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1、上海市上海市 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理通年中级银行从业资格之中级风险管理通关题库关题库(附答案附答案)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】D2、某公司 2015 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 8000 万元。2015 年期初存货为 450 万元，2015 年期末存货为 550 万元，则该公司 2015 年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】D3、测量银行短期流
2、动性风险计量的指标不包括（）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】D4、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】D5、下列说法正确的是（）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设
3、市场风险管理体系的关键【答案】D6、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】A7、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】B8、下列信用风险监测指标
4、中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】C9、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】D10、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】B11、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1 年B.2 年C.3 年D.5 年【答案】C12、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评
5、估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】A13、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】C14、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】C15、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可
6、操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】B16、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】B17、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】B18、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风
7、险D.转移风险【答案】D19、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】C20、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】D21、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】C22、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大
8、、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】C23、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】A24、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整
9、后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】C25、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】D26、公司机构存款通常（），对商业银行的流动性影响（）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】A27、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】A28、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B
10、.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】C29、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A900 亿元，负债 L800 亿元，资产久期为 DA6 年，负债久期为 DL3 年。根据久期分析法，如果年利率从 5.5上升到 6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加 14.22 亿元B.减少 14.22 亿元C.增加 14.63 亿元D.减少 14.63 亿元【答案】B30、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【
11、答案】D31、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】D32、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】D33、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.
12、经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】D34、假定目前市场上 1 年期零息国债的收益率为 10，1 年期信用等级为 B 的零息债券的收益率为 158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为 0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】B35、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报
13、告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】D36、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】C37、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】B38、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman 的 Z 计分模型选择了
14、5 个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的 5 个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】C39、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 l 年期违约概率与 3 个基点中的较高者C.计算违约概率的 l 年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】C40、一般来说，（）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限
15、额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】B41、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】B42、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】B43、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】D44、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】D45、资本充足率
16、压力测试框架以（）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】B46、假设某商业银行的当期期初共有 1000 亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为 900 亿元、50 亿元、30 亿元、15 亿元、5 亿元。该年度银行正常收回存量贷款 150 亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款 25 亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款 225 亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为 950亿元、40 亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】C47、(
17、)对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】A48、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】C49、下列选项中，不属于
18、国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】C50、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、资本充足率监督检查包括（）。A.评估商业银行全面风险管理框架B.审查商业银行对合格资本工具的认定C.检查商业银行内部资本充足评估程序D.对工作压力测试工作开展情况进行检查E.评估资本充足率计算结果的合理性和准确性【答
19、案】ABCD2、根据监管要求，银行业金融机构的市场准入包括（）。A.区域准入B.机构准入C.高级管理人员准入D.业务准入E.行业准入【答案】BCD3、影响违约损失率的因素包括（）。A.项目因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济周期因素【答案】ABCD4、某商业银行与某数据信息中心达成协议，由该数据信息中心负责该事业单位的计算机中心的安全运营。关于该协议，下列说法正确的是（）。A.签订协议的行为是业务外包B.该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险C.该外包业务的最终责任人是该数据信息中心D.该行为是可降低的风险E.本单位的账务系统业务也可以同数据信息中心一样外包出去【答案】AB
20、5、根据重要性和内部资本充足率评估报告用途不同，商业银行应当明确各类报告的（），确保报告信息与报送频率满足银行管理的需要。A.发送范围B.报告内容C.详略程度D.报告展示形式E.报告制作材料【答案】ABC6、风险监管核心指标分为（）。A.风险水平类B.风险迁徙类C.风险缓释类D.风险对冲类E.风险抵补类【答案】AB7、外包风险管理工作包括（）。A.外包风险评估B.尽职调查C.外包协议管理D.外包服务承诺E.分包风险管理【答案】ABCD8、单一法人客户信用风险识别包括()。A.单一法人客户的基本信息分析B.单一法人客户的财务状况分析C.单一法人客户的非财务因素分析D.单一法人客户的担保分析E.单
21、一法人客户的竞争对手分析【答案】ABCD9、2013 年 6 月 3 日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为 74，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。A.6 月 5 日央行备付金账户-30 亿元为透支违规B.6 月 5 日央行备付金账户-30 亿元不违规C.如果 6 月 5 日央行备付金账户透支额为一 250 亿元，则为违规D.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算E.按照央行的
22、监管频度，上表中总行平均备付金是 72.10 亿元【答案】AC10、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括（）。A.增进市场信心B.确保银行有能力履行贷款承诺C.避免银行资产廉价出售D.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价E.规避一切商业风险【答案】ABCD11、商业银行的风险文化是由（）组成的。A.风险管理知识B.公司治理原则C.内部控制体系D.风险管理理念E.风险管理制度【答案】AD12、某企业于当年初向商业银行 A 申请了一笔 1000 万元 1 年期专用机器设备抵押贷款，到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行
23、紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的有（）。A.要求企业增加贷款使用情况及重大资产变动的报告B.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品C.要求企业先偿还 500 万元，剩余部分展期半年D.将该笔贷款调整为信用贷款E.给予企业 25的利息减免【答案】AC13、中国 2008-2012 年反洗钱战略确定的内容包括（）。A.2012 年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序
24、【答案】ABCD14、关于商业银行声誉风险管理的方法，下列说法正确的有（）。A.高度重视对员工守则和利益冲突政策的培训B.制定声誉风险管理应急机制C.及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素D.与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构和人文环境E.通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险【答案】ABCD15、风险评估体系要符合银行内部（）的需要。A.资本管理B.利润管理C.财务管理D.风险管理E.运营管理【答案】AD16、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险下列做法恰当的有（）。A.制定适当的债务组合.与主要资金提供者
25、建立稳健持久的关系B.适度分散客户种类和资金到期日C.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构D.保持合理的资金来源结构E.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合【答案】ABCD17、以下各项属于流动性负债的有（）。A.活期存款B.超额准备金C.银行准备金D.定期存款E.票据和债券【答案】AD18、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有（）。A.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估可能流动性造成的影响C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动D.重大的操作风险损失可能
26、对流动性造成显著影响E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险【答案】ABCD19、下列对市场风险内部模型法资本计量公式 KMax（VaRt1，mcVaRavg）Max（sVaRt1，mssVaRavg）表述正确的有（）。A.sVaRt1 为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B.VaRt1 为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近 60 个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以 ms，ms 固定为 3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近 60 个交易日风险价值的均值乘以 mc，mc 最小为 3【答案】AD20、在制定风险偏好过程中需要考虑的因素包括（）。A.风险偏好与利益相关人的期望B.充分了解所有风险C.银行需考虑该行愿意承担的风险D.监管要求E.充分考虑压力测试【答案】ACD