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1、安徽省安徽省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识提升训练试卷知识提升训练试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列不属于信用风险管理的主要措施是（）A.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为，测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时，冲击成本对投资组合资产流动性的影响，并相应调整资产配置和投资组合B.建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理C.建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更
2、新D.建立严格的信用风险监控体系，对信用风险及时发现、汇报和处理。基金公司可对其管理的所有投资组合与同一交易对手的交易集中度进行限制和监控【答案】A2、以下不属于影响回购协议利率的因素的是（）。A.交割条件B.回购期限的长短C.回购市场D.质押证券的质量【答案】C3、以下不属于可转换债券的基本要素的是（）。A.赎回条款B.转换期限C.市场利率D.回售条款【答案】C4、关于可转换债券，以下说法正确的是（）。A.同时具有普通债券和权益特征B.拥有转股权，持有可转债就相当于持有了标的股票C.票面利率高于普通公司债券D.拥有转股权，转股时间由持有人决定【答案】A5、（）指资金需求方在出售证券的同时与证
3、券的购买方约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券的交易行为。A.风险并购B.回购协议C.兼并收购D.短期融资【答案】B6、以下选项不属于债券投资管理中的所得免疫策略的是（）。A.空间配比策略B.久期配比策略C.现金配比策略D.水平配比策略【答案】A7、下列关于债券流动性的表述，说法错误的是（）。A.流动性是指债券的投资者将手中的债券变现的能力B.通常债券的流动性大小用债券的买卖价差的大小反映C.买卖价差较小的债券的流动性比较低D.买卖差价较大的债券的流动性比较低【答案】C8、通过（）分析，可直接了解企业的盈利能力状况和获利能力，并通过收入、成本费用的分析，解析企业获利能力高低的原因，进而评价企
4、业是否具有可持续发展能力。A.所有者权益变动表B.利润表C.现金流量表D.资产负债表【答案】B9、（）是上市公司总市值第一（2009 年数据），IPO 数量及市值第一（2009 年数据），交易量第二（2008 年数据）的交易所。A.伦敦证券交易所B.泛欧证券交易所C.纽约证券交易所D.纳斯达克证券交易所【答案】C10、()是指赋予期权的买方在事先约定的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的标的资产的权利的合约。A.卖出期权B.平价期权C.看涨期权D.看跌期权【答案】C11、下列关于权证的分类中，错误的是（）。A.按照持有人权利的性质分类，权证可分为认购权证和认沽权证B.按行权时间分类，权证
5、可分为美式权证、欧式权证、百慕大式权证等C.按基础资产的来源分类，权证可分为认股权证和备兑权证D.按基础资产的来源分类，权证可分为股权类权证、债权类权证及其他权证【答案】D12、哪个选项不是债券基金主要的投资风险()A.债券到期风险B.提前赎回风险C.利率风险D.信用风险【答案】A13、某时点市值最大的 15 只股票的市值分别为 420 亿元、318 亿元、306 亿元、275 亿元、260 亿元、247 亿元、231 亿元、220 亿元、183 亿元、180 亿元、177 亿元、173 亿元、170 亿元、158 亿元、153 亿元，则该类股票中位数是（）。A.260 亿元B.247 亿元C
6、.177 亿元D.220 亿元【答案】D14、对于交易所上市交易的流通受限股票，按照以下公式确定估值日该股票的价值:FV=S（1-LoMD）估值过程中涉及了（）。A.欧式期权B.美式期权C.亚式期权D.百慕大期权【答案】C15、目前，我国证券投资基金管理费计提后，按()向管理人支付。A.月B.季C.周D.日【答案】A16、（）是债券本息所有现金流的加权平均到期时间，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。A.凸性B.久期C.信用利差D.利率期限结构【答案】B17、（）是指货币随着时间的推移而发生的增值。A.现值系数B.终值C.现值D.货币时间价值【答案】D18、欧洲最大的证券交易所是()。
7、A.法兰克福证券交易所B.爱尔兰证券交易所C.布鲁塞尔证券交易所D.伦敦证券交易所【答案】D19、可转换债券的期限最短为（）年，最长为（）年，自发行结束之日起（）个月后才能转换为公司股票。A.0.5、6、3B.1、6、6C.0.5、3、3D.1、3、3【答案】B20、根据人民银行的规定，目前我国银行间质押式回购的最长期限是（）。A.三个月B.一年C.六个月D.一个月【答案】B21、按()分类，债券可分为政府债券、金融债券、公司债券等。A.发行主体B.偿还期限C.债券持有人收益方式D.计息与付息方式【答案】A22、下列关衍生工具的说法，错误的是（）。A.远期合约、期货合约、互换合约、结构化金融衍
8、生工具常被称为基础性工具B.按合约特点可以分为远期合约、期货合约、期权合约、互换合约和结构化金融衍生工具C.独立衍生工具指期权合约、期货合约或者互换合约D.按产品形态可以分为独立衍生工具、嵌入式衍生工具【答案】A23、下列关于我国 QDII 基金的发展历程说法错误的是（）。A.2006 年 9 月 6 日，中国第一只试点债券型 QDII 基金-华安国际配置基金发行；初始额度为 5 亿美元B.2007 年 9-10 月，首批股票型 QDII 基金发行C.2007 年 6 月 18 日，中国证监会发布了合格境内机沟投资者境外证券投资管理试行办法D.2006 年 9 月 6 日，国家外汇管理局发出了
9、关于基金管理公司境外证券投资外汇管理有关问题的通知【答案】A24、关于债券基金的利率风险，以下表述错误的是（）。A.债券价格与利率呈反向变动，债券投资存在因利率波动所导致价格波动的风险B.债券基金久期越长，净值随利率波动的幅度就越小，所承担的利率风险就越低C.分散债券期限、长短期配台是防范债券基金利率风险的措施之一D.债券基金加杠杆操作会增大基金对利率变化的敏感度，增加基金的利率风险【答案】B25、根据我国现行的有关交易制度规定，实行次日交易回转交易的证券品种是（）。A.债券竞价交易B.B 股C.权证交易D.专项资产管理计划收益权份额协议交易【答案】B26、收益率曲线以（）为横坐标，以（）纵坐
10、标的直角坐标体系上显现出来。A.收益率；期限B.收益率；现值C.期限；收益率D.期限；现值【答案】C27、公司的资本结构是指（）。A.公司资本投入与劳动投入之比B.公司债权资本与权益资本的比例C.公司资产的组成D.公司是资本密集型还是劳动密集型【答案】B28、已知通货膨胀率为 3%，实际利率为 4%，则名义利率为()。A.7%B.4%C.1%D.3%【答案】A29、下列不属于最常用的 VaR 估算方法的是（）。A.参数法B.久期分析法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】B30、（）是不动产的主要类别。A.房地产B.住宅型建筑物C.公寓D.商业不动产【答案】A31、国际惯例将利差用基点（ba
11、sis point）表示,l 个基点（lbps）等于（）。A.10%B.1%C.0.1%D.0.01【答案】D32、企业的财务报表中，现金流量表的编制基础是（）。A.权责发生制B.收付实现制C.现收现付制D.即收即付制【答案】B33、（）一般采用股权形式将资金投入提供具有创新性的专门产品或服务的初创型企业。A.并购投资B.风险投资C.成长权益D.私募股权二级市场投资【答案】B34、下列表述中，不是反映货币市场基金风险的指标是（）。A.组合平均剩余期限B.融资比例C.浮动利率债券投资情况D.日每万份基金净收益【答案】D35、()也称权益报酬率。A.资产收益率B.销售利润率C.权益乘数D.净资产收
12、益率【答案】D36、关于收益率曲线，以下表述错误的是()。A.收益率曲线大多是向下倾斜的，偶尔也会呈水平状或向上倾斜B.当收益率曲线向上倾斜时，长期利率高于短期利率C.当收益率曲线水平时，长期利率等于短期利率D.当收益率曲线向下倾斜时，长期利率低于短期利率【答案】A37、基金业绩归因的方法有很多种，对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（）。A.Brinson 方法B.CAPM 方法C.W-T 方法D.Campisi 方法【答案】A38、下列关于商业票据特点的表述中，正确的是（）。A.面额较大B.利率较高，通常比银行优惠利率低，比同期国债利率高C.只有二级市场，没有明确的一级市场D.利率
13、较低，通常比银行优惠利率高，比同期国债利率低【答案】A39、关于保险资金投资表述错误的是()A.A：通常寿险公司的投资期限比财险的投资期限长B.财产险通常投资于低风险资产C.保险资产的主要来源是保费收入D.保险资金投资范围不包括不动产【答案】D40、相对收益归因是通过分析（）的差异，找出基金跑赢或跑输业绩基准的原因。A.基金在投资收益及收益收益率等方面B.基金在资产配置及证券选择等方面C.基金在投资理念方面D.基金在投资贡献方面【答案】B41、下列不属于影响公司发行在外股本的行为是（）。A.兼收并购B.权证的行权C.再融资D.权益投资【答案】D42、()指的是债券的平均到期时间，度量了债券投资
14、者回收其全部本金和利息的平均时间。A.凸性B.麦考利久期C.信用利差D.利率期限结构【答案】B43、关于可转债的回售条款，下面说法正确的是（）。A.回售价格根据回售时标的股票市价确定B.回售条款由发行人行使C.回售条款由可转债持有人行使D.股票下跌时可转债持有人可以行使回售条款【答案】C44、任何一家市场参与者的单只债券的远期交易卖出与买入总余额不得超过该只债券流通量的（），远期交易卖出总余额不得超过其可用自有债券总余额的（）。A.50；200B.50；100C.20；200D.20；100【答案】C45、以下指数中，由中证指数公司编制体现 A 股市场发展趋势的指标是（）。A.中信债券指数B.
15、上证 180 指数C.中证全债指数D.沪深 300 指数【答案】D46、在债券远期交易中，任何一家市场参与者的单只债券的远期交易卖出与买入总余额分别不得超过该只债券流通量的（）。A.5%B.15%C.10%D.20%【答案】D47、通常情况下，再融资发行的股票会使流通股股份增加（）。因此原有股东若在再融资时未增购股票的话，新增股票会稀释老股东的持股比例。A.510B.515C.520D.525【答案】C48、（）是指期权合约所规定的，期权买方在行使权利时所实际执行的价格。A.市场价格B.协议价格C.理论价格D.供求价格【答案】B49、可转换债券的基本要素，包括（）A.票面利率、转换价格、上市时间、转换比例B.标的股票、票面利率、转换期限、赎回条款C.回售条款、赎回条款、标的股票、发行方式D.转换比例、赎回条款、担保条件、票面利率【答案】B50、下列关于期货市场的论述中，正确的是（）A.期货交易是”零和游戏因此期货市场不具有经济功能B.由于期货价格变动剧烈，因此期货市场损害了金融体系抵御风险的能力C.期货价格经常非理性波动，因此期货市场扰乱了现货市场的运行D.期货市场并不能消除风险，只是将风险在不同投资者之间进行转移【答案】D