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1、山西省山西省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理模年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题考模拟试题(全优全优)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列风险种类中，()是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A.信用风险B.声誉风险C.操作风险D.国家风险【答案】C2、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循如下原则，其中，“对操作风险损失进行确认时，要保持必要的谨慎，应进行客观、公允统计，准确计量损失金额，不
2、得出现多计或少计操作风险损失的情况”属于以下（）原则。A.准确性B.重要性C.谨慎性D.全面性【答案】C3、商业银行公司治理指引中强调，高级管理人员应当按照()要求，及时、准确、完整地向其报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。A.股东大会B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】B4、下列各项中，农村集体经济组织不能收回土地使用权的情形是（）。A.为乡村公共与公益事业需要使用土地的B.不按照批准的用途使用土地的C.因撤销、迁移等原因而停止使用土地的D.在法定允许下将土地转让他人使用的【答案】D5、某商业银行当期信用评级为 B 级的借款人的违约概率（PD）为 1
3、0%，违约损失率（LGD）为 50%。假设该银行当期所有 B 级借款人的表内外信贷总额为 30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为 20 亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信货预期损失为（）亿元。A.5B.2.5C.1.5D.1【答案】D6、（）是银行宏观审慎监管的核心。A.市场准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级【答案】B7、我国商业银行核心一级资本充足率不得低于（）。A.3B.4C.5D.8【答案】C8、内部审计的主要内容不包括()A.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性B.会计记录和财务报告的准确性C.内部控制的有效性D.基层员工的待遇情况【答案】D9、假定银行
4、总体经济资本为 C。有 3 个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3 如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第 3 个单元对应的经济资本为()。A.CVaR3B.CCVaR3C.CCVRa3(CVaR1+CVaR2+CVaR3)D.CVaR3(CVR1+CVaR2+CVaR3)【答案】C10、（）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。A.流动性比率/指标法B.自我评估法C.关键风险指标法D.因果分析模型【答案】A11、新商业银行信息披露办法规定商业银行披露信息应达到（）。A.真实、准确、有效、可比B.真实、准确、完整、可比C.真实、有
5、效、及时、可比D.真实、有效、准确、及时【答案】B12、按照（）不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。A.评分的阶段B.评分的方法C.评分的对象D.评分的结果【答案】A13、关于专有信息和保密信息，下列表述不正确的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位的信息C.保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况D.如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除【答
6、案】D14、勘察设计目标的确定、可投人的力量及其工作效率、各专业设计的配合，以及业主和设计单位的配合等影响进度管理的因素属于（）。A.业主B.勘察设计单位C.承包人D.建设环境【答案】B15、新产品(业务)因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是（）。A.声誉风险B.操作风险C.市场风险D.信用风险【答案】D16、内部审计的主要内容不包括（）。A.经营管理的合规性及合规部门工作情况B.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性C.信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况D.参与商业银行的组织架构和业务流程再造【答案】D17、商业银行在计算资本充足率
7、时，（）无须从核心一级资本中全额扣除。A.商誉B.一般风险准备C.贷款损失准备缺口D.其他无形资产(土地使用权除外)【答案】B18、在现金流量分析中，首要分析的是()。A.经营性现金流B.投资活动的现金流C.融资活动的现金流D.消费活动的现金流【答案】A19、某商业银行上年度期末可供分配的资本为 5000 亿元，计划本年度注入1000 亿元新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为 5%，则本年度电子行业资本分配的限度为()亿元。A.30B.300C.250D.50【答案】B20、个人住房按揭贷款的风险分析不包括（）。A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风
8、险D.商业银行的经济状况变动风险【答案】D21、商业银行通过假设自身 3 个月的收益率变化增加/减小 20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】D22、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.计提贷款损失准备等各项损失准备D.信用风险加权资产【答案】C23、（2018 年真题）某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为
9、可提前偿还贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）。A.基准风险B.重新定价风险C.汇率风险D.期权性风险【答案】B24、施工进度计划的执行是（）的物质保证。A.施工进度计划实施B.编制生产资源供给计划C.资源供给计划实施D.编制资源管理计划【答案】A25、从类型上划分，风险报告可分为综合报告和专题报告。下列不属于专题报告反映的内容的是()。A.重大风险事项描述B.风险应对策略及具体措施C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施【答案】B26、（）通常用来描述独立单位时间内（也可以是单位面积、单位产品）某一事件成功次数所对应的概率。A.二项分布B.泊松分布C.均匀分布D.正态分布【
10、答案】B27、（2018 年真题）（）是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。A.法律风险B.战略风险C.合规风险D.国别风险【答案】B28、假设某银行在 2014 会计年度结束时，其正常类贷款为 30 亿元人民币，关注类贷款为 l5 亿元人民币，次级类贷款为 5 亿元人民币，可疑类贷款为 2 亿元人民币，损失类贷款为 l 亿元人民币，则其不良贷款率约为()。A.15B.12C.45D.25【答案】A29、（2019 年真题）商业银行应当将全面风险管理的结果应用于经营管理，根据风险状况、市场和宏观经济情况评估资本和流
11、动性的充足性，抵御所承担的总体风险和各类风险，这体现了商业银行全面风险管理的（）原则。A.匹配性B.全覆盖C.独立性D.有效性【答案】D30、每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和是指（）。A.总敞口头寸B.单币种敞口头寸C.外汇敞口头寸D.累计总敞口头寸【答案】B31、（2021 年真题）根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中不包括（）A.高级计量法B.标准法C.内部控制法D.基本指标法【答案】C32、压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（）方法 进行模拟和估计。A.模拟分析和事后检验B.
12、敏感性分析和情景分析C.敏感性分析和事后检验D.风险价值和情景分析【答案】B33、以下指标中哪个数值越小表明商业银行存储的流动性越高()A.大额负债依赖度B.核心存款比率C.贷款总额与核心存款比率D.流动资产与总资产的比率【答案】C34、（）是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险补偿【答案】A35、（）是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。A.行业风险B.法律风险C.
13、信用风险D.区域风险【答案】A36、下列关于我国商业银行杠杆率说法正确的是（）。A.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）调整后的表内外资产余额，不低于1B.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）调整后的表内外资产余额，不低于2C.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）调整后的表内外资产余额，不低于4D.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）调整后的表内外资产余额，不低于5【答案】C37、假设资产组合初始投资额 100 万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为 5%、标 准差为 1%的正态分布，那么在 95%置信水平下，该资产组合一年均值 VaR 为（）万元。(标准正态分布 95%置信水平下的临界值为
14、 1.96)A.392B.1.96C.-3.92D.-1.96【答案】B38、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：法郎空头 20，日元多头 50，马克多头100，英镑多头 150，美元空头 180。则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.100C.300D.200【答案】C39、（2022 年 7 月真题）商业银行所面临的结算风险属于（）类别。A.流动性风险B.信息科技风险C.信用风险D.操作风险【答案】C40、交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的（?）。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸【答案】C41、如果中央银行实施紧缩货币政策，
15、基准利率水平不断提高，在该货币政策影响下，通常会使（）。A.所有企业的违约风险有一定程度的提高B.借款人承受较低的风险C.潜在借款人的风险水平下降D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】A42、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评 判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。A.数量、复杂性、及时性B.运行速度、复杂性、便捷性C.质量、数量、及时性D.质量、及时性、便捷性【答案】C43、下列关于风险价值计量的说法中，正确的是（）。A.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况B.风险价值是即将发生的真实损失C
16、.风险价值能直接指明市场风险的具体来源D.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况【答案】A44、二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在(?)。A.普通股之前、在一般债权人之后B.普通股之前、优先股之后C.优先股之前、在一般债权人之后D.一般债权人之前、在优先股之后【答案】A45、监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。A.及时性假设B.相关性假设C.准确性假设D.全部性假设【答案】B46、操作风险报告的主要内容
17、不包括（）。A.信息系统B.风险状况C.损失事件D.诱因和对策【答案】A47、某商业银行持有 1000 万美元资产，700 万美元负债，美元远期多头 500 万美元，美元远期空头 300 万美元，则该商业银行的美元净敞口头寸为()万美元。A.500B.300C.700D.1000【答案】A48、稳健银行公司治理所共同遵循的八项基本原则不包括()。A.董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力对银行的各项事务作出正确的判断B.高级管理层应核准银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻C.董事会和高级管理层有效发挥内部审计都门、外部审计师及各内部指控部门的作用D.董事会应确保薪
18、酬政策及其做法与银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致【答案】B49、关于商业银行交易账户划分，下列表述中正确的是()。A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账户B.交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸C.交易账户业务必须采用盯市价格计量其公允价值D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账户【答案】B50、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.缺口风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】C多选题（共
19、多选题（共 2020 题）题）1、商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（）。A.盯市B.盯模C.按照成本价值计值D.按照历史价值计值E.按照账面价值计值【答案】AB2、信用风险报告的职责有（）。A.应实施并支持一致的风险语言/术语B.使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息C.传递商业银行的风险容忍度D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】ABCD3、目前，金融机构普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作有（）。A.推行全面风险管理理念B.预先评估市场对商业银行的盈利预期C.改善公司治理，并预先做好防范危机
20、的准备D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理E.监管机构责令整改一些不利信息【答案】ACD4、商业银行应报告的重大风险事项包括（）。A.大额或主要资金交易对方发生违约行为或预期违约B.中央银行利率管理政策的重大变化C.对商业银行业务可能产生不利影响的国家法律、法规、司法解释、规章或国际条约等的发布和修改D.重大市场风险事项E.各报告单位认为应报告的其他重要风险事项【答案】ABCD5、商业银行的预期损失主要由（）来弥补和吸收。A.购买保险B.计提损失准备金C.冲减经营利润D.变现资产E.计提资本金【答案】BC6、国别风险的评估指标包括()A.数量指标B.比例指标C.等级指标D.质量
21、指标E.时间指标【答案】ABC7、商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括()。A.行业风险因素B.区域风险因素C.社会信用环境D.管理层风险因素E.企业产品销售风险因素【答案】ABC8、下列属于市场风险报告的有（）。A.市场风险专题报告B.市场风险计量管理年报C.市场风险计量管理季报D.重大市场风险报告E.市场风险监测分析日报【答案】ABCD9、根据具体的超限原因，可将超限分为()。A.主动超限B.被动超限C.实质性超限D.非实质性超限E.目标性超限【答案】ABD10、风险转移可分为()。A.保险转移B.自我转移C.市场转移D.非保险转移E.商品转移【答案】AD11、在流动性应急过
22、程中，对外沟通是其重要的组成。对外沟通的内容包括（）。A.紧急情况下的对内对外沟通联系表B.与媒体之间的沟通C.与重要的存款者和资金提供者保持沟通D.职责分工E.不同沟通重点的转变【答案】ABCD12、在农村，一户村民最多可以拥有（）处宅基地。A.一B.两C.三D.四【答案】A13、流动性风险的内部因素包括（）。A.信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险B.负债集中度高、来源不稳定C.经营战略过于激进，融资策略与银行业务性质和规模发展不相符，未能为资产的迅速增长以合理成本筹集足够稳定资金，导致资产负债期限结构严重不匹配D.流动性资产储备不足，或流动性资产储
23、备组合在交易对手、金融工具种类、地理位置或经济领域上高度集中，无法迅速通过质押或变现融入资金，造成流动性风险E.出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流【答案】ABCD14、根据具体的超限原因，可将超限分为()。A.主动超限B.被动超限C.实质性超限D.非实质性超限E.目标性超限【答案】ABD15、保持良好的流动性将会对商业银行运营产生的积极作用包括（）。A.增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款B.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系C.避免商业银行的资产廉价出售D.降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价E.有效减少商业银行
24、所面临的信用风险【答案】ABCD16、在标准法中，商业银行的所有业务可划分成九大类银行产品线，主要包括（）。A.支付和结算B.资产管理C.公司金融D.贷款E.零售银行【答案】ABC17、根据贷款风险分类指引（银监发200754 号）等文件规定，不属于不良贷款的有（）。A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失【答案】AB18、有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的有（）。A.强化声誉风险管理培训B.无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现C.确保及时处理投诉和批评D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来E.制定危机管理规划【答案】ACD19、建立良好的声誉风险管理体系的优势表现在（）。A.能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.招募和保留最佳雇员C.维护客户和供应商的忠诚度D.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求【答案】ABCD20、商业银行风险管理环境包括()。A.公司治理B.内部控制C.风险文化D.管理战略E.风险偏好【答案】ABCD