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1、第一章中第一章中级级计量经济学计量经济学本讲稿第一页，共三十九页2 2教材及参考书目n n教材l l李子奈，计量经济学，高等教育出版社l l易丹辉，数据分析与Eviews应用，中国统计出版社本讲稿第二页，共三十九页3 3第一章第一章 绪论绪论n n第一第一节节 计量经济学计量经济学n n第二第二节节 建立建立计量经济学计量经济学模型的模型的 步步骤骤和要点和要点n n第三第三节节 计量经济学计量经济学模型的模型的应应用用本讲稿第三页，共三十九页4 4第一第一节节 计量经济学计量经济学n n计量经济学计量经济学n n计量经济学计量经济学模型模型n n计量经济学计量经济学的的产产生和生和发发展展n
2、 n计量经济学计量经济学在中国在中国本讲稿第四页，共三十九页5 5计量经济学计量经济学n n计量经济学l l经济学的一个分支学科l l以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容l l经济理论、统计学和数学三者构成的一门交叉学科和边缘学科经济学统计学数学经济统计学数理统计学数理经济学计量经济学本讲稿第五页，共三十九页6 6计量经济学计量经济学（续续1）n n内容体系l l广义计量经济学和狭义计量经济学n n广广义义计量经济学计量经济学l l利用利用经济经济理理论论、数、数学学以及以及统统计学计学定定量量研究研究经济经济现现象的象的经济计量经济计量方法方法l l包括：回包括：回归归分析方法、投入分析
3、方法、投入产产出分析方法、出分析方法、时时间间序列分析方法等序列分析方法等n n狭狭义义计量经济学计量经济学l l以揭示以揭示经济经济现现象中的因果关系象中的因果关系为为目的目的l l在数在数学学上主要上主要应应用回用回归归分析方法分析方法本讲稿第六页，共三十九页7 7计量经济学计量经济学（续续2）n n内容体系（续）l l理论计量经济学和应用计量经济学n n理理论论计量经济学计量经济学l l以介以介绍绍、研究、研究计量经济学计量经济学理理论论与方法与方法为为主要内容主要内容l l侧侧重于理重于理论论与方法的数与方法的数学学证证明与推明与推导导l l与数理与数理统统计计联联系极系极为为密切密切
4、n n应应用用计量经济学计量经济学l l以建立与以建立与应应用用计量经济学计量经济学模型模型为为主要内容主要内容l l强强调应调应用模型的用模型的经济学经济学和和经济经济统统计学计学基基础础l l侧侧重于建立与重于建立与应应用模型用模型过过程中程中实际问实际问题题的的处处理理本讲稿第七页，共三十九页8 8计量经济学计量经济学（续续3）n n计量经济学的构成要素经济理论模型计量经济模型数据精炼的数据数理统计理论计量经济理论计算机采用计量经济技术并使用精炼数据估计计量经济模型应用结构分析经济预测政策评价检验与发展经济理论本讲稿第八页，共三十九页9 9计量经济学计量经济学模型模型n n地位l l计量
5、经济学方法及其应用，都是围绕建立、估计、检验和运用计量经济模型这一核心进行的n n模型l l一种分析问题的结构l l一个模型力图从复杂的现实世界中抽象出系统的本质特征和所包含的基本关系，而这些特征和关系对理解系统具有关键的意义本讲稿第九页，共三十九页1010计量经济学计量经济学模型（模型（续续）n n经济模型l l描述和反映经济系统本质特征和经济变量间的相互关系n n计量经济模型l l包含随机干扰项的经济模型l l特征n n包含随机干包含随机干扰项扰项，是一种相关关系，不是确定性关系，是一种相关关系，不是确定性关系l l构成n n模型由一个或多个方程构成模型由一个或多个方程构成n n方程由方程
6、由变变量量、系数和随机干、系数和随机干扰项组扰项组成成本讲稿第十页，共三十九页1111计量经济学计量经济学的的产产生和生和发发展展n n19261926年，挪威年，挪威经济学经济学家家R.FrichR.Frich模仿模仿“Biometrics”“Biometrics”（生物（生物计量学计量学）提出了）提出了“Econometrics”“Econometrics”n n19301930年年1212月，弗里希、丁伯根（荷兰，月，弗里希、丁伯根（荷兰，J.TinbergenJ.Tinbergen）等人在美国克里夫兰发起成立了国际等人在美国克里夫兰发起成立了国际计量经济学计量经济学会，会，并于并于19
7、331933年创立会刊年创立会刊EconometricaEconometrican n从从3030年代到今天，尤其是二次大战以后，年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经济学计量经济学在在西方各国的影响迅速扩大，西方各国的影响迅速扩大，P.A.SamuelsonP.A.Samuelson曾说：曾说：“二战后二战后的的经济学经济学是是计量经济学计量经济学的时代的时代”本讲稿第十一页，共三十九页1212计量经济学计量经济学的的产产生和生和发发展（展（续续1）n n30年代，主要研究微观经济问题l l舒尔茨在消费理论和市场行为方面的研究l l道格拉斯对生产函数和边际生产力的研究l l丁伯根在景气循环理
8、论方面的研究l l弗里希在弹性测定、边际生产力以及总体经济的稳定性等方面的研究本讲稿第十二页，共三十九页1313计量经济学计量经济学的的产产生和生和发发展（展（续续2）n n40-70年代，主要研究宏观经济问题，且计量经济学方法有了很大发展l l哈维尔莫（Havelmo）、瓦尔德（Wald）进一步明确了计量经济学的数理统计基础l l50年代瑟尔（Theil）发明了两阶段最小二乘法l l60年代提出分布滞后方法l l从50年代开始，西方各国相继建立宏观计量经济模型，用于预测经济周期和探讨宏观经济政策的效果本讲稿第十三页，共三十九页1414计量经济学计量经济学的的产产生和生和发发展（展（续续3）n
9、 n计量经济学在西方国家经济学科中的地位l l属于西方经济学体系，是当今西方国家经济类专业三门核心课程（宏观、微观、计量）之一n n诺贝尔经济学奖与计量经济学l l49位获奖者中8位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖l l16位担任过世界计量经济学会会长l l30位左右在获奖成果中应用了计量经济学本讲稿第十四页，共三十九页1515计量经济学计量经济学在中国在中国n n在在经济学经济学研究中最早应用数研究中最早应用数学学分析方法，应归功于中分析方法，应归功于中国著名科国著名科学学家何祚庥、罗劲柏教授，他们于家何祚庥、罗劲柏教授，他们于19571957年到年到19581958年，在力年，在力学学
10、学学报上分报上分3 3次刊登次刊登9 9万字的长文万字的长文马克思再生产理论的数马克思再生产理论的数学学分析，这是中国分析，这是中国计量经计量经济学济学界公认的第一篇论文界公认的第一篇论文n n19591959年初，孙治方教授访问前苏联的报告中，把国年初，孙治方教授访问前苏联的报告中，把国民民经济经济发展速度、商品生产与价格规律、在发展速度、商品生产与价格规律、在经济学经济学中应用数中应用数学学方法列为三大问方法列为三大问题题本讲稿第十五页，共三十九页1616计量经济学计量经济学在中国（在中国（续续1）n n19791979年年1 1月，在月，在编编制新时期全国制新时期全国经济经济科科学学规划
11、过程中成规划过程中成立了立了经济经济数数学学方法研究会，以后发展成为中国数方法研究会，以后发展成为中国数量经量经济济研究会（研究会（1979.31979.3）和中国数）和中国数量经济学量经济学会（会（1984.101984.10）n n19801980年应中国社会科年应中国社会科学学院邀请，美国著名院邀请，美国著名经济学经济学家克莱家克莱因教授等七位著名因教授等七位著名计量经济学计量经济学家组成的来华讲家组成的来华讲学学团，在团，在北京颐和园讲授了北京颐和园讲授了计量经济学计量经济学，为我国培训了一批，为我国培训了一批计量计量经济学学经济学学者，后来成为者，后来成为计量经济学计量经济学的的学学
12、术骨干和术骨干和学学术带术带头人，随后各高校也相继开设了头人，随后各高校也相继开设了计量经济学计量经济学课程课程本讲稿第十六页，共三十九页1717计量经济学计量经济学在中国（在中国（续续2）n n19951995年国家教委审核通过了年国家教委审核通过了计量经济学计量经济学教教学学大纲大纲n n19981998年年7 7月教育部确定了高等月教育部确定了高等学学校校经济学经济学类各专业的八类各专业的八门共同的核心课程（政治门共同的核心课程（政治经济学经济学、西方、西方经济学经济学、计量计量经济学经济学、货币银行、货币银行学学、财政、财政学学、统、统计学计学、会、会计学计学和国和国际际经济学经济学）
13、，首次将），首次将计量经济学计量经济学列入核心课程列入核心课程n n十几年来，十几年来，计量经济学计量经济学在中国在中国经经历了从小到大的发展历了从小到大的发展过程，高等院校、科研院所已过程，高等院校、科研院所已经经建成从建成从学学士、硕士到士、硕士到博士、博士后的博士、博士后的计量经济学计量经济学人才培养系统，各级人才培养系统，各级经济经济管理人员也开始管理人员也开始学学习、应用习、应用计量经济学计量经济学本讲稿第十七页，共三十九页1818计量经济学计量经济学在中国（在中国（续续3）n n国家、许多部门和地区都国家、许多部门和地区都编编制了宏观制了宏观经济经济模型模型n n中国社会科中国社会
14、科学学院数院数量经济量经济与技术与技术经济经济研究所、国家统研究所、国家统计计局综合司、国家信息中心、航空航天部局综合司、国家信息中心、航空航天部710710所各自所各自独立研制的宏观独立研制的宏观经济经济模型和清华大模型和清华大学学、复旦大、复旦大学学、北、北京京经济学经济学院各自独立研制的宏观院各自独立研制的宏观经济经济模型，都在多次模型，都在多次的运行、调试中逐渐成熟，成为中国著名的宏观的运行、调试中逐渐成熟，成为中国著名的宏观经济经济模型模型n n由中国社会科由中国社会科学学院院“经济经济形势分析与预测形势分析与预测”课课题题组组编辑编辑的的经济经济蓝皮书从蓝皮书从19911991年开
15、始正年开始正式式公开发行，成为中国公开发行，成为中国最具权威性的最具权威性的经济经济分析资料之一。该蓝皮书全部来自由分析资料之一。该蓝皮书全部来自由中国中国学学者者编编制的制的计量经济计量经济模型模型本讲稿第十八页，共三十九页1919第二第二节节 建立建立计量经济学计量经济学模型的模型的步步骤骤和要点和要点n n理理论论模型模型设设计计n n样样本数据的收集本数据的收集n n模型参数的估模型参数的估计计n n模型的模型的检验检验本讲稿第十九页，共三十九页2020模型模型设计设计数据数据收集收集参数参数估计估计模型模型检验检验应用应用本讲稿第二十页，共三十九页2121理理论论模型的模型的设设计计
16、n n理论模型设计l l依据一定的经济理论，先验的用一个或一组数学方程式来表示被研究经济系统内经济变量之间的关系n n主要内容l l确定模型所包含的变量l l确定模型的数学形式l l确定待估参数的符号和理论期望值本讲稿第二十一页，共三十九页2222样样本数据的收集本数据的收集n n几类常用的样本数据l l时间序列数据l l截面数据l l虚变量数据n n样本数据的质量l l完整性l l准确性l l可比性l l一致性本讲稿第二十二页，共三十九页2323模型参数的估模型参数的估计计n n包括l l对模型进行识别（就联立方程而言）l l估计方法的选择n n经经典估典估计计方法方法l l最小二乘估最小二
17、乘估计计法法l l极大似然估极大似然估计计法法l l联联立方程估立方程估计计法法n n贝贝叶斯估叶斯估计计方法方法l l软件的应用本讲稿第二十三页，共三十九页2424模型的模型的检验检验n n经济意义检验l l检验模型参数估计量在经济意义上的合理性l l主要方法为将估计量与理论期望值进行比较n n首先首先检验检验参数估参数估计量计量的符号的符号n n然后然后进进一步一步检验检验参数估参数估计量计量的大小的大小n n再再对对参数之参数之间间的关系的关系进进行行检验检验n n统计检验l l利用统计推断的原理，对模型和参数的可靠性进行检验l l包括n n拟拟合合优优度度检验检验、显显著性著性检验检验
18、等等本讲稿第二十四页，共三十九页2525模型的模型的检验检验（续续）n n计量经济学检验l l计量经济学所特有的检验方法l l包括n n自相关自相关检验检验、异方差、异方差检验检验、多重共、多重共线线性性检验检验等等n n模型预测检验l l检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度l l包括n n内插内插预测预测（解（解释历释历史）史）n n外推外推预测预测（外推到研究范（外推到研究范围围之外）之外）本讲稿第二十五页，共三十九页2626第三第三节节 计量经济学计量经济学模型的模型的应应用用n n结结构分析构分析n n经济经济预测预测n n政策政策评评价价n n检验检验与与发发展展
19、经济经济理理论论本讲稿第二十六页，共三十九页2727结结构分析构分析n n概念l l利用计量经济模型对变量之间的关系进行定量的分析l l目的在于弄清和解释有关的经济现象n n包括l l弹性分析l l乘数分析l l比较静力分析本讲稿第二十七页，共三十九页2828经济经济预测预测n n概念l l利用计量经济模型推测经济变量在未来的取值n n主要发展方向l l计量经济模型与其他经济数学模型相结合本讲稿第二十八页，共三十九页2929政策政策评评价价n n概念l l在许多不同的政策中选择较好的政策予以实行l l研究不同政策对经济目标所产生的影响的差异n n方法l l工具-目标法l l政策模拟l l最优控
20、制方法本讲稿第二十九页，共三十九页3030检验检验与与发发展展经济经济理理论论n n检验理论l l按照某种经济理论去建立模型，然后用表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合n n若若拟拟合的合的较较好，好，则这则这种种经济经济理理论论得到了得到了检验检验n n发展经济理论l l用表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合各种模型l l拟合最好的模型所表现出的数量关系，则是经济活动所遵循的经济规律，即理论本讲稿第三十页，共三十九页31计量经济学计量经济学的构成要素的构成要素n n经济经济理论理论n n对对经济经济现象进行分析和解释、描述在一定条件下现象进行分析和解释、描述在一定条件下经济经济变变量量之
21、间的相互关系，体现在之间的相互关系，体现在计量经济计量经济模型模型之中之中n n经济经济经济经济理论对于理论对于理论对于理论对于计量经济学计量经济学计量经济学计量经济学而言是建立而言是建立而言是建立而言是建立计量经济计量经济计量经济计量经济模型的模型的模型的模型的依据和出发点依据和出发点依据和出发点依据和出发点n n计量经济学计量经济学计量经济学计量经济学对于对于对于对于经济经济经济经济理论而言是理论到实际的桥梁和理论而言是理论到实际的桥梁和理论而言是理论到实际的桥梁和理论而言是理论到实际的桥梁和检验工具检验工具检验工具检验工具n n数据数据n n指统指统计计数据和各种调查数据数据和各种调查数
22、据n n是所考察的是所考察的经济经济对象的客观反映和信息载体，是对象的客观反映和信息载体，是计量经济计量经济工作工作处处理的主要现实素材理的主要现实素材本讲稿第三十一页，共三十九页32计量经济学计量经济学的构成要素（的构成要素（续续）n n统统计计推断推断n n指各种数理统指各种数理统计计方法，包括参数估方法，包括参数估计计、假设检验等内容假设检验等内容n n是是计量经济计量经济的主要数的主要数学学基础基础n n很多很多计量经济学计量经济学方法都是在数理统方法都是在数理统计计的的基础上发展起来的基础上发展起来的本讲稿第三十二页，共三十九页33确定模型中所包含的确定模型中所包含的变变量量n n研
23、究有关研究有关经济经济理论理论n n对问对问题题进行进行经济经济理论分析，确定理论分析，确定n n主要因素，即变主要因素，即变主要因素，即变主要因素，即变量量量量n n定性的相互关系定性的相互关系定性的相互关系定性的相互关系正相关？负相关？正相关？负相关？正相关？负相关？正相关？负相关？n n考虑数据的可得性考虑数据的可得性n n考虑所有入选变考虑所有入选变量量之间的关系之间的关系n n使得每一个入选变使得每一个入选变量量都是独立的都是独立的本讲稿第三十三页，共三十九页34确定模型中所包含的确定模型中所包含的变变量量（续续）n n一般形一般形式式n n n ny y y y：因变：因变：因变：
24、因变量量量量，被解释变，被解释变，被解释变，被解释变量量量量；是研究对象，；是研究对象，；是研究对象，；是研究对象，“果果果果”n nx x x xi i i i：自变：自变：自变：自变量量量量，解释变，解释变，解释变，解释变量量量量；是影响因素，；是影响因素，；是影响因素，；是影响因素，“因因因因”n n注意注意n n变变量量的选择要以的选择要以经济经济理论为基础，要有明确的理论为基础，要有明确的经济经济解释解释n n要突出主要的影响因素，把握主要矛盾，从而要突出主要的影响因素，把握主要矛盾，从而使模型凝练、简明使模型凝练、简明本讲稿第三十四页，共三十九页35确定模型的数确定模型的数学学形形
25、式式n n确定模型的函数形确定模型的函数形式式n n是线性的，还是非线性的是线性的，还是非线性的n n如果是非线性的话，是对数的，还是指数的，如果是非线性的话，是对数的，还是指数的，还是倒数的，还是倒数的，n n例如：生产函数例如：生产函数n n n n散点图是有效的工具散点图是有效的工具本讲稿第三十五页，共三十九页36确定待估参数的符号和理确定待估参数的符号和理论论期望期望值值n n注意注意n n根据理论或者类似的研究，人们在估根据理论或者类似的研究，人们在估计计参数之前参数之前就可以确定参数的正负号或取值范围就可以确定参数的正负号或取值范围n n这些信息称为参数的先验信息，往往可以用于参这
26、些信息称为参数的先验信息，往往可以用于参数估数估计计后的检验后的检验n n例如：生产函数理论模型中的四个待估参数例如：生产函数理论模型中的四个待估参数n n是资本的产出弹性；是资本的产出弹性；是劳动的产出弹性；是劳动的产出弹性；近近似似 为技术进步的速度；为技术进步的速度；A A是效率系数是效率系数n n根据以上根据以上经经济济 含含义义，其其 取值范围应为取值范围应为n n 本讲稿第三十六页，共三十九页37几几类类常用的常用的样样本数据本数据n n时间序列数据时间序列数据n n按时间先后排列的统按时间先后排列的统计计数据数据n n一般由统一般由统计计部门提供部门提供n n利用时应注意利用时应
27、注意n n所选择的所选择的所选择的所选择的样样样样本区间内本区间内本区间内本区间内经济经济经济经济行为的一致性问行为的一致性问行为的一致性问行为的一致性问题题题题n n样样样样本数据在不同本数据在不同本数据在不同本数据在不同样样样样本点之间的可比性问本点之间的可比性问本点之间的可比性问本点之间的可比性问题题题题n n样样样样本观测值过于集中的问本观测值过于集中的问本观测值过于集中的问本观测值过于集中的问题题题题n n模型随机误差项的序列相关问模型随机误差项的序列相关问模型随机误差项的序列相关问模型随机误差项的序列相关问题题题题本讲稿第三十七页，共三十九页38几几类类常用的常用的样样本数据（本数
28、据（续续）n n截面数据截面数据n n发生在同一时间截面上的调查数据发生在同一时间截面上的调查数据n n主要由统主要由统计计部门提供部门提供n n利用时应注意利用时应注意n n样样样样本与本与本与本与母母母母体的一致性问体的一致性问体的一致性问体的一致性问题题题题n n模型随机误差项的异方差问模型随机误差项的异方差问模型随机误差项的异方差问模型随机误差项的异方差问题题题题n n虚变虚变量量数据数据n n也称二进制数据，一般取也称二进制数据，一般取0 0或或1 1n n常被常被用用 于于计量经计量经济济 模型中，以表征政策、条件模型中，以表征政策、条件等等 因因素素本讲稿第三十八页，共三十九页39样样本数据的本数据的质质量量n n完整性完整性n n模型中包含的所有变模型中包含的所有变量量都必须得到都必须得到相同容相同容量量的的样样本观测值本观测值n n准确性准确性n n统统计计数据或调查数据本身是准确的数据或调查数据本身是准确的n n满足模型对变满足模型对变量量口径的要求口径的要求n n可比性可比性n n即统即统计计口径的可比性口径的可比性n n一致性一致性n n母母体与体与样样本的一致性本的一致性本讲稿第三十九页，共三十九页