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1、山东省山东省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理高年初级银行从业资格之初级风险管理高分题库附精品答案分题库附精品答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。A.资本规模和商业银行的盈利水平B.资产规模和商业银行的风险管理水平C.资本金规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的盈利水平【答案】C2、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.利润表和所有者权益变动表C.现金流量表和资产负债表D.资产负债表和财务报表【答案】A3、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是()A
2、.如今更加具有建设性的危机处理方法是“分清敌我”B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗战略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值【答案】C4、（2019 年真题）商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.流动性风险【答案】D5、()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任 范围，并接受仔细的、独立的监控。A.外部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.监督、评价与
3、纠正【答案】C6、边缘分布刻画出两个变量的联合分布 密 i 39.财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（）趋势。A.上升B.下降C.不变D.先上升后下降【答案】A7、下列关于商业银行针对币种结构进行流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性刚性状况进行计量、监测和控制B.商业银行除结合本币承诺来评价总的外汇流动性需求以及可接受的错配情况外，还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少
4、其他外币的持有量?【答案】C8、影响期权价值的主要因素不包括（）。A.标的资产的市场价格和期权的执行价格B.期权的到期期权C.外汇汇率的波动D.即期市场价格的变化【答案】D9、下列关于违约概率的说法，正确的是（）。A.违约概率是事后检验的结果B.违约频率可以看作为内部评级的直接依据C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率和违约频率不是同一概念【答案】D10、银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是（）。A.依法、公开、公正、有效B.依法、公开、公正、效率C.依法、公开、公平、效率D.依法、公开、公平、有效【答案】B11、（2018 年真题）抵押权证、房产证丢失属于（）因
5、素引起的操作风险。A.员工因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】B12、某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为 20、30、50，三种资产对应的百分比收益率分别为 7、6、12，则该部门总的资产百分比收益率是（）。A.12B.15.4C.10.5D.7.5【答案】B13、二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在（）。A.普通股之前、在一般债权人之后B.普通股之前、优先股之后C.优先股之前、在一般债权人之后D.一般债权人之前、在优先股之后【答案】A14、商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计算公式的分子与分母两个部分。下列
6、属于商业银行提高资本充足率“分子对策”的是（）。A.增加资本B.降低总的风险加权资产C.增加风险权重的资产D.银行并购和重组【答案】A15、()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】B16、客户信用评级的发展过程是()。A.专家判断法违约概率模型信用评分模型B.违约概率模型专家判断法信用评分模型C.违约概率模型信用评分模型专家判断法D.专家判断法信用评分模型违约概率模型【答案】D17、按照操作风险损失事件类型分类，操作风险不包括（）。A.就业制度和工作场所安全事件B.实物资产的损坏C.对外赔偿D.信息科技系统事件【
7、答案】C18、主权债务人遗漏或延迟支付本金和或利息的行为是（）。A.不构成违约B.国别违约C.政治违约D.主权违约【答案】D19、某企业 2015 年的税后收益为 100 万元，支出的利息费用为 20 万元，所得税税率为 25，且该年度其平均资产总额为 180 万元，则该企业的资产回报率为()。A.33B.56C.64D.75【答案】C20、下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。A.风险纠正B.风险防范C.市场退出D.风险救助【答案】B21、为保证进度计划顺利实施，企业将采取的（）同时作出说明，以求取得共识。A.经济措施和组织措施B.技术措施和组织措施C.经济措施和技术措施D.管理措施和组
8、织措施【答案】A22、下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（）。A.人均收入B.通货膨胀C.财政平衡D.违约率【答案】D23、在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.违反内部流程B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】D24、滑轮的分类，按制作材质分有（）。A.木滑轮和钢滑轮B.硬质滑轮和钢滑轮C.木滑轮和硬质滑轮D.铁滑轮和硬质滑轮【答案】A25、下列关于其他一级资本的说法，错误的是（）。A.本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具B.是累积性的、非永久性的资本工具
9、C.是不带有利率跳升及其他赎回条款的资本工具D.其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)、少数股东资本可计入部分【答案】B26、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.1020B.1525C.2535D.2030【答案】B27、债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.限额管理C.贷款转让D.贷款审批【答案】A28、某客户的 2015 年度的销售收入为 1000 万元，销售成本为 600 万元，净利润为 200 万元，则该客户的销售毛利率为（）。A.2
10、0%B.40%C.60%D.80%【答案】B29、下列主要对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测的商业银行组合风险监测方法是（）。A.资产组合模型B.传统的组合监测方法C.线性回归模型D.资产负债模型【答案】B30、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于()的反馈循环。A.战略方案选择和公司治理B.战略实施和战略风险管理C.风险监测和运营绩效D.风险识别和整体战略【答案】B31、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对（）数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对
11、操作风险的（）和影响程度作出评估。A.内部操作风险损失；发生频率B.风险管理风险损失；发生环节C.内部控制风险损失；发生环节D.合规管理风险损失；发生时间【答案】A32、不确定条件下的投资组合理论的提出者是()。A.哈瑞?马科维茨B.威廉?夏普C.费雪?布莱克D.麦隆?斯科尔斯【答案】A33、混合资本债券属于()。A.核心资本B.附属资本C.三级资本D.少数资本【答案】B34、同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为（）。A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】B35、根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为（）。A.确定型随机变量和不确定
12、型随机变量B.跳跃型随机变量和连续型随机变量C.离散型随机变量和跳跃型随机变量D.离散型随机变量和连续型随机变量【答案】D36、20 世纪 60 年代以前，商业银行的风险管理处于（）。A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段【答案】B37、下列对土地登记申请的表述，不正确的是（）。A.土地登记申请必须由土地权利相关人亲自办理B.土地登记申请是土地登记的第一步C.有些土地登记不需要土地权利人申请D.土地登记申请必须采用书面方式【答案】A38、下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）。A.资产投资组合中存在高风险、低收益的产品B.建
13、立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当C.接受或排斥合作伙伴D.进入或退出市场的决策是否恰当【答案】A39、假定股票市场 1 年后可能出现 4 种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示。A.5.25B.6.25C.10.00D.10.20【答案】B40、（2019 年真题）依照 2006 年 1 月 1 日起试行的商业银行风险管理核心指标，不良贷款率一般不应高于（）。A.3%B.4%C.5%D.6%【答案】C41、国别风险的主要指标不包括()A.数量指标B.比例指标C.等级指标D.网点指标【答案】D42、中央银行实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影响下，通常会使（）。
14、A.借款人承受较低的风险B.潜在借款人的风险水平下降C.所有企业的违约风险有一定程度的提高D.所有企业的履约程度有一定的提高【答案】C43、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性和可靠性原则。其中，（）原则是指监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整体性【答案】B44、操作风险损失事件报告的要素不包括（）。A.事件发生时间B.涉及业务领域C.损失金额D.事件发生地点【答案】D45、关于风险识别/分析，下列表述正确的是（）。A.风险识别的关键在于对风险影响因素的分析B.失误树分析方法是商业
15、银行识别风险的最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质【答案】A46、下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述错误的是（）。A.洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单B.洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法C.洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源D.洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点的流动【答案】C47、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，其中属于与市场有关的因素的是（）。A.
16、声誉B.利率水平C.杠杆D.收益波动性【答案】B48、现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格价值的变化。A.每月参照市场定价B.每日参照市场定价C.每日财务报表定价D.每月财务报表定价【答案】B49、下列是市场准入应该遵循的原则的是()A.便民B.合理C.守法D.诚信【答案】A50、下列不属于信贷审批原则的是（）。A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.流动性原则D.展期重审原则【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、核心雇员流失的风险具体体现为（）。A.核心员工的知识/技能缺乏B.缺乏足够后援/替代人员C.相关信息缺乏共享和文档记录D.缺乏岗位轮换机制E.核
17、心员工失职违规【答案】BCD2、资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要利用各种金融工具进行的资金和交易活动，包括（）。A.资金管理B.资金存放C.资金拆借D.证券买卖E.黄金买卖【答案】ABC3、个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有()。A.借款人虚假购房，身份和住址不明B.开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款C.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款D.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制E.经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房【答案】ABCD4、风险偏好指标选取需要体现()。A.全面性B.公平性C.公开
18、性D.公正性E.重要性【答案】A5、总敞口头寸一般有三种计算方法（）。A.头寸限额B.止损限额C.累计总敞口头寸法D.净总敞口头寸法E.短边法【答案】CD6、以下属于高质量的金融工具有()。A.中央政府发行的债券B.政策性银行发行的票据C.AA 一级以上国家政府发行的债券D.黄金E.银行存单【答案】ABC7、风险限额的作用有（）。A.控制最低风险水平B.控制最高风险水平C.控制风险偏好D.提供风险参考基准E.满足监管要求【答案】BD8、银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告包括（）。A.本期贷款余额等基本情况B.地区和客户结构情况C.不良贷款清收转化情况D.新发放贷款质
19、量情况E.新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例【答案】ABCD9、关于商业银行的风险管理策略，下列说法正确的是()。A.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法B.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法C.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本限制其规模，这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，对某项业务配置非常有限的资本限制其给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法【答案】BD10、以下关于远期和期货的说法，正确的有()
20、。A.远期合约是标准化的B.期货合约是非标准化的C.期货合约是标准化的D.期货合约通常在交易所交易E.期货合约流动性较好，远期合约流动性差【答案】CD11、建筑施工安全产应急救援预案应当包括建设工程基本情况、项目部基本情况、施工现场安全事故救护组织、救援器材设备的配备和（）。A.建设单位情况B.监理单位情况C.上级主管部门情况D.就近的救护单位【答案】D12、（2022 年 7 月真题）商业银行通常采用定性与定量组合的方法来评估操作风险，评估内容主要包括（）A.业务经营环境B.财务报表C.内部操作风险损失数据D.内部控制因素E.情景分析【答案】ACD13、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的
21、主要因素有()。A.资本实力B.业务经营部门的既往业绩C.压力测试结果D.工作人员的年龄E.内部控制水平【答案】ABC14、商业银行应当高度重视风险管理的原因（）。A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力B.风险管理可以改变商业银行的经营模式C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值E.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】ABCD15、信用风险的主要形式包括（）。A.结算风险B.系统性风险C.非系统风险D.违约风险E.战略风险【答案】AD16、信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是（）。A.信用评分模型是一种向后看
22、的模型，无法及时反映企业信用状况的变化B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史 数据极为有限C.无法全面地反映借款人的信用状况D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判 断的因素【答案】ABCD17、下列不属于日常国别风险信息监测渠道的有（）。A.新闻平台B.外部机构数据C.银行内部信息D.银行业监督管理机构E.政府平台【答案】D18、声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括（
23、）。A.提高发言人的沟通能力B.提高解决问题的能力C.危机现场处理D.制定战略性的危机沟通机制E.模拟训练和演习【答案】ABCD19、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有（）。A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D.央行提高法定存款准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险【答案】B20、有效的信用风险监测体系应实现的目标有()。A.监测对合同条款的遵守情况B.识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类C.评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势D.确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势E.对已造成信用风险损失的授信对象或项目，迅速进入补救和管理程序【答案】ABCD