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1、第五章第五章 动态经济模型动态经济模型一、定义一、定义 分布滞后模型和自回归模型分布滞后模型和自回归模型分布滞后，若一个回归方程不私包括解释变量的现期值，还包括解释变量的滞后值。分布滞后，若一个回归方程不私包括解释变量的现期值，还包括解释变量的滞后值。K K表示滞后的时间长度，表示滞后的时间长度，短期影响乘数。短期影响乘数。现期值。现期值。egeg时间时间第一年第一年第二年第二年第三年第三年收入增加收入增加1000100010001000100100消费消费40040010001000200+300+400200+300+400 自回归模型：若一个回归模型中包括被解释变量的滞后值。自回归模型：
2、若一个回归模型中包括被解释变量的滞后值。二、产生滞后的原因：二、产生滞后的原因：1 1、心理因素：习惯、观念、心理因素：习惯、观念 2 2、技术因素：投入、技术因素：投入产生产生 3 3、企业管理、企业管理三、分布滞后模型的估计三、分布滞后模型的估计（一）有限多项式的滞后模型。（一）有限多项式的滞后模型。阿尔蒙分分布滞后阿尔蒙分分布滞后ModelModel 基本思想：如果基本思想：如果 的分布可以近似地用一个关于的分布可以近似地用一个关于i i的低阶多项的低阶多项式表示式表示 三阶多项式三阶多项式 一般选择一般选择 m=3 m=3时为最优时为最优引入新变量引入新变量Z Z：应用实例：美国制造业
3、应用实例：美国制造业1953197419531974年库存额年库存额Y Y与销售额与销售额X X，销售，销售额对库存额存在明显滞后。滞后长度额对库存额存在明显滞后。滞后长度K=3K=3，多项式阶数，多项式阶数通过回归。（只有通过回归。（只有1919组数据可以利用）组数据可以利用）1956197419561974参数减少，估计精度提高。参数减少，估计精度提高。？考虑下面的模型？考虑下面的模型请说明如何用请说明如何用AlmonAlmon滞后方法来估计上述模型。滞后方法来估计上述模型。（二）几何分布滞后模型（二）几何分布滞后模型如果，其滞后变量的系数是按几何数列衰减的，如果，其滞后变量的系数是按几何
4、数列衰减的，基本假定：随着滞后期基本假定：随着滞后期K K的增加。滞后变量对被解释变量的影响的增加。滞后变量对被解释变量的影响会减小。会减小。（三）以经济理论为基础的几何分布滞后模型。（三）以经济理论为基础的几何分布滞后模型。1 1、自适应预期模型（、自适应预期模型（Adaptiye Expection ModelAdaptiye Expection Model）影响影响YtYt的并不是的并不是Xt,Xt,而是而是Xt+1Xt+1的预期值的预期值Xt+1Xt+1如果上一期的预期值偏低，如果上一期的预期值偏低，X Xt t-X-Xt t 0,0,0,那么新的预期值将自动调高。那么新的预期值将自动
5、调高。-_ _得得Y Yt t-(1-r)Y-(1-r)Yt-1t-1=r=r2 2、部分调整模型。（、部分调整模型。（Partial Adjusrment MldelPartial Adjusrment Mldel）基本假定：在时间基本假定：在时间t t，被解释变量的希望值（，被解释变量的希望值（desrred desrred ValueValue）Y Yt t是同期解释变量是同期解释变量X Xt t的线性函数。的线性函数。表示调整的速度，表示调整的速度，越大，调整速度越快；越大，调整速度越快；=1 =1时，实时，实际变动即为最优变动，际变动即为最优变动，表实际变动占希望变动的比表实际变动占
6、希望变动的比例。例。短期弹性为短期弹性为C C1 1，长期弹性为，长期弹性为将将 展开，再循环展展开，再循环展开，得开，得 短期短期 影响乘数为影响乘数为 长期影响乘数长期影响乘数 3 3、自回归模型的估计、自回归模型的估计 两个自回归模型：两个自回归模型：自适应预期模型自适应预期模型部分调整模型部分调整模型如何用最小二乘法来实现估计，要求解释变量是非随机变量。如如何用最小二乘法来实现估计，要求解释变量是非随机变量。如果是随机变量，则必须与随机误差项是不相关的。果是随机变量，则必须与随机误差项是不相关的。引入工具变量引入工具变量X Xt-1t-1来替代来替代Y Yt-1t-1 X Xt-1t-1与随机误差项不相关，可用最小与随机误差项不相关，可用最小二乘法来估计。二乘法来估计。？由经济理论现在的消费水平受到现在和过去收入水平的影响，？由经济理论现在的消费水平受到现在和过去收入水平的影响，即即 式中。式中。C=C=消费，消费，X=X=收入。试用自适应预期假定推导出上述消费函数的适收入。试用自适应预期假定推导出上述消费函数的适当模型当模型