信心D.限制银行业务过度扩张E.保护客户利益【答案】ACD4、商业银行经营目标的矛盾有（）。A.流动性与效益性B.流动性与安全性C.效益性与安全性D.流动性与效率性E.安全性与风险分散性【答案】AC5、下列应当归属与商业银行操作风险中的“外部事件”类别的事情有（）。A.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失B.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗C.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E.银行员工窃取客户账户资金【答案】BCD6、流动性
19、风险是()长期积聚、恶化的结果。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险E.声誉风险【答案】ABCD7、风险监管是一种()的监管模式。A.计划性强B.计划性弱C.目标明确D.提高效率E.节省资源【答案】ACD8、根据商业银行资本管理办法（试行），以下将被视为违约的是（）。A.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务B.发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备C.银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失D.银行停止对贷款计息E.债务人对商业银行的实质性债务逾期超过 90 天【答案】ABCD9、
20、特种设备压力管道，其范围规定最高工作压力大于或者等于（）MPa（表压）的流体，且公称直径大于（）mm 的管道。A.0.225B.0.125C.0.220D.0.120【答案】B10、商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风险权重为75（）A.只适用于生产加工类型的企业B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准D.单笔贷款超过 600 万元E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过 500 万元【答案】BC11、以下不属于各级人民法院职权范围内的信访事项的是（）。A.对人民法院工作的建议、批评和意见B.对人民
21、法院工作人员的违法失职行为的报案、申诉、控告或者检举C.对人民法院生效判决、裁定、调解和决定不服的申诉D.对人民法院审判活动中的违法行为的控告或者检举【答案】D12、期限错配分析的缺点包括()。A.假设资产负债到期后不可展期B.假设资产负债到期后可展期C.假设资产负债到期后无新业务D.假设资产负债到期后有新业务E.不能对银行的借款能力进行评估【答案】AC13、法人信贷业务操作风险的起因包括()。A.片面追求贷款规模和市场份额B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制C.信贷操作不规范，依法管贷意识不强D.因人手紧张而未严格执行换人复核制度E.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境【答案】ABC14、王某是
22、王拐村村民，为了多赚点钱，王某带领全家出去打工，导致无人打理自家耕地，致使耕地荒芜达三年之久，根据规定，其所在的集体组织有权（）。A.终止承包合同，收回发包的土地B.中止承包合同，等王某回来以后再回复合同的履行C.要求王某承担违约责任D.对王某处以罚款【答案】A15、对于表内资产风险权重赋予权重为 0 的有()。A.我国中央政府的债权B.中央政府投资的公用企业的债权C.个人住房抵押贷款D.商业银行之间原始期限 4 个月以内的债权E.国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券【答案】AD16、在财务指标中，盈利能力指标包括（）。A.总资产收益率B.产品销售利润率C.普通股权益报酬
23、率D.价格与收益比率E.总成本费用净利润率【答案】ABCD17、根据我国监管机构的要求，商业银行可以采取的用于计量操作风险监管资本的方法包括（）。A.高级计量法B.标准法C.替代标准法D.内部评级法E.情景分析【答案】ABC18、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备的 特征有（）。A.全面性B.相关性C.及时性D.可靠性E.可比性【答案】ABCD19、以下关于缺口分析的正确陈述有（）。A.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口B.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口C.当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口D.当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口E.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口【答案】AC20、战略风险识别可以从（）入手。A.中观层面B.局部层面C.宏观层面D.微观层面E.信息层面【答案】ACD