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1、安徽省安徽省 20232023 年期货从业资格之期货基础知识能力提年期货从业资格之期货基础知识能力提升试卷升试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、关于卖出看跌期权的损益（不计交易费用），下列说法错误的是（）。A.最大收益为所收取的权利金B.当标的物市场价格大于执行价格时，买方不会执行期权C.损益平衡点为：执行价格+权利金D.买方的盈利即为卖方的亏损【答案】C2、假设买卖双方签订了一份 3 个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该股票组合的市场价值为 75 万港元，且预计一个月后可收到 5000 港元现金红利，此时市场利率为 6%，则该远期合约的理论价格为（）万
2、港元。A.75.625B.76.12C.75.62D.76.125【答案】C3、若基差交易时间的权利属于卖方，则称为（）。A.买方叫价交易B.卖方叫价交易C.赢利方叫价交易D.亏损方叫价交易【答案】B4、?在国外，股票期权执行价格是指（）。A.标的物总的买卖价格B.1 股股票的买卖价格C.100 股股票的买卖价格D.当时的市场价格【答案】B5、基差的计算公式为（）。A.基差期货价格现货价格B.基差现货价格期货价格C.基差远期价格期货价格D.基差期货价格远期价格【答案】B6、某投资者开仓卖出 10 手国内铜期货合约，成交价格为 47000 元/吨，当日结算价为 46950 元/吨。期货公司要求的
3、交易保证金比例为 5%（铜期货合约的交易单位为 5 吨/手，不计手续费等费用）。该投资者当日交易保证金为（）元。A.117375B.235000C.117500D.234750【答案】A7、申请除期货公司董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事和财务负责人的任职资格，应当提交的申请材料不包括()。A.申请书B.任职资格申请表C.身份、学历、学位证明D.2 名推荐人的书面推荐意见【答案】D8、下列关于郑州商品交易所的表述，正确的是（）。A.是公司制期货交易所B.菜籽油和棕榈油均是其上市品种C.以营利为目的D.会员大会是其最高权力机构【答案】D9、大连商品交易所滚动交割的交割结算价为（）结算价
4、。A.最后交割日B.配对日C.交割月内的所有交易日D.最后交易日【答案】B10、下列关于期货市场规避风险功能的描述中，正确的是（）。A.期货交易无价格风险B.期货价格上涨则赢利，下跌则亏损C.能够消灭期货市场的风险D.用一个市场的赢利弥补另一个市场的亏损【答案】D11、按照交易标的期货可以划分为商品期货和金融期货，以下属于金融期货的是（）。A.农产品期货B.有色金属期货C.能源期货D.国债期货【答案】D12、其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（）。A.看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降B.看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降C.看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升D.
5、看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升【答案】D13、假设某期货品种每个月的持仓成本为 50-60 元/吨，期货交易手续费 2 元/吨，某交易者打算利用该期货品种进行期现套利。若在正向市场上，一个月后到期的期货合约与现货的价差（），则适合进行卖出现货买入期货操作。（假定现货充足）A.大于 48 元/吨B.大于 48 元/吨，小于 62 元/吨C.大于 62 元/吨D.小于 48 元/吨【答案】D14、期货交易管理条例由（）颁布。A.国务院B.中国证监会C.中国期货业协会D.期货交易所【答案】A15、下列选项中，属于国家运用财政政策的是（）。A.B.C.D.【答案】C16、在国际市场上，欧元采用
6、的汇率标价方法是（）。A.美元标价法B.直接标价法C.单位标价法D.间接标价法【答案】D17、下列不属于影响股指期货价格走势的基本面因素的是（）。A.国内外政治因素B.经济因素C.股指期货成交量D.行业周期因素【答案】C18、下列在本质上属于现货交易，是现货交易在时间上的延伸的交易方式是()。A.分期付款交易B.即期交易C.期货交易D.远期交易【答案】D19、基差的变化主要受制于（）。A.管理费B.保证金利息C.保险费D.持仓费【答案】D20、某套利者卖出 4 月份铝期货合约，同时买入 5 月份铝期货合约，价格分别为19670 元/吨和 19830 元/吨，平仓时 4 月份铝期货价格变为 19
7、780 元/吨，则 5 月份铝期货合约变为（）元/吨时，价差是缩小的。A.19970B.19950C.19980D.19900【答案】D21、()的国际货币市场分部于 1972 年正式推出外汇期货合约交易。A.芝加哥期货交易所B.堪萨斯期货交易所C.芝加哥商品交易所D.纽约商业交易所【答案】C22、市场年利率为 8%，指数年股息率为 2%，当股票价格指数为 1000 点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（）点。A.1006B.1010C.1015D.1020【答案】C23、我国期货市场上，某上市期货合约以涨跌停板价成交时，其成交撮合的原则是（）。A.平仓优先和时间优先B.价格
8、优先和平仓优先C.价格优先和时间优先D.时间优先和价格优先【答案】A24、我国 10 年期国债期货合约的交割方式为（）。A.现金交割B.实物交割C.汇率交割D.隔夜交割【答案】B25、保证金比例通常为期货合约价值的（）。A.5%B.5%10%C.5%15%D.15%20%【答案】C26、以下关于最便宜可交割债券的描述，正确的是（）A.隐含回购利率最低的的债券是最便宜可交割债券B.隐含回购利率最高的的债券是最便宜可交割债券C.转换因子最大的债券是最便宜可交割债券D.转换因子最小的债券是最便宜可交割债券【答案】B27、某交易者以 00106(汇率)的价格出售 10 张在芝加哥商业交易所集团上市的执
9、行价格为 1590 的 GBDUSD 美式看涨期货期权。则该交易者的盈亏平衡点为()。A.1.590B.1.6006C.1.5794D.1.6112【答案】B28、下列对于技术分析理解有误的是（）。A.技术分析的特点是比较直观B.技术分析方法是对价格变动的根本原因的判断C.技术分析可以帮助投资者判断市场趋势D.技术分析提供的量比指标可以警示行情转折【答案】B29、某股票当前价格为 88.75 港元，其看跌期权 A 的执行价格为 110.00 港元，权利金为 21.50 港元，另一股票当前价格为 63.95 港元，其看跌期权 8 的执行价格和权利金分别为 67.50 港元和 4.85 港元，比较
10、 A、B 的时间价值（?）。A.A 小于B.A 等于 BC.A 大于 BD.条件不足，不能确定【答案】A30、（）是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。A.价差套利B.期限套利C.套期保值D.期货投机【答案】A31、下列不属于影响市场利率的因素的是（）。A.政策因素B.经济因素C.全球主要经济体利率水平D.全球总人口【答案】D32、目前我国上海期货交易所规定的交易指令主要是（）。A.套利指令B.止损指令C.停止限价指令D.限价指令【答案】D33、以下属于期货投资咨询业务的是（）。A.期货公司用公司自有资金进行投资B.期货公司按照合同约定管理客户委托的资产C.期货公司代理客户进行期
11、货交易D.期货公司协助客户建立风险管理制度和操作流程，提供风险管理咨询.专项培训【答案】D34、在分析和预测期货价格时，不同的市场参与者对基本分析和技术分析会有不同的侧重。基本分析注重对影响因素的分析和变量之间的因果联系，其优势在于()。A.分析结果直观现实B.预测价格变动的中长期趋势C.逢低吸纳，逢高卖出D.可及时判断买入时机【答案】B35、期货（）是指交易者通过预测期货合约未来价格的变化，在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。A.投机B.套期保值C.保值增值D.投资【答案】A36、沪深 300 指数选取了沪、深两家证券交易所中()作为样本。A.150 只 A 股和 150 只 B
12、 股B.300 只 A 股和 300 只 B 股C.300 只 A 股D.300 只 B 股【答案】C37、黄金期货看跌期权的执行价格为 1600.50 美元/盎司，当标的期货合约价格为 1580.50 美元/盎司时，则该期权的内涵价值为（）美元/盎司。A.30B.20C.10D.0【答案】B38、下面属于相关商品间的套利的是（）。A.买汽油期货和燃料油期货合约，同时卖原油期货合约B.购买大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约C.买入小麦期货合约，同时卖出玉米期货合约D.卖出 1ME 铜期货合约，同时买入上海期货交易所铜期货合约【答案】C39、看涨期权的损益平衡点(不计交易费用)等于（）。A
13、.权利金B.执行价格一权利金C.执行价格D.执行价格+权利金【答案】D40、目前，国内各期货交易所每日收市后都将各品种主要合约当日交易量排名（）会员的名单及持仓量予以公布。A.至多前 20 名B.至少前 20 名C.至多前 25 名D.至少前 25 名【答案】B41、远期利率，即未来时刻开始的一定期限的利率。36 远期利率，表示 3 个月之后开始的期限为（）的远期利率。A.18 个月B.9 个月C.6 个月D.3 个月【答案】D42、黄金期货看跌期权的执行价格为 1600.50 美元/盎司，当标的期货合约价格为 1585.50 美元/盎司时，权利金为 30 美元/盎司时，则该期权的时间价值为（
14、）美元/盎司。A.-15B.15C.30D.-30【答案】B43、持仓量增加，表明（）。A.平仓数量增加B.新开仓数量减少C.交易量减少D.新开仓数量增加【答案】D44、会员收到通知后必须在（）内将保证金缴齐，否则结算机构有权对其持仓进行强行平仓。A.当日交易结束前B.下一交易日规定时间C.三日内D.七日内【答案】B45、下列关于 FCM 的表述中，正确的是（）。A.不属于期货中介机构B.负责执行商品基金经理发出的交易指令C.管理期货头寸的保证金D.不能向客户提供投资项目的业绩报告【答案】C46、（）是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。A.价差套利B.期限套利C.套期保值D.期
15、货投机【答案】A47、在会员制期货交易所中，交易规则委员会负责()。A.审查现有合约并向理事会提出修改意见B.通过仲裁程序解决会员之间、非会员与会员之间以及交易所内部纠纷及申诉C.调查申请人的财务状况、个人品质和商业信誉D.起草交易规则，并按理事会提出的意见进行修改【答案】D48、某投资者上一交易日未持有期货头寸，且可用资金余额为 20 万元，当日开仓买入 3 月铜期货合约 20 手，成交价为 23100 元/吨，其后卖出平仓 10 手，成交价格为 23300 元/吨。当日收盘价为 23350 元/吨，结算价为 23210 元/吨（铜期货合约每手为 5 吨）。该投资者的当日盈亏为（）元。A.盈
16、利 10000B.盈利 12500C.盈利 15500D.盈利 22500【答案】C49、期货合约中设置最小变动价位的目的是（）。A.保证市场运营的稳定性B.保证市场有适度的流动性C.降低市场管理的风险性D.保证市场技术的稳定性【答案】B50、期货交易最早萌芽于（）。A.美洲B.欧洲C.亚洲D.大洋洲【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列关于利率期权的说法中，正确的有（）。A.利率上限期权又称为“利率封顶”B.利率下限期权又称为“利率封底”C.利率双限期权是比较典型的场外利率期权D.利率期权的标的物一般是利率和与利率挂钩的产品【答案】ABD2、期货公司作为场外期货交易者与期
17、货交易所之间的桥梁和纽带，其主要职能包括（）。A.根据客户指令代理买卖期货合约B.对客户账户进行管理C.为客户提供期货市场信息D.设计合约，安排合约上市【答案】ABC3、期货交易者的目的包括（）。A.获得风险利润B.获得实物商品C.转移价格风险D.让渡商品的所有权【答案】AC4、在出现涨跌停板情形时，交易所一般将采取（）措施控制风险。A.当某期货合约以涨跌停板价格成交时，成交撮合实行平仓优先和时间优先的原则B.平仓当日新开仓位采用平仓优先的原则C.在某合约连续出现涨（跌）停板单边无连续报价时，实行强制减仓D.在某合约连续出现涨（跌）停板单边无连续报价时，实行强制加仓【答案】AC5、期货市场在宏
18、观经济中的作用有（）。A.为政府制定宏观经济政策提供参考依据B.锁定生产成本，实现预期利润C.有助于市场经济体系的建立与完善D.促进本国经济的国际化【答案】ACD6、下面对期货交割结算价描述正确的是（）。A.有的交易所是以合约交割配对日的结算价为交割结算价B.有的交易所以该期货合约最后交易日的结算价为交割结算价C.有的交易所以交割月第一个交易日到最后交易日所有成交价的加权平均价为交割结算价D.交割商品计价以交割结算价为基础【答案】ABCD7、欧洲银行间拆借利率是指在欧元区资信较高的银行间欧元资金的拆放利率，自 1999 年 1 月开始使用。Euribor 有（）、112 个月等各种不同期限的利
19、率，最长的 Euribor 期限为 1 年。A.隔夜B.1 周C.2 周D.3 周【答案】ABCD8、芝加哥商业交易所活跃的外汇交易品种有()。A.欧元B.日元C.加拿大元D.奥地利先令【答案】ABC9、关于期货投机者的作用，描述正确的是（）。A.投机者是价格发现的参与者B.投机者是价格风险的承担着C.通过期货市场转移现货价格波动风险可以减缓市场价格波动D.提高期货市场流动性【答案】ABCD10、关于期货合约持仓量的描述，以下说法正确的有（）。A.成交双方均为建仓，持仓量增加B.成交双方均为平仓，持仓量减少C.成交双方中买方为开仓，卖方为平仓，持仓量减少D.成交双方中买方为平仓，卖方为开仓，持
20、仓量减少【答案】AB11、下列说法中正确的是（）。A.近期合约价格大于远期合约价格时，称为逆转市场或反向市场B.近期合约价格小于远期合约价格时，称为逆转市场或反向市场C.远期合约价格大于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场D.远期合约价格等于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场 E【答案】AC12、某美国出口企业 3 个月后收到欧元贷款。该企业担心欧元兑美元贬值，则可通过（）规避期货汇率风险。A.买入欧元兑美元期货合约B.卖出欧元兑美元远期合约C.卖出欧元兑美元期货合约D.买入欧元兑美元远期合约【答案】BC13、在各国期货交易所进行的自律管理中，制定客户定单处理规范的规定主要涉及的内容包括
21、()。A.对所使用的指令类型作出特别的限定B.要求公平、合理、及时地执行交易指令C.对定单流程作出规定D.规定处理定单的佣金和交易所服务水平【答案】ABCD14、下列属于期货市场中的缺口的有（）。A.普通缺口B.突破缺口C.逃避缺口D.疲竭缺口【答案】ABCD15、期权合约的标的物可以分为()。A.金融现货B.金融期货C.商品现货D.商品期货【答案】ABCD16、股指期货无套利区间的计算必须考虑的因素有（）。A.市场冲击成本B.借贷利率差C.期货买卖手续费D.股票买卖手续费【答案】ACD17、交易对象为标准化合约的交易方式有()。A.现货交易B.商品期货交易C.金融期货交易D.远期交易【答案】BC18、某美国外汇交易商预测英镑兑美元将贬值，则该投资者（）。A.可能因持有英镑而获得未来资产收益B.可以买入英镑/美元期货C.可能因持有英镑而担心未来资产受损D.可以卖出英镑/美元期货【答案】CD19、关于期权卖方了结期权头寸及权利义务的说法，正确的有（）。A.没有选择行权或者放弃行权的权利B.可以选择放弃行权，了结后权利消失C.可以选择行权了结，买进或卖出期权标的物D.可以选择对冲了结，了结后义务或者责任消失【答案】AD20、国际上期货交易所兼并浪潮的原因是（）。A.经济全球化B.竞争日益激烈C.场外交易发展迅猛D.业务合作向资本合作转移【答案】ABC