《安徽省2023年期货从业资格之期货基础知识模拟考试试卷B卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安徽省2023年期货从业资格之期货基础知识模拟考试试卷B卷含答案.doc（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、安徽省安徽省 20232023 年期货从业资格之期货基础知识模拟考年期货从业资格之期货基础知识模拟考试试卷试试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、美国某企业向日本出口货物，预计 3 个月后收入 5000 万日元货款。为规避汇率风险，该企业适宜在 CME 市场上采取的交易策略是（）。A.卖出 5000 万日元的日元兑美元期货合约进行套期保值B.买入 5000 万美元的日元兑美元期货合约进行套期保值C.买入 5000 万日元的日元兑美元期货合约进行套期保值D.卖出 5000 万美元的日元兑美元期货合约进行套期保值【答案】A2、下列关于期权的概念正确的是（）。A.
2、期权是一种选择的权利，即买方能够在未来的特定时间或者一段时间内按照事先约定的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利B.期权是一种选择的权利，即买方必须在未来的特定时间或者一段时间内按照未来的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利C.期权是一种选择的权利，即买方必须在未来的特定时间或者一段时间内按照事先约定的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利D.期权是一种选择的权利，即买方能够在未来的特定时间或者一段时间内按照未来的价格买入或者卖出某种约定标的物的权利【答案】A3、中长期利率期货合约的标的主要为各国政府发行的中长期债券，期限在()以上。A.半年B.一年C.3 个月D.5 个月【答案】B4、下列关于
3、买入套期保值的说法，不正确的是（）。A.操作者预先在期货市场上买进，持有多头头寸B.适用于未来某一时间准备卖出某种商品但担心价格下跌的交易者C.此操作有助于防范现货市场价格上涨风险D.进行此操作会失去由于价格变动而可能得到的获利机会【答案】B5、关于期货公司资产管理业务，资产管理合同应明确约定（）。A.由期货公司分担客户投资损失B.由期货公司承诺投资的最低收益C.由客户自行承担投资风险D.由期货公司承担投资风险【答案】C6、道琼斯工业平均指数的英文缩写是（）。A.DJIAB.DJTAC.DJUAD.DJCA【答案】A7、道琼斯工业平均指数的英文缩写是（）。A.DJIAB.DJTAC.DJUAD
4、.DJCA【答案】A8、下列属于期货结算机构职能的是（）。A.管理期货交易所财务B.担保期货交易履约C.提供期货交易的场所、设施和服务D.管理期货公司财务【答案】B9、某投资者在 5 月份以 4 美元/盎司的权利金买入一张执行价为 360 美元/盎司的 6 月份黄金看跌期货期权，又以 35 美元/盎司卖出一张执行价格为 360 美元/盎司的 6 月份黄金看涨期货期权，再以市场价格 358 美元/盎司买进一张 6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元/盎司。A.0.5B.1.5C.2D.3.5【答案】B10、某铝型材厂计划在三个月后购进一批铝锭，
5、决定利用铝期货进行套期保值。3 月 5 日该厂在 7 月份到期的铝期货合约上建仓，成交价格为 20500 元/吨。此时铝锭的现货价格为 19700 元/吨。至 6 月 5 日，期货价格为 20800 元/吨，现货价格为 19900 元/吨。则套期保值效果为（）。A.买入套期保值，实现完全套期保值B.卖出套期保值，实现完全套期保值C.买入套期保值，实现不完全套期保值，有净盈利D.卖出套期保值，实现不完全套期保值，有净盈利【答案】C11、（）是期权买方行使权利时，买卖双方交割标的物所依据的价格。A.权利金B.执行价格C.合约到期日D.市场价格【答案】B12、在我国申请设立期货公司，要求主要股东以及
6、实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近()年无重大违法违规记录。A.1B.2C.3D.5【答案】C13、当某货币的远期汇率低于即期汇率时，称为（）。A.升水B.贴水C.升值D.贬值【答案】B14、下列不属于期货交易的交易规则的是（）。A.保证金制度、涨跌停板制度B.持仓限额制度、大户持仓报告制度C.强行平仓制度、当日无负债结算制度D.风险准备金制度、隔夜交易制度【答案】D15、某投机者卖出 2 张 9 月份到期的日元期货合约，每张金额为 12500000 日元，成交价为 0006835 美元日元，半个月后，该投机者将 2 张合约买入对冲平仓，成交价为 0007030 美元日元。则该笔投机的
7、结果是（）美元。A.盈利 4875B.亏损 4875C.盈利 5560D.亏损 5560【答案】B16、国内某证券投资基金在某年 6 月 3 日时，其收益率已达到 26，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到 9 月，决定利用沪深300 股指期货实行保值。其股票组合的现值为 225 亿元，并且其股票组合与沪深 300 指数的 B 系数为 08。假定 6 月 3 日的现货指数为 5600 点，而 9 月到期的期货合约为 5700 点。该基金为了使 225 亿元的股票组合得到有效保护，需要（）。A.卖出期货合约 131 张B.买入期货合约 131 张C.卖出期货合约 105 张D
8、.买入期货合约 105 张【答案】C17、艾略特波浪理论认为，一个完整的波浪包括（）个小浪，前（）浪为上升(下跌)浪，后（）浪为调整浪。A.8；3；5B.8；5；3C.5；3；2D.5；2；3【答案】B18、持仓量增加，表明（）。A.平仓数量增加B.新开仓数量减少C.交易量减少D.新开仓数量增加【答案】D19、下列关于期货交易杠杆效应的描述中，正确的是（）。A.保证金比率越低，期货交易的杠杆效应越大B.保证金比率越低，期货交易的杠杆效应越小C.保证金比率越低，期货交易的杠杆效应越不确定D.保证金比率越低，期货交易的杠杆效应越稳定【答案】A20、某投机者 2 月 10 日买入 3 张某股票期货合
9、约，价格为 47.85 元/股，合约乘数为 5000 元。3 月 15 日，该投机者以 49.25 元/股的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他费用的情况下，其净收益是（）元。A.5000B.7000C.14000D.21000【答案】D21、当客户可用资金为负值时，（）。A.期货公司将首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓B.期货公司将第一时间对客户实行强行平仓C.期货交易所将首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓D.期货交易所将第一时间对客户实行强行平仓【答案】A22、某投资者在 2 月份以 500 点的权利金买进一张 5 月份到期执行价格为21000 点的恒指看涨期权，同时又以 300
10、 点的权利金买进一张 5 月到期执行价格为 20000 点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为（）。（不计交易费用）A.20500 点；19700 点B.21500 点；19700 点C.21500 点；20300 点D.20500 点；19700 点【答案】B23、某投资者开仓卖出 20 手 9 月铜期货合约，该合约当日交易保证金为135000 元，若期货公司要求的交易保证金比例为 5，则当日 9 月铜期货合约的结算价为（）元吨。（铜期货合约每手 5 吨）A.27000B.2700C.54000D.5400【答案】A24、根据下面资料，回答题A.亏损 500
11、B.盈利 750C.盈利 500D.亏损 750【答案】B25、6 月 10 日，A 银行与 B 银行签署外汇买卖协议，买入即期英镑 500 万、卖出一个月远期英镑 500 万，这是一笔（）。A.掉期交易B.套利交易C.期货交易D.套汇交易【答案】A26、某股票组合现值 100 万元，预计 2 个月后可收到红利 1 万元，当时市场年利率为 12，则 3 个月后交割的该股票组合远期合约的净持有成本为（?）元。A.29900B.30000C.20000D.19900【答案】D27、美国中长期国债期货报价由三部分组成，第二部分采用（）进位制。A.2B.10C.16D.32【答案】D28、我国商品期货
12、交易所的期货公司会员由（）提供结算服务。A.中国期货业协会B.非期货公司会员C.中国期货市场监控中心D.期货交易所【答案】D29、卖出看涨期权的投资者的最大收益是()。A.无限大的B.所收取的全部权利金C.所收取的全部盈利及履约保证金D.所收取的全部权利金以及履约保证金【答案】B30、下列关于期货居间人的表述，正确的是（）。A.居间人隶属于期货公司B.居间人不是期货公司所订立期货经纪合同的当事人C.期货公司的在职人员可以成为本公司的居间人D.期货公司的在职人员可以成为其他期货公司的居间人【答案】B31、在供给曲线不变的情况下，需求曲线右移将导致（）。A.均衡价格提高B.均衡价格降低C.均衡价格
13、不变D.均衡数量降低【答案】A32、4 月 2 日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在 1 瑞士法郎=1.0118 美元的价位买入 4 手 4 月期瑞士法郎期货合约。4 月 10 日，该投机者在 1 瑞士法郎=1.0223 美元的价位卖出 4 手 4 月期瑞士法郎期货合约平仓，则该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈亏情况为()。(每手合约价值为62500 美元，不计手续费)A.亏损 2625 美元B.盈利 2625 美元C.亏损 6600 瑞士法郎D.盈利 6600 瑞士法郎【答案】B33、下列面做法中符合金字塔买入投机交易特点的是（）。A.以 7000 美元/吨的价格买入 1 手
14、铜期货合约；价格涨至 7050 美元/吨买入 2手铜期货合约；待价格继续涨至 7100 美元/吨再买入 3 手铜期货合约B.以 7100 美元/吨的价格买入 3 手铜期货合约；价格跌至 7050 美元/吨买入 2手铜期货合约；待价格继续跌至 7000 美元/吨再买入 1 手铜期货合约C.以 7000 美元/吨的价格买入 3 手铜期货合约；价格涨至 7050 美元/吨买入 2手铜期货合约；待价格继续涨至 7100 美元/吨再买入 1 手铜期货合约D.以 7100 美元/吨的价格买入 1 手铜期货合约；价格跌至 7050 美元/吨买【答案】C34、3 月 1 日，国内某交易者发现美元兑人民币的现货
15、价格为 6.1130，而 6 月份的美元兑人民币的期货价格为 6.1190，因此该交易者以上述价格在 CME 卖出100 手 6 月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入 1000 万美元。4 月 1 日，现货和期货价格分别变为 6.1140 和 6.1180，交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇期现套利交易。则该交易A.盈利 20000 元人民币B.亏损 20000 元人民币C.亏损 10000 美元D.盈利 10000 美元【答案】A35、某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（）。A.国债现货价格-国债期货价格转换因子B.国债期货价格-国债现货价格/转换因子C.
16、国债现货价格-国债期货价格/转换因子D.国债现货价格转换因子-国债期货价格【答案】A36、在我国的期货交易所中，实行公司制的是()。A.郑州商品交易所B.大连商品交易所C.上海期货交易所D.中国金融期货交易所【答案】D37、（）的所有品种均采用集中交割的方式。A.大连商品交易所B.郑州商品交易所C.上海期货交易所D.中国金融期货交易所【答案】C38、期货合约是（）统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量的标的物的标准化合约。A.期货市场B.期货交易所C.中国期货业协会D.中国证券监督管理委员会【答案】B39、某交易者以 8710 元/吨买入 7 月棕榈油期货合约 1 手，同时以
17、8780 元/吨卖出 9 月棕榈油期货合约 1 手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。A.7 月 8880 元/吨，9 月 8840 元/吨B.7 月 8840 元/吨，9 月 8860 元/吨C.7 月 8810 元/吨，9 月 8850 元/吨D.7 月 8720 元/吨，9 月 8820 元/吨【答案】A40、若某期货交易客户的交易编码为 001201005688，则其客户号为（）。A.0012B.01005688C.5688D.005688【答案】B41、6 月 11 日，菜籽油现货价格为 8800 元/屯。某榨油厂决定利用菜籽油期货对其生产的菜籽油进行套期保
18、值。当日该厂在 9 月份菜籽油期货合约上建仓，成交价格为 8950 元/吨。至 8 月份，现货价格至 7950 元/吨，该厂按此现货价格出售菜籽油，同时将期货合约对冲平仓，通过套期保值该厂菜籽油实际售价是 8850 元/吨，则该厂期货合约对冲平仓价格是（）元/吨。(不计手续费等费用)A.8050B.9700C.7900D.9850【答案】A42、10 月 20 日，某投资者预期未来的市场利率水平将会下降，于是以 97300美元价格买入 10 手 12 月份到期的欧洲美元期货合约；当期货合约价格涨到97800 美元时，投资者以此价格平仓，若不计交易费用，投资者该笔交易的盈亏状况为（）。A.盈利
19、1250 美元/手B.亏损 1250 美元/手C.盈利 500 美元/手D.亏损 500 美元/手【答案】A43、关于“基差”，下列说法不正确的是（）。A.基差是现货价格和期货价格的差B.基差风险源于套期保值者C.当基差减小时，空头套期保值者可以减小损失D.基差可能为正、负或零【答案】C44、在黄大豆 1 号期货市场上，甲为买方，开仓价格为 3900 元吨，乙为卖方，开仓价格为 4100 元吨。大豆搬运、储存、利息等交割成本为 60 元吨，双方商定平仓价格为 4040 元吨，商定的交收大豆价格为 4000 元吨。期转现后，甲实际购人大豆价格为（）元吨A.3860B.3900C.3960D.40
20、60【答案】A45、买入套期保值是指套期保值者通过在期货市场建立（）头寸。A.多头B.远期C.空头D.近期【答案】A46、美元兑日元的标价为 117.55,美元兑人民币的标价为 6.1188,则 1 日元可以购买（）元人民币。A.1.6680B.1.1755C.0.5250D.0.05205【答案】D47、在期货交易中，每次报价必须是期货合约（）的整数倍。A.交易单位B.每日价格最大变动限制C.报价单位D.最小变动价位【答案】D48、商品市场本期需求量不包括（）。A.国内消费量B.出口量C.进口量D.期末商品结存量【答案】C49、中国金融期货交易所采取（）结算制度。A.会员分类B.会员分级C.
21、全员D.综合【答案】B50、（）是指在交割月份最后交易日过后，一次性集中交割的交割方式。A.滚动交割B.集中交割C.期转现D.协议交割【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议。委托协议应当载明的事项包括（）等。A.介绍业务的范围B.违约责任C.介绍业务对接规则D.报酬支付及相关费用的分担方式【答案】ABCD2、期货公司的法人治理结构应当（）。A.突出风险防范功能B.强调公司的集体依赖性C.保障股东的知情权D.完善董事会制度【答案】ACD3、在对 K 线的组合进行研判时，下列做法或者结论正确的有（）。A.最后一根 K 线最重要B.
22、总是由最后一根 K 线相对于前面 K 线的位置来判断多空双方的实力大小C.三根 K 线组合得出的结论比两根 K 线组合要准确些，可信度更大些D.无论是一根 K 线，还是两根、三根 K 线以至多根 K 线，由它们的组合得到的结论都是相对的，不是绝对的【答案】ABCD4、沪深 300 股指期权仿真交易合约的合约类型可以分为（）。A.看涨期权B.美式期权C.欧式期权D.看跌期权【答案】AD5、下列属于股指期货市场的投机交易的策略的是（）。A.看涨时卖出股指期货合约B.看涨时买进股指期货合约C.看跌时买进股指期货合约D.看跌时卖出股指期货合约【答案】BD6、一般来看，期货交易所的主要风险源于()。A.
23、监控执行力度问题B.市场非理性价格波动风险C.监控执行广度问题D.市场理性价格波动风险【答案】AB7、下列关于期货市场上通过套期保值规避风险的原理的说法中，正确的有（）。A.一般情况下，期货市场和现货市场的价格变动趋势相同B.期货价格和现货价格随着期货合约临近交割趋于一致C.生产经营者通过套期保值来规避风险，并最终消灭风险D.期货投机者是期货市场的风险承担者【答案】ABD8、期货市场量价分析是指在研究（）三者关系的基础上，分析判断未来期货价格走势。A.期货盘面价格的变化B.交易量C.持仓量的增减变化D.持仓费【答案】ABC9、下列关于我国期货交易所集合竞价的说法，正确的是（）。A.开盘价由集合
24、竞价产生B.开盘集合竞价在某品种某月份合约每一交易日开市前 5 分钟内进行C.集合竞价采用最大成交量原则D.以上都不 1【答案】ABC10、每日价格最大波动限制的确定，取决于该种标的物（）。A.交易者的多寡B.市场价格波幅的大小C.市场价格波动的频繁程度D.所在地区的生产或消费集中程度【答案】BC11、下列关于外汇期货套利交易的说法中，正确的是（）。A.交易者需要观察不同市场、期限或币种间的理论性价差的异常波动B.进行交易时，需要同时买进和卖出两种相关的外汇期货合约C.交易者买入期货合约后，等待价差朝有利方向变化后将手中合约同时对冲平仓而获利D.分为期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨币种套利等
25、类型【答案】ABCD12、期货市场套利交易的作用有（）。A.促进价格发现B.促进交易的流畅化和价格的理性化C.有助于合理价差关系的形成D.有助于市场流动性的提高【答案】BCD13、关于金融期货中的期货套利交易，以下说法正确的是（）。A.金融期货期现套利交易，促进了期货市场流动性B.使得期货与现货的价差趋于合理C.金融现货市场本身具有额外费用低，流动性好等特点，吸引了期现套利交易者D.使得期货与现货的价差扩大【答案】ABC14、在期货行情分析中，（）适用于描述较长时间内的期货价格走势。A.价格B.交易量C.需求D.供给【答案】CD15、美国某投资机构预计美联储将降低利率水平，而其他国家相关政策保
26、持稳定，决定投资于日元、加元期货市场，适合选择（）合约。A.买入日元期货B.卖出日元期货C.买入加元期货D.卖出加元期货【答案】AC16、下列关于 K 线分析，正确的是（）A.当收盘价低于开盘价，K 线为阴线B.当收盘价高于开盘价，K 线为阳线C.当收盘价低于结算价，K 线为阴线D.当收盘价高于结算价，K 线为阳线【答案】AB17、期货公司应对营业部实行统一（）。A.财务管理及会计核算B.风险管理C.资金调拨D.结算【答案】ABCD18、下列属于期权的价格组成部分的有（）。A.内涵价值B.时间价值C.空间价值D.额外价值【答案】AB19、某美国外汇交易商预测英镑兑美元将贬值，则该投资者（）。A.可能因持有英镑而获得未来资产收益B.可以买入英镑/美元期货C.可能因持有英镑而担心未来资产受损D.可以卖出英镑/美元期货【答案】CD20、下列关于货币互换中本金交换形式的描述中，正确的有（）。A.在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金B.在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金C.在协议生效日实际交换两种货币本金、到期日不实际交换本金D.在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换【答案】ABD