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1、平稳时间序列单位根检验第1页，共18页，编辑于2022年，星期六一、常用计量经济模型数据类型一、常用计量经济模型数据类型时间序列数据；平稳与非平稳时间序列数据；平稳与非平稳截面数据；截面数据；混合数据混合数据2第2页，共18页，编辑于2022年，星期六二、平稳的时间序列二、平稳的时间序列应变量：固定的均值应变量：固定的均值 固定的方差固定的方差 在均值水平上下随机变化的曲线在均值水平上下随机变化的曲线3第3页，共18页，编辑于2022年，星期六三、非平稳时间序列三、非平稳时间序列实际问题中，很多时间序列不是平稳的。例如GDP,居民消费支出1）随机游动4第4页，共18页，编辑于2022年，星期六
2、非平稳时间序列非平稳时间序列2）漂浮的随机游动5第5页，共18页，编辑于2022年，星期六“伪伪”回归现象回归现象例子“万科营业收入“与“贵州茅台成本费用”6第6页，共18页，编辑于2022年，星期六7第7页，共18页，编辑于2022年，星期六 使用使用EVIEWS发现：发现：从不相关的数据中得出了显著的回归结果从不相关的数据中得出了显著的回归结果例如：拟合优度较高例如：拟合优度较高为什么？为什么？8第8页，共18页，编辑于2022年，星期六 伪自变量和应变量它们都是慢慢地向着伪自变量和应变量它们都是慢慢地向着同一个方向的趋势。同一个方向的趋势。原因及走势图原因及走势图9第9页，共18页，编辑
3、于2022年，星期六四、检验时间平稳性的方法四、检验时间平稳性的方法1，散点图法，散点图法2，自相关系数法，自相关系数法3，单位根检验，单位根检验10第10页，共18页，编辑于2022年，星期六检验时间序列的平稳性检验时间序列的平稳性3，单位根检验单位根检验ADF（Unit Root Test）原假设：具有单位根原假设：具有单位根 T的统计量的统计量标准临界值标准临界值 即为非平稳时间序列即为非平稳时间序列 当拒绝原假设时：即为平稳当拒绝原假设时：即为平稳 11第11页，共18页，编辑于2022年，星期六五、平稳性的操作五、平稳性的操作采用片仔癀采用片仔癀2003-2010年财务报表数据年财务
4、报表数据营业收入（营业收入（Y）营业成本（营业成本（X）结合案例结合案例EVIEWS操作。操作。12第12页，共18页，编辑于2022年，星期六13第13页，共18页，编辑于2022年，星期六检验时间序列的是否平稳性？检验时间序列的是否平稳性？1，利用散点图平性判断，利用散点图平性判断 14第14页，共18页，编辑于2022年，星期六检验时间序列的平稳性检验时间序列的平稳性2，观察，观察EVIEWS中的自相关性中的自相关性15第15页，共18页，编辑于2022年，星期六16第16页，共18页，编辑于2022年，星期六总结总结我们对有实质关系的自应变量做时间序列时，检验序列的平稳性。如果是非平稳序列，我们要做的是17第17页，共18页，编辑于2022年，星期六谢谢观赏第八小组Make Presentation much more fun第18页，共18页，编辑于2022年，星期六