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1、新世纪的证卷行业面临变革的压力，新的业务品种，新的竞争环境，“做大做强”的行业趋势导致不断的兼并与竞争的加剧。交易业务量的日趋庞大与行情捉摸不定之间的矛盾，以及市场的信息变化使风险管理成为主要的业务障碍，集中管理与信息业务处理集中成为证券行业新一代交易与管理系统的发展方向。集中交易系统为证券公司带来诸多优势是不言而喻的，包括：成本取向 最终降低整体交易成本,增强证券公司核心竞争力.减少维护费用,通过集中交易为证券公司带来规模成本优势 规避风险 通过集中交易来集中监管，有效规避风险 通过集中交易模式来规避传统以营业部核心带来的经营风险 配合公司业务模式转型 可以配合证券公司营销服务体系的传型，从
2、传统的接单平台向全面的服务器平台转变。实现营业终端扁平化：营业部IT规模缩小并标准化，向一服务为核心的瘦营业部方式转变惠普证券公司集中交易系统解决方案 支持今后创新业务的布置 通过集中交易系统来快速方便地实施新的创新产品与服务 方便地实现业务国际化，如QFII/QDII，港股业务等等通过采用惠普的证券公司集中交易系统解决方案可以为证券公司构筑一个以客户为中心的、高效、稳定、安全、功能齐全的交易系统，轻松实现证券公司后台业务的标准化，为客户提供更优质服务，为业务的开拓创新提供更坚实的基础，增强公司的核心竞争力，提高公司的抗风险能力。系统架构与组成通常一个典型的证券公司完整的集中交易系统包括诸多组
3、成部分：总部数据库及监管系统，核心交易数据库系统，交易及通讯中间件，网点处理系统，网上与电话交易系统、容灾备份交易系统等，参见左示意图：近十年来，证券行业的业务规模得到了蓬勃发展。惠普公司作为世界上领先的计算机厂家，拥有强大的技术集成和售后服务队伍，为证券公司在国内以及国际业务的拓展，提供最有效的技术保证。从系统上看，完整的集中交易系统包含主交易系统与容灾交易系统。从业务逻辑上看集中交易系统可以划分成以下几个层次的平台：总部集中数据库平台总部集中数据库系统通常包含整个公司的所有的各种交易相关数据，通常包含当前交易数据库与备份数据库系统，历史交易与查询数据库系统，历史交易与查询备份数据库系统。其
4、特点是数据容量和数据处理量相对更大，因为它实际是上全部多套交易系统数据库的全集。对于总部集中数据库系统的服务器平台，由于今后在整个集中交易系统中可能包含多个核心交易系统，多个核心交易系统都会在交易时段内都会通过复制保持与总部当前库的数据一致性。此外总部还将设立若干系统对交易进行监控，对历史数据进行分析，以实现业务的高效与安全。核心交易数据库平台在整个集中交易系统中，核心交易系统组是整个系统的关键点。它担负着所辖数据处理区域内的全部交易。从逻辑上看，不同的集中度架构的选择下，集中系统中核心交易系统的数量也可能不同。通常一组核心交易数据库系统会包含由若干台服务器以集群方式组合在一起提供核心交易数据
5、库服务。如果采用小型机，该层采用一组系统即可实现。对大多数采用高性能工业标准服务器的平台来说，该层通常包含多组核心交易数据库系统,并可随着业务的扩展，对核心交易组的数据进行平行扩展，从而达到提升系统交易处理能力的要求。每个核心交易数据库组系统按照软件架构包含一台当前数据库，若干台当前备份数据库，历史数据库，历史备份数据库的处理。核心交易数据库系统承载了当前数据区域集中所要处理的全部交易与交易相关的数据库。交易通讯中间件平台集中系统中交易通讯中间件平台主要包括通讯路由平台与交易中间件平台组这两部分。其中通讯路由为通讯服务器，主要功能为提供网络通讯与通讯转换服务，保证将来自不同来源的交易请求通过正
6、确的路径送达正确的交易处理系统并进行必要的数据转换与数据安全性检查。交易中间件服务器是涉及业务处理的中间件服务器，将指定的交易提交给核心交易数据库系统处理。像银证转帐、行情系统也都是包含在该层。网点处理与历史库平台网点处理包含传统的营业部与服务站与集中交易相关的部分。为了提供历史查询的效率，减少历史查询对委托交易的影响，通常会将在营业部放置独立的历史库服务器来提供查询本地服务。历史库数据通常在盘后与核心历史库同步。网点处理包含传统的交易前台系统。惠普建议的集中交易解决方案根据证券行业的特点，我们认为其IT业务系统的基本要求是以可靠性为基础的高效，针对集中交易系统的需求，方案中还力求保证设计方案
7、的先进性，可扩展性与优异的性价比。以下是建议方案的典型示意图：在上述系统中，核心交易系统组数量的多少取决于证券公司的集中交易系统要支持的营业部数量与交易量。下图是配合有灾备中心的集中交易系统架构示意图。建议方案说明总部集中数据库系统总部集中数据库系统按照软件结构包含当前交易数据库，当前交易备份数据库，历史数据库，历史备份数据库。其特点是数据容量和数据处理量相对更大，因为它实际是上全部多套交易系统数据库的全集。由于今后在整个集中交易系统中可能包含多个核心交易系统组，各组在交易时段内都会通过复制保持与总部当前库的数据一致性。因此，在正常交易时段内，不仅其数据处理量较大，而且其性能压力会随着今后核心
8、交易组数量的增加而加大。因此该类数据库系统要求其服务器平台具有高效的处理性能与可用性，数据库驻留的存储具有大容量，高性能与数据可靠性。建议交易数据库服务器可采用惠普8路服务器ProLiant DL785、4路4核ProLiantDL580/585或4路刀片服务器BL680，存储建议采用惠普EVA6100、8100光纤通道SAN存储。通常可交易数据库服务器与历史库服务器各配两台，分别建立各自的集群系统。核心交易数据库系统在整个区域集中交易系统中，核心交易系统组是整个系统的关键点。它担负着所辖区域内的全部交易。从逻辑上看，在实际的集中交易系统中，可以包含多个核心交易组系统，各个系统在关系上是对等的
9、，在结构上是一致的。通常我们在建议初期可以以两套核心交易系统为起点。核心交易组系统按照软件架构包含当前数据库，当前备份数据库，历史数据库，历史备份数据库的处理。核心交易数据库系统承载了当前区域集中所要处理的全部交易与交易相关的数据库。该系统平台的性能，将直接影响交易系统的处理效率。同时，证券委托交易具有极强的实时性可靠性要求，特别是在区域集中的情况下，如何在保证系统可用性前提下，提供高的运行处理效率是该系统考虑的重点。当前交易数据库处理系统，其主要任务是进行联机事务处理。对联机事务处理服务器来说，系统不仅要需要高性能的计算能力，还需要具有高速大容量的IO吞吐能力。因为系统在进行联机事务处理时会
10、包含大量对内存，存储，网络的访问。平台架构内部的均衡高效，才能够提供良好的性能。通常要达到这一目的，处理当前数据库服务器的核心应具有IO交换机架构，来保证服务器内部高速并发的IO交换。针对这一需求，建议在交易数据库采用惠普8路服务器ProLiant DL785、4路4核ProLiantDL580/585或4路刀片服务器BL680。建议交易服务器与备份交易服务器组成集群，以提高系统可靠性，集群共享存储采用MSA2000光纤通道存储。历史库服务器建议采用DL580 G5，可以充分利用其内部多达16个内置硬盘的优势。交易中间件与通讯平台集中交易系统通常包含数量巨大的各种交易中间件与通讯服务器。通讯服
11、务器的主要功能为提供网络通讯服务，因此通讯服务器要求有较强的网络处理能力。交易中间件服务器是涉及业务处理的中间件服务器，故选择时还会需要考虑配置具有适当的计算能力的服务器。传统上该层次的服务器采用1U/2U的机架式服务器，目前随着刀片服务器技术的发展，在行业内该部分服务器在逐渐由刀片服务器所替换。建议通讯服务器可采用惠普刀片服务器BL260/460或机架式服务器DL360/380.交易中间件服务器可采用惠普刀片服务器BL460/480或机架式服务器DL360/380.营业部服务器平台营业部通常包含柜台业务系统，通常可采用交易中间件服务器可采用惠普刀片服务器BL460/480或机架式服务器DL3
12、60/380.。建议方案优势特点可靠性是重点集中交易系统作为证券公司经纪业务国的基础平台，将处理来自各营业网点A股、证券、基金及部分B股的交易数据。因此，本系统的安全性、完整性至关重要，应将整个系统的可靠性放在首位，必需具有一定的容灾功能。在系统平台方面不论是整个系统主机还是各层子系统，均考虑有合理的冗余（从服务器级别，到集群道容灾备份中心）及建议采用无单点故障的配置；采用容错、故障恢复等集群技术方面成熟的系统。同时，系统应该提供能够实现良好的数据备份和灾难恢复的能力。动态可扩展系统架构是关键证券业务本身具有动态性非常强的特点,表现在业务量随着行情的变化具有很大的动态不确定性,证券行业的不断发
13、展与金融创新的出现,导致业务品种的变化.作为申银万国新一代交易集中系统,必须能够在系统架构上有快速适应这种动态变化的能力,能够动态的计算能力的扩展调整,新的应用软件的动态添加布置等.可以看到,在本方案中提出与应用的一系列惠普技术与产品,都致力于使系统有更强的灵活性.比如在应用层与交易通讯层采用布置的刀片服务器,就可以动态的对应用进行布置调整用途,添加刀片实现处理能力的快速扩展等等.提高系统运营管理的自动化惠普在IT基础设施的系统管理领域有其独到的优势与经验.申银万国新一代的集中交易系统面临的另一个挑战是随着系统的集中,大量的系统设备以及更多的业务系统带来的巨大管理压力与运营维护风险.而惠普新一
14、代系列的系统管理解决方案不仅可以大大减轻管理维护的压力,同时可以大大降低设备集中后带来的运营维护风险.作为所有惠普设备的集中系统管理入口,惠普新一代的SIM(System Insight Manager)管理软件可以对所有惠普服务器存储进行有效的硬件管理,对于PC服务器大量集成的管理软件则不仅可以有效的管理硬件,对故障进行早期发现及时报警,对刀片式服务器还可以实现完全自动的无人干预的自动恢复与重布置.通过该系统,我们有望在集中交易的应用与通讯层的管理,基本实现从系统软件布置,服务器故障报警,服务器自动恢复全过程的自动化管理,使数量最大管理压力繁重的应用层系统的管理实现比较高的自动化,来化解由于
15、集中带来的管理压力与运营维护风险.存储采用SAN的体系结构为适应集中交易系统数据高速增长的特点，实现各种业务系统可以方便地从集中交易系统中提取数据，本次集中交易系统在存储结构上应采用数据集中共享的方式，因此，存储域网络（SAN）体系结构应作为本系统存储的首选，这样，通过存储网络与主机网络相互独立的结构，不但可以提高系统的可靠性和可用性，还兼备跨平台异构互联、集中存储管理和配置的特点，具有最高的系统效率和实现存储容量可平滑地线形扩展等优势，满足本系统原始数据加载和利用的基本要求，并对未来申银万国集中交易系统的运行和发展提供优良的基础支持，符合业界技术发展方向。证券集中交易系统所用ProLiant
16、服务器（DL320 G5/DL360 G5/DL380 G5/DL580 G5）均采用的是英特尔?至强?处理器，高能效表现源自四核英特尔?至强?服务器。惠普证券集中交易系统成功案例分享 国泰君安证券有限公司集中交易系统是目前国内最大的全部采用工业标准服务器实现全部集中交易系统的国内十大券商之一。总部数据库及监管系统:DL760/DL580核心交易数据库系统:DL760/DL580/DL585交易及通讯中间件:DL320/360/DL380/BL30p网点处理系统:DL360/DL380容灾备份中心：赛扬、Celeron Inside、迅驰、Centrino Inside、迅驰标识、Core I
17、nside、英特尔、英特尔标识、英特尔酷睿、Intel Inside,Intel Inside标识、英特尔欢跃、英特尔博锐、安腾、Itanium Inside、奔腾、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、至强和Xeon Inside均是英特尔公司在美国或其他国家的商标。东方证券有限公司集中交易系统是国内十大券商之一。总部数据库及监管系统:DL580核心交易数据库系统:DL580/DL585交易及通讯中间件:DL360/DL380/BL460网点处理系统:DL360/DL380 银河证券有限公司集中交易系统是国内十大券商之一。核心交易数据库系统:DL580
18、交易及通讯中间件:DL360/DL380/BL460网点处理系统:DL360/DL380 浙商证券有限公司集中交易系统总部数据库及监管系统:DL580核心交易数据库系统:DL580交易及通讯中间件:DL360/DL380网点处理系统:DL360/DL380SAN存储：EVA4100 华鑫证券有限公司集中交易系统总部数据库及监管系统:DL580核 心 交 易 数 据 库 系 统:DL580交 易 及 通 讯 中 间 件:DL360/DL380网点处理系统:DL360/DL380 光大证券有限公司集中交易系统总部数据库及监管系统:DL580核心交易数据库系统:DL580交易及通讯中间件:DL360/DL380网点处理系统:DL360/DL380SAN存储：EVA4100