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1、广东省广东省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关试题库知识通关试题库(有答案有答案)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率）为 5%，基金 P 和证券市场在一段时间内的表现为：基金 P 的平均收益率为 40%，标准差为 0.5；证券市场（M）的平均收益率为 25%，标准差为 0.25。那么基金 P 和证券市场的夏普比率分别（）。A.0.45；0.5B.0.65；0.70C.0.70；0.80D.0.80；0.65【答案】C2、同业拆借的利息是按（）结算的。A.分钟B.小时C.日D.月【答案
2、】C3、下列说法中错误的是（）。A.债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率。B.债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越偏离到期收益率。C.债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率就越偏离到期收益率。D.不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动。【答案】B4、下列费用不列入基金费用的有（）。A.基金份额持有人大会费用B.基金合同生效前的相关费用C.销售服务费D.基金管理人的管理费【答案】B5、某基金某年度收益为 22%，同期其业绩比较基准的收益为 18%，沪深 300 指数的收益为 25%，
3、则该基金相对其业绩比较基准的收益为（）。A.4%B.-3%C.-4%D.-7%【答案】A6、下列关于远期合约、期货合约、期权合约和互换合约区别的表述，不正确的是（）。A.期货合约只在交易所交易，期权合约大部分在交易所交易，远期合约和互换合约通常在场外交易，采用非标准形式进行B.一般而言，远期合约和互换合约通常是用实物进行交割，期货合约绝大多数通过对冲相抵消，通常使用现金结算，极少实物交割C.远期合约和互换合约通常用保证金交易，因此有明显的杠杆，期货合约通常没有杠杆效应D.远期合约、期货合约和大部分互换合约都包括买卖双方在未来应尽的义务，期权合约和信用违约互换合约只有一方在未来有义务【答案】C7
4、、绝对收益归因提供了考察（）的直观方式。A.基金资产配置效果B.证券和行业收益C.基金投资组合分类选择D.不同投资策略收益【答案】B8、关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是()。A.01B.11C.10D.无取值范围【答案】B9、浮动利率债券和固定利率债券的主要不同是其（）不是固定不变的，而通常与一个基准利率挂钩，在其基础上加上利差（可正可负）以反映不同债券发行人的信用。A.票面价值B.票面利率C.承兑市场D.收益方式【答案】B10、对基金管理人从事基金管理活动取得的收入,依照税法的规定征收（）。A.所得税B.消费税C.增值税D.关税【答案】A11、（）虽然计算量较大，但这种
5、方法被认为是最精准贴近的计算 VaR 值方法。A.参数法B.历史模拟法C.蒙特卡洛模拟法D.线性回归模拟法【答案】C12、在基金资产估值过程中，一般均采用资产的（）。A.历史价格B.最新价格C.预期价格D.最低价格【答案】B13、房地产有限合伙由（）和（）组成。A.隐名合伙人；出名合伙人B.有限合伙人；出名合伙人C.有限合伙人；普通合伙人D.隐名合伙人；普通合伙人【答案】C14、华泰公司原定将一笔银行存款偿付应付账款，先决定延缓偿付，而将这笔存款支付了新购入的存货，它对速动比率的影响是（）。A.提高B.下降C.无影响D.不确定【答案】B15、关于衍生工具的定义和特点，以下表述正确的是()。A.
6、因为操作人员人为错误导致的风险被称为结算风险B.在未来买入合约标的资产的一方成为空头C.具有跨期性、杠杆性、联动性和低风险性等四个显著特点D.衍生工具是指一种衍生类合约，其价值取决于一种或者多种基础资产【答案】D16、基金卖出股票按照（）的税率征收印花税。A.1B.1.5C.2D.3【答案】A17、下列关于可转换债券的说法，错误的是（）。A.可转换债券赋予了投资人在股票上涨到一定价格的条件下转换为发行人普通股票的权益B.可转换债券赋予投资人一个保底收入C.可转换债券是混合债券D.在一段时间后，持有者必须按约定的转换价格将公司债券转换为普通股股票【答案】D18、短期政府债券的特点不包括（）。A.
7、利息免税B.流动性强C.违约风险小D.交易成本高【答案】D19、风险承担意愿取决于投资者的（）。A.心理预期B.投资预期C.资金流动性D.风险厌恶程度【答案】D20、为解决不同方法制作出来的业绩报告之间缺乏可比性这个问题，CFA 协会在（）年开始筹备成立全球投资业绩标准委员会，负责发展并制定单一绩效的呈现标准。A.1992B.1995C.1996D.1994【答案】B21、现有一投资组合，该投资组合的 P 值为 2,投资组合的收益与市场协方差为8,市场收益的标准差为（）A.2B.6C.4D.1【答案】A22、在某基金公司的晨会上，投资经理 A 提到:“可以通过投资股票、债券、期货等分散基金会的
8、非系统性风险，且也可一定程度上降低系统性风险”投资经理 B 补充道:“系统性风险主要受宏观因素影响，应该加强对经济、政治和法律等因素的关注“。关于两人的说法，以下表述正确的是（）。A.两者均不正确B.A 经理的说法错误，B 经理的说法正确C.A 经理的说法正确，B 经理的说法错误D.两者均正确【答案】B23、正态分布密度函数的显著特点是（）。A.中间低两边高B.左边低右边高C.中间高两边低D.左边高右边低【答案】C24、下列属于标准普尔评级机构给出的中高级别评级是的（）。A.AAB.A+C.AAD.AA+【答案】B25、基金管理公司的研究部是基金投资运作的基础部门，通过对宏观经济形势、行业状况
9、、上市公司等进行详细分析和研究，提出行业资产配置建议，并选出具有投资价值的上市公司建立（），向基金投资决策部门提供研究报告及投资计划建议。A.投资组合B.股票池C.市场组合D.股票分析模型【答案】B26、QDII 基金产品起点门槛为（）元人民币。A.100B.1000C.1 万D.10 万【答案】B27、()是指货币随着时间的推移而发生的增值。A.货币时间价值B.货币溢价C.货币价值D.货币乘数【答案】A28、以下有关银行间债券市场债券结算的说法错误的是（）。A.纯券过户的特点是快捷、简便B.见券付款有利于付券方控制风险C.见款付券的收券方会有一个风险敞口D.券款对付的结算风险双方对等【答案】
10、B29、（）是从资产回报相关性的角度分析两种不同的证券表现的联动性。A.相关系数B.B 系数C.方差D.跟踪误差【答案】A30、风险价值 VAR 的估算方法包括以下哪些选项()A.、B.、C.、D.、【答案】D31、为度量违约风险与投资收益率之间的关系，将某一风险债券的预期到期收益率与某一具有相同期限和票面利率的无风险债券的到期收益率之间的差额，称为（）A.风险利差B.风险评价C.风险溢价D.风险收益【答案】C32、一般情况下，通过证券交易所达成的交易需采取（）的方式。A.净额清算B.全额结算C.双边净额清算D.单边净额清算【答案】A33、到期收益率的影响因素主要有()。A.、B.、C.、D.
11、、【答案】D34、下列关于短期融资券的说法正确的是（）A.采用贴现的形式发行，通过市场招标确定发行利率B.发行者为具有法人资格的金融企业C.仅在银行间债券市场上流通D.对资金用途有明确限制【答案】C35、2004 年 5 月 20 日，（）在银行间债券市场正式推出。A.债券借贷B.质押式回购C.买断式回购D.债券远期交易【答案】C36、可转换债券的基本要素，包括（）A.票面利率、转换价格、上市时间、转换比例B.标的股票、票面利率、转换期限、赎回条款C.回售条款、赎回条款、标的股票、发行方式D.转换比例、赎回条款、担保条件、票面利率【答案】B37、投资期限越长，则投资者对（）的要求越低。A.利率
12、B.收益C.期限D.流动性【答案】D38、业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（）A.平均收益率B.夏普比率C.B.rinson 模型D.特雷诺比率【答案】C39、（）又称绝对价值法或收益贴现模型，是按照未来现金流的贴现对公司的内在价值进行评估。A.理论价值法B.相对价值法C.市场价值法D.内在价值法【答案】D40、某基金投资政策规定，基金在股票和债券上的正常投资比例分别为 60%、40%，但年初在股票和债券上的实际投资比例分比为 90%、40%，股票和债券投资的实际年收益率分别为 15%、4%，请问该基金的资产配置贡献为（）。A.12%B.1%C.2%D.4.5%【答案】D41、（）
13、类金融工具能够提供根据固定公式计算出的现金流。A.债券B.基金C.证券D.股票【答案】A42、基金投资交易过程中的风险主要体现在投资交易过程中的合规性风险和（）。A.管理风险B.市场风险C.投资组合风险D.利率风险【答案】C43、下列关普通股的表述错误的是（）。A.普通股具有股权和债券双重属性B.普通股的股利是变动的C.普通股一般具有表决权D.普通股是公司通常发行的无特别权利的股票【答案】A44、下列不属于可转换债券的基本要素的是（）。A.赎回条款B.转换期限C.市场利率D.回售条款【答案】C45、投资者的实际收益会随着通货膨胀的发生而（），物价上涨，投资者实际购买力就会（）。A.下降、下降B
14、.下降、上升C.上升、下降D.上升、上升【答案】A46、李先生一家的资产负债表中资产总额是 100 万元。其中，现金 2 万元，开放式货币市场基金 3 万元，银行活期存款 1 万元，股票 20 万元，汽车 10 万元，债券 10 万元，家具 5 万元，住宅 49 万元。则李氏夫妇的流动资产与总资产的比率是（）。A.2%B.5%C.6%D.16%【答案】C47、目前,我国对基金从证券市场取得的收入中,暂不征收企业所得税的项目不包括（）。A.存款收入B.股票的股息、红利收入C.债券的利息收入D.买卖股票、债券的差价收入【答案】A48、债券久期是指（）。A.债券的到期时间B.债券的剩余到期时间C.债券本息所有现金流的加权平均到期时间D.债券利息【答案】C49、下列各项中 N 日乖离率计算正确的是（）。A.（当日开盘价-N 日移动总价）/N 日移动平均价*100%B.（当日开盘价-N 日移动平均价）/N 日移动平均价*100%C.（当日收盘价-N 日移动平均价）/N 日移动平均价*100%D.（当日收盘价-N 日移动平均价）/N 日平均价*100%【答案】C50、下列不属于技术分析的假定的是（）A.股票价格围绕其内在价值波动B.市场行为涵盖一切信息C.股价具有趋势性运动规律，股票价格沿着趋势运动D.历史会重演【答案】A